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利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
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利用Eviews软件操作,在做好GARC好(1,1)模型以后,得到了条件标准差,准备计算VaR值了,然后下一步就不知道怎么做了?有没有案例可以参考一下?最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...
2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
Eviews的DCC-GARCH模型代码
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这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码,如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力,那你直接使用即可,只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可,还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...
2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
Eviews中dcc-garch模型求助
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求助:这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗?
请问Eviews中dcc-g
arch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗?由他画的图就直接是动态相关系数图了吗?
2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
用eviews做DCC-GARCH模型
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1、想问一下,为什么我g
arch模型得到的残差有几个是NA?2、做DCC-GARCH模型显示这个报错是什么意思?3、我一共有四个变量,有一个变量不存在序列自相关,然后我根据参考论文直接输入变量+常数进行g
arch模型,但是p值 ...
2023-4-9 17:13 - R1e - EViews专版
Tarch模型用eviews和stata作出来结果不一样
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研究的是ar-Tarch 股票RETURN与变量温度AVT 以及虚拟变量 周一影响(周一为1 其他为零)一月影响(一月为1,其他为零)
这个是
eviews的命令
这个是stata的命令 arch RETURN l.RETURN l2.RETURN l ...
2016-8-20 05:13 - 逼岸随芳草5 - Stata专版
EVIEWS中GARCH模型测度VAR的问题
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已经用EViews完成了ARMA(2,3)-GARCH(1,1)模型拟合, 进行了静态预测后得到了条件均值和条件方差序列,现在要求动态VAR,但是不太懂怎么求。EViews里输出的条件均值和方差都是序列,得到的VAR也是一个序列,请问这是 ...
2019-4-28 19:23 - nixchow123 - EViews专版
请教用eviews做多元GARCH模型的问题
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对45支股票的收益率建立GARCH(1,1)模型,再使用Diagonal BEKK模型估计结果。错误提示为“752 is not a valid index of vector-series-coefficient C ”是什么意思?哪里出错了啊?大谢!!!
2013-12-8 01:08 - Laura910121 - EViews专版
在eviews中建立GARCH模型
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1.已经确定均值方程为arma,通过自相关图看不出滞后阶数,如何确定滞后阶数?<br>
2.加入虚拟变量的GARCH模型怎样操作?<br>
有大神可以教教我吗?
2019-1-8 17:17 - 956823 - 爱问频道
garch模型族的EVIEWS的操作讲义
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Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行“观察”,称为计量经济学软件包
■ 应用经济计量学
■ 总体经济的研究 ...
2018-6-4 15:37 - daka123 - 现金交易版
eviews做完garch模型结果怎么看?
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对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验,发现其与滞后4阶存在自相关性,
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
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2018-5-23 21:49 - randy_van - EViews专版