结果：找到“预测 波动率”相关内容67个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
期权定价（链接wind实时行情）& BS & 期权策略 &Excel（VBA）0 个回复 - 1769 次查看 1、黄色区域需要自行输入信息（包括ETF期权代码、行权价、交割日期等等）；2、交易时间打开，需要有wind插件功能，才能实时更新数据，期权实时定价并与期权价格实时比较定价偏差（最好预测波动率而不是用历史波动率， ...2021-9-17 17:33 - 牛市中的牛 - 现金交易版
基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码0 个回复 - 1600 次查看 此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有 ...2021-1-7 15:59 - 201518050108 - 现金交易版
江恩理论讲义笔记,威廉·江恩（Willian D.Gann）波动率预测正负周期和预测图时间因子3 个回复 - 467 次查看 .江恩理论讲义笔记，威廉·江恩（Willian D.Gann） 8、江恩几何图形.doc 9、江恩几何图形之六边形.doc 7、波动因子的用法和计算.doc 6波动率之时间超越空间.docx 4·波动率取点问题.doc 3，波动率.doc 5波动 ...2023-6-14 09:22 - Lala-20200 - 现金交易版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6610 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
10 个回复 - 6610 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
期权策略专题（六）：股指波动率预测，舆情分析、深度学习能否战胜传统计量模型？
2 个回复 - 415 次查看 期权策略专题（六）：股指波动率预测，舆情分析、深度学习能否战胜传统计量模型？2023-1-6 11:18 - gccd - 行业分析报告
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基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究
2 个回复 - 1134 次查看 【作者(必填)】 罗嘉雯; 陈浪南 【文题(必填)】 基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&db ...2018-7-30 17:57 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1134 次查看 【作者(必填)】 罗嘉雯; 陈浪南 【文题(必填)】 基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&db ...2018-7-30 17:57 - internet.hzx - 求助成功区
eview预测波动率问题
10 个回复 - 6742 次查看 请教大家。我用garch（1，1）估计波动率（我一共有2422个observation）。我用make garch variance series得到了2422个波动率的值，可是怎么才能预测下一期（2423）的波动率。forecast功能实在不会用，我选了静态预测 ...2012-2-12 07:23 - A07130119 - EViews专版
10 个回复 - 6742 次查看 请教大家。我用garch（1，1）估计波动率（我一共有2422个observation）。我用make garch variance series得到了2422个波动率的值，可是怎么才能预测下一期（2423）的波动率。forecast功能实在不会用，我选了静态预测 ...2012-2-12 07:23 - A07130119 - EViews专版
《金融研究 》2007第七期文章两篇 中国股票市场的波动率预测模型及其SPA检验，，股票价格中的数字与行为金融
10 个回复 - 5013 次查看 2007-12-30 14:15 - caowei5855 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
10 个回复 - 5013 次查看 2007-12-30 14:15 - caowei5855 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问如何（能否）用eviews或者stata实现除garch之外的模型预测股指波动率
3 个回复 - 290 次查看 老师要求用garch和其他一种方法建模分析预测沪深300波动率，但感觉好像其他方法都只能用r或者matlab（我不会啊呜呜呜呜）想问问有没有模型可以用eviews或者stata实现的，或者如上模型能不能用eviews或者stata实现，， ...2024-1-14 18:46 - 晒干了洗1洗 - EViews专版
3 个回复 - 290 次查看 老师要求用garch和其他一种方法建模分析预测沪深300波动率，但感觉好像其他方法都只能用r或者matlab（我不会啊呜呜呜呜）想问问有没有模型可以用eviews或者stata实现的，或者如上模型能不能用eviews或者stata实现，， ...2024-1-14 18:46 - 晒干了洗1洗 - EViews专版
如果时间序列不存在ARCH效应，可以用什么模型对波动率进行预测？
9 个回复 - 1235 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 1235 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
波动率预测与货币价格隐含波动率：a
多分量ARCH方法及其与市场模型的关系
0 个回复 - 225 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 225 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
用多重分形随机游动模型预测波动率
0 个回复 - 152 次查看 摘要翻译： 研究了多重分形随机游动模型的波动率预测问题。为了避免估计模型相关长度T的不适定问题，我们引入了定义在商空间中的限制对象；从形式上来说，这个对象是一个无限范围的logvolatile。对于这一目标和非限制 ...2022-3-3 14:41 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 152 次查看 摘要翻译： 研究了多重分形随机游动模型的波动率预测问题。为了避免估计模型相关长度T的不适定问题，我们引入了定义在商空间中的限制对象；从形式上来说，这个对象是一个无限范围的logvolatile。对于这一目标和非限制 ...2022-3-3 14:41 - 可人4 - Forum
怎么利用高频数据，预测日内某个时刻的波动率？
7 个回复 - 8413 次查看 ARCH，GARCH等一大类模型或者SV类模型只适用于低频数据（日度，周度，月度，季度，年度等）的波动率建模和预测。后来发展起来的基于高频数据的已实现波动率（realized volatility，RV）或者与它类似的波动率测度（像 ...2017-2-10 10:26 - kelffon - 量化投资
7 个回复 - 8413 次查看 ARCH，GARCH等一大类模型或者SV类模型只适用于低频数据（日度，周度，月度，季度，年度等）的波动率建模和预测。后来发展起来的基于高频数据的已实现波动率（realized volatility，RV）或者与它类似的波动率测度（像 ...2017-2-10 10:26 - kelffon - 量化投资
预测GARCH波动率模型图不太会分析
0 个回复 - 661 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
0 个回复 - 661 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
3 个回复 - 2086 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
3 个回复 - 2086 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
R语言做GARCH模型预测波动率，结果有问题
9 个回复 - 7125 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
9 个回复 - 7125 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
如何提取realGARCH模型的预测波动率数据
2 个回复 - 5307 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
2 个回复 - 5307 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5524 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
6 个回复 - 5524 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
[疑难杂症]建立SV模型后怎么预测未来的波动率？
13 个回复 - 5391 次查看 我用WINBUGS对收益率序列建立了SV—T模型， 也能获得历史波动率数据 可是 想要预测未来的波动率数据 该怎么做呢？ 请大家指教 谢谢2013-9-18 16:02 - 卡拉巫 - winbugs及其他软件专版
13 个回复 - 5391 次查看 我用WINBUGS对收益率序列建立了SV—T模型， 也能获得历史波动率数据 可是 想要预测未来的波动率数据 该怎么做呢？ 请大家指教 谢谢2013-9-18 16:02 - 卡拉巫 - winbugs及其他软件专版
问个小白问题，波动率预测精度非常高的好处是什么？
1 个回复 - 1029 次查看 假设我有一个模型，能够将波动率预测做的非常好，也就是精度非常之高，那么在这个模型基础之上，能够进行什么相关应用？小白问题，还望各位大神给予解答。多谢！2018-6-25 09:35 - jmq19950824 - 量化投资
1 个回复 - 1029 次查看 假设我有一个模型，能够将波动率预测做的非常好，也就是精度非常之高，那么在这个模型基础之上，能够进行什么相关应用？小白问题，还望各位大神给予解答。多谢！2018-6-25 09:35 - jmq19950824 - 量化投资
GARCH模型返回的拟合值是当期的波动率还是预测的下一期波动率？
4 个回复 - 8985 次查看 首先上传了两张讲解GARCH模型的图片，其中给出了模型定义。 我采用R软件的tseries包进行拟合GARCH模型，得到模型的拟合值，但是对拟合值我有一些疑惑。比如： 假设我使用2015-01-01至2015-01-31的股票对数收益率数 ...2015-11-22 00:31 - Data_Miner_li - R语言论坛
4 个回复 - 8985 次查看 首先上传了两张讲解GARCH模型的图片，其中给出了模型定义。 我采用R软件的tseries包进行拟合GARCH模型，得到模型的拟合值，但是对拟合值我有一些疑惑。比如： 假设我使用2015-01-01至2015-01-31的股票对数收益率数 ...2015-11-22 00:31 - Data_Miner_li - R语言论坛
R语言 GARCH模型 预测股票波动率
0 个回复 - 2055 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
0 个回复 - 2055 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
用R，fGarch包进行1-5天的波动率volatility预测（Garch1,1）
1 个回复 - 3753 次查看 就我手上有某股票的数据如下 一直到17年9月底 才入门金融工程以及R，我自己已经计算了EMA，EWMA。 助教说是可以使用这个fGarch包进行预测，但是里面函数众多，函数里填的变量也好多，有用过的前辈吗。多谢了。 ...2017-10-7 03:59 - HarrySZY - R语言论坛
1 个回复 - 3753 次查看 就我手上有某股票的数据如下 一直到17年9月底 才入门金融工程以及R，我自己已经计算了EMA，EWMA。 助教说是可以使用这个fGarch包进行预测，但是里面函数众多，函数里填的变量也好多，有用过的前辈吗。多谢了。 ...2017-10-7 03:59 - HarrySZY - R语言论坛
关于GARCH模型运用于上证50ETF期权的隐含波动率预测问题
1 个回复 - 2848 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
1 个回复 - 2848 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
波动率预测：GARCH模型与隐含波动率
3 个回复 - 4053 次查看 波动率预测：GARCH模型与隐含波动率 【摘要】在预测未来波动率时, 究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高? 本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现 ...2017-8-16 01:32 - accumulation - 金融学（理论版）
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中国股市高频波动率的特征_预测模型以及预测精度比较
3 个回复 - 1229 次查看 中国股市高频波动率的特征_预测模型以及预测精度比较2017-5-25 16:01 - ffteng46 - 量化投资
3 个回复 - 1229 次查看 中国股市高频波动率的特征_预测模型以及预测精度比较2017-5-25 16:01 - ffteng46 - 量化投资
大神看过来！！期权ewma波动率预测
1 个回复 - 1532 次查看 ewma的衰减因子是0.94，有没有好方法自己做出这个衰减因子?2017-5-9 11:56 - cheryl小狮子 - 数据交流中心
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基于波动率预测的交易策略
0 个回复 - 1597 次查看 期权马上就要推出啦，波动率是期权的重中之重，该报告时关于波动率交易的深度研究。值得一看！2014-7-5 22:26 - loudong - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1597 次查看 期权马上就要推出啦，波动率是期权的重中之重，该报告时关于波动率交易的深度研究。值得一看！2014-7-5 22:26 - loudong - 金融学（理论版）
想求教！知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？
1 个回复 - 1098 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:52 - 金宝金宝金宝儿 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1098 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:52 - 金宝金宝金宝儿 - 计量经济学与统计软件
随机波动率模型参数估计及预测 SV模型
4 个回复 - 10319 次查看 最近在做一个SV相关的模型，不是很懂，想向版内大牛请教下，模型如下： 希望能有懂winbugs或者matlab sas实现sv模型的大牛及时和我联系，qq409527211，如果能给予帮助，还有重谢。2014-12-25 09:51 - 大鹏展翅? - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 10319 次查看 最近在做一个SV相关的模型，不是很懂，想向版内大牛请教下，模型如下： 希望能有懂winbugs或者matlab sas实现sv模型的大牛及时和我联系，qq409527211，如果能给予帮助，还有重谢。2014-12-25 09:51 - 大鹏展翅? - 计量经济学与统计软件
garch模型matlab建模 波动率预测
0 个回复 - 3395 次查看 求问怎么用matlab建模用garch模型滚动预测波动率啊，数据是沪深300的对数收益率，adf检验平稳，有arch效应。急求2016-4-21 13:45 - EBH - 爱问频道
0 个回复 - 3395 次查看 求问怎么用matlab建模用garch模型滚动预测波动率啊，数据是沪深300的对数收益率，adf检验平稳，有arch效应。急求2016-4-21 13:45 - EBH - 爱问频道
上证50ETF期权隐含波动率预测
0 个回复 - 1580 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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利用GARCH(1,1)模型进行波动率预测时，方差方程中的残差是取滞后几期，这由什么决定？
0 个回复 - 1399 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
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怎么用隐含波动率来做模型预测？
1 个回复 - 1869 次查看 一般用什么方法或者模型是以隐含波动率作为变量进行预测的 eviews有相应的程序吗 谢谢2015-5-15 12:13 - xiyiz - EViews专版
1 个回复 - 1869 次查看 一般用什么方法或者模型是以隐含波动率作为变量进行预测的 eviews有相应的程序吗 谢谢2015-5-15 12:13 - xiyiz - EViews专版
SAS中如何做GARCH预测未来波动率
1 个回复 - 2885 次查看 求助，SAS中，能否直接得到预测的未来方差。比如说，样本区间为2005.1.1-2010.12.31，数据为日收益率数据，能直接得到2010.12.31 之后一个月的预测波动率吗？难道只能按郑振龙的方法，自行套用拟合方程式，手动算出之 ...2014-2-24 10:43 - tinytop - SAS专版
1 个回复 - 2885 次查看 求助，SAS中，能否直接得到预测的未来方差。比如说，样本区间为2005.1.1-2010.12.31，数据为日收益率数据，能直接得到2010.12.31 之后一个月的预测波动率吗？难道只能按郑振龙的方法，自行套用拟合方程式，手动算出之 ...2014-2-24 10:43 - tinytop - SAS专版
如何用Eviews预测股市波动率
3 个回复 - 12086 次查看 请教高人 如何使用Eviews预测股指收益率的波动率用Random walk model、historical mean model、EWMA、EQMA模型在Eviews中怎么具体操作，能得到预测的波动率的序列。还有用GARCH、EGARCH、GJR、APARCH 又怎么操 ...2008-11-9 01:01 - sososored - EViews专版
3 个回复 - 12086 次查看 请教高人 如何使用Eviews预测股指收益率的波动率用Random walk model、historical mean model、EWMA、EQMA模型在Eviews中怎么具体操作，能得到预测的波动率的序列。还有用GARCH、EGARCH、GJR、APARCH 又怎么操 ...2008-11-9 01:01 - sososored - EViews专版
求助－关于利用GARCH(1,1)模型预测未来的波动率
0 个回复 - 2719 次查看 看John C. Hull的期权、期货及其他衍生品这本书中介绍利用GARCH(1,1)模型预测未来的波动率时，不明白图中红色区域是怎么得到的，希望有知道的大神能帮忙解答一下，万分感谢！2014-11-21 18:08 - he1129 - 爱问频道
0 个回复 - 2719 次查看 看John C. Hull的期权、期货及其他衍生品这本书中介绍利用GARCH(1,1)模型预测未来的波动率时，不明白图中红色区域是怎么得到的，希望有知道的大神能帮忙解答一下，万分感谢！2014-11-21 18:08 - he1129 - 爱问频道
波动率预测模型
0 个回复 - 2908 次查看 请问用matlab中的garch模型进行波动率预测，比如沪深300指数收益的未来波动率，工具箱里的meanforecast就是表示收益率的均值，sigmaforecast就是表示我们要预测的波动率吗？谢谢2014-11-13 16:06 - andyjinrong - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2908 次查看 请问用matlab中的garch模型进行波动率预测，比如沪深300指数收益的未来波动率，工具箱里的meanforecast就是表示收益率的均值，sigmaforecast就是表示我们要预测的波动率吗？谢谢2014-11-13 16:06 - andyjinrong - MATLAB等数学软件专版
急救：Eviews做Garch，如何提取预测后波动率的数据呀？
4 个回复 - 7457 次查看 有谁用过Eviews做Garch? 想问下，模型估计出来之后，如何提取预测后波动率的数据呀？2008-10-3 10:59 - frilin1001 - EViews专版
4 个回复 - 7457 次查看 有谁用过Eviews做Garch? 想问下，模型估计出来之后，如何提取预测后波动率的数据呀？2008-10-3 10:59 - frilin1001 - EViews专版
求一篇论文基于调整“已实现”波动率的沪深300指数高频数据波动性研究与预测
5 个回复 - 2069 次查看 http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-HZOD200811001006.htm 求一篇论文~各位在学校的大神帮忙一下吧~另外有研究这方面问题的同学 欢迎私信我一起学习！2014-7-1 16:56 - lichenrong - 爱问频道
5 个回复 - 2069 次查看 http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-HZOD200811001006.htm 求一篇论文~各位在学校的大神帮忙一下吧~另外有研究这方面问题的同学 欢迎私信我一起学习！2014-7-1 16:56 - lichenrong - 爱问频道
【求助】预测波动率
4 个回复 - 1326 次查看 求问一下各位，一般券商做期权定价，预测波动率是用的什么方式得到的？ 最好希望各位能提供matlab或者sas的算法，跪谢~2013-8-9 21:23 - Vivians1103 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 1326 次查看 求问一下各位，一般券商做期权定价，预测波动率是用的什么方式得到的？ 最好希望各位能提供matlab或者sas的算法，跪谢~2013-8-9 21:23 - Vivians1103 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]请教高手：怎么用滚动样本法预测波动率？
2 个回复 - 2968 次查看 在EVIEWS软件操作里，怎么用滚动样本法预测波动率？希望大家给点意见！2008-4-24 16:38 - autsedu - EViews专版
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隐含波动率在预测波动率中的应用
1 个回复 - 914 次查看 【作者(必填)】李慧 【文题(必填)】隐含波动率在预测波动率中的应用 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-4-28 14:45 - 帅到被追杀 - 求助成功区
1 个回复 - 914 次查看 【作者(必填)】李慧 【文题(必填)】隐含波动率在预测波动率中的应用 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-4-28 14:45 - 帅到被追杀 - 求助成功区
波动率预测综述：Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review
1 个回复 - 1240 次查看 2012-10-4 16:39 - outing8987 - 计量经济学与统计软件
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求助为什么波动率可以预测
4 个回复 - 1885 次查看 说，收益率难以预测，但波动率上的结论则是可以比较准确的预测出来，这是为什么啊？ GARCH类模型常用来分析波动率与收益率的关系，它可以反映波动率集聚和长记忆现象。 这个前提是怎么样的，为什么波动率可以预测啊 ...2012-7-11 11:03 - snowy127 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 1885 次查看 说，收益率难以预测，但波动率上的结论则是可以比较准确的预测出来，这是为什么啊？ GARCH类模型常用来分析波动率与收益率的关系，它可以反映波动率集聚和长记忆现象。 这个前提是怎么样的，为什么波动率可以预测啊 ...2012-7-11 11:03 - snowy127 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
GARCH预测FTSE100波动率问题
4 个回复 - 2454 次查看 小弟以前从没学过Eviews，但是无奈毕业论文被老师逼着要用，只好硬着头皮来了。我用的是rolling sample的方法，window选择了251，数据从2010年1月4日到2011年12月30日。其中2010年的数据是in-the-sample, 2011年的数 ...2012-8-13 00:48 - felixlk - EViews专版
4 个回复 - 2454 次查看 小弟以前从没学过Eviews，但是无奈毕业论文被老师逼着要用，只好硬着头皮来了。我用的是rolling sample的方法，window选择了251，数据从2010年1月4日到2011年12月30日。其中2010年的数据是in-the-sample, 2011年的数 ...2012-8-13 00:48 - felixlk - EViews专版
中国国债回购利率波动率预测
2 个回复 - 1465 次查看 中国国债回购利率波动率预测 中国市场利率动态研究_基于短期国债回购利率的实证分析2011-2-19 15:10 - 刘C - 金融学（理论版）
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[求助]在eviews中如何利用GARCH(1,1)预测汇率的波动率
6 个回复 - 8986 次查看 我最近在做硕士毕业论文，想利用Eviews软件给汇率收益率数据建立GARCH(1,1)模型，然后利用所建模型预测汇率波动率（即条件异方差），望朋友们帮帮我，不甚感激！！！！！！2007-7-25 17:33 - wuxf12345 - EViews专版
6 个回复 - 8986 次查看 我最近在做硕士毕业论文，想利用Eviews软件给汇率收益率数据建立GARCH(1,1)模型，然后利用所建模型预测汇率波动率（即条件异方差），望朋友们帮帮我，不甚感激！！！！！！2007-7-25 17:33 - wuxf12345 - EViews专版
Forecasting Daily Volatility Using Range-Based Data-使用区间数据预测日波动率
0 个回复 - 445 次查看 2005-10-22 22:23 - wenO6ZTcp8ct6 - Forum
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