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系统GMM的回归结果解读问题
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小白想问一下
(1)蓝色字体的识别不足检验,弱工具变量,过度识别检验,这三个检验我是通过了吗?不太清楚这些检验结果怎么解读,麻烦讲解一下,感谢感谢!!
(2)我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR ...
2021-5-6 14:41 - 奔雷手文泰 - Stata专版
系统GMM需要注意的点
16 个回复 - 31364 次查看
使用
系统GMM模型完成了论文,每次有问题就会来人大经济论坛逛逛,今天把自己的心得写下,希望未来对其他的小伙伴有帮助
动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中,使得 ...
2020-3-27 14:17 - 程程1011 - Stata专版
请问系统GMM是不是可以解决内生性问题
16 个回复 - 33338 次查看
我在运用xtaibond2时,在GMM选项那里额外加入了主要的解释变量,这是不是意味着已经考虑了该解释变量的内生性问题,是否还需要继续还后面运用2SLS的工具变量法进一步验证内生性的影响呢 这个内生性主要是 ...
2018-1-12 14:39 - 亚鸭 - Stata专版
系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
37 个回复 - 45658 次查看
请问大家
系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么(样本为分省的年度数据),我看了有些文章同时控制了两个,有些没有控制,有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制,请问程度如何写呢?是取年份和时间的虚拟变量么 ...
2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版
关于系统GMM和差分GMM的一个选择问题
11 个回复 - 10526 次查看
虽然
系统GMM是对差分GMM的一个拓展,但由于
系统GMM使用的更多的工具变量,那么对于小样本的数据来说,就会出现过度识别的问题,所以是否对于小样本选用差分GMM更合理?
二者选择的区别是什么?请高人回答。
2010-3-20 11:57 - wjx1115 - Stata专版
差分&系统GMM模型 小tips
3 个回复 - 5364 次查看
动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中,使得模型具有动态解释能力,但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与
系统GMM这两种方法 ...
2020-8-14 12:46 - 程程1011 - Stata专版
系统GMM和固定效应模型显著性相反
3 个回复 - 655 次查看
研究A对B的影响,用固定效应模型显著性为负(符合逻辑);
进一步用
系统GMM模型,当期(A)的系数显著为正,滞后一期(l.A)的系数显著为负
请问这样的结果是合理的吗?
2024-3-1 19:37 - 荷比啦 - Stata专版
关于系统GMM,有很多不懂
6 个回复 - 3382 次查看
最开始基本回归,面板数据固定效应,xtreg y x1 x1^2 x2 x3 x4 i.year, fe
因为研究的模型是U型曲线,所以核心解释变量是x1和他的平方项
但到了内生性问题就有很多不理解的地方
1. 导师说如果无法找到合适工具变量 ...
2023-4-10 15:42 - 无聊的我 - Stata专版
系统GMM,Hansen值一直为1
6 个回复 - 1150 次查看
我在做
系统GMM的时候发现Hasen值一直为1,搜索发现是因为工具变量太多导致的,但是我只设置了一个工具变量,请问这是什么原因呀
代码:
xtabond2 inequ inequ_lag fis pgdp pgdp_2 urb edu str open ,
gmm(inequ,la ...
2022-12-25 17:22 - ESI - Stata专版
请问系统GMM估计需要做哪些检验
5 个回复 - 13848 次查看
连老师您好:
我在做一个动态面板模型,定量分析产业集聚对经济增长的影响,解释变量包括集聚指标和其它控制变量,以及不随时间变化的个体效应。采用
系统GMM估计方法。
有一个问题:
系统GMM估计除了检验残差的 ...
2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区
两步法系统GMM怎么控制年度行业固定效应
2 个回复 - 1150 次查看
看到MS上一篇文章稳健性检验中的
系统GMM两步法,我有一些疑问想问一下各位大佬。
这篇文章里的GMM控制的是行业和年度固定效应,但是我在网上看到的GMM默认都是控制年度和个体固定效应,请问应该怎么控制年度行业固定 ...
2023-11-8 23:51 - sej064422 - Stata专版
系统GMM能做非线性么
42 个回复 - 16202 次查看
想问一下,GMM能做非线性的回归吗,我现在在做一个回归,本来是用加权最小二乘回归,回归出来是解释变量与因变量是倒U型,符合预期,但是考虑到内生性,又用
系统GMM做,怎么解释变量与因变量完全是正U型关系,我的回 ...
2014-10-21 11:46 - crey - R语言论坛
动态面板系统GMM的问题
3 个回复 - 2382 次查看
请问各位,被解释变量的滞后项加入到了解释变量中,成为动态面板,一定要用
系统GMM或者差分GMM方法吗?刚刚看到一篇论文,动态面板用的是固定效应模型,这样真的可以吗?还有就是省级的面板20年的数据,数据量算大还 ...
2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版
系统gmm的hansen检验未通过如何调整
3 个回复 - 2091 次查看
小弟最近在做系统
gmm,总是无法通过hansen检验,p值一直是1,因此想请教一下如何降低p值
1.collapse已经用了,工具变量压缩到了55个,p值还是1
2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数,目前所有解释变量均设置的仅使 ...
2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版
系统GMM
4 个回复 - 512 次查看
求助大家,我的GMM模型研究对象是企业,iv选择了年份,AR(1)和AR(2)都没问题,但是hansen值总是0,按理说是可以使用
系统GMM的,因为我是参考的一篇论文的方法,我和他选取的变量差的并不多,但是就是hansen不通过。 ...
2024-2-21 19:11 - 非著名小面包 - Stata专版
系统GMM分析步骤及stata命令
33 个回复 - 78464 次查看
请教一下,如何采用
系统GMM方法对动态面板数据进行分析?具体的分析步骤是什么?需要进行哪些相关的检验?能不能具体说下涉及到的stata的命令,或是提供一些中文资料和实例?非常感谢!
2013-12-22 20:30 - yffhm - Stata专版
系统GMM中核心解释变量的系数为负,请问应该如何调整?
12 个回复 - 8736 次查看
请教各位!两步法的
系统GMM命令如下:xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,
gmm(lny,lag(2 3))
gmm(lnexpy [/backcolor]clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(fin ...
2018-12-22 19:49 - cxxhaha - Stata专版
动态面板系统GMM回归通不过Hansen检验
3 个回复 - 788 次查看
求教动态面板回归问题!用的xtabond2命令,但是看了很多总感觉代码写不对,不太确定
gmm()和iv()里面应该写什么。研究营商环境对外商直接投资的影响,控制变量包括人均国内生产总值、年末总人口、城镇化率、对外进 ...
2023-8-22 16:51 - 林懿懿 - Stata专版
系统gmm 调不出满意结果
5 个回复 - 1562 次查看
已经做了基准,想用系统
gmm 和2sls做内生性检验,系统
gmm 调好久了,不要就是hansen 或者ar 2不满足,要不就是系数不显著,好无语,有啥调滞后阶数,判断内外生变量的技巧吗?
2022-11-26 20:11 - 不要太温柔 - 计量经济学与统计软件
【急急急】基准回归为系统GMM,机制检验如何做?
4 个回复 - 1003 次查看
计量小白,想请问各位大佬,基准回归用的是
系统GMM,想继续探究影响机制应该如何做呢?
因为没找到文献里GMM专门做机制检验的,但导师让做,所以自己目前有三种种想法,但无法确定对不对:
法1:用GMM,y不变,把 ...
2023-6-16 16:12 - 小悄悄取钱 - Stata专版
系统GMM代码求助
5 个回复 - 727 次查看
模型的被解释变量为企业投资,解释变量为数字经济,控制变量为企业规模,资产负债率,现金持有量,年龄,托宾Q值,求
系统GMM的操作代码?
2023-9-10 12:45 - sunnyme- - Stata专版
系统GMM与差分GMM的区别
10 个回复 - 33886 次查看
动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中,使得模型具有动态解释能力,但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与
系统GMM这两种方法 ...
2020-4-3 14:17 - 程程1011 - Stata专版
系统GMM系数不显著该如何调整
23 个回复 - 23810 次查看
各位大神 科研小白有问题求助
我在做
系统GMM的时候,用稳健的标准误时,几乎所有系数都是不显著的
但是 用普通标准误的话 系数都是显著的,sargan检验的p值为1,这样的估计是有偏的
这种情况该怎么办呢?
2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
系统GMM估计,一阶段显著,二阶段不显著。求解决办法
4 个回复 - 5040 次查看
一阶段命令:xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015,
gmm(l.gl)
gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small
二阶段命令:xtabo ...
2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版
stata 系统GMM
3 个回复 - 761 次查看
求问大佬,
系统GMM模型跑出来之后,AR(1)的p值大于0.05怎么办,看有的人说,对AR(1)的取值没有要求,只要AR(2)>0.05就行,这样的说法对吗?stata小白,刚接触这方面的,求教求教
2023-6-2 14:22 - 18638175605 - Stata专版
系统GMM分组回归
2 个回复 - 724 次查看
我想做中东西部分组
系统GMM回归,可是我输入xtdpdsys cd , lags ( 1 ) maxldep ( 3 ) endogenous (del , lag ( 0 , 2 ) ) endogenous (enir , lag ( 0 , 2 ) ) endogenous (rcs , lag ( 1 , 3 ) ) endogenous (pccs ...
2023-2-5 06:46 - 挽梦忆笙歌XHH - Stata专版
stata系统GMM回归
0 个回复 - 452 次查看
想问一下
系统GMM的结果应该处于ols与fe之间,指的是被解释变量的一阶滞后项回归系数吗?想问下命令是什么(固定效应与ols的,谢谢大家!)
2023-5-14 15:30 - tju--hk - Forum
系统GMM模型
0 个回复 - 341 次查看
{:0_283:}地级市面板数据,请问
系统GMM模型中如果控制省份*时间交互固定效应?
2023-4-14 08:22 - 月宫豆豆 - Stata专版
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2586 次查看
请问大家,采用系统
gmm做动态面板模型,ar(1)就不显著了,是说模型有问题,不能用动态面板评估?还是ar(1)显不显著都可以,仅确定ar(2)不显著即模型正确?
2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
stata用xtdpdsys做系统gmm时工具变量过多怎么减少
14 个回复 - 13769 次查看
起因是发现附带twostep 选项后,sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1,endog和pre的lag也都设为lag(0,1),但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...
2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版
系统gmm模型检验不通过
2 个回复 - 712 次查看
最近论文需要用系统
gmm模型,Sargen检验值为0.000,而且解释变量检验系数不通过,应该怎么调节可以通过呢 有没有用过此模型或者也在用的同学一起交流交流{:0_288:}
2022-11-26 09:23 - 胖萱儿 - Stata专版
系统GMM模型
0 个回复 - 307 次查看
想问一下,这个里面外生变量是如何选择的呢?
INNOV包含三个被解释变量,VIF是核心解释变量,通过这个模型,他选择的外生变量是什么呢》感觉不知道iv()里面应该选择哪个。
2023-3-3 15:42 - ash0817 - 灌水吧
系统GMM估计
22 个回复 - 6368 次查看
有没有同学也在做
系统GMM估计啊?听了连老师讲课,感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高,于是用
系统GMM进行估计。虽然两部GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验, ...
2012-12-22 21:10 - 痒痒90后 - 暨南大学经济学院
系统GMM模型需要为控制变量寻找工具变量嘛?
1 个回复 - 1271 次查看
请教各位大神,关于
系统GMM模型变量选择的问题。用stata回归,核心解释变量已经显著,现在正在控制变量选取阶段,大家都知道,这个模型需要
gmm()和iv()选取工具变量,想请教大家在选取的时候还需要为控制变量选取工具 ...
2023-2-16 20:48 - zsh6677 - Stata专版