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结果:找到“股价崩盘风险 月度”相关内容8个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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1991-2022年
月度
股价崩盘风险
,负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
4 个回复 - 1501 次查看
1.计算说明 首先,计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归: 式中: Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...
2023-2-26 19:06 -
zq1069321348
-
现金交易版
【
月度
】
股价崩盘风险
、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码(2000-2022年)
11 个回复 - 2659 次查看
月度
股价崩盘风险
• 更新至最新2022年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先, 每月对股票i的日收益率数据进行如下回归: 其中,Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...
2023-3-30 15:04 -
momingqimiao7
-
现金交易版
【
月度
】
股价崩盘风险
、日收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码(2000-2021年)
4 个回复 - 2804 次查看
月度
股价崩盘风险
• 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先, 每年对股票i的日收益率数据进行如下回归: 其中,Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金 ...
2022-10-25 20:40 -
momingqimiao7
-
现金交易版
1991-2022年
月度
股价崩盘风险
扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
5 个回复 - 574 次查看
1.计算说明 借鉴Hutton et al.(2009)、Kim et al.(2011)、许年行等(2012)的做法,本文采用两种方法来度量上市公司的
股价崩盘风险
。具体地,本文将通过从下述的扩展指数模型(1)回归得到的残差来刻画上市公司 ...
2023-2-26 20:59 -
zq1069321348
-
现金交易版
1991-2021年
月度
股价崩盘风险
,负收益偏态系数NCSKEW、收益上下波动比率DUVOL、Crash
1 个回复 - 1354 次查看
1.计算说明 首先,计算股票的日持有回报Wi,t。本文对股票i的日收益做如下回归: 式中: Ri,t为股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率 Rm,t为A股为市场组合第t日按流通市值加权的收益率——考虑现金红利再投资 ...
2022-12-5 19:24 -
zq1069321348
-
现金交易版
1991-2021年
月度
股价崩盘风险
扩展指数模型,负收益偏态系数、收益上下波动比率
8 个回复 - 1212 次查看
1.计算说明 借鉴Hutton et al.(2009)、Kim et al.(2011)、许年行等(2012)的做法,本文采用两种方法来度量上市公司的
股价崩盘风险
。具体地,本文将通过从下述的扩展指数模型(1)回归得到的残差来刻画上市公司 ...
2022-12-8 17:35 -
zq1069321348
-
现金交易版
月度
股价崩盘风险
数据stata操作
0 个回复 - 496 次查看
想请教大家如何利用stata计算
月度
股价崩盘风险
数据负(收益偏态系数与收益上下波动比率)
2022-4-11 16:09 -
janetmad
-
Stata专版
请问有做过
股价崩盘风险
月度
数据的计算吗?
4 个回复 - 2831 次查看
由于解释变量为
月度
数据,选择了
股价崩盘风险
作为被解释变量,看了很多文献求出的
股价崩盘风险
都是年度数据,想请问大家有和我类似的情况吗?
股价崩盘风险
有参考可以做成
月度
数据的方法吗?
2018-11-6 11:05 -
Andrea533
-
Stata专版
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