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copula参数估计问题
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fitclayton=fit
Copula(clayton
Copula(),u,method='ml')
Error in optim(start, logL, lower = lower, upper = upper, method = optim.method, :
optim回覆了无限值
大神们请帮忙看看,这里面 u是积分转换之 ...
2019-3-8 08:55 - yueyueer- - 悬赏大厅
SJC Copula参数估计与标准差计算
5 个回复 - 4014 次查看
我在学习使用SJC
Copula。但有两个问题想请教诸位!
1、用代码
[ kappa12 LL12] = fmincon('sym_jc_tvp_CL',theta0,[],[],[],[],lower,upper,[],options,,kappa9);
得到kappa12=
-0.41
-2.65
4.82
5.97
-14 ...
2014-6-1 09:57 - lpchxj - MATLAB等数学软件专版
时变COPULA参数估计,谁会相关的程序啊~
4 个回复 - 5870 次查看
之前论坛上的http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=665927&extra=&highlight=copula&page=3下载了,但是本人刚接触,看不懂代码,求各位前辈指导!
我QQ 872188578(验证标明是人大论坛的)。谢谢! ...
2012-12-30 22:31 - sisters - MATLAB等数学软件专版
请教:Copula-GARCH-t(1,1)参数估计
22 个回复 - 14195 次查看
各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:
Copula-GARCH-t(1,1)模型时,
参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点!
打算采用两步法,先用GARCH(1,1)-t模型估计各边缘分布,得到标准化残差, ...
2009-11-9 14:58 - dongyaowu - R语言论坛
请教R语言copula参数估计的若干问题
4 个回复 - 7687 次查看
用fit
Copula()估计二元正态copula的参数ρ,这个参数应该得出是时变的还是常数?我的理解是时间序列的,但是做例题得出的是常数。
例子中都是随机生成的数据,我用两个收益率序列怎么怎么设置fit
Copula命令?应该先 ...
2012-12-14 16:27 - tujun07 - R语言论坛
三元单参数Archimedean copula参数估计
5 个回复 - 4072 次查看
(1) 请问有三个变量的kendall tau吗?还是只能用与两个变量?(2)请问三元的单参数Archimedean copula(例如clayton, gumbel, frank)进行
参数估计时,由于通常要进行数值最优化,参数的初值要怎么选啊?三元的单参数Arc ...
2009-3-3 16:42 - cmq816 - 计量经济学与统计软件
求高手帮忙Copula模型中参数估计
12 个回复 - 8026 次查看
本人毕业论文在研究Symmetrized Joe-Clayton(SJC)
Copula函数,按照Patton的定义其上尾和下尾相关系数都是ARMA(1,10)模型,
对
Copula函数求解极大似然值可以得到上述的参数值,但是看到很多参考文献和书中都有 ...
2010-4-12 23:33 - honeysuckle - MATLAB等数学软件专版
条件copula之参数估计
1 个回复 - 2400 次查看
最近做copula动态估计时,需要估计其条件copula,但是在R的copula包中却没有找到相关命令,请问该怎样解决?望不吝赐教,谢谢!
2009-9-12 23:18 - lfg1982 - R语言论坛