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stata可用GMM方法做出动态面板的变系数模型吗？
10 个回复 - 5480 次查看 在eviews里面的GMM方法好像不能直接做出动态面板的变系数模型？ 那不知stata里面是否可以做出？谢谢2012-4-25 12:49 - 秋仔子 - Stata专版
10 个回复 - 5480 次查看 在eviews里面的GMM方法好像不能直接做出动态面板的变系数模型？ 那不知stata里面是否可以做出？谢谢2012-4-25 12:49 - 秋仔子 - Stata专版
固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
7 个回复 - 10517 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
7 个回复 - 10517 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
系统GMM中核心解释变量的系数为负，请问应该如何调整？
12 个回复 - 8917 次查看 请教各位！两步法的系统GMM命令如下：xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,gmm(lny,lag(2 3)) gmm(lnexpy [/backcolor]clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(fin ...2018-12-22 19:49 - cxxhaha - Stata专版
12 个回复 - 8917 次查看 请教各位！两步法的系统GMM命令如下：xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,gmm(lny,lag(2 3)) gmm(lnexpy [/backcolor]clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(fin ...2018-12-22 19:49 - cxxhaha - Stata专版
求解答，双向固定效应回归和GMM做出来的核心解释变量的系数相反怎么办呢
4 个回复 - 711 次查看 求解答，双向固定效应回归和GMM做出来的核心解释变量的系数相反怎么办呢，GMM结果系数为负，想让其为正，有什么办法吗，这是我的代码，xtabond2 Score l.Score inf $xlist i.year, gmmstyle(l.Score) ivstyle(ind fi ...2023-12-22 17:27 - 71900ab33 - Stata专版
4 个回复 - 711 次查看 求解答，双向固定效应回归和GMM做出来的核心解释变量的系数相反怎么办呢，GMM结果系数为负，想让其为正，有什么办法吗，这是我的代码，xtabond2 Score l.Score inf $xlist i.year, gmmstyle(l.Score) ivstyle(ind fi ...2023-12-22 17:27 - 71900ab33 - Stata专版
GMM结果系数与ols以及FE的估计结果系数正负相反
1 个回复 - 1801 次查看 OLS的估计结果为0.089，双向固定效应的结果为0.0224，GMM的估计结果好像应该在两者之间，但是尝试了差分GMM的一步法、两步法以及正交化处理，系统GMM同样进行了一步法、两步法以及正交化处理，八种结果系数有六种是负 ...2022-4-14 11:41 - 半截的卷卷 - Stata专版
1 个回复 - 1801 次查看 OLS的估计结果为0.089，双向固定效应的结果为0.0224，GMM的估计结果好像应该在两者之间，但是尝试了差分GMM的一步法、两步法以及正交化处理，系统GMM同样进行了一步法、两步法以及正交化处理，八种结果系数有六种是负 ...2022-4-14 11:41 - 半截的卷卷 - Stata专版
系统GMM系数不显著该如何调整
23 个回复 - 24214 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
23 个回复 - 24214 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
stata为何会出现系统GMM估计与OLS估计系数全部相同的现象？
1 个回复 - 1857 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
1 个回复 - 1857 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版
系统gmm做出来系数符号不对，求大神告知怎么调试？
10 个回复 - 6361 次查看 我做的是金融相关率和出口， em=a0+a1*fd+a2*gdp+a3*open+a4*tfp em是出口，fd是金融相关率，open是贸易开放度，tfp是全要素生产率 用fe回归结果不是太好，但是也正常，现在用系统gmm，命令如下 xtabond2 em L ...2015-3-20 15:10 - summer87318 - Stata专版
10 个回复 - 6361 次查看 我做的是金融相关率和出口， em=a0+a1*fd+a2*gdp+a3*open+a4*tfp em是出口，fd是金融相关率，open是贸易开放度，tfp是全要素生产率 用fe回归结果不是太好，但是也正常，现在用系统gmm，命令如下 xtabond2 em L ...2015-3-20 15:10 - summer87318 - Stata专版
GMM模型估计系数都不显著怎么回事
6 个回复 - 6919 次查看 请问各位：共有1个被解释变量，7个解释变量。如图，系统GMM模型估计出来的P值都不显著，是哪里出问题了？应该怎么调整模型呢？啊啊啊，计量小白，还望指点一二。[hr]2019-8-9 10:57 - 爱笑的傻子 - Stata专版
6 个回复 - 6919 次查看 请问各位：共有1个被解释变量，7个解释变量。如图，系统GMM模型估计出来的P值都不显著，是哪里出问题了？应该怎么调整模型呢？啊啊啊，计量小白，还望指点一二。[hr]2019-8-9 10:57 - 爱笑的傻子 - Stata专版
用xtabond2进行GMM估计系数不显著
13 个回复 - 17110 次查看 各位前辈你们好，我在用xtabond2进行差分GMM估计的时候遇到了一个问题。我选取的被解释变量是不良贷款率，解释变量为滞后一期的不良贷款率和滞后两期的贷款增长率，作为内生变量和前定变量，另外我还选取了六 ...2013-8-13 09:23 - 沁水百合8908 - Stata专版
13 个回复 - 17110 次查看 各位前辈你们好，我在用xtabond2进行差分GMM估计的时候遇到了一个问题。我选取的被解释变量是不良贷款率，解释变量为滞后一期的不良贷款率和滞后两期的贷款增长率，作为内生变量和前定变量，另外我还选取了六 ...2013-8-13 09:23 - 沁水百合8908 - Stata专版
系统gmm相关系数，多少合适呢？
0 个回复 - 572 次查看 系统gmm听过检验，相关系数多少合适？一般范围在哪里？过大过小需要如何解决？求大佬指点2022-9-10 18:37 - na_0326 - Forum
0 个回复 - 572 次查看 系统gmm听过检验，相关系数多少合适？一般范围在哪里？过大过小需要如何解决？求大佬指点2022-9-10 18:37 - na_0326 - Forum
为何在做GMM回归的时候，回归结果部分系数为出现omited，是什么原因呢
11 个回复 - 6890 次查看 为何在做GMM回归的时候，回归结果部分系数为出现omited，是什么原因呢2015-7-23 11:08 - 410015848 - Stata专版
11 个回复 - 6890 次查看 为何在做GMM回归的时候，回归结果部分系数为出现omited，是什么原因呢2015-7-23 11:08 - 410015848 - Stata专版
用Stata进行GMM估计，控制变量系数不显著该怎么办？
14 个回复 - 18102 次查看 我想向大家请教一个问题，我用xtabond2进行GMM估计，没有加入控制变量之前，现有的解释变量系数是显著的；但是当我加入一些控制变量（GDP增长率、规模等等）之后，不仅控制变量系数不显著，连原来的解释变量系数也不 ...2013-8-13 12:15 - 沁水百合8908 - Stata专版
14 个回复 - 18102 次查看 我想向大家请教一个问题，我用xtabond2进行GMM估计，没有加入控制变量之前，现有的解释变量系数是显著的；但是当我加入一些控制变量（GDP增长率、规模等等）之后，不仅控制变量系数不显著，连原来的解释变量系数也不 ...2013-8-13 12:15 - 沁水百合8908 - Stata专版
Xtabond2做gmm，被解释变量一阶滞后项系数为负，怎样使其变为正数？
4 个回复 - 5566 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
4 个回复 - 5566 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
5 个回复 - 3545 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
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动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3474 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3474 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
GMM模型动态面板回归，相关系数大于1，该怎么解决？
3 个回复 - 2402 次查看 GMM模型中，lnc的相关系数大于1（4.774991），求问该怎么解决？尝试了很多次调整，系数均大于1，是哪里出了问题呢？2020-3-18 22:01 - wawennawa - Stata专版
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PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
16 个回复 - 6456 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数，可数结果显示好多系数不显著，一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著，而且用经济理论还解释不通，很郁闷，这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
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请问两步法GMM系数不太显著，可以用一步吗
1 个回复 - 747 次查看 请问两步法GMM系数不太显著，可以用一步吗，但是我看大部分文献中用的两步，要不就没提是一步还是两步[/backcolor]2020-2-7 10:50 - 经济小白222 - Stata专版
1 个回复 - 747 次查看 请问两步法GMM系数不太显著，可以用一步吗，但是我看大部分文献中用的两步，要不就没提是一步还是两步[/backcolor]2020-2-7 10:50 - 经济小白222 - Stata专版
如何对比系统GMM分组回归系数是否显著差异
1 个回复 - 1406 次查看 系统GMM调节可以做出结果，但是还是想请教高手如何对比系统GMM分组回归系数是否显著差异。suset做不了，其他方法有什么呢？？2020-1-14 14:57 - 君君罗 - Stata专版
1 个回复 - 1406 次查看 系统GMM调节可以做出结果，但是还是想请教高手如何对比系统GMM分组回归系数是否显著差异。suset做不了，其他方法有什么呢？？2020-1-14 14:57 - 君君罗 - Stata专版
系统gmm与固定效应回归的系数值相差10倍以上，能通过稳健性检验吗
4 个回复 - 3275 次查看 新人小白在做系统gmm的实证，做完固定效应的稳健性后发现核心解释变量的系数值相差很大，系统gmm是0.001而固定效应则是0.1，这样的画是不是说明方法有问题，并不能通过稳健性检验呢，谢谢大佬指点一二！🙏 ...2020-10-27 02:42 - 二宫家的游戏机 - Stata专版
4 个回复 - 3275 次查看 新人小白在做系统gmm的实证，做完固定效应的稳健性后发现核心解释变量的系数值相差很大，系统gmm是0.001而固定效应则是0.1，这样的画是不是说明方法有问题，并不能通过稳健性检验呢，谢谢大佬指点一二！🙏 ...2020-10-27 02:42 - 二宫家的游戏机 - Stata专版
PVAR模型估计时遇到的GMM系数与脉冲图像的问题
0 个回复 - 1135 次查看 如题，（1）做PVAR模型时，N=663，T=7的面板数据最佳滞后阶数为3，GMM估计系数的结果显示存在疑问。比如依赖变量X1，自变量X2的一期滞后/二期滞后/三期滞后对X1的估计系数有正有负，这该如何解释？一期正向影响，二期 ...2020-9-26 23:22 - 予生 - 爱问频道
0 个回复 - 1135 次查看 如题，（1）做PVAR模型时，N=663，T=7的面板数据最佳滞后阶数为3，GMM估计系数的结果显示存在疑问。比如依赖变量X1，自变量X2的一期滞后/二期滞后/三期滞后对X1的估计系数有正有负，这该如何解释？一期正向影响，二期 ...2020-9-26 23:22 - 予生 - 爱问频道
求助GMM估计系数与脉冲响应图不符的问题
2 个回复 - 1597 次查看 请问gmm估计的系数为正，脉冲响应图为什么会出现曲线在横轴以下的情况，我的论文希望研究sentiment对cluster的影响，gmm估计的sentiment各滞后期对cluster的系数都是正的，在5%水平显著，为什么脉冲图里sentiment对c ...2020-3-28 11:41 - bju0208634 - Stata专版
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sys gmm 加了vce（robust）系数变得不显著了
20 个回复 - 13274 次查看 RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法 xtdpdsys theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep thei ...2013-5-17 19:56 - cherrysharon - Stata专版
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用xtabond2进行系统GMM分析，估计系数的符号与参考文献的系数符号完全相反
3 个回复 - 2621 次查看 模型：lnFDIijt = α0 + α1ln FDIijt-1 + α2 lniprjt + α3ln ima + α4 lndis + α5ln pop + α6lnex + α7lngdp +ηj+λt+εijt 被解释变量为对外直接投资，核心解释变量为知识产权保护指数（ipr），其他依次解 ...2019-5-24 21:00 - 安静- - Stata专版
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哪位大神会用stata做动态面板数据的变系数模型的系统GMM估计
11 个回复 - 3895 次查看 哪位大神会用stata做动态面板数据的变系数模型的系统GMM估计，因为自变量中有因变量的滞后项，但是模型是变系数半参模型，而且变系数项恰好是因变量的滞后项，存在内生性问题，所以用系统GMM估计2016-10-19 17:41 - lightsmile - Stata专版
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关于stata做GMM估计结果的被解释变量滞后一期的系数
7 个回复 - 13458 次查看 GMM估计时被解释变量滞后一期的系数应该是介于OLS和FE估计之间，可我的结果是比FE估计值还小，请问这是什么原因造成的，怎么修改呢？2012-8-18 22:26 - nkliulin - Stata专版
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差分GMM，用xtabond 不加 twostep 系数显著，加上后系数不显著！
7 个回复 - 6091 次查看 请教各位牛人，在差分GMM中，用xtabond命令，不加twostep时系数是显著的，但是加上后显著性变得很不好，我想问下我可不可以判别系数显著性时不加twostep,然后用加twostep的结果进行sargan检验？xtabond 要必须加twos ...2014-8-28 12:27 - nkalice - Stata专版
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面板数据使用GMM估计时，部分系数出现omited
0 个回复 - 1009 次查看 面板数据使用GMM分析时，部分系数因为共线性被drop,是不是只能把出现共线性的变量剔除掉？还有没有其他解决方法？另外，大N小T型面板数据的共线性检验是用Collin吗？跪求大神帮忙解答，谢谢2018-6-7 14:03 - 妮妮妮经济 - Stata专版
0 个回复 - 1009 次查看 面板数据使用GMM分析时，部分系数因为共线性被drop,是不是只能把出现共线性的变量剔除掉？还有没有其他解决方法？另外，大N小T型面板数据的共线性检验是用Collin吗？跪求大神帮忙解答，谢谢2018-6-7 14:03 - 妮妮妮经济 - Stata专版
GMM动态面板模型实证结果滞后一期的被解释变量不在Poole OLS模型和FE模型的系数之间？
1 个回复 - 1898 次查看 GMM模型结果显著，符合我的要求，通过了abond和sargan鉴定，只有被解释变量滞后一期的系数不符合在Pooled OLS和FE模型得出的系数结果之间？这个影响大吗？2017-5-8 09:06 - 学术哥斯拉 - Stata专版
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xtabond2做GMM时分组系数差异检验怎么做
1 个回复 - 1733 次查看 用xtabond2做GMM，想比较两个组系数差异是否显著，用suest model1 model2，提示：model1 was estimated with a nonstandard vce (Corrected)。求助，如何解决该问题？2017-8-26 23:21 - jennycui0309 - Stata专版
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请问如何使用GMM估出不随时间变化的量的系数，以及系统GMM如何解决残差自相关的问题
3 个回复 - 1262 次查看 RT，求助各位大大~2017-5-24 11:32 - asp1985 - Stata专版
3 个回复 - 1262 次查看 RT，求助各位大大~2017-5-24 11:32 - asp1985 - Stata专版
为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了
5 个回复 - 6437 次查看 为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了?如何才能进行微调？2015-10-22 23:01 - delo - Stata专版
5 个回复 - 6437 次查看 为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了?如何才能进行微调？2015-10-22 23:01 - delo - Stata专版
求助！谢谢！用系统gmm做的处理，结果因变量滞后项系数为负？
1 个回复 - 4307 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
1 个回复 - 4307 次查看 就是想求资本流入突然中断对产出影响，结果产出增长率在做回归时，其滞后项系数为负？这个不合常理啊，数据没有错误求救2015-10-12 02:22 - 19911225 - 爱问频道
为何会出现系统GMM与OLS滞后一期系数一致的情况！！
2 个回复 - 3610 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 11:25 - lavie8023 - Stata专版
2 个回复 - 3610 次查看 求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限 下限。 我用OLS 与 固定效应对比我的 系统GMM估计方法 ，但是系统GMM估计与 OLS估计 估计系数全部一致， 但显著性不同， 为什么会出现 ...2015-8-22 11:25 - lavie8023 - Stata专版
为什么用差分GMM和系统GMM做出来的系数符号不一样
1 个回复 - 4319 次查看 系数符号不一样，以哪个为准？ 差分GMM和系统GMM的选择标准是什么？2015-2-28 15:44 - xiongjerry - Stata专版
1 个回复 - 4319 次查看 系数符号不一样，以哪个为准？ 差分GMM和系统GMM的选择标准是什么？2015-2-28 15:44 - xiongjerry - Stata专版
动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？
1 个回复 - 1755 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？ 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:10 - orangexx001 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1755 次查看 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？ 动态面板SYS-GMM回归需要事先确定变截距还是变系数吗？？2015-5-5 18:10 - orangexx001 - 计量经济学与统计软件
请教如果面板数据中存在结构性突变，能否用GMM方法进行方程系数的估计
1 个回复 - 1223 次查看 如题，感激不尽~~~2013-12-28 23:57 - jianhouhou1989 - EViews专版
1 个回复 - 1223 次查看 如题，感激不尽~~~2013-12-28 23:57 - jianhouhou1989 - EViews专版
采用系统GMM方法如何在STATA中显示样本的各变量系数
3 个回复 - 6164 次查看 各位大侠： 我使用上市公司数据，大约有1000家，面板数据，考虑盈利成长率问题，对Y（被解释变量）进行滞后一期分析： 基本模型为：Y=B*Y（T-1），采用XTABOND2命令（xtabond2 y L.y, gmm(L.Y) nocons robu ...2009-7-29 11:41 - wangjian445 - Stata专版
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为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了。
1 个回复 - 2308 次查看 为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了。是什么原因呢？能不能不加呢？2013-7-27 21:48 - 流潋 - 爱问频道
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gmm估计加了robust后系数就不显著了怎么办？
1 个回复 - 3327 次查看 gmm估计加了robust后系数就不显著了怎么办？还有估计的sargan检验总是通不过，但hansen检验可以通过。有没有什么办法可以解决这个问题呢？2013-8-4 17:46 - 流潋 - 爱问频道
1 个回复 - 3327 次查看 gmm估计加了robust后系数就不显著了怎么办？还有估计的sargan检验总是通不过，但hansen检验可以通过。有没有什么办法可以解决这个问题呢？2013-8-4 17:46 - 流潋 - 爱问频道
同一自变量，固定效应与gmm分析的系数符号相反，显著度也不同
1 个回复 - 7856 次查看 我使用系统gmm分析，为了对照也使用了固定效应模型，发现同一自变量，其系数符号正负不同，甚至显著度也不同，在固定效应中显著的，在gmm中不显著，相反的也有，怎么回事啊？请高手指点！O(∩_∩)O谢谢2009-7-31 07:10 - zhoujsh1980 - Stata专版
1 个回复 - 7856 次查看 我使用系统gmm分析，为了对照也使用了固定效应模型，发现同一自变量，其系数符号正负不同，甚至显著度也不同，在固定效应中显著的，在gmm中不显著，相反的也有，怎么回事啊？请高手指点！O(∩_∩)O谢谢2009-7-31 07:10 - zhoujsh1980 - Stata专版
