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固定效应模型是不是不能加因变量滞后项作为解释变量？
15 个回复 - 25464 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
15 个回复 - 25464 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
固定效应模型是要求个体特征ui与所有解释变量均相关么？
2 个回复 - 4236 次查看 如题，再问一个比较基础的问题。在学习看书过程中，遇到的问题，固定效应模型与随机效应模型最大的区别就是个体特征是否与解释变量相关的问题，相关->固定效应，均不相关->随机效应 这里就有一个问题了，固定效应中 ...2016-5-16 14:50 - tinyleaf - Stata专版
2 个回复 - 4236 次查看 如题，再问一个比较基础的问题。在学习看书过程中，遇到的问题，固定效应模型与随机效应模型最大的区别就是个体特征是否与解释变量相关的问题，相关->固定效应，均不相关->随机效应 这里就有一个问题了，固定效应中 ...2016-5-16 14:50 - tinyleaf - Stata专版
对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司
3 个回复 - 3531 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3531 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
政策变量D是连续的，如果用固定效应模型是不是就只能得到D的平均因果效应？连续政策变
1 个回复 - 1218 次查看 如题，上个老师说的没太听懂，政策变量D是连续的，如果用固定效应模型是不是就只能得到D的平均因果效应？连续政策变量和多值政策变量的处理方式是一样的吗？2021-3-25 16:08 - 库斯库斯看 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1218 次查看 如题，上个老师说的没太听懂，政策变量D是连续的，如果用固定效应模型是不是就只能得到D的平均因果效应？连续政策变量和多值政策变量的处理方式是一样的吗？2021-3-25 16:08 - 库斯库斯看 - 计量经济学与统计软件
固定效应模型是否要加入时间和行业变量作为控制变量
35 个回复 - 71104 次查看 请问，固定效应模型是否还要加入时间和行业变量作为控制变量？ 请说明理由。谢谢。有酬谢。2015-2-8 21:17 - 铁锷未残 - Stata专版
35 个回复 - 71104 次查看 请问，固定效应模型是否还要加入时间和行业变量作为控制变量？ 请说明理由。谢谢。有酬谢。2015-2-8 21:17 - 铁锷未残 - Stata专版
双向固定效应模型是否只需要控制时间变量？
7 个回复 - 12547 次查看 请问双向固定效应模型是否只需要控制时间变量，命令是否为xi:xtreg y x1 x2 i.time, fe 若不是，请问还需控制个体变量吗；若是，请问回归结果中的X前边是否为系数，con是否为截距，可直接列方程？实在不懂，谢谢大 ...2015-3-10 19:32 - niexinwei - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 12547 次查看 请问双向固定效应模型是否只需要控制时间变量，命令是否为xi:xtreg y x1 x2 i.time, fe 若不是，请问还需控制个体变量吗；若是，请问回归结果中的X前边是否为系数，con是否为截距，可直接列方程？实在不懂，谢谢大 ...2015-3-10 19:32 - niexinwei - 计量经济学与统计软件
求助：固定效应模型是否加年度虚拟变量？
1 个回复 - 3271 次查看 请问 运用面板数据模型的固定效应模型时，还需不需要加代表年度的虚拟变量？加和不加的结果不同，差别是什么？ 非常感谢2011-2-17 13:20 - lemonyu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3271 次查看 请问 运用面板数据模型的固定效应模型时，还需不需要加代表年度的虚拟变量？加和不加的结果不同，差别是什么？ 非常感谢2011-2-17 13:20 - lemonyu - 计量经济学与统计软件
个体固定效应模型是否需要考虑年度效应？
6 个回复 - 6003 次查看 假定个体200家公司，5年时间的平衡面板数据，采用固定效应模型研究y=a0+a1*x1+a2*x2+u，如果是个体固定效应模型（不可观测因素不随时间变化），回归时是否需要考略年度效应，就是设4个年度虚拟变量2011-5-19 21:44 - gushiydw - Stata专版
6 个回复 - 6003 次查看 假定个体200家公司，5年时间的平衡面板数据，采用固定效应模型研究y=a0+a1*x1+a2*x2+u，如果是个体固定效应模型（不可观测因素不随时间变化），回归时是否需要考略年度效应，就是设4个年度虚拟变量2011-5-19 21:44 - gushiydw - Stata专版
求助：固定效应模型是否加年度虚拟变量
4 个回复 - 7662 次查看 请问 运用面板数据模型的固定效应模型时，还需不需要加代表年度的虚拟变量？加和不加的结果不同，差别是什么？ 非常感谢2011-2-17 13:17 - lemonyu - Stata专版
4 个回复 - 7662 次查看 请问 运用面板数据模型的固定效应模型时，还需不需要加代表年度的虚拟变量？加和不加的结果不同，差别是什么？ 非常感谢2011-2-17 13:17 - lemonyu - Stata专版
