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关于var模型协整检验以及后期的格兰杰因果检验
2 个回复 - 1262 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
2 个回复 - 1262 次查看 大家好，我在做自己的毕业论文，用到var模型。 用的是经济高质量发展指数和出口额以及进口额 在差分后平稳，建立var模型也通过了协整检验，但是后续做的时候，有根不在单位圆里面，但是不远 这个对结果会有影响吗？ ...2022-3-26 20:24 - 17891004557 - EViews专版
建立VAR模型协整检验是一定要做吗？
4 个回复 - 5423 次查看 有两篇论文，其中一篇是进行了协整检验，另一篇是进行脉冲响应分析，所以写论文建立VAR模型的话到底选择哪一种框架呀？我做的时间序列都是一阶单整的，所以有点搞不懂到底按照哪个来做，望好心人指教！图片分别是两 ...2021-4-21 14:31 - 18285213353 - EViews专版
4 个回复 - 5423 次查看 有两篇论文，其中一篇是进行了协整检验，另一篇是进行脉冲响应分析，所以写论文建立VAR模型的话到底选择哪一种框架呀？我做的时间序列都是一阶单整的，所以有点搞不懂到底按照哪个来做，望好心人指教！图片分别是两 ...2021-4-21 14:31 - 18285213353 - EViews专版
VAR模型协整
0 个回复 - 588 次查看 Eviews中，如果Y平稳，x不平稳，x一阶差分平稳，那么y可以和x协整吗？或者Y可以进行一阶差分再协整吗2020-3-7 00:45 - 穆筱筱 - EViews专版
0 个回复 - 588 次查看 Eviews中，如果Y平稳，x不平稳，x一阶差分平稳，那么y可以和x协整吗？或者Y可以进行一阶差分再协整吗2020-3-7 00:45 - 穆筱筱 - EViews专版
面板VAR模型协整与平稳性检验
2 个回复 - 3274 次查看 请问：当不平稳序列检验得出具有协整关系，再进行面板VAR时，还需要考虑模型平稳性吗？也就是还需要检验所有特征值都在单位圆里吗？2017-8-21 11:25 - 晓风残月9988 - Stata专版
2 个回复 - 3274 次查看 请问：当不平稳序列检验得出具有协整关系，再进行面板VAR时，还需要考虑模型平稳性吗？也就是还需要检验所有特征值都在单位圆里吗？2017-8-21 11:25 - 晓风残月9988 - Stata专版
使用VAR模型协整中单整阶数不同怎么办？
2 个回复 - 1779 次查看 求各位大神指教 我在用VAR模型测验非抛补利率平价是否长期成立。现在找到的数据如果用full sample来做，都是I（1），但是如果根据政策变化分时段做，有的序列在特定时间段变成了I（0），请问这样还能协整吗？如果不 ...2016-7-13 23:46 - 忽复隔淮海 - 爱问频道
2 个回复 - 1779 次查看 求各位大神指教 我在用VAR模型测验非抛补利率平价是否长期成立。现在找到的数据如果用full sample来做，都是I（1），但是如果根据政策变化分时段做，有的序列在特定时间段变成了I（0），请问这样还能协整吗？如果不 ...2016-7-13 23:46 - 忽复隔淮海 - 爱问频道
eviews做VAR模型协整检验lag intervals for endogenous的选择
12 个回复 - 21867 次查看 VAR模型的最佳滞后期为1，即为VAR（1）模型，用eviews做VAR模型的Johansen协整检验，lag intervals for endogenous应该填什么？1 1还是0 0呢？还是其他？跪求专业人士解释！2013-4-28 20:02 - 我是牛奶可乐 - EViews专版
12 个回复 - 21867 次查看 VAR模型的最佳滞后期为1，即为VAR（1）模型，用eviews做VAR模型的Johansen协整检验，lag intervals for endogenous应该填什么？1 1还是0 0呢？还是其他？跪求专业人士解释！2013-4-28 20:02 - 我是牛奶可乐 - EViews专版
sas做VAR模型协整时相关问题
3 个回复 - 4024 次查看 总共有三个序列分别是y，x，z，做完单位根检验之后做协整，在确定序列之间的回归模型时，首先要确定滞后期K。有一个语句是 ：proc arima; identify var=y crosscorr=x; estimate method=ml input=x noint p ...2013-4-25 11:15 - 某。小汐 - SAS专版
3 个回复 - 4024 次查看 总共有三个序列分别是y，x，z，做完单位根检验之后做协整，在确定序列之间的回归模型时，首先要确定滞后期K。有一个语句是 ：proc arima; identify var=y crosscorr=x; estimate method=ml input=x noint p ...2013-4-25 11:15 - 某。小汐 - SAS专版
VAR模型协整方程
1 个回复 - 1892 次查看 最大滞后期p取4时,VAR模型协整方程中lag intervals选择什么？1 2还是1 3 还是都可以？谢谢！2013-7-16 17:42 - 498857836 - EViews专版
1 个回复 - 1892 次查看 最大滞后期p取4时,VAR模型协整方程中lag intervals选择什么？1 2还是1 3 还是都可以？谢谢！2013-7-16 17:42 - 498857836 - EViews专版
急求各位高手：怎样才能得出VAR模型协整方程中的常数项
1 个回复 - 3494 次查看 JJ协整检验结果如下图： 1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 39.61892 Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) EXQH GDPFN REER 1.000 ...2011-6-7 20:04 - ganyiqi - EViews专版
1 个回复 - 3494 次查看 JJ协整检验结果如下图： 1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 39.61892 Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) EXQH GDPFN REER 1.000 ...2011-6-7 20:04 - ganyiqi - EViews专版
老师：请问var模型协整检验的问题
5 个回复 - 2647 次查看 建立一个以78年为价格基准的全国gdp，gdp的平方，和污水排放量的var，所有值都取对数形式，每个变量的一阶差分都是平稳的，在做var（2）模型Johanson 检验时 在allow linear deterministic trend in data的选项中选 ...2010-2-23 12:47 - keizai2008 - 统计软件培训班VIP答疑区
5 个回复 - 2647 次查看 建立一个以78年为价格基准的全国gdp，gdp的平方，和污水排放量的var，所有值都取对数形式，每个变量的一阶差分都是平稳的，在做var（2）模型Johanson 检验时 在allow linear deterministic trend in data的选项中选 ...2010-2-23 12:47 - keizai2008 - 统计软件培训班VIP答疑区
