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reghdfe命令和xtreg命令的R方为何差异如此大?
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执行这两段命令时,回归结果相同,但R方差异却很大reghdfe LRDcapital did x1 x2 x3 ,absorb(stkcd year) vce(cluster stkcd)
xtreg LRDcapital did x1 x2 x3 i.year ,fe vce(cluster stkcd)
执行 xtreg ...
2024-1-24 23:26 - 原原小 - Stata专版
areg和xtreg fe得到R方为啥不一样
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xtreg,fe得到组内、组间、整体R2,但是很小,其中针对fe有用的组内r2为0.2483。采用areg 命令后R2却很大的:0.8840。那能说我这个模型解释力很强吗?而且这两者得到的R2为何差距这么大?请大虾,略讲一二~~~
2015-8-30 16:33 - 皖山一流 - Stata专版
门槛效应模型的回归结果中,调整的R方为负,如何解释?
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门槛效应模型的回归结果中,调整的R方为负,但是其他的结果包括单门槛效应检验、系数都是显著的,这样的回归结果是否是可以的?调整的R方为负是否影响结果的说服力呢?
之前看线性回归中的解释是说模型对数据的拟合 ...
2022-4-23 10:55 - T.. - Stata专版
固定效应回归时标准误缺失,且R方为0
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老师们好,我在做固定效应模型回归时出现了下图的情况,即标准误均缺失,R方为1,且解释变量系数均很小(年份除外)。
另外,我还尝试了OLS混合回归,此时标准误未缺失但R方仍未1且变量系数仍然较小(年份除外)。
...
2020-11-25 23:08 - jwg547230 - Stata专版
面板数据R方为负
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运用面板数据回归模型中,混合面板数据的R方为负值,但是固定效应模型和随机效应模型的R方均为正值。请各位高手给予指教。
总体样本城市的混合面板模型分析结果
2011-5-25 19:04 - lzx4656 - EViews专版