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【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）5 个回复 - 2179 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子： https://bbs.pinggu.org/thread-11730933-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2023年（原始数据区间1990-2023年） [*]数据 ...2024-2-21 16:16 - momingqimiao7 - 现金交易版
三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.53 个回复 - 2295 次查看 三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.5 三因子数据介绍： MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P97 ...2023-5-30 20:18 - lenosky - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）18 个回复 - 1873 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2023年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2023年（原始数据区间1990-2023年） [*]数据格式：dta（Stata1 ...2024-2-21 16:05 - momingqimiao7 - 现金交易版
中国三因子、四因子、五因子数据1994-2023.34 个回复 - 889 次查看 中国版三因子模型能够很好的解释学术界在中国市场上发现出的绝大部分收益率截面异象，其相比 Fama-French 三因子模型区别在于，1）剔除市值最小的 30% 的股票降低了壳价值污染，2）选择EP 来构建价值因子。 数据格式 ...2023-3-7 11:07 - 刘七七不会吃醋 - 现金交易版
【更新】2023-1990年Fama-French三因子模型数据0 个回复 - 230 次查看 1.资料名称：2023-1990年Fama-French三因子模型数据 2.测算方式： （1）投资组合的划分（2*3）以下投资组合均于每年的 7 月 1 日更新。 ➢ 根据市值划分 S、B 组合对于 t 年 7 月到 t+1 年 6 月，针对主板市 ...2024-3-12 11:49 - 科研小能手 - 现金交易版
三因子模型数据与五因子模型数据1990-2023.110 个回复 - 453 次查看 三因子数据介绍： MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9707：沪深B股市场；P9709：沪深A股和创业板；P9 ...2023-12-19 21:11 - lenosky - 现金交易版
沪深股票市场三因子、五因子月度数据 1994-01到 2023-010 个回复 - 313 次查看 沪深股票市场三因子、五因子月度数据 1994-01到 2023-01 沪 MarkettypeID [股票市场类型编码] - P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板 ...2023-2-16 22:12 - lenosky - 现金交易版
