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EGARCH模型的无条件方差是什么
13 个回复 - 8545 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGARCH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
13 个回复 - 8545 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGARCH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
EGARCH模型无条件方差是什么
4 个回复 - 4186 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 4186 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
询问下关于ARCH中无条件均值和无条件方差的问题
4 个回复 - 8586 次查看 在《金融时间序列分析》一书中，关于ARCH无条件均值有这么个等式 E（at）=E[E(at|Ft-1)] 这个等式怎么理解。 Ft-1指t-1时刻的信息集 at是ARCH模型中at=σt*εt εt 是独立同分布2015-5-16 13:03 - xiyiz - 爱问频道
4 个回复 - 8586 次查看 在《金融时间序列分析》一书中，关于ARCH无条件均值有这么个等式 E（at）=E[E(at|Ft-1)] 这个等式怎么理解。 Ft-1指t-1时刻的信息集 at是ARCH模型中at=σt*εt εt 是独立同分布2015-5-16 13:03 - xiyiz - 爱问频道
[讨论]讨论：条件方差与无条件方差的区别与各自的意义？
5 个回复 - 28514 次查看 我的拙见：条件方差是在已有的信息集下的波动率，是基于现在、过去的信息之下的波动率，反映了过去和现在的信息的吸收状态；而无条件方差包含的信息包括过去、现在和未来，即包含了人们的预期因素在其中。这样理解对 ...2007-11-26 21:34 - wjg197856 - R语言论坛
5 个回复 - 28514 次查看 我的拙见：条件方差是在已有的信息集下的波动率，是基于现在、过去的信息之下的波动率，反映了过去和现在的信息的吸收状态；而无条件方差包含的信息包括过去、现在和未来，即包含了人们的预期因素在其中。这样理解对 ...2007-11-26 21:34 - wjg197856 - R语言论坛
讨论：条件方差与无条件方差的区别与各自的意义？
1 个回复 - 7052 次查看 <div style="PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 11pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-wo ...2007-11-26 21:56 - wjg197856 - EViews专版
1 个回复 - 7052 次查看 <div style="PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 11pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-wo ...2007-11-26 21:56 - wjg197856 - EViews专版
