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2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2460 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
静态网络CoVaR模型——基于分位数回归0 个回复 - 1018 次查看 资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive7 个回复 - 2294 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版
全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析
1 个回复 - 428 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3 ...2023-5-23 10:18 - internet.hzx - 求助成功区
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房地产行业对银行业风险溢出效应研究
3 个回复 - 992 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产行业对银行业风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201902&fil ...2020-2-2 12:07 - internet.hzx - 求助成功区
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风险溢出，期权风险评估：数据+分析模型 in Python1 个回复 - 987 次查看 风险溢出，期权风险评估：数据+分析模型 in Python 1.chapter11.py 2.Chapter11_Data.xls 3.Elements of Financial Risk Management.pdf 风险溢出，期权风险评估：数据+分析模型 in Python 1.chapt ...2020-3-23 09:27 - Mujahida - 现金交易版
全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析
1 个回复 - 347 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析[/backcolor] 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail ...2023-1-1 20:00 - internet.hzx - 求助成功区
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我国石油、黄金、房地产和金融部门间系统风险溢出效应研究
9 个回复 - 709 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国石油、黄金、房地产和金融部门间系统风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbn ...2022-8-23 16:30 - internet.hzx - 求助成功区
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石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型
1 个回复 - 548 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 石油和汇率间风险溢出效应分析——基于MV-CAViaR模型【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname= ...2022-6-15 18:29 - internet.hzx - 求助成功区
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风险溢出效应模型
0 个回复 - 1106 次查看 中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究——基于GJR-BEKK-GARCH模型与溢出指数方法 中美棉花期货市场动态风险溢出效应测度——基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型 基于分位回归的金融风险溢出效应度量模型及应用研究2022-5-26 11:25 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 1106 次查看 中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究——基于GJR-BEKK-GARCH模型与溢出指数方法 中美棉花期货市场动态风险溢出效应测度——基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型 基于分位回归的金融风险溢出效应度量模型及应用研究2022-5-26 11:25 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
群体分析视角下商业银行对金融体系的风险溢出效应研究
1 个回复 - 483 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 群体分析视角下商业银行对金融体系的风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=TJYJ2018 ...2022-5-18 15:17 - internet.hzx - 求助成功区
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基于HAC–广义多维CoES模型的股票市场风险溢出研究
1 个回复 - 397 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 基于HAC–广义多维CoES模型的股票市场风险溢出研究【年份(必填)】 13 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJL ...2022-4-14 14:33 - internet.hzx - 求助成功区
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风险溢出与风险传染的区别是什么？
11 个回复 - 12108 次查看 我对风险溢出与风险传染这两个概念理解不清楚，请大家帮忙分析一下他们之间的关系，尽量说的详细一点，O(∩_∩)O谢谢2015-3-31 12:21 - abcshang007 - 求助成功区
11 个回复 - 12108 次查看 我对风险溢出与风险传染这两个概念理解不清楚，请大家帮忙分析一下他们之间的关系，尽量说的详细一点，O(∩_∩)O谢谢2015-3-31 12:21 - abcshang007 - 求助成功区
尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2739 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
11 个回复 - 2739 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
金融时间序列联动相关及风险溢出方法梳理
6 个回复 - 3300 次查看 在金融时间序列研究中，市场间的联动相关和风险溢出一直是热点方向。随着研究不断深入，方法也层出不穷，比如从收益率到波动率，从一阶矩到高阶矩，从静态不变到动态时变，从线性相关到非线性相关，从尾部对称到 ...2022-1-16 11:19 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 3300 次查看 在金融时间序列研究中，市场间的联动相关和风险溢出一直是热点方向。随着研究不断深入，方法也层出不穷，比如从收益率到波动率，从一阶矩到高阶矩，从静态不变到动态时变，从线性相关到非线性相关，从尾部对称到 ...2022-1-16 11:19 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
求问大佬们怎么通过eviews得到风险溢出表
0 个回复 - 690 次查看 各位大神们可以帮我看看嘛，下载dy了，但是不知道怎么运行，请问dy是用原始数据吗！显示错误咋回事呀2023-4-20 21:35 - 草莓冯 - EViews专版
0 个回复 - 690 次查看 各位大神们可以帮我看看嘛，下载dy了，但是不知道怎么运行，请问dy是用原始数据吗！显示错误咋回事呀2023-4-20 21:35 - 草莓冯 - EViews专版
风险溢出模型|CoVaR、LRMES、COES、DY
0 个回复 - 1020 次查看 CoVaR、MES、LRMES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-19 07:26 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1020 次查看 CoVaR、MES、LRMES、COES、SRISK、Diebold-Yilmaz、BK溢出指数等风险溢出模型，可通过Copula、GARCH、DCC、分位数回归、TVP-VAR等方法实现。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-19 07:26 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
关于系统性风险溢出效应的研究
4 个回复 - 1611 次查看 大家好！第一次发帖多多包涵！ 主要是想通过发帖，问问大家有没有测量系统性风险的模型代码，因为在写毕业论文，涉及到delta CoVaR和delta CoES模型的运用，但是目前在代码处卡住了，不知道大家有没有相关代码可以提 ...2018-7-16 22:03 - cherylll33 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1611 次查看 大家好！第一次发帖多多包涵！ 主要是想通过发帖，问问大家有没有测量系统性风险的模型代码，因为在写毕业论文，涉及到delta CoVaR和delta CoES模型的运用，但是目前在代码处卡住了，不知道大家有没有相关代码可以提 ...2018-7-16 22:03 - cherylll33 - 计量经济学与统计软件
我国金融机构间风险溢出效应研究——基于金融行业指数的分析
0 个回复 - 548 次查看 1 论文标题：我国金融机构间风险溢出效应研究——基于金融行业指数的分析 2 作者信息：邱中行, 王 沛, 刘 强：江苏海洋大学商学院，江苏 连云港 3 出处和链接：邱中行, 王沛, 刘强. 我国金融机构间风险溢出效应 ...2022-9-14 14:40 - 2019hansi - 论文版
0 个回复 - 548 次查看 1 论文标题：我国金融机构间风险溢出效应研究——基于金融行业指数的分析 2 作者信息：邱中行, 王 沛, 刘 强：江苏海洋大学商学院，江苏 连云港 3 出处和链接：邱中行, 王沛, 刘强. 我国金融机构间风险溢出效应 ...2022-9-14 14:40 - 2019hansi - 论文版
我国银行业与房地产业极端风险溢出效应研究
3 个回复 - 943 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国银行业与房地产业极端风险溢出效应研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLA ...2022-4-3 22:18 - internet.hzx - 求助成功区
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中国实体经济与金融市场的风险溢出研究
3 个回复 - 1232 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国实体经济与金融市场的风险溢出研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=SJJJ202108002&dbcode=C ...2022-4-4 21:04 - internet.hzx - 求助成功区
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房地产业对金融机构的系统性风险溢出效应研究——基于行业与企业综合视角的实证分析
1 个回复 - 831 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产业对金融机构的系统性风险溢出效应研究——基于行业与企业综合视角的实证分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/det ...2022-4-3 19:22 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 831 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产业对金融机构的系统性风险溢出效应研究——基于行业与企业综合视角的实证分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/det ...2022-4-3 19:22 - internet.hzx - 求助成功区
风险溢出、周期性与中国房地产市场系统性风险
1 个回复 - 1176 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 风险溢出、周期性与中国房地产市场系统性风险【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST ...2022-4-3 19:37 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1176 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 风险溢出、周期性与中国房地产市场系统性风险【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST ...2022-4-3 19:37 - internet.hzx - 求助成功区
金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究
4 个回复 - 834 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区
4 个回复 - 834 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 金融机构尾部风险溢出效应——基于改进非对称CoVaR模型的研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD& ...2022-3-30 22:23 - internet.hzx - 求助成功区
计量经济学，风险溢出
1 个回复 - 549 次查看 想找个大佬学习DGC-t-MSV模型，最近在写课程论文，可有偿2022-3-17 17:07 - liluming4 - winbugs及其他软件专版
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基于广义CoES方法的金融业与房地产业风险溢出研究
1 个回复 - 683 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 基于广义CoES方法的金融业与房地产业风险溢出研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YCGL202104031.htm2022-2-11 22:25 - internet.hzx - 求助成功区
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基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
1 个回复 - 807 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&d ...2022-2-9 15:43 - internet.hzx - 求助成功区
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基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
2 个回复 - 873 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbnam ...2022-2-9 15:41 - internet.hzx - 求助成功区
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重大突发事件背景下金融行业间极端风险相依和风险溢出研究
2 个回复 - 545 次查看 【作者(必填)】 332 【文题(必填)】 重大突发事件背景下金融行业间极端风险相依和风险溢出研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&db ...2022-2-2 21:27 - internet.hzx - 求助成功区
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我国房地产业对金融行业的风险溢出效应研究
1 个回复 - 742 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国房地产业对金融行业的风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST ...2021-12-24 19:26 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 742 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国房地产业对金融行业的风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST ...2021-12-24 19:26 - internet.hzx - 求助成功区
基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
1 个回复 - 470 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&db ...2021-12-12 23:30 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 470 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&db ...2021-12-12 23:30 - internet.hzx - 求助成功区
国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析
2 个回复 - 617 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2 ...2021-11-28 19:33 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 617 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2 ...2021-11-28 19:33 - internet.hzx - 求助成功区
国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析
2 个回复 - 533 次查看 【作者(必填)】 王三兴李惠玉陈甜甜宋然 【文题(必填)】 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析 【年份(必填)】 2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcod ...2021-11-28 21:17 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 533 次查看 【作者(必填)】 王三兴李惠玉陈甜甜宋然 【文题(必填)】 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析 【年份(必填)】 2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcod ...2021-11-28 21:17 - internet.hzx - 求助成功区
沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 810 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2021-11-27 00:40 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 810 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?d ...2021-11-27 00:40 - internet.hzx - 求助成功区
行业特征、实体经济与金融业风险溢出
1 个回复 - 673 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 行业特征、实体经济与金融业风险溢出【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2021 ...2021-11-27 00:57 - internet.hzx - 求助成功区
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重大突发事件背景下金融行业间极端风险相依和风险溢出研究
3 个回复 - 840 次查看 【作者(必填)】 谢赤,莫廷程,李可隆 【文题(必填)】 重大突发事件背景下金融行业间极端风险相依和风险溢出研究 【年份(必填)】 2021 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail. ...2021-6-8 15:19 - moretc - 求助成功区
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基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究
2 个回复 - 699 次查看 【作者(必填)】 66【文题(必填)】基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究 【年份(必填)】 66 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbna ...2021-5-10 21:32 - internet.hzx - 求助成功区
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中美股票市场和债券市场联动效应的比较研究——基于尾部风险溢出的视角
4 个回复 - 836 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 中美股票市场和债券市场联动效应的比较研究——基于尾部风险溢出的视角 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?db ...2020-7-10 16:08 - internet.hzx - 求助成功区
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市场互联、风险溢出与金融稳定——基于股票市场与债券市场溢出效应分析的视角
2 个回复 - 1120 次查看 【作者(必填)】 史永东丁伟袁绍锋 【文题(必填)】 市场互联、风险溢出与金融稳定——基于股票市场与债券市场溢出效应分析的视角 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-6-9 09:48 - internet.hzx - 求助成功区
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国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析
3 个回复 - 856 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 国际油价与行业股市之间的风险溢出效应分析【年份(必填)】23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST20 ...2021-5-18 23:39 - internet.hzx - 求助成功区
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基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究
1 个回复 - 823 次查看 【作者(必填)】 66 【文题(必填)】 基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究【年份(必填)】 77 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbna ...2021-5-10 21:34 - internet.hzx - 求助成功区
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股市间风险溢出效应用什么模型能做？Eviews能做吗？
2 个回复 - 907 次查看 股市间风险溢出效应用什么模型能做？Eviews能做吗？2021-3-14 15:26 - 孙一一122 - EViews专版
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我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型
2 个回复 - 1075 次查看 【作者(必填)】 2 【文题(必填)】 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-7-4 01:45 - internet.hzx - 求助成功区
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沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
2 个回复 - 1073 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析 【年份(必填)】2020 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx? ...2020-7-2 20:20 - internet.hzx - 文献求助专区
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基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究
4 个回复 - 1094 次查看 【作者(必填)】 欧阳资生， 莫廷程 【文题(必填)】 基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28aa3 ...2018-2-8 22:33 - internet.hzx - 求助成功区
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基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究
4 个回复 - 1137 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname= ...2018-9-10 13:04 - internet.hzx - 求助成功区
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机构关联、风险溢出与中国金融系统性风险
1 个回复 - 870 次查看 【作者(必填)】 32 【文题(必填)】 机构关联、风险溢出与中国金融系统性风险 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST ...2019-8-6 19:08 - internet.hzx - 求助成功区
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基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究
1 个回复 - 959 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必23填)】 基于单因子MSV-CoVaR模型的金融市场风险溢出度量研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...2020-7-10 17:42 - internet.hzx - 文献求助专区
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美国货币政策和国际风险溢出效应
0 个回复 - 1256 次查看 美国货币政策和国际风险溢出效应 U.S. MONETARY POLICY AND INTERNATIONAL RISK SPILLOVERS作者：ṢebnemKalemli-Özcan I show that monetary policy divergence vis-a-vis the U.S. has larger spillov ...2020-5-19 11:32 - xuying- - 金融学（理论版）
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比特币与传统金融市场之间的风险溢出：基于期望的方法
0 个回复 - 829 次查看 比特币与传统金融市场之间的风险溢出：基于期望的方法Risk Spillover between Bitcoin and Conventional Financial Markets: AnExpectile-Based Approach作者：张跃军艾莉·布瑞（Elie Bouri）兰甘古普塔（Rangan Gu ...2020-4-20 15:34 - xuying- - 比特币与区块链
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基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
3 个回复 - 1001 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-2-9 01:11 - internet.hzx - 求助成功区
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中国金融市场的风险溢出效应研究——基于溢出指数和复杂网络方法
2 个回复 - 1053 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】中国金融市场的风险溢出效应研究——基于溢出指数和复杂网络方法 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcod ...2020-2-9 01:13 - internet.hzx - 求助成功区
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人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究
2 个回复 - 499 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbnam ...2020-2-9 01:15 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
3 个回复 - 1234 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 1234 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...2020-1-23 17:31 - internet.hzx - 求助成功区
中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究
2 个回复 - 696 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail ...2020-2-2 11:52 - internet.hzx - 求助成功区
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基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究
4 个回复 - 970 次查看 【作者(必填)】 许启发 王侠英 蒋翠侠 熊熊 【文题(必填)】基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究 【年份(必填)】 2018 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal- ...2020-2-1 17:53 - internet.hzx - 求助成功区
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房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法
1 个回复 - 713 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2020-2-1 16:35 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 713 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 房地产对金融体系风险溢出效应研究——基于AR-GARCH-CoVaR方法 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2020-2-1 16:35 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
6 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
6 个回复 - 1374 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...2020-1-23 17:35 - internet.hzx - 求助成功区
系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究
2 个回复 - 1119 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&d ...2020-1-23 17:26 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1119 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&d ...2020-1-23 17:26 - internet.hzx - 求助成功区
系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究
1 个回复 - 1060 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&d ...2020-1-21 02:51 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 1060 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&d ...2020-1-21 02:51 - internet.hzx - 求助成功区
贝塔系数可以衡量风险溢出么
0 个回复 - 1615 次查看 贝塔系数可以衡量风险溢出么，我的论文使用Covar做核心变量，想找一个可以衡量系统性风险的同类变量做替代，不知贝塔系数可不可以？不行的话可以推荐其他衡量系统性风险又简单好逑一点的指标么2019-4-18 23:25 - 叨叨叨的小公子 - 宏观经济学
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我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究
2 个回复 - 859 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&db ...2019-7-9 21:15 - internet.hzx - 求助成功区
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基于DCC-Copula-SV-M-t模型的股市系统性风险溢出分析
6 个回复 - 1270 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于DCC-Copula-SV-M-t模型的股市系统性风险溢出分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190306.1502.001.html ...2019-7-8 17:29 - internet.hzx - 求助成功区
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分析金融资产间的动态风险溢出效应
0 个回复 - 755 次查看 由已知的时变copula到动态CoVaR的MATLAB代码实现 成功帮忙解决有报酬酬谢！！！ 我的联系方式：2019-2-26 16:40 - 胡静丁香 - MATLAB等数学软件专版
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 1413 次查看 【作者(必填)】 周爱民，韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...2018-7-16 01:39 - internet.hzx - 求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 933 次查看 【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...2018-10-4 08:58 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1967 次查看 【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...2018-10-4 08:59 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1522 次查看 【作者(必填)】 刘晓星， 段斌， 谢福座 【文题(必填)】 股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E8%82%A ...2018-7-1 12:50 - internet.hzx - 求助成功区
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金融行业间的系统性金融风险溢出效应研究
2 个回复 - 1796 次查看 【作者(必填)】陈建青，王擎，许韶辉 【文题(必填)】金融行业间的系统性金融风险溢出效应研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SLJY201509006.htm ...2018-2-8 22:27 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 601 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:02 - internet.hzx - 求助成功区
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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 725 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...2019-7-10 21:13 - internet.hzx - 求助成功区
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《价值链风险溢出与投资转移 以旅游业价值链为例(高清)》尹美群
0 个回复 - 1257 次查看 尹美群 (作者), 等 (作者)[/backcolor] 出版社: [/backcolor]社会[/backcolor]科学文献出版社; 第1版 (2014年1月1日)[/backcolor] 外文书名: The Value Chain Risk Spil[/backcolor]r and Investment Transfer[/ba ...2015-11-27 10:27 - weiming197813 - 投资人（实务版）
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欧盟碳市场相依结构和风险溢出效应对碳排放权价格波动影响研究
2 个回复 - 1185 次查看 【作者(必填)】庄德栋 【文题(必填)】欧盟碳市场相依结构和风险溢出效应对碳排放权价格波动影响研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbco ...2015-2-1 13:48 - lipj - 求助成功区
2 个回复 - 1185 次查看 【作者(必填)】庄德栋 【文题(必填)】欧盟碳市场相依结构和风险溢出效应对碳排放权价格波动影响研究 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbco ...2015-2-1 13:48 - lipj - 求助成功区
发一篇非常经典的文章:中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应
1 个回复 - 1594 次查看 作者:洪永淼, 成思危, 刘艳辉, 汪寿阳 本文分析了中国证券市场A股、B股和H股之间，中国股市与世界其他股票市场之间的极端风险的溢出效应。实证结果表明：A股与B股之间存在着强烈的风险溢出效应，B股大幅下跌的信 ...2009-9-24 19:59 - karton - 论文版
1 个回复 - 1594 次查看 作者:洪永淼, 成思危, 刘艳辉, 汪寿阳 本文分析了中国证券市场A股、B股和H股之间，中国股市与世界其他股票市场之间的极端风险的溢出效应。实证结果表明：A股与B股之间存在着强烈的风险溢出效应，B股大幅下跌的信 ...2009-9-24 19:59 - karton - 论文版
