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请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，那么在回归的时候
6 个回复 - 4612 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
6 个回复 - 4612 次查看 问题一：请问时间序列有的原变量直接平稳，有的一阶差分后平稳，（假如原变量平稳的是x1,原变量不平稳但一阶差分后平稳的为x2），那么在后续的各种回归与检验时，是将所有变量全部一阶差分,使用数据dx1，dx2，还是使 ...2021-8-31 12:28 - SSRbao - Stata专版
自变量是矩阵，因变量是时间序列有办法做计量吗？
0 个回复 - 1359 次查看 如题，自变量数据类型是31x31矩阵，而因变量是时间序列，这种情况下是否有办法进行计量实证分析自变量对因变量的关系？2020-9-26 16:25 - tyn145614 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1359 次查看 如题，自变量数据类型是31x31矩阵，而因变量是时间序列，这种情况下是否有办法进行计量实证分析自变量对因变量的关系？2020-9-26 16:25 - tyn145614 - 计量经济学与统计软件
计量经济学问题请教（时间序列有负数）
3 个回复 - 4420 次查看 讨论两个时间序列的联动性。其中要用到VAR、协整检验、脉冲分析、方差分解等等。目前主要问题是：我的时间序列中主要是两个商品的价格差，因此其出现负数，导致取不了对数。想问问应该如何处理，现在思路如下： ...2012-8-6 23:38 - peterzjl - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 4420 次查看 讨论两个时间序列的联动性。其中要用到VAR、协整检验、脉冲分析、方差分解等等。目前主要问题是：我的时间序列中主要是两个商品的价格差，因此其出现负数，导致取不了对数。想问问应该如何处理，现在思路如下： ...2012-8-6 23:38 - peterzjl - 计量经济学与统计软件
newey 回归，时间序列有空值
1 个回复 - 1269 次查看 下面是y变量 ret3_1 -4.835896 -4.217788 -11.24315 -6.091382 .7100137 3.815252 -4.471296 4.900723 4.65297 . . -5.520692 -4.78954 3.132662 12.88568 中间有两个空值 但是newey回归模型 ...2019-1-25 11:17 - tony2040044 - Stata专版
1 个回复 - 1269 次查看 下面是y变量 ret3_1 -4.835896 -4.217788 -11.24315 -6.091382 .7100137 3.815252 -4.471296 4.900723 4.65297 . . -5.520692 -4.78954 3.132662 12.88568 中间有两个空值 但是newey回归模型 ...2019-1-25 11:17 - tony2040044 - Stata专版
用贝叶斯预测时间序列有哪几步？
2 个回复 - 1350 次查看 之前一直用arima根据已有的一连串时间序列来预测下一个点的数据，但是效果并不好。最近新接触了贝叶斯，想试试用贝叶斯来预测时间序列，但是找到的例子很少。请问哪位高人可以指点一下，在Rstudio里用bayesian来做时 ...2017-1-15 19:52 - Dongeva - R语言论坛
2 个回复 - 1350 次查看 之前一直用arima根据已有的一连串时间序列来预测下一个点的数据，但是效果并不好。最近新接触了贝叶斯，想试试用贝叶斯来预测时间序列，但是找到的例子很少。请问哪位高人可以指点一下，在Rstudio里用bayesian来做时 ...2017-1-15 19:52 - Dongeva - R语言论坛
没有明显规律时间序列有什么预测方法吗？
2 个回复 - 3679 次查看 每隔10分钟记录一次机器的电流强度，记录了几个月的数据， 时间序列前期数据处理发现是非平稳数据， 强行使用时间序列分析，发现预测准确度比较低， 使用回归分析，因为缺少与机器相关的其他数据，只能自己 ...2017-7-12 16:36 - khton - R语言论坛
2 个回复 - 3679 次查看 每隔10分钟记录一次机器的电流强度，记录了几个月的数据， 时间序列前期数据处理发现是非平稳数据， 强行使用时间序列分析，发现预测准确度比较低， 使用回归分析，因为缺少与机器相关的其他数据，只能自己 ...2017-7-12 16:36 - khton - R语言论坛
时间序列有关R语言集合
0 个回复 - 898 次查看 初入论坛，请多包含。 上学期学了计量经济学，课本的例题数据分析基本上都用Stata完成了。但是R语言就是渣了... 这学期开始学习时间序列分析，连原来自相关章节的例题都没办法用R语言做出来... 跪求大神帮忙指 ...2017-3-5 15:20 - RLOST - R语言论坛
0 个回复 - 898 次查看 初入论坛，请多包含。 上学期学了计量经济学，课本的例题数据分析基本上都用Stata完成了。但是R语言就是渣了... 这学期开始学习时间序列分析，连原来自相关章节的例题都没办法用R语言做出来... 跪求大神帮忙指 ...2017-3-5 15:20 - RLOST - R语言论坛
对时间序列有研究的大侠们,请帮一下忙
1 个回复 - 1591 次查看 请问大家一个问题,我想预测一个时间序列,但希望预测的结果不能超过一个限制,有什么方法可以用?2007-6-24 04:05 - terryzz5 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1591 次查看 请问大家一个问题,我想预测一个时间序列,但希望预测的结果不能超过一个限制,有什么方法可以用?2007-6-24 04:05 - terryzz5 - 计量经济学与统计软件
在SAS里面处理时间序列有个transfer function，STATA有对应的功能吗？
1 个回复 - 1707 次查看 在SAS里面处理时间序列有个transfer function，STATA有对应的功能吗？2010-11-14 18:08 - wld2011 - Stata专版
1 个回复 - 1707 次查看 在SAS里面处理时间序列有个transfer function，STATA有对应的功能吗？2010-11-14 18:08 - wld2011 - Stata专版
学金融时间序列有什么用？以后可以从事什么工作？
9 个回复 - 5936 次查看 本人 211学校金融工程专业研一，本科数学， 还没有规划好自己，打算学习金融时间序列和SAS,不然真不知道干什么。每天浑浑噩噩的，，不知道这玩意对以后找工作有没有用，我是凡人迷，恳请各位道友指点一二，感激不尽！ ...2014-1-17 19:07 - 秋果55 - 经管类求职与招聘
9 个回复 - 5936 次查看 本人 211学校金融工程专业研一，本科数学， 还没有规划好自己，打算学习金融时间序列和SAS,不然真不知道干什么。每天浑浑噩噩的，，不知道这玩意对以后找工作有没有用，我是凡人迷，恳请各位道友指点一二，感激不尽！ ...2014-1-17 19:07 - 秋果55 - 经管类求职与招聘
非线性时间序列有些什么模型？
2 个回复 - 1740 次查看 非线性时间序列有些什么模型？2012-3-19 10:15 - gaofeng0628 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
2 个回复 - 1740 次查看 非线性时间序列有些什么模型？2012-3-19 10:15 - gaofeng0628 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
时间序列有必要进行异方差检验吗？
6 个回复 - 25758 次查看 如题。 例外，white, arch检验有什么不同？ 哪个更适合时间序列？ 在white test中的no cross和cross什么含义？ 在white test中的D-W值有没有必要考虑？2010-6-11 09:42 - addiction - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 25758 次查看 如题。 例外，white, arch检验有什么不同？ 哪个更适合时间序列？ 在white test中的no cross和cross什么含义？ 在white test中的D-W值有没有必要考虑？2010-6-11 09:42 - addiction - 计量经济学与统计软件
在SAS里面处理时间序列有个transfer function，Eviews有对应的功能吗？
1 个回复 - 1567 次查看 在SAS里面处理时间序列有个transfer function，Eviews有对应的功能吗？2010-11-14 18:08 - wld2011 - EViews专版
1 个回复 - 1567 次查看 在SAS里面处理时间序列有个transfer function，Eviews有对应的功能吗？2010-11-14 18:08 - wld2011 - EViews专版
[求助]时间序列有二次趋势时应如何检验单位根
3 个回复 - 2666 次查看 <p>请教高手：</p><p>一个时间序列在时间趋势图中呈现出二次趋势，请问在该序列的单位根检验时应如何处理？还能用ADF检验吗？谢谢！</p>2008-6-23 08:57 - earlyspring77 - Stata专版
3 个回复 - 2666 次查看 <p>请教高手：</p><p>一个时间序列在时间趋势图中呈现出二次趋势，请问在该序列的单位根检验时应如何处理？还能用ADF检验吗？谢谢！</p>2008-6-23 08:57 - earlyspring77 - Stata专版
时间序列有确实值时怎么插值？
4 个回复 - 6581 次查看 请教高人，当时间序列中有缺失值时，怎么插值呢？主要是怎么用R程序实现呢？2012-6-12 23:11 - sunfangahu - R语言论坛
4 个回复 - 6581 次查看 请教高人，当时间序列中有缺失值时，怎么插值呢？主要是怎么用R程序实现呢？2012-6-12 23:11 - sunfangahu - R语言论坛
时间序列有间隔有没有关系？
5 个回复 - 4634 次查看 时间序列的间隔问题对之后的分析会有什么影响，在用STATA自相关图时程序显示有gaps: . ac return, recast(line) (note: time series has 20 gaps) 还有，我分析是把一个时间段分成两端，然后，分别对全部时间 ...2010-8-15 20:57 - 我爱人大2 - Stata专版
5 个回复 - 4634 次查看 时间序列的间隔问题对之后的分析会有什么影响，在用STATA自相关图时程序显示有gaps: . ac return, recast(line) (note: time series has 20 gaps) 还有，我分析是把一个时间段分成两端，然后，分别对全部时间 ...2010-8-15 20:57 - 我爱人大2 - Stata专版
请问 hurst 指数在 0.6 左右的时间序列有没有预测价值？
2 个回复 - 1379 次查看 有这样一个时间序列，该序列的长度已经 > 1000，而且序列长度还在不断增长中。用该序列全部数据计算得到的 hurst 指数一直徘徊在 0.58--0.62 之间。 请问该时间序列有没有预测价值？ 用什么方法预测比较好？2010-12-13 01:14 - yghb - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1379 次查看 有这样一个时间序列，该序列的长度已经 > 1000，而且序列长度还在不断增长中。用该序列全部数据计算得到的 hurst 指数一直徘徊在 0.58--0.62 之间。 请问该时间序列有没有预测价值？ 用什么方法预测比较好？2010-12-13 01:14 - yghb - 计量经济学与统计软件
请问这个时间序列有没有预测价值？
2 个回复 - 1765 次查看 有一时间序列，序列的长度>1000，hurst 指数在 0.58--0.62 之间，请问该时间序列有没有预测价值？2010-10-27 17:14 - yghb - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1765 次查看 有一时间序列，序列的长度>1000，hurst 指数在 0.58--0.62 之间，请问该时间序列有没有预测价值？2010-10-27 17:14 - yghb - 计量经济学与统计软件
求教：时间序列有三个是非平稳的，一个是平稳的能做协整吗？
3 个回复 - 4066 次查看 想分析变量之间的关系，共4个变量，平稳性检验有3个是非平稳的，一个是平稳的，这样能做协整检验吗？？恳请各位赐教，谢谢！2009-3-26 23:38 - 西蒙 - EViews专版
3 个回复 - 4066 次查看 想分析变量之间的关系，共4个变量，平稳性检验有3个是非平稳的，一个是平稳的，这样能做协整检验吗？？恳请各位赐教，谢谢！2009-3-26 23:38 - 西蒙 - EViews专版
