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汇率滞后性超调与货币政策冲击
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本文以ARMA-GARCH、GARCH-M及EGARCH模型检验中国、日本及韩国1997年1月至2010年9月的实际汇率波动,及是否存在风险溢价和杠杆效应,发现中国汇率波动最为平稳,而韩国汇率波动最大,并且存在显著的风险溢价和杠杆效应 ...
2011-5-16 14:33 - coastal - 金融学(理论版)
求助:DID模型与政策滞后效应的问题
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请教各位!!!利用普通DID模型检验
政策效应(关键变量是treat*post,控制时间和个体固定效应),研究期间是2015-2020年,
政策是于2018年开始实施。目前收到的建议有一条是“
政策效果往往具有
滞后效应,建议文章进一 ...
2022-12-26 16:08 - XXJ0620 - Stata专版
求助:渐进双重差分模型可以把政策期滞后吗
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我想用宽带中国这个
政策建立渐进双重差分模型,检验数字基础设施建设和企业投资效率之间的关系。如果用原本的2014,2015,2016为
政策期,则模型不显著,如果
滞后3期,则显著,但我看目前已有的关于宽带中国的文献没有这 ...
2023-3-29 21:37 - ddddddyhgvu - 现金交易版