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动态面板GMM sargan检验P值总是为1
40 个回复 - 25277 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
40 个回复 - 25277 次查看 动态面板GMM sargan检验P值总是为1，30个省份和21年的数据，在gmm回归时工具变量总是过多，不知道怎么减少工具变量。请教2018-5-26 23:25 - 夏璋煦 - Stata专版
系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8665 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
8 个回复 - 8665 次查看 写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值 请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？ 我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版
求SAR的GMM估计命令
7 个回复 - 1568 次查看 各位老师，本人小白一枚，最近在研究空间计量，想问一下SAR的GMM估计命令，有会的吗？ 本人主要用空间 SAＲ 模型的 GMM 估计进一步克服模型中可能存在的内生影响。但是迟迟找不到好的命令， 对这个spgmmxt命令进行 ...2021-11-10 21:14 - qunli777 - 灌水吧
7 个回复 - 1568 次查看 各位老师，本人小白一枚，最近在研究空间计量，想问一下SAR的GMM估计命令，有会的吗？ 本人主要用空间 SAＲ 模型的 GMM 估计进一步克服模型中可能存在的内生影响。但是迟迟找不到好的命令， 对这个spgmmxt命令进行 ...2021-11-10 21:14 - qunli777 - 灌水吧
毕业论文求助：GMM模型合理性问题 关于AR(1) AR(2) sargan检验等
21 个回复 - 40641 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:39 - 木叶半青 - Stata专版
21 个回复 - 40641 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:39 - 木叶半青 - Stata专版
系统GMM中sargan和hansen检验结果如何取舍
18 个回复 - 35520 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
18 个回复 - 35520 次查看 在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版
系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值
20 个回复 - 17683 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
20 个回复 - 17683 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版
系统GMM的sargan检验一直无法通过，怎么办
32 个回复 - 24635 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
32 个回复 - 24635 次查看 使用系统GMM进行回归分析，不管怎么调整，一直存在过度识别问题，请高手支招啊2014-7-29 14:12 - 青蛙牙刷 - Stata专版
用spgmmxt、gs2slsarxt和spglsxt命令做出的空间结果不知道怎么解释，求大神帮忙！
7 个回复 - 3994 次查看 使用的spgmmxt、gs2slsarxt和spglsxt命令做出了回归结果和各种检验非常多，不知道要重点使用和分析哪些，恳求知道的大神帮助！以下是使用spgmmxt命令的结果和检验，如果有了解的请尽量的介绍详细一点，万分感谢~ ...2018-4-16 16:23 - 沉静7 - Stata专版
7 个回复 - 3994 次查看 使用的spgmmxt、gs2slsarxt和spglsxt命令做出了回归结果和各种检验非常多，不知道要重点使用和分析哪些，恳求知道的大神帮助！以下是使用spgmmxt命令的结果和检验，如果有了解的请尽量的介绍详细一点，万分感谢~ ...2018-4-16 16:23 - 沉静7 - Stata专版
请问大神我这个系统GMM的AR检验和Sargan检验结果怎么看
4 个回复 - 6011 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
4 个回复 - 6011 次查看 这是二步法动态系统gmm滞后一期的检验：2022-2-11 10:58 - 高山宗 - 经济金融数学专区
求大神指教系统GMM的sargan检验和abond检验问题
5 个回复 - 6992 次查看 各位大神们，我用动态面板数据做系统GMM检验，是否之前要做Arellano-Bond检验和Sargan检验呀？我做出的Arellano-Bond检验一阶都为0，二阶大于0.10，sargan检验大于0.05，这通过检验了吗？感激不尽。2017-9-1 12:34 - 祝好命 - Stata专版
5 个回复 - 6992 次查看 各位大神们，我用动态面板数据做系统GMM检验，是否之前要做Arellano-Bond检验和Sargan检验呀？我做出的Arellano-Bond检验一阶都为0，二阶大于0.10，sargan检验大于0.05，这通过检验了吗？感激不尽。2017-9-1 12:34 - 祝好命 - Stata专版
stata GMM 什么命令可以可以得到AR(1)、 AR(2) 、Sargan
10 个回复 - 9459 次查看 用ivregress gmm命令得出结果后，再用什么命令可以可以得到AR(1)、 AR(2) 、Sargan2016-9-9 23:34 - 还没吓大 - Stata专版
10 个回复 - 9459 次查看 用ivregress gmm命令得出结果后，再用什么命令可以可以得到AR(1)、 AR(2) 、Sargan2016-9-9 23:34 - 还没吓大 - Stata专版
stata中GMM后的差分sargan检验的两个结果P值要看哪一个？
2 个回复 - 7321 次查看 求助各位大神，我做stata差分GMM估计，然后结果大部分人只看AR（1）和AR（2）以及sargan检验。我想请教一下差分sargan检验的两个P值怎么看？具体如下：Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subs ...2016-1-12 10:50 - BSN白小白 - Stata专版
2 个回复 - 7321 次查看 求助各位大神，我做stata差分GMM估计，然后结果大部分人只看AR（1）和AR（2）以及sargan检验。我想请教一下差分sargan检验的两个P值怎么看？具体如下：Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subs ...2016-1-12 10:50 - BSN白小白 - Stata专版
萌新求助一个问题 系统GMM sargan检验值为0.1以上 可以认为是通过吗？
2 个回复 - 1912 次查看 如图所示，以上的数值正常吗？为啥感觉跟别的不一样呢2020-2-8 17:15 - zathary - Stata专版
2 个回复 - 1912 次查看 如图所示，以上的数值正常吗？为啥感觉跟别的不一样呢2020-2-8 17:15 - zathary - Stata专版
动态面板数据系统GMM估计后的sargan检验结果为一个点
21 个回复 - 9855 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
21 个回复 - 9855 次查看 最近在做动态面板，采用了系统GMM的方法，不知道是不是设置前定变量和内生变量的时候出了问题，估计结果是能出来的，但是没办法做estat abond和estat sargan检验，就是检验结果为一个点，然后提示不能计算。。。有大 ...2016-11-13 22:31 - 小洛在武大 - Stata专版
系统GMM回归的Sargen和Hansen检验总是不通过怎么办？
11 个回复 - 22812 次查看 我有面板数据，2000个个体，时间为9年，非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM，但是sargen和hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀？我的命令如下： xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
11 个回复 - 22812 次查看 我有面板数据，2000个个体，时间为9年，非平衡面板数据。用xtabond2做系统GMM，但是sargen和hansen的P值为0.000。 需要怎么调整呀？我的命令如下： xtabond2 HIGH L.HIGH capital_inflow_ratio Herd Herd2 corp_siz ...2020-5-3 16:50 - uglyljr - Stata专版
差分GMM模型结果中的hansen和Sargan检验
7 个回复 - 11017 次查看 大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下： 是否说明hansen和Sargan可以？。 Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995 (Not robust, but ...2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版
7 个回复 - 11017 次查看 大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下： 是否说明hansen和Sargan可以？。 Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995 (Not robust, but ...2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版
系统GMM的sargan检验p值为0
3 个回复 - 11536 次查看 用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的 但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况 样本是小N大T的情况 1048家公司*8年 Number of instruments大 ...2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
3 个回复 - 11536 次查看 用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的 但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况 样本是小N大T的情况 1048家公司*8年 Number of instruments大 ...2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
GMM中sargan检验值等于1可信吗
1 个回复 - 2300 次查看 我用的是xtdpdsys命令做的动态面板的GMM，一共六个模型，每个sargan值都是1，这个值可信吗，求大神解答！2017-8-18 10:56 - 回首清渭滨1 - Stata专版
1 个回复 - 2300 次查看 我用的是xtdpdsys命令做的动态面板的GMM，一共六个模型，每个sargan值都是1，这个值可信吗，求大神解答！2017-8-18 10:56 - 回首清渭滨1 - Stata专版
求助这样的sargan检验结果是不是就没有通过,gmm是不是无效的
2 个回复 - 1258 次查看 这是不是说明我用一阶差分的GMM没有通过检验啊。。。2020-1-18 20:47 - Lueur0309 - Stata专版
2 个回复 - 1258 次查看 这是不是说明我用一阶差分的GMM没有通过检验啊。。。2020-1-18 20:47 - Lueur0309 - Stata专版
eviews做GMM进行sargan检验遇上的问题
11 个回复 - 8180 次查看 J统计量[/backcolor]14.34429 ，工具变量38，解释变量6[/backcolor] 我在命令行键入scalar pval = @chisq(14.34429, 32)回车后，窗口里多了一个pval的文件夹，但文件夹上划了一个“井”，并且没办法打开。个人基础 ...2012-8-31 10:47 - mmparty - EViews专版
11 个回复 - 8180 次查看 J统计量[/backcolor]14.34429 ，工具变量38，解释变量6[/backcolor] 我在命令行键入scalar pval = @chisq(14.34429, 32)回车后，窗口里多了一个pval的文件夹，但文件夹上划了一个“井”，并且没办法打开。个人基础 ...2012-8-31 10:47 - mmparty - EViews专版
sys-GMM回归结果Sargan值为0.000
6 个回复 - 6764 次查看 用系统动态模型sys-GMM进行回归，结果显示AR(1)AR(2)没有问题，但是Sargan值为0.000，一般是要求大于0.05才可以。请问这样的结果符合条件吗?我的模型里只有一个或者两个自变量，请高人解答！2016-6-26 13:39 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 6764 次查看 用系统动态模型sys-GMM进行回归，结果显示AR(1)AR(2)没有问题，但是Sargan值为0.000，一般是要求大于0.05才可以。请问这样的结果符合条件吗?我的模型里只有一个或者两个自变量，请高人解答！2016-6-26 13:39 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
静态面板固定效应模型gmm怎么计算sargan
5 个回复 - 5382 次查看 命令如下xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示不能执行最后一条命令不能生成sargan检验的结果，请问哪位前辈知道怎么获 ...2015-3-24 11:35 - hycf2012 - EViews专版
5 个回复 - 5382 次查看 命令如下xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示不能执行最后一条命令不能生成sargan检验的结果，请问哪位前辈知道怎么获 ...2015-3-24 11:35 - hycf2012 - EViews专版
动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？
0 个回复 - 2275 次查看 1. 动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？阅读的期刊文献一般报告Sargan统计量。2. 同样的模型和工具变量设置，系统GMM命令，xtdpdsy命令和xtabond2 估计的Sargan统计量很不一致？一般是不是用xtabon ...2019-2-20 11:49 - AdolphKing - Stata专版
0 个回复 - 2275 次查看 1. 动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？阅读的期刊文献一般报告Sargan统计量。2. 同样的模型和工具变量设置，系统GMM命令，xtdpdsy命令和xtabond2 估计的Sargan统计量很不一致？一般是不是用xtabon ...2019-2-20 11:49 - AdolphKing - Stata专版
sysGMM 后AR和Sargan检验的问题！！！！
5 个回复 - 3378 次查看 我做完了sys-GMM之后做AR和Sargan检验 但是出现如下的结果（没有P值 都是个点）,换了数据重新实验也不行 用一阶差分GMM也不行。local xx " urban education inflation lggovernmentsize lgtradeopeness capiaccum i ...2017-3-29 13:38 - 烧伤病房5 - Stata专版
5 个回复 - 3378 次查看 我做完了sys-GMM之后做AR和Sargan检验 但是出现如下的结果（没有P值 都是个点）,换了数据重新实验也不行 用一阶差分GMM也不行。local xx " urban education inflation lggovernmentsize lgtradeopeness capiaccum i ...2017-3-29 13:38 - 烧伤病房5 - Stata专版
系统GMM是否要做Sargan检验
13 个回复 - 23425 次查看 我看了一些国外公司金融方面的文献，用系统GMM做的，但很多没做过度识别检验，我自己做的时候发现Sargan检验基本都不能通过。连老师在讲Flannery2006年那篇文章的stata课程中也没通过，之后Flannery2008working pape ...2013-12-25 10:08 - younger111 - Stata专版
13 个回复 - 23425 次查看 我看了一些国外公司金融方面的文献，用系统GMM做的，但很多没做过度识别检验，我自己做的时候发现Sargan检验基本都不能通过。连老师在讲Flannery2006年那篇文章的stata课程中也没通过，之后Flannery2008working pape ...2013-12-25 10:08 - younger111 - Stata专版
关于差分GMM模型的hansen和Sargan问题
17 个回复 - 10170 次查看 大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下： 是否说明hansen和Sargan可以？。 Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995 (Not robust, but ...2016-4-29 16:09 - haoyun010 - Stata专版
17 个回复 - 10170 次查看 大家好,向高手请教，使用xtabond2命令，建立多个差分GMM模型，结果如下： 是否说明hansen和Sargan可以？。 Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995 (Not robust, but ...2016-4-29 16:09 - haoyun010 - Stata专版
GMM的Sargan检验的问题求助
0 个回复 - 1423 次查看 各位坛友好，我在学习使用系统GMM时，发现工具变量外生性的检验包括两个，分别是The Sargan/Hansen test，自己运用数据进行处理时，发现Sargan test如何都过不了，因此去看了Difference and system GMM in Stata 这篇 ...2018-9-6 11:06 - cbjc123 - Stata专版
0 个回复 - 1423 次查看 各位坛友好，我在学习使用系统GMM时，发现工具变量外生性的检验包括两个，分别是The Sargan/Hansen test，自己运用数据进行处理时，发现Sargan test如何都过不了，因此去看了Difference and system GMM in Stata 这篇 ...2018-9-6 11:06 - cbjc123 - Stata专版
动态面板系统GMM的sargan检验问题
9 个回复 - 16606 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
9 个回复 - 16606 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
GMM与SARGAN检验
1 个回复 - 2065 次查看 1、请问这个命令能否做SYS-GMM。2、下一步做了sargan检验，SARGAN检验要求二阶，结果p值为0，是不是得出的结果意味着选择的工具变量无效？ 谢谢大神们。2017-7-29 10:31 - joyreal0607 - Stata专版
1 个回复 - 2065 次查看 1、请问这个命令能否做SYS-GMM。2、下一步做了sargan检验，SARGAN检验要求二阶，结果p值为0，是不是得出的结果意味着选择的工具变量无效？ 谢谢大神们。2017-7-29 10:31 - joyreal0607 - Stata专版
毕业论文求助：GMM模型合理性问题 关于AR(1) AR(2) sargan检验等
1 个回复 - 1223 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:22 - 木叶半青 - Stata专版
1 个回复 - 1223 次查看 各位大神，小弟在做毕业论文，计量方面有点问题，看了书还是不太懂，万不得已，在此求助，拜谢： 1.做的检验 AR(1)=0.2042，AR(2)=0.3131，sargan检验P值为1.0000，看书上要求AR(1)2017-3-16 13:22 - 木叶半青 - Stata专版
求问，gmm差分做出来sargan test为1，是怎么回事，可以吗？非常感谢~！
3 个回复 - 3979 次查看 求问，gmm差分做出来sargan test为1，是怎么回事，可以吗？非常感谢~！2015-4-14 11:44 - 不信经济学 - Stata专版
3 个回复 - 3979 次查看 求问，gmm差分做出来sargan test为1，是怎么回事，可以吗？非常感谢~！2015-4-14 11:44 - 不信经济学 - Stata专版
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
11 个回复 - 6458 次查看 进行如下命令xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示无法执行上述最后一条命令请问前辈如何进行sargan检验2015-3-24 11:43 - hycf2012 - Stata专版
11 个回复 - 6458 次查看 进行如下命令xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示无法执行上述最后一条命令请问前辈如何进行sargan检验2015-3-24 11:43 - hycf2012 - Stata专版
求助大家，系统GMM估计，sargan检验值为1
1 个回复 - 3955 次查看 我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响，命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep，分别代表几种财政支出，这样设置成内生是不是有问题呀，序列相关检验是没问题的，二阶不相关，谢 ...2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
1 个回复 - 3955 次查看 我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响，命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep，分别代表几种财政支出，这样设置成内生是不是有问题呀，序列相关检验是没问题的，二阶不相关，谢 ...2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
差分GMM可以通过sargan，系统GMM通不过
17 个回复 - 10435 次查看 差分GMM可以通过sargan，但系数不显著。系统GMM通不过sargan，但系数显著。 怎么选择？ 是否因为系统GMM使用了过多的工具变量，导致无法通过sargan检验？ 不是说系统GMM比差分GMM更有效率吗？2015-2-26 10:19 - xiongjerry - Stata专版
17 个回复 - 10435 次查看 差分GMM可以通过sargan，但系数不显著。系统GMM通不过sargan，但系数显著。 怎么选择？ 是否因为系统GMM使用了过多的工具变量，导致无法通过sargan检验？ 不是说系统GMM比差分GMM更有效率吗？2015-2-26 10:19 - xiongjerry - Stata专版
GMM还需要做什么hansen/sargan？Y C C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C
2 个回复 - 1345 次查看 Y C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) c 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？2015-8-5 18:18 - nlm0402 - Stata专版
2 个回复 - 1345 次查看 Y C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) c 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？2015-8-5 18:18 - nlm0402 - Stata专版
GMM____"只要通过hansen/sargan检验，滞后越少越好"?
0 个回复 - 1937 次查看 Y C C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？ 跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-14 15:57 现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数， ...2015-7-26 13:21 - nlm0402 - EViews专版
0 个回复 - 1937 次查看 Y C C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6) C(7) C(8) C(9) C(10) 单变量数量？？？ 还需要做什么hansen/sargan？ 跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-14 15:57 现在的问题是GMM工具变量中如何确定变量的滞后阶数， ...2015-7-26 13:21 - nlm0402 - EViews专版
求助SYS GMM：为什么Sargan检验 AR(1) AR(2)的结果都是空的
5 个回复 - 6942 次查看 xtabond2 y l(1/2).y l(0/1).(w1 w4) l(0/2).(w3 w6) x w5, gmm(l.y) iv(x) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. w4 dropped due to ...2014-7-3 20:45 - 6896872 - Stata专版
5 个回复 - 6942 次查看 xtabond2 y l(1/2).y l(0/1).(w1 w4) l(0/2).(w3 w6) x w5, gmm(l.y) iv(x) robust twostep Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm. w4 dropped due to ...2014-7-3 20:45 - 6896872 - Stata专版
动态面板数据GMM估计软件与sargar检验求助
16 个回复 - 8742 次查看 请问有哪位知道GMM估计用什么软件做比较好，其中工具变量怎么选取，以及怎么用sargar检验怎么来检验工具变量的有效性？期待各位高人的指点。。 最好给我推荐一些有实例的教材2009-11-26 17:31 - wgtgting - Stata专版
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固定效应模型GMM估计的sargan统计量
0 个回复 - 2514 次查看 我用的是面板固定效应模型，采用GMM估计方法进行估计。可是怎么得到sargan统计量的结果那，还有如何获得DW值，要手动计算的么？我尝试着输入命令xtoverid后出现如下结果 Test of overidentifying restrictions: C ...2015-4-7 15:10 - hycf2012 - Stata专版
0 个回复 - 2514 次查看 我用的是面板固定效应模型，采用GMM估计方法进行估计。可是怎么得到sargan统计量的结果那，还有如何获得DW值，要手动计算的么？我尝试着输入命令xtoverid后出现如下结果 Test of overidentifying restrictions: C ...2015-4-7 15:10 - hycf2012 - Stata专版
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
0 个回复 - 1367 次查看 进行如下命令[/backcolor]xtset id year[/backcolor]set more off[/backcolor]xtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe[/backcolor]estat overid[/backcolor]提示无 ...2015-3-24 11:51 - hycf2012 - Stata专版
0 个回复 - 1367 次查看 进行如下命令[/backcolor]xtset id year[/backcolor]set more off[/backcolor]xtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe[/backcolor]estat overid[/backcolor]提示无 ...2015-3-24 11:51 - hycf2012 - Stata专版
用xtabond2做GMM，因为是恰好识别，所以没法计算Hansen和Sargan的值
5 个回复 - 3954 次查看 用xtabond2做差分GMM，原来没加collapse的时候warning说工具变量过多，可是加了collapse后变成恰好识别了，工具变量的个数正好等于instrumented variables的个数，所以Sargan和Hansen都为空值，请问要怎么解决这个问 ...2014-8-1 20:10 - pinkberry1990 - Stata专版
5 个回复 - 3954 次查看 用xtabond2做差分GMM，原来没加collapse的时候warning说工具变量过多，可是加了collapse后变成恰好识别了，工具变量的个数正好等于instrumented variables的个数，所以Sargan和Hansen都为空值，请问要怎么解决这个问 ...2014-8-1 20:10 - pinkberry1990 - Stata专版
如何使用eviews做GMM分析，工具变量如何设置，如何做Sargan检验
1 个回复 - 4737 次查看 如题，求大神帮忙2014-8-27 16:27 - icemangod13 - EViews专版
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关于系统GMM估计的序列相关和sargan检验的疑问
3 个回复 - 5654 次查看 老师，您好。我在用系统GMM两阶段估计做实证分析，进行序列相关检定和sargan检定时，显示如下结果（见截图）。 请问产生的原因是样本数量太小了吗？我采用了FD-GMM，控制工具变量个数之后，同样存在这样的问题。 但 ...2013-12-28 15:01 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 5654 次查看 老师，您好。我在用系统GMM两阶段估计做实证分析，进行序列相关检定和sargan检定时，显示如下结果（见截图）。 请问产生的原因是样本数量太小了吗？我采用了FD-GMM，控制工具变量个数之后，同样存在这样的问题。 但 ...2013-12-28 15:01 - keepliang - 统计软件培训班VIP答疑区
GMM做非平衡面板，Arellano-Bond test和sargan两大检验
0 个回复 - 2273 次查看 用GMM做非平衡面板，Arellano-Bond test和sargan的P值很小，怎么办，求高手指点！！2013-9-12 08:46 - wxcdlw - Stata专版
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动态面板GMM sargan检验
2 个回复 - 2709 次查看 在用动态面板做GMM估计后，Sargan检验结果出现“NO OVERIDENTIFYING RESTRICTIONS ” 求高人解答2013-3-23 20:21 - hanningdadi - 爱问频道
2 个回复 - 2709 次查看 在用动态面板做GMM估计后，Sargan检验结果出现“NO OVERIDENTIFYING RESTRICTIONS ” 求高人解答2013-3-23 20:21 - hanningdadi - 爱问频道
GMM后检验sargan ar2 hausman 有没有简便的方法
1 个回复 - 2075 次查看 哪位指点一下 那哪个命令可以简便的给出3种test的结果，最好是一次性的2012-11-18 17:26 - 凌子墨 - Stata专版
1 个回复 - 2075 次查看 哪位指点一下 那哪个命令可以简便的给出3种test的结果，最好是一次性的2012-11-18 17:26 - 凌子墨 - Stata专版
萨金特和GMM回归中的sargan检验是不是同一个人？
4 个回复 - 2012 次查看 萨金特和GMM回归中的sargan检验是不是同一个人？2011-10-10 19:31 - swu4321 - 爱问频道
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求教：xtabond2做系统GMM,如何产生difference-in-sargan值
13 个回复 - 9338 次查看 在做系统GMM和差分GMM时候，如何得到difference-in-sargan呢？我在用xtabond2命令时候，只得到sargan和hensen统计量，不能得到difference-in-sargan，命令如下： xtabond2 n L.n L(0/1).(w k) yr1978-yr1984, gmm ...2009-10-26 16:09 - xhw88184004 - Stata专版
13 个回复 - 9338 次查看 在做系统GMM和差分GMM时候，如何得到difference-in-sargan呢？我在用xtabond2命令时候，只得到sargan和hensen统计量，不能得到difference-in-sargan，命令如下： xtabond2 n L.n L(0/1).(w k) yr1978-yr1984, gmm ...2009-10-26 16:09 - xhw88184004 - Stata专版
请教连老师，df-gmm中sargan检验的p值等于1有问题么。
0 个回复 - 5213 次查看 请教连老师，df-gmm中sargan检验的p值等于1有问题么。 sargan检验用来检验工具变量设定是否合理，原假设为： overidentifying restrictions are valid p值越大，接受原假设，说明工具变量选择越合理。 如果p值等于 ...2011-12-2 22:22 - sarageri - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 5213 次查看 请教连老师，df-gmm中sargan检验的p值等于1有问题么。 sargan检验用来检验工具变量设定是否合理，原假设为： overidentifying restrictions are valid p值越大，接受原假设，说明工具变量选择越合理。 如果p值等于 ...2011-12-2 22:22 - sarageri - 统计软件培训班VIP答疑区
