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Fama and French三因子代码（stata & python）15 个回复 - 1937 次查看 本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，希望可以帮到有需要的人。并提供了数据以及python和stata两份代码。（代码均本人手打，如有错误欢迎指正）。原始论文见：Fama E. F.，French K. R ...2022-11-14 19:43 - 江城千里月 - 现金交易版
日频Fama and French三因子的python代码1 个回复 - 514 次查看 考虑到不少策略会用到日频的数据，所以用python写了一个构建日频Fama and French三因子的python代码，希望能帮助到需要帮助的人。2022-11-13 20:02 - 江城千里月 - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码1 个回复 - 1682 次查看 不是txt，是ipynb文件， 含Fama-MacBeth回归过程，参数说明， 含文件导入、数据处理操作， 含GRS检验代码， 含详细注释与步骤说明， Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的 ...2021-5-27 11:20 - Sylvie444 - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码3 个回复 - 1807 次查看 ipynb文件，不是txt 含Fama-MacBeth回归过程，参数说明， 含文件导入、数据处理操作， 含GRS检验代码， 含详细注释与步骤说明， Fama-Macbeth与传统的截面回归类似，本质上也与是一个两阶段回归，不同的是它用 ...2021-12-4 14:35 - 吴健伟 - 现金交易版
python做Fama-French三因子模型医药市场实证
7 个回复 - 4228 次查看 第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。 看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资
7 个回复 - 4228 次查看 第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。 看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资
如何用python做fama macbeth的shanken标准误修正？
1 个回复 - 949 次查看 紧急求助各位，在做fama macbeth回归的时候，对标准误进行shanken修正，如何用python实现？2020-8-31 13:32 - shuibaobei7 - 数据求助
1 个回复 - 949 次查看 紧急求助各位，在做fama macbeth回归的时候，对标准误进行shanken修正，如何用python实现？2020-8-31 13:32 - shuibaobei7 - 数据求助
