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【利用Eviews 5.0进行Tobit回归】
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最近在坛上老有同学问如何利用EViews进行Tobit回归,包括利用Stata进行Tobit回归。其实,在“高铁梅,第二版,第七章,p227”上面说得很清楚,坛上既有这本书,也有对应的数据。值得注意的是,Eviews 7.2 和 EViews ...
2012-5-17 16:34 - tmdxyz - EViews专版
TOBIT回归PSM
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若原本用TOBIT回归,因变量是如慈善捐赠金额这样的,做倾向得分匹配时,是否还是用psmatch2?求助应如何处理?
2020-8-19 19:18 - lueiu - Stata专版
tobit回归中多分类虚拟变量怎么设置
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请问各位大佬,我用
tobit回归模型(CHFS2017截面数据+stata15版) 1、风险偏好(risk)变量是分类变量取值为123456,所以生成虚拟变量tab risk,gen(dummy_risk),然后回归中放的是i.risk就会报错:
no; data are ...
2020-2-21 21:17 - 旧岛听风 - Stata专版
tobit回归的分组命令要怎么写
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求问tobit分组回归怎么做?已经根据收入分成高低两组生成了一个group,然后就是对一些数据分别按照group的两组进行
tobit回归,按理说 if group==1应该可以,因为probit我是这么做的,但是tobit的if命令不知道加在哪里 ...
2021-3-15 11:26 - 努力学习的小白77 - Stata专版
tobit回归后怎么对残差进行分析呢?
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之前ols的命令似乎都不适用于tobit
比如 rvfplot lvr2plot
predict lev,leverage
那在用
tobit回归后怎么根据残差来检验离群样本点和杠杆样本点呢?
请教各位大侠!
2018-3-13 17:21 - 狼之存在 - Stata专版
stata菜鸟求助如何对Tobit回归用最大似然法进行拟合?
3 个回复 - 2637 次查看
假如因变量是Y,自变量是A,B,C...。我知道
tobit回归的stata命令是 “tobit Y A B C ,ll(0)”,
但是stata默认的回归方法好像不是最大似然法,请问用最大似然法做tobit估计?应该怎么写stata命令。
stata小白求 ...
2015-9-10 12:44 - 深岚色 - Stata专版
如何对面板数据做tobit回归啊
11 个回复 - 12039 次查看
如题。我面板数据全部输进去后,选择quick里面的equation estimation 然后method选择tobit后,以后该如何输入啊?因为是面板数据,有很多截面,是要一个个截面单独回归还是什么?急啊 在线等 希望各位帮忙啊 不甚感 ...
2011-12-13 14:39 - dicky30233 - EViews专版
stata中tobit回归模型命令
17 个回复 - 59004 次查看
求教各位大神,写论文用到Tobit回归模型,怎么分清Tobit和Xttobit模型呢,什么时候用tobit模型,什么时候用xttobit模型?还有后缀ll(0) ul(1) 是什么意思呀,
我用tobit y x1 x2 x3 x4 可以直接出来结果,但是to ...
2019-7-29 13:46 - lenghongfang111 - Stata专版
技术效率用tobit回归的理由是什么?
10 个回复 - 6990 次查看
收到退稿,某专家提出技术效率的数据似乎不支持
tobit回归模型,我看到大家都在用DEA-TOBIT两阶段法,到我这儿就不能用了。郁闷之余,还是问问大家,用DEA计算出来技术效率以后,将其作为因变量分析各因素对技术效率的 ...
2012-9-5 09:21 - yangyu72 - Stata专版
stata做tobit回归后如何保存残差项
19 个回复 - 10235 次查看
求助!!!如题,stata做
tobit回归后如何保存残差项?输入predict e,r 显示option resid not allowed。应该是
tobit回归不能用该命令。
请问应该是predict跟哪一个呢?
Main
xb linear prediction; the de ...
2018-5-19 15:27 - Rebecca0801 - Stata专版
tobit回归后怎么估计残差值?
1 个回复 - 3368 次查看
请问各位高人,早
tobit回归之后怎么获得残差值?
我的数据是左截断的,截断点为0.我计算的方法是先用tobit,然后用predict yhat,xb.
可是在得到的yhat既然全是负数?请问这是什么原因?
谢谢!
2012-7-24 22:36 - liyan_m1 - Stata专版
结合案例说说Tobit回归模型
0 个回复 - 7201 次查看
一、tobit模型
在某些情况下,被解释变量Y的取值范围会受到限制,比如研究家庭医疗保险支出的影响因素时,某此家庭没有医疗支出即数字全部为0,也或者研究家庭收入水平时,某些样本家庭完全没有收入那么收入就全 ...
2021-9-28 16:16 - spssau - SPSS论坛
可以用技术进步指数为因变量做tobit回归吗?
0 个回复 - 747 次查看
本人才疏学浅,请多指教。想用DEA-tobit两步法做实证分析,看到的文章都是以综合效率值做回归,因为综合效率值在(0,1]区间。但是技术进步指数没有范围,是不是就不适用
tobit回归了呢?如果不适用的话,应该用哪种回 ...
2021-5-24 16:34 - 薯角Z - Stata专版
tobit回归模型stata问题探讨
35 个回复 - 66184 次查看
有同学在做或者做过dea-tobit两阶段模型吗?
本人做完了dea测算出效率值了,之后要用面板数据和stata软件做
tobit回归,遇到几个问题,请教下:
1.
tobit回归前要做检验吗?做什么检验?
2.stata的结果怎么看?比 ...
2014-4-26 21:18 - lxds515 - Stata专版
stata学习笔记2-面板tobit回归
1 个回复 - 1855 次查看
*数据处理与清洗
egen m10 = group(m10)
egen m9 = group(m9)
xtset id year
负二项回归 跑不出,用tobit
xtnbreg y x i.m9 i.m10
est store model1
*随机效应的面板Tobit回归
gen x11=x1*x1
* ...
2021-3-1 09:51 - 蔡小朋友 - Stata专版
stata面板xttobit回归
7 个回复 - 14324 次查看
stata进行面板xt
tobit回归,出现下列结果:
Fitting full model:
Iteration 0: log likelihood = 50367.096 (not concave)
Iteration 1: log likelihood = 50829.191 (not concave)
Iteration 2: lo ...
2016-6-2 19:20 - flareinthesky - Stata专版
xttobit回归的稳健标准误是什么?
6 个回复 - 9773 次查看
各位好,本人最近在学习受限因变量模型,看help文件发现用xttobit时默认的标准误是vce(oim),那稳健标准误的命令是什么呢?如xttobit y x1 x2 x3,ll(0) ul(1) tobit nolog vce( ),括号里面怎么写呢?
谢谢了! 很急 ...
2016-8-6 14:10 - 梦入芒花 - Stata专版
xttobit回归后系数不显著,啥原因呢
8 个回复 - 9934 次查看
xttobit effch3 l. effch3 ip1 lnel ,ll(1)
Obtaining starting values for full model:
Iteration 0: log likelihood = -347.34016
Iteration 1: log likelihood = -347.32553
Iteration 2: l ...
2013-3-21 22:03 - wxgjjx - Stata专版
Tobit回归方程有效性求助
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新手首次发帖求助请各位大佬帮忙看看这个
tobit回归结果能用吗?看上去好像R2接近40了,方程总体 Prob > chi2 = 0.0000,9个自变量里有6个是显著的,常量的显著性差了点,查了论坛里以前的一些帖子,好像说这 ...
2020-6-13 20:10 - SHAWings - Stata专版
R中做tobit回归怎么提取系数?
3 个回复 - 5755 次查看
rt.我用AER中的tobit函数来做。我的是两个变量的。提取系数的时候只得到了截距和自变量的两个系数,却提不出方差的估计,得到的系数估计如下:
Coefficients:
Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) ...
2010-8-14 12:50 - ssningok - R语言论坛
在R中如何实现tobit回归的逐步回归?
4 个回复 - 7365 次查看
在使用STEP命令回归时,遇到了如下问题: step(tobit1= 1, 1, Y), Y < 1, type = "right") ~ Z1 + Z2 +
Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11 + Z12
错误于Ops.Surv(Surv(ifelse(Y >= 1, 1, Y), Y ...
2012-3-28 08:19 - 襄2012 - R语言论坛
Tobit回归在Eviews中怎么实现
5 个回复 - 4576 次查看
DEA-Tobit模型在养老保险财政支出效率方面建模时,一阶段,使用DEA估算各省公共养老保险支出效率值;第二阶段,以上阶段得出的效率值为被解释变量,以选取的影响因素为解释变量,对两者做Tobit回归分析,但是具体的操 ...
2016-12-4 23:43 - 张靖霞 - EViews专版
tobit回归F值和t值特别大是什么原因
5 个回复 - 4526 次查看
我是用的tobit命令,并同时控制行业和年份,进行了异方差调整,因为行业变量是字母型,没办法像年份那样生成,就自己一个个打上去的。命令如下tobit cost_w gwn_03_w size_w lnage_w mtb_d_w lev_w cfo_w roe_w grow ...
2020-2-2 21:36 - mengxioatu - Stata专版
Tobit回归消除异方差的问题~~
23 个回复 - 11959 次查看
最近用STATA做了一个Tobit回归,回归结果很诡异,做了hettest,检验了异方差,发现一些变量都存在异方差。
但是有一些问题请教
1)是存在异方差都得消除么,还是只有异方差严重的才需要消除?
2)STATA中怎么消除 ...
2009-9-9 23:31 - hippobaby - Stata专版