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关于R软件garch模型拟合结果的疑问
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我在用R中ru
garch包uargchfit拟合
garch模型后得到结果如下:
*---------------------------------*
* GARCH Model Fit *
*---------------------------------*
Conditional Variance Dynam ...
2014-5-25 11:28 - huyiustc - R语言论坛
哪位有《SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验》
3 个回复 - 1404 次查看
【作者(必填)】
余素红 张世英
【文题(必填)】
SV和GARCH
模型拟合优度比较的似然比检验
【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2004-XTGC200406012.htm
2012-4-26 12:13 - henangao - 文献求助专区
R语言GARCH模型拟合
5 个回复 - 9757 次查看
在用u
garchfit进行拟合时遇到如下问题,求问大神该如何解决呢?T^T[/backcolor]
> myfit1=u
garchfit(myspec,data=rlogdiff,solver="solnp")
Error in arima(data, order = c(modelinc[2], 0, modelinc[3]), includ ...
2019-6-3 01:01 - zy88311 - R语言论坛
GARCH模型拟合不出来了,为什么呢!!!
0 个回复 - 1236 次查看
代码:
garch.x1 <-
garchFit(~
garch(1,1),data=ret,trace=F,cond.dist = c("std"))
Warning message:<br>
Using formula(x) is deprecated when x is a character vector of length > 1.<br>
...
2020-12-18 13:59 - 小Q——旭旭 - 爱问频道
多元garch模型拟合与预测
3 个回复 - 2016 次查看
最近在做衍生品project的时候用到了多元
garch模型,在知网上看见的有bv-
garch与b-
garch等称呼,查阅相关资料后发现多元
garch模型拟合一般使用dcc-
garch模型,标准形式如下:[LaTex]$$Y_{t}=CX_{t}+\mu_{t} \\ \mu_{t ...
2019-5-17 23:26 - 7997719903 - R语言论坛
求助:关于eviews操作,使用GARCH类模型拟合波动性问题
0 个回复 - 1200 次查看
[*]eviews操作,用GARCH类
模型拟合市场波动性时,采用十几年的收盘价月度数据P,并取其对数收益率R=dlog(P)。操作过程中,检验得到R序列平稳,但是序列存在自相关(view-correlogram),请教各位大神这是几阶相关, ...
2019-4-3 20:44 - 言欢yh - 新手入门区
关于GARCH模型拟合
0 个回复 - 961 次查看
我打算用事件研究法研究波动率,需要用GARCH
模型拟合,想问下一般用事件日之前多长的区间来作为基础数据呀,另外用什么GARCH模型比较好呀?E-GARCH之类的?
最近再在写论文,挺急的,求助~
2017-11-30 14:17 - 杨大善人 - Stata专版
关于R软件garch模型拟合结果的疑问
0 个回复 - 1125 次查看
我用ru
garch程序包建立了e
garch的拟合模型,得到参数估计后,想进行拟合,却发现拟合的结果都为0,请问有人知道这是什么情况?
程序如下:
myspec=u
garchspec(variance.model = list(model = "eGARCH",
garchOrd ...
2017-3-2 17:17 - qianwj - R语言论坛
[求助]GARCH模型拟合优度低的问题
2 个回复 - 5738 次查看
线性模型估计以后adjusted r^2 都接近0.9但是用GARCH模型,r^2只有0.03……Equation: DF = C(3)+ C(7)*(S1(-1)-1.05125322783*F(-1)+4.94019177013) ...
2008-3-19 14:56 - asterix - 计量经济学与统计软件