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关于Billio(2005)版本的MRS-DCC-GARCH模型的理论推导与R语言编程计算问题
6 个回复 - 3327 次查看 各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛
6 个回复 - 3327 次查看 各位老师好，最近我在做一个金融时间序列模型的实证研究，模型是Markov regime switching dynamic conditional correlation model，我是按照Billio and Caporin (2005)这一篇论文进行模型学习与参考的，我把它 ...2020-4-17 05:26 - 719812133 - R语言论坛
MRS DCC GARCH 模型的MATLAB 程序修改
44 个回复 - 27557 次查看 这个是用先从朋友的哪里找到的程序，然后再修改。朋友程序的原出处： http://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1109721&page=1#pid9381852 这个是他在论坛的帖子。 然后，尝试规范地写成 ucsd_garch 里 dcc_mvg ...2011-6-21 20:19 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
44 个回复 - 27557 次查看 这个是用先从朋友的哪里找到的程序，然后再修改。朋友程序的原出处： http://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1109721&page=1#pid9381852 这个是他在论坛的帖子。 然后，尝试规范地写成 ucsd_garch 里 dcc_mvg ...2011-6-21 20:19 - tulipsliu - MATLAB等数学软件专版
求关于MRS-GARCH模型估计的程序
0 个回复 - 753 次查看 本人看了Klaassen的《Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH》,还有《基于Markov状态转换GARCH模型的铜期货价格波动性研究》_方颢,但是不明白用条件滞后方差怎么带入似然函数得到估计 ...2017-9-11 09:53 - 木槿谨然 - 爱问频道
0 个回复 - 753 次查看 本人看了Klaassen的《Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH》,还有《基于Markov状态转换GARCH模型的铜期货价格波动性研究》_方颢,但是不明白用条件滞后方差怎么带入似然函数得到估计 ...2017-9-11 09:53 - 木槿谨然 - 爱问频道
用GAUSS编MRS-GARCH遇到一个问题，求助
6 个回复 - 3062 次查看 proc likelihood(prmtr1); local prmtr,p11,p22,p12,p21,p,u1,u2,w1,w2,a1,a2,b1,b2,li, ph1,ph2,ph,px,h1,h2,h,err,err1,err2, pdf1,pdf2,pdfjz,pdf,pdf_fnl, i; external proc trans; p ...2012-11-1 14:49 - syasd - Gauss专版
6 个回复 - 3062 次查看 proc likelihood(prmtr1); local prmtr,p11,p22,p12,p21,p,u1,u2,w1,w2,a1,a2,b1,b2,li, ph1,ph2,ph,px,h1,h2,h,err,err1,err2, pdf1,pdf2,pdfjz,pdf,pdf_fnl, i; external proc trans; p ...2012-11-1 14:49 - syasd - Gauss专版
Regime-Switching GARCH---Hints for MRSGARCH程序
29 个回复 - 13374 次查看 Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models" by J. Marcucci 原文和程序，但是程序有错误，下面是作者Marcucci给的修改意见。 ================================================= ...2010-7-1 01:31 - autozhao - MATLAB等数学软件专版
29 个回复 - 13374 次查看 Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models" by J. Marcucci 原文和程序，但是程序有错误，下面是作者Marcucci给的修改意见。 ================================================= ...2010-7-1 01:31 - autozhao - MATLAB等数学软件专版
MRS-GARCH程序问题修改求助
4 个回复 - 1552 次查看 使用gauss软件编程求解MRS-GARCH模型，运行结果也出现了这样的提示：[/backcolor]Line 173 in D:\gauss\bysjcx.opt Nested procedure definition G0155 [/backcolor] Line 173 in D:\gauss\bysjcx.opt [/backcol ...2013-9-11 16:03 - quyinxiyin - Gauss专版
4 个回复 - 1552 次查看 使用gauss软件编程求解MRS-GARCH模型，运行结果也出现了这样的提示：[/backcolor]Line 173 in D:\gauss\bysjcx.opt Nested procedure definition G0155 [/backcolor] Line 173 in D:\gauss\bysjcx.opt [/backcol ...2013-9-11 16:03 - quyinxiyin - Gauss专版
[分享]MRS-GARCH模型的matlab实现
21 个回复 - 7449 次查看 是一个老外写的。包含了各种分布下的马尔科夫可转换GARCH模型 [此贴子已经被作者于2008-11-28 17:25:00编辑过]2008-11-28 15:42 - tritomato - MATLAB等数学软件专版
21 个回复 - 7449 次查看 是一个老外写的。包含了各种分布下的马尔科夫可转换GARCH模型 [此贴子已经被作者于2008-11-28 17:25:00编辑过]2008-11-28 15:42 - tritomato - MATLAB等数学软件专版
DDMRS-GARCH模型及其在上海股票市场的实证研究
1 个回复 - 1345 次查看 郭名媛、张世英，DDMRS-GARCH模型及其在上海股票市场的实证研究，系统工程学报，20052010-10-18 23:12 - yet06 - 求助成功区
1 个回复 - 1345 次查看 郭名媛、张世英，DDMRS-GARCH模型及其在上海股票市场的实证研究，系统工程学报，20052010-10-18 23:12 - yet06 - 求助成功区
求MRS-GARCH-MCMC的matlab代码！
0 个回复 - 478 次查看 因毕业论文需要，求MRS-GARCH-MCMC的matlab算法！！！2021-10-23 10:53 - wusiqiang0 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 478 次查看 因毕业论文需要，求MRS-GARCH-MCMC的matlab算法！！！2021-10-23 10:53 - wusiqiang0 - MATLAB等数学软件专版
求助！关于MRS-GARCH模型的程序调试
16 个回复 - 4346 次查看 最近在研究MRS-GARCH模型，在论坛里下了Juri Marcucci修改后的程序，运行成功，得出的模型参数估计值与他论文中一致。但是当用自己的样本数据跑Marcucci的程序，问题就来了。 楼主用一组2481个数据的价格时间序列跑 ...2016-4-1 09:37 - zhangjunfs - MATLAB等数学软件专版
16 个回复 - 4346 次查看 最近在研究MRS-GARCH模型，在论坛里下了Juri Marcucci修改后的程序，运行成功，得出的模型参数估计值与他论文中一致。但是当用自己的样本数据跑Marcucci的程序，问题就来了。 楼主用一组2481个数据的价格时间序列跑 ...2016-4-1 09:37 - zhangjunfs - MATLAB等数学软件专版
关于MRS-GARCH
5 个回复 - 2404 次查看 用Juri Marcucci的程序做样本内和样本外估计时，怎么看估计时采用的是哪个状态的参数？2015-11-16 20:06 - chch - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2404 次查看 用Juri Marcucci的程序做样本内和样本外估计时，怎么看估计时采用的是哪个状态的参数？2015-11-16 20:06 - chch - MATLAB等数学软件专版
有偿编程 求MRS--DCC --GARCH模型的MATLAB程序
11 个回复 - 2527 次查看 200论坛币 求MRS--DCC --GARCH模型的MATLAB程序2016-2-18 20:32 - 建始3 - 灌水吧
11 个回复 - 2527 次查看 200论坛币 求MRS--DCC --GARCH模型的MATLAB程序2016-2-18 20:32 - 建始3 - 灌水吧
求Juri Marcucci修改后的程序，关于MRS-GARCH模型的，谢谢了。
1 个回复 - 843 次查看 求Juri Marcucci修改后的程序，关于MRS-GARCH模型的，谢谢了。2018-3-7 21:51 - irron2333 - 爱问频道
1 个回复 - 843 次查看 求Juri Marcucci修改后的程序，关于MRS-GARCH模型的，谢谢了。2018-3-7 21:51 - irron2333 - 爱问频道
[求助]关于MRS-GARCH的问题
24 个回复 - 7634 次查看 有人对MRS-GARCH了解的吗？空间Markov与GARCH是如何实现结合的？是先用Markov算出转换概率，然后再代入GARCH里面进行计算的？还是说，直接将两个模型拼在一起，然后进行最大化处理？急问，非常感激！！！2009-5-15 13:50 - csfe - MATLAB等数学软件专版
24 个回复 - 7634 次查看 有人对MRS-GARCH了解的吗？空间Markov与GARCH是如何实现结合的？是先用Markov算出转换概率，然后再代入GARCH里面进行计算的？还是说，直接将两个模型拼在一起，然后进行最大化处理？急问，非常感激！！！2009-5-15 13:50 - csfe - MATLAB等数学软件专版
关于MRS-GARCH-MCMC程序问题
1 个回复 - 1141 次查看 本人现在正在研究关于MRS-GARCH-MCMC程序预测的问题，在预测这出现了问题，请大师给予指点。具体模型如论文所示。 成都大学，罗林，基于MCMC方法的中国股市波动预测研究。本人QQ：6194583602016-9-27 10:40 - 4564684 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1141 次查看 本人现在正在研究关于MRS-GARCH-MCMC程序预测的问题，在预测这出现了问题，请大师给予指点。具体模型如论文所示。 成都大学，罗林，基于MCMC方法的中国股市波动预测研究。本人QQ：6194583602016-9-27 10:40 - 4564684 - MATLAB等数学软件专版
MRS-GARCH模型求助
1 个回复 - 1545 次查看 我用的matlab程序是Juri Marcucci论文里的程序 想请教下mrs-garch模型样本外预测怎么做吗？谢谢2015-11-22 12:50 - chch - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1545 次查看 我用的matlab程序是Juri Marcucci论文里的程序 想请教下mrs-garch模型样本外预测怎么做吗？谢谢2015-11-22 12:50 - chch - MATLAB等数学软件专版
MRS—GARCH模型
0 个回复 - 994 次查看 最近开始研究MRS—GARCH模型，对于Juri Marcucci论文中的程序进行研究，但是会有很多错误出现。如果有和我做一样东西的大神请给予指导,谢谢！！！不知道为什么程序上传不了，可能已经存在2016-5-24 16:21 - 4564684 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 994 次查看 最近开始研究MRS—GARCH模型，对于Juri Marcucci论文中的程序进行研究，但是会有很多错误出现。如果有和我做一样东西的大神请给予指导,谢谢！！！不知道为什么程序上传不了，可能已经存在2016-5-24 16:21 - 4564684 - 金融学（理论版）
mrs-garch模型的估计
8 个回复 - 3148 次查看 毕业论文要用到Juri Marcucci 的那篇论文Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models中的garch模型和mrs-garch模型 的估计的两个程序。有人跑出来了吗？我下了他修改后的模型在matlab2 ...2016-2-25 22:51 - ghyang123 - 爱问频道
8 个回复 - 3148 次查看 毕业论文要用到Juri Marcucci 的那篇论文Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models中的garch模型和mrs-garch模型 的估计的两个程序。有人跑出来了吗？我下了他修改后的模型在matlab2 ...2016-2-25 22:51 - ghyang123 - 爱问频道
MRS-GARCH模型参数估计程序代码求助
0 个回复 - 983 次查看 Juri Marcucci 的论文Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models参数估计程序代码，还有朱钧钧那篇文章的代码，我都找不到，能发给我一份么？2016-3-17 15:33 - FussySugar - 爱问频道
0 个回复 - 983 次查看 Juri Marcucci 的论文Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models参数估计程序代码，还有朱钧钧那篇文章的代码，我都找不到，能发给我一份么？2016-3-17 15:33 - FussySugar - 爱问频道
求MRS与DCC-GARCH结合的程序啊！
3 个回复 - 1541 次查看 急求MRS（区制转移模型）与DCC-GARCH模型结合的源程序啊！小弟不会做啊。。。求教大神！2012-5-11 19:48 - 迷途mitu - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1541 次查看 急求MRS（区制转移模型）与DCC-GARCH模型结合的源程序啊！小弟不会做啊。。。求教大神！2012-5-11 19:48 - 迷途mitu - 计量经济学与统计软件
MRS-GARCH模型关于机制转移概率小问题
0 个回复 - 885 次查看 各位大神 小的求助 正在看一个用MRS-GARCH模型研究油轮运费套期保值的文献，但是不太明白为什么用一套数据输入 输出之后会得到两套不同的估计参数 分别是st=1 和st=2的时候呢？是在转移概率的公式中体现的还是似然 ...2015-11-25 21:55 - Afy婧 - 新手入门区
0 个回复 - 885 次查看 各位大神 小的求助 正在看一个用MRS-GARCH模型研究油轮运费套期保值的文献，但是不太明白为什么用一套数据输入 输出之后会得到两套不同的估计参数 分别是st=1 和st=2的时候呢？是在转移概率的公式中体现的还是似然 ...2015-11-25 21:55 - Afy婧 - 新手入门区
MS_GARCH和 MRS-GARCH有什么区别？
1 个回复 - 2941 次查看 哪位知道MS_GARCH和 MRS-GARCH有什么区别呢？2012-8-14 15:02 - ionoychen - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2941 次查看 哪位知道MS_GARCH和 MRS-GARCH有什么区别呢？2012-8-14 15:02 - ionoychen - 计量经济学与统计软件
[求助]matlab怎么做MRS-GARCH模型 要用到什么包吗？
1 个回复 - 3012 次查看 我的matlab是6.1版本的 请高手们教教我。2008-11-17 16:54 - tritomato - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3012 次查看 我的matlab是6.1版本的 请高手们教教我。2008-11-17 16:54 - tritomato - MATLAB等数学软件专版
MRS-GARCH中如何做极大似然估计？？
10 个回复 - 4938 次查看 本人初用matlab,正在用MRS-GARCH模型，现在似然函数已经求出，但是感觉似然函数很复杂，不知道该如何求解。？希望论坛中有高手可以帮忙说说matlab中有没有什么工具箱可以解决我的问题或是给个解决问题的思路或是些参 ...2012-5-27 16:11 - syasd - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 4938 次查看 本人初用matlab,正在用MRS-GARCH模型，现在似然函数已经求出，但是感觉似然函数很复杂，不知道该如何求解。？希望论坛中有高手可以帮忙说说matlab中有没有什么工具箱可以解决我的问题或是给个解决问题的思路或是些参 ...2012-5-27 16:11 - syasd - MATLAB等数学软件专版
急求GAUSS软件处理MRS-GARCH模型！
2 个回复 - 1275 次查看 论文需要用到GAUSS软件处理MRS-GARCH模型，参照ｋｉｍ的程序做，可以提供源程序，能做的请联系QQ:329046471.急求，谢谢！2013-9-2 09:24 - quyinxiyin - Gauss专版
2 个回复 - 1275 次查看 论文需要用到GAUSS软件处理MRS-GARCH模型，参照ｋｉｍ的程序做，可以提供源程序，能做的请联系QQ:329046471.急求，谢谢！2013-9-2 09:24 - quyinxiyin - Gauss专版
问一个问题，关于MRS-GARCH模型的
0 个回复 - 888 次查看 在用Matlab估计完MRS-GARCH模型之后，条件方差序列能够输出来吗？希望了解的给予帮助2013-6-28 11:32 - liulei2011 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 888 次查看 在用Matlab估计完MRS-GARCH模型之后，条件方差序列能够输出来吗？希望了解的给予帮助2013-6-28 11:32 - liulei2011 - 计量经济学与统计软件
关于J.Marcucci的GARCH和MRSGARCH程序中的问题
1 个回复 - 1168 次查看 在论坛上找到了一个Marcucci关于Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models中的软件包（marcucci-datacode），不知道有没有哪位大侠运行过其中对不同分布的GARCH模型进行估计的 ...2013-5-23 14:18 - mesue127 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1168 次查看 在论坛上找到了一个Marcucci关于Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models中的软件包（marcucci-datacode），不知道有没有哪位大侠运行过其中对不同分布的GARCH模型进行估计的 ...2013-5-23 14:18 - mesue127 - MATLAB等数学软件专版
MATLAB实现半参数MRS-GARCH模型-【悬赏200论坛币】
0 个回复 - 1003 次查看 请哪位高手帮忙！数据和模型都有，只是本人编程较弱不会实现……2013-5-5 21:08 - 薛定谔的喵喵 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1003 次查看 请哪位高手帮忙！数据和模型都有，只是本人编程较弱不会实现……2013-5-5 21:08 - 薛定谔的喵喵 - MATLAB等数学软件专版
mrs-garch（1,1）的参数估计
2 个回复 - 2061 次查看 跪求mrs-garch（1,1）参数估计及预测 matlab程序2012-5-17 10:36 - jackyzt1230 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2061 次查看 跪求mrs-garch（1,1）参数估计及预测 matlab程序2012-5-17 10:36 - jackyzt1230 - MATLAB等数学软件专版
求MRS与DCC-GARCH模型结合的程序
0 个回复 - 1853 次查看 在程序问答里悬赏了好久没有人回复，希望有大神能够帮助啊！在R里面实现区制转移模型与DCC-GARCH模型结合的程序，我说的不清楚的话可以问我，路过的也帮忙顶一下吧，真的很急！2012-5-12 20:19 - 迷途mitu - R语言论坛
0 个回复 - 1853 次查看 在程序问答里悬赏了好久没有人回复，希望有大神能够帮助啊！在R里面实现区制转移模型与DCC-GARCH模型结合的程序，我说的不清楚的话可以问我，路过的也帮忙顶一下吧，真的很急！2012-5-12 20:19 - 迷途mitu - R语言论坛
[分享]MRS-GARCH模型的matlab实现
3 个回复 - 3395 次查看 是一个老外写的。包含了各种分布下的马尔科夫可转换GARCH模型 [此贴子已经被作者于2008-11-28 17:27:25编辑过]2008-11-28 15:41 - tritomato - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3395 次查看 是一个老外写的。包含了各种分布下的马尔科夫可转换GARCH模型 [此贴子已经被作者于2008-11-28 17:27:25编辑过]2008-11-28 15:41 - tritomato - MATLAB等数学软件专版
MRS-GARCH的rats实现
2 个回复 - 3189 次查看 各位高手，请问如何用rats实现MRS-GARCH模型啊，在网上搜了很久，都没有找到。请各位高手帮帮忙，急用。非常感激！！2009-5-12 21:21 - csfe - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 3189 次查看 各位高手，请问如何用rats实现MRS-GARCH模型啊，在网上搜了很久，都没有找到。请各位高手帮帮忙，急用。非常感激！！2009-5-12 21:21 - csfe - MATLAB等数学软件专版
