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中国上市公司全要素生产率7 个回复 - 1934 次查看 中国上市公司要要素生产率 数据来源：原始数据基础上制作 制作方法：OLS+OP+LP+FE共四种方法 研究区间：2004-2020年 参考文献： [1]鲁晓东,连玉君.中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J].经济学(季刊), ...2022-5-9 12:26 - liukaixiang - 现金交易版
倾向得分匹配PSM-DID案例+代码+绘图+解析5 个回复 - 3356 次查看 倾向得分匹配（PSM-DID）PSM-DID，本质就是先利用PSM的手段进行分组，再利用DID计算政策效应。因此，在进行PSM-DID分析时，先采用psmatch2进行匹配，然后再采用reg或者xtreg进行回归分析。 内容包括： 案例+代码+绘 ...2022-4-30 17:21 - 大块瓜皮猫 - 现金交易版
上市公司全要素生产率（1990-2020）7 个回复 - 2982 次查看 上市公司全要素生产率、企业全要素生产率、上市公司TFP、企业TFP 上市公司全要素生产率、企业全要素生产率、上市公司TFP、企业TFP 上市公司全要素生产率、企业全要素生产率、上市公司TFP、企业TFP 整理花费了 ...2022-4-27 18:44 - guanli985 - 现金交易版
非平衡面板门槛效应命令xthreg2探讨
46 个回复 - 44421 次查看 1、xthreg2.ado安装，在stata命令窗口中输入命令"sysdir"找到plus文件路径PLUS: D:\stata16\Stata16\ado/plus\，进一步找到plus文件下面的l文件夹，将压缩包里面xthreg2.ado和lxthreg.mlib这两个文件复制到I文件夹里 ...2022-5-10 23:27 - C2821183331 - Stata专版
46 个回复 - 44421 次查看 1、xthreg2.ado安装，在stata命令窗口中输入命令"sysdir"找到plus文件路径PLUS: D:\stata16\Stata16\ado/plus\，进一步找到plus文件下面的l文件夹，将压缩包里面xthreg2.ado和lxthreg.mlib这两个文件复制到I文件夹里 ...2022-5-10 23:27 - C2821183331 - Stata专版
ivreg +ivreg2 模型及代码 in stata：Plus i2 个回复 - 1310 次查看 ivreg +ivreg2 模型及代码 in stata：Plus i 有童鞋在咨询：ivreg 2 模型及代码。 ivreg +ivreg2 模型及代码 in stata：Plus i ivreg +ivreg2 模型及代码 in stata：Plus i ivreg +ivreg2 模型及代码 in sta ...2020-2-15 20:25 - Mujahida - 现金交易版
如何安装报告常数项的reghdfe命令/stata/多维固定效应/reghdfe/常数项15 个回复 - 6825 次查看 最近在学习reghdfe命令时候发现无法汇报出常数项，然而审稿人通常要求汇报常数项（虽然是否汇报常数项并不影响我们关注的变量的系数及其P值），参考人大经济论坛的多篇文章，reghdfe命令的最新版本已经可以实现报告常 ...2021-11-27 21:27 - UUYABC - 现金交易版
面板门槛模型，面板门限模型 in stata：xtptm,xthreg 程序代码命令2 个回复 - 1787 次查看 面板门槛模型，面板门限模型 in stata：xtptm,xthreg 程序代码命令 面板门槛模型，面板门限模型 in stata：xtptm,xthreg 程序代码命令 面板门槛模型，面板门限模型 in stata：xtptm,xthreg 程序代码命令 面板 ...2020-4-30 15:45 - Lotus_ss - 现金交易版
截面和时序门槛模型（无内生变量）：Stata命令thregs和示例64 个回复 - 18179 次查看 命令thregs为自己编写，具有以下特点：1. 可估计截面门槛模型，或者时间序列门槛模型。2. 可检验是否存在门槛效应。3. 即使变量含缺失值，不需要特意处理缺失值，可以直接运行命令。4. 允许变量存在滞后项，例如：th ...2021-3-9 23:09 - heric221 - 现金交易版
非平衡面板门槛模型（无内生变量）：Stata命令xthregs和示例50 个回复 - 16067 次查看 命令xthregs为自己编写的Stata程序，具有以下特点： [*]可用于估计非平衡面板门槛模型，也可用于估计平衡面板门槛模型。 [*]可检验是否存在门槛效应。 [*]即使变量含缺失值，不需要特意处理缺失值，可以直接运行命 ...2021-3-10 18:56 - heric221 - 现金交易版
logistic regression: binary & multinomial
4 个回复 - 1834 次查看 深入讲了逻辑回归算法，对于风控建模的同学帮助比较大。当初也是因为想弄清楚逻辑回归的一些假设前提条件以降低模型风险而特意去找来的资料。分享给大家2021-12-2 13:32 - dreamflymia - 互联网金融与Fintech版
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outreg2安装包
19 个回复 - 15952 次查看 网不好下不了的兄弟们有福了 outreg2我觉得和estab比各有千秋2020-7-3 22:45 - SBElwood - Stata专版
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分位数回归，Deep Quantile Regression – Quantile-on-quantile regression11 个回复 - 3041 次查看 Deep Quantile Regression – Quantile-on-quantile regression in R and stata Deep Quantile Regression-Quantile-on-quantile regression pdf Quantile Regression Example. pdf Quantile Regression in R ...2021-1-8 11:34 - lotus_sss - 现金交易版
请问我已经站桩了outreg命令，为什么显示command seeout is unrecognized
4 个回复 - 4453 次查看 2021-2-2 22:27 - 16622892006 - Stata专版
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使用ivreg2的时候出现一个warning，想问问大家怎么解决
1 个回复 - 1557 次查看 我使用的口令是ivreg2 ROAA L.ROAA gdpgr une inf size EQAS (Z XEFF = LODEP LLRGL COSTI ), gmm2s first endog (Z XEFF) robust 出现的warning是Error: estimated covariance matrix of moment conditions not ...2021-12-24 22:30 - sjsjsj10 - Stata专版
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stata门槛模型在xthreg如何添加 个体与时间双固定 命令是什么
11 个回复 - 7899 次查看 本人一直有困惑，门槛回归代码 xthreg y x1 x2,rx(A) qx(B) thnum(2) bs(1000 1000) trim(0.01 0.01) grid(100) vce(robust)，这个指令只是说固定效应1、如果想做个体固定，或个体+时间双固定那么指令是什么呢？(有些 ...2020-1-3 11:42 - 好大风 - Stata专版
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如何在运行ivreghdfe后直接导出第一二阶段结果，以及对应的F和KP值
41 个回复 - 27294 次查看 数据量比较大，固定效应、聚类的类别和控制变量比较多，窗口的结果太多，翻页到头都显示不全，通过log逐个看比较复杂，想要在运行ivreghdfe后直接导出第一二阶段结果，以及对应的F和KP值，请问有什么建议吗？欢迎交流 ...2022-5-28 15:31 - Lee_iris - Stata专版
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有朋友投过the annals of regional science吗？
30 个回复 - 3768 次查看 这个期刊审稿周期大概多久？2021-11-22 17:53 - 1255957038 - Forum
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stata在做逻辑回归中logit regression&odds ratio的意思分别怎么理解
2 个回复 - 5248 次查看 想知道逻辑回归这组数据里面odds ratio的意思是什么，刚学不太懂，不知道怎么解释2022-5-5 10:05 - LZH970911 - 经管留学
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面板平滑转换模型Stata程序：xtstregress
13 个回复 - 10678 次查看 xtstregress是估计固定效应面板平滑转换模型的stata指令。该指令是stregress在面板数据中的推广，xtstreress在很大程度上与stregress很相似。 主要功能： [*] 允许LSTR, ESTR, NSTR等多种平滑转换函数。 [*]模型 ...2020-6-23 11:24 - victorchan0633 - Stata专版
13 个回复 - 10678 次查看 xtstregress是估计固定效应面板平滑转换模型的stata指令。该指令是stregress在面板数据中的推广，xtstreress在很大程度上与stregress很相似。 主要功能： [*] 允许LSTR, ESTR, NSTR等多种平滑转换函数。 [*]模型 ...2020-6-23 11:24 - victorchan0633 - Stata专版
非平衡面板的固定效应门限回归模型：xthreg（更新版本）
13 个回复 - 12078 次查看 固定效应门限回归模型（Hansen， 1999）是时间门限自回归模型在面板数据中的扩展。由于冗余参数问题，对门限效应的检验经常是通过自举法来完成。Stata的xthreg程序（Wang， 2015）适用于平衡面板。而微观数据中非平衡 ...2020-6-23 11:17 - victorchan0633 - Stata专版
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reghdfe命令使用一直报错
15 个回复 - 8217 次查看 请教一下各位大佬关于reghdfe 命令的使用。 我在官网上下载了安装reghdfe的三个压缩包，也显示这个命令安装成功了，但是在使用是加入absorb就一直显示报错。 以下是我的命令： ivreghdfe ln_q lngdp (e_ln_p ...2022-5-3 22:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
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xtreg和reg的聚类稳健标准误
16 个回复 - 13529 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
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工具变量法下xtivreg和xtivreg2的区别，以及如何在xtivreg下进行分组回归检验
12 个回复 - 20251 次查看 论坛的大家好~最近在跑数据中主回归使用了xtreg fe robust命令，在稳定性检验中是想用工具变量法做一个稳定性检验，但是我发现使用xtivreg fe vce(robust)和xtivreg2 fe robust命令时，自变量回归结果前一个显著，后 ...2020-5-31 13:13 - hhhhhh000010 - Stata专版
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请教面板数据用reg y x i.city i.year可否认为是固定效应回归
14 个回复 - 12368 次查看 数据是城市变量，因为主要解释变量是个二值变量不随时间变化，不能直接用xtreg y x，fe回归。请问用reg y x i.city i.year回归可以被认为是固定效应回归吗？影响结果的有效性吗？ 十分感谢！2020-3-29 20:40 - ssaibb - Stata专版
14 个回复 - 12368 次查看 数据是城市变量，因为主要解释变量是个二值变量不随时间变化，不能直接用xtreg y x，fe回归。请问用reg y x i.city i.year回归可以被认为是固定效应回归吗？影响结果的有效性吗？ 十分感谢！2020-3-29 20:40 - ssaibb - Stata专版
王群勇教授的非平衡面板门槛回归命令xthreg2运行出错
59 个回复 - 28318 次查看 我用王群勇教授的xthreg2这个命令在stata16里面运行，会出现如下结果：There exist time-invariant individual(s) (maybe only one obs): y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 : 3499 thestm2() ...2021-1-25 02:33 - 无声流苏 - Stata专版
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xthreg命令如何用stata运行？
12 个回复 - 8999 次查看 求问大佬，需要做面板数据的门限回归，但是下载了xthreg命令以后，stata显示command xthreg is unrecognized。求问是什么原因，如何解决？2020-3-12 15:55 - wad7951736 - Stata专版
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杜宾模型在检验当中出现了Warning: All regressors will be spatially lagged
6 个回复 - 3240 次查看 请问杜宾模型在（效应检验）（Hausman检验）等检验结果当中出现了Warning: All regressors will be spatially lagged， initial values not feasible是什么原因导致的？该怎么解决呢？ 以下是我的Hausman检验部分 ...2021-11-29 21:38 - 雨+晓 - Stata专版
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请问我用xthenreg做门槛回归时提示estimates post: matrix has missing values怎么办
9 个回复 - 7594 次查看 如题，我仔细检查了我的数据，确实没有数据缺失呀，一共149组数据，每组包含五年数据，请问各位大佬这可能是什么问题呢，应该怎样解决呢？2021-12-6 17:40 - jiang20030108 - Stata专版
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stata的xsmle和spregxt
4 个回复 - 1784 次查看 用xsmle和spregxt进行空间回归，为什么用xsmle跑出来非常不显著，但是spregxt就很好2019-12-31 18:00 - 勤奋的红房子 - Stata专版
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stata使用ivreghdfe时出现last estimates not found
17 个回复 - 28822 次查看 请教各位大大，为什么使用stata16.0一下做回归时会出现last estimates not found的？我的命令是这样的：以下是我的数据和命令 希望有老师同学能帮忙看看 谢谢~2022-5-13 10:34 - jingqiangshen6 - 爱问频道
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stata用reghdfe出现了这个，想问下有大神知道是为什么吗
15 个回复 - 9049 次查看 assert(): 3498 assertion is false BipartiteGraph::init_zigzag(): - function returned error FixedEffects::estimate_dof(): - function returned error : - function ret ...2022-4-1 20:07 - c714097837 - Stata专版
15 个回复 - 9049 次查看 assert(): 3498 assertion is false BipartiteGraph::init_zigzag(): - function returned error FixedEffects::estimate_dof(): - function returned error : - function ret ...2022-4-1 20:07 - c714097837 - Stata专版
为何reghdfe和xtreg跑出来的回归系数正符号相反，且都显著，背后原因是什么呢
8 个回复 - 8958 次查看 reghdfe的回归命令是：reghdfe var,absorb(i.year i.Industry) vce(cluster stkcd) xtreg的回归命令是：xtreg var i.year,fe vce(cluster stkcd)2021-4-1 11:03 - grstd - Stata专版
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非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）
18 个回复 - 8247 次查看 王群勇老师的非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）命令为： xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname) 其中 depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) 门限变量，rx(varlist)表示区制变量 ...2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
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xtreg 和 areg 指令中weight和工具变量的优缺点对比讨论
2 个回复 - 3462 次查看 大家好，最近在学习面板数据中对 xtreg 和 areg 的两个指令的优缺点有下列认识， areg 优点：（1）指令weight允许选取随时间变化的变量作为回归分析的权重，比如各个省份每年的常住人口数量； 缺点：（1）不能使 ...2021-1-18 09:40 - 风色遐想 - Stata专版
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stata安装reghdfe步骤
56 个回复 - 51946 次查看 为了让自己有记性所以发了帖子叭。进入这个网址：http://scorreia.com/software/reghdfe/install.html stata11以上版本可以安装。按照网址中的步骤进行安装即可。1、下载这三个包并解压。 [*]ftools(https://cod ...2021-1-12 17:09 - yulingjing - Stata专版
56 个回复 - 51946 次查看 为了让自己有记性所以发了帖子叭。进入这个网址：http://scorreia.com/software/reghdfe/install.html stata11以上版本可以安装。按照网址中的步骤进行安装即可。1、下载这三个包并解压。 [*]ftools(https://cod ...2021-1-12 17:09 - yulingjing - Stata专版
关于reghdfe如何进行分组回归的问题
5 个回复 - 12247 次查看 如标题，在进行实证时，使用reghdfe控制了行业和年份固定效应，请问后续如何进行分组回归，如区分国企和非国企。试验过if soe =1，但显示invalid options: if guo == 0，感谢大家！2019-12-25 16:27 - yzpsm - Stata专版
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请问各位大神，采用ivreghdfe命令做完工具变量回归后，怎么生成各个样本的残差呢？
6 个回复 - 6646 次查看 请问各位大神，采用ivreghdfe命令做完工具变量回归后，怎么生成各个样本的残差呢？采用predict，提示you must add the resid option to reghdfe before running this prediction。2021-6-26 18:05 - zhsytl1980 - Stata专版
6 个回复 - 6646 次查看 请问各位大神，采用ivreghdfe命令做完工具变量回归后，怎么生成各个样本的残差呢？采用predict，提示you must add the resid option to reghdfe before running this prediction。2021-6-26 18:05 - zhsytl1980 - Stata专版
求问使用ivreghdfe进行回归后如何保存第一阶段和第二阶段的结果啊
16 个回复 - 15926 次查看 求问使用ivreghdfe进行回归后如何保存第一阶段和第二阶段的结果啊2020-6-17 10:11 - angeliaZhang - Stata专版
16 个回复 - 15926 次查看 求问使用ivreghdfe进行回归后如何保存第一阶段和第二阶段的结果啊2020-6-17 10:11 - angeliaZhang - Stata专版
stata 面板数据工具变量用ivreghdfe回归
4 个回复 - 3340 次查看 stata 面板数据工具变量用ivreghdfe回归，求问各位大神怎么汇报出第一阶段与第二阶段的结果啊，还有想要汇报出Kleibergen－Paap rk LM Kleibergen－Paap rk Wald F的值，如何操作啊！！！！2021-8-5 22:33 - 18265780380 - Forum
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outreg2输出回归结果怎么显示组内R方
3 个回复 - 1748 次查看 Stata 15识别不了“withinr2”指令？help找不到词条； outreg2可以配合组内R方输出回归结果吗？ 求高人指点！2022-4-16 18:43 - LucasCage - Stata专版
3 个回复 - 1748 次查看 Stata 15识别不了“withinr2”指令？help找不到词条； outreg2可以配合组内R方输出回归结果吗？ 求高人指点！2022-4-16 18:43 - LucasCage - Stata专版
xi：reg命令下的SUE检验为什么会出现unknown command的报错呀
5 个回复 - 1437 次查看 请问xi：reg命令下的SUE检验为什么会出现unknown command的报错呀 代码： xi: reg TQ Wgap_abs $CV i.Industry i.year if Lifec==2 estimates store b xi: reg TQ Wgap_abs $CV i.Industry i.year if Lifec==3 ...2021-6-2 17:33 - 子衿0706 - Stata专版
5 个回复 - 1437 次查看 请问xi：reg命令下的SUE检验为什么会出现unknown command的报错呀 代码： xi: reg TQ Wgap_abs $CV i.Industry i.year if Lifec==2 estimates store b xi: reg TQ Wgap_abs $CV i.Industry i.year if Lifec==3 ...2021-6-2 17:33 - 子衿0706 - Stata专版
面板分位数回归qregpd
4 个回复 - 3464 次查看 qregpd这个命令中，id()括号里是个体的名称，那fix（）括号里一定要放时间的名称，可以放个体的名称控制个体固定效应吗2020-11-7 00:18 - EWBO-x - Stata专版
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面板分位数回归命令qregpd结果为什么不显示常数项
7 个回复 - 6175 次查看 请问是qregpd本身就是不带截距项的回归吗？如果是这样，把没有常数项的回归结果表格放进论文里会不会不好呀？本人是计量小白，论文小白很多东西都不知道，认真求教 代码：qregpd wEff wLev wSize wROA wSar wShare1 ...2020-2-28 14:45 - 内涵哥德巴赫 - Stata专版
7 个回复 - 6175 次查看 请问是qregpd本身就是不带截距项的回归吗？如果是这样，把没有常数项的回归结果表格放进论文里会不会不好呀？本人是计量小白，论文小白很多东西都不知道，认真求教 代码：qregpd wEff wLev wSize wROA wSar wShare1 ...2020-2-28 14:45 - 内涵哥德巴赫 - Stata专版
面板数据，如何确定ivreg2中的bandwidth?
1 个回复 - 762 次查看 做面板数据时，如何确定ivreg2中的bandwidth?2020-6-11 15:07 - SYSU-LJY - Stata专版
1 个回复 - 762 次查看 做面板数据时，如何确定ivreg2中的bandwidth?2020-6-11 15:07 - SYSU-LJY - Stata专版
reg2docx输出的 r2 r2_a没有数据输出
2 个回复 - 1591 次查看 求问执行reg2docx中的 r2(%9.3f) r2_a(%9.2f)，代码运行正常，但是输出的结果没有数值是什么情况呢，要怎么解决么 [hr]2020-2-8 19:23 - fanxy19 - Stata专版
2 个回复 - 1591 次查看 求问执行reg2docx中的 r2(%9.3f) r2_a(%9.2f)，代码运行正常，但是输出的结果没有数值是什么情况呢，要怎么解决么 [hr]2020-2-8 19:23 - fanxy19 - Stata专版
xtivreg2 命令出现错误
2 个回复 - 6578 次查看 本人在研学生，stata 初学，xtivreg2使用命令xtivreg2 var1 (var2=var3) tt*, fe gmm 出现equation not identified; must have at least as many instruments not in the regression as there are instrumented vari ...2021-5-31 22:02 - 笨蛋小仙女lxy - 教师之家与经管教育
2 个回复 - 6578 次查看 本人在研学生，stata 初学，xtivreg2使用命令xtivreg2 var1 (var2=var3) tt*, fe gmm 出现equation not identified; must have at least as many instruments not in the regression as there are instrumented vari ...2021-5-31 22:02 - 笨蛋小仙女lxy - 教师之家与经管教育
ivreghdfe得出两步回归结果方法
31 个回复 - 37070 次查看 很多人用ivreghdfe回归却不会得出两步回归结果，本人经过探索，发现了其中的办法。大家可以试试看看。可以outreg2得出第一步和第二步结果。2021-6-1 21:41 - nk0987 - Stata专版
31 个回复 - 37070 次查看 很多人用ivreghdfe回归却不会得出两步回归结果，本人经过探索，发现了其中的办法。大家可以试试看看。可以outreg2得出第一步和第二步结果。2021-6-1 21:41 - nk0987 - Stata专版
ivreghdfe 工具变量有效性
3 个回复 - 1871 次查看 计量渣渣请教各位大神，基准回归使用reghdfe，工具变量回归中用ivreghdfe，如何进行解释变量内生性的检验，以及检验工具变量有效性，还是从ivreghdfe回归结果中可以直接得出，这些结果要怎么导出呢？ 另基准回归中 ...2021-8-16 10:28 - 不紧张的小张 - 爱问频道
3 个回复 - 1871 次查看 计量渣渣请教各位大神，基准回归使用reghdfe，工具变量回归中用ivreghdfe，如何进行解释变量内生性的检验，以及检验工具变量有效性，还是从ivreghdfe回归结果中可以直接得出，这些结果要怎么导出呢？ 另基准回归中 ...2021-8-16 10:28 - 不紧张的小张 - 爱问频道
截面数据空间计量命令spregcs命令——详细介绍4 个回复 - 2661 次查看 截面数据空间计量命令spregcs命令——详细介绍spregcs是一个完整的用于空间截面回归模型估计的工具包软件包，使用了多种类型的空间自相关，即(SAR-SEM-SDM-SAC-MSTAR-GS2SLS-GS2SLSAR-GS3SLSAR-IVTOBIT-SARARGS-SARA ...2021-8-21 22:31 - 马炬申 - 现金交易版
关于 reghdfe和xtreg的结果不一样的问题
19 个回复 - 13003 次查看 想问下各位大神，下面是我两个操作的代码，为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
19 个回复 - 13003 次查看 想问下各位大神，下面是我两个操作的代码，为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
升级到stata17se版本，但是 xtdidregress 不能用
6 个回复 - 1843 次查看 我用 xtdidregress这个函数，如下面所示：xtdidregress (syn $ctrls) (treatPolicy), group(sid) time(year) vce(cluster sid ) invalid group specification None of the groups defined by sid are treate ...2022-2-15 18:13 - 啦啦啦lzx - Stata专版
6 个回复 - 1843 次查看 我用 xtdidregress这个函数，如下面所示：xtdidregress (syn $ctrls) (treatPolicy), group(sid) time(year) vce(cluster sid ) invalid group specification None of the groups defined by sid are treate ...2022-2-15 18:13 - 啦啦啦lzx - Stata专版
Reghdfe命令与xtreg命令的拟合优度问题
8 个回复 - 4100 次查看 我分别用了reghdfe、areg、xtreg对面板数据进行了回归，按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大，结果也确实如此。但是其中reghdfe的拟合优度结果非常奇怪，特别是within-R-sq小到离谱，请问这是 ...2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版
8 个回复 - 4100 次查看 我分别用了reghdfe、areg、xtreg对面板数据进行了回归，按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大，结果也确实如此。但是其中reghdfe的拟合优度结果非常奇怪，特别是within-R-sq小到离谱，请问这是 ...2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版
xtivreg2命令第一阶段回归R方
3 个回复 - 2774 次查看 请问xtivreg2命令第一阶段回归为什么不汇报R方？这是我的命令 xtivreg2 f.GW_excess (frequency=f.frequency frequency_pro) /// size lev roa mb cf fa listage top1 dr ghold board pid big4 dual state m1-m11 ...2022-1-3 21:07 - sunhanhan1996 - Stata专版
3 个回复 - 2774 次查看 请问xtivreg2命令第一阶段回归为什么不汇报R方？这是我的命令 xtivreg2 f.GW_excess (frequency=f.frequency frequency_pro) /// size lev roa mb cf fa listage top1 dr ghold board pid big4 dual state m1-m11 ...2022-1-3 21:07 - sunhanhan1996 - Stata专版
用xthreg命令做门限效应检验，结果解读
9 个回复 - 5291 次查看 问题1：如图，用xthreg命令做门限效应检验，结果显示是存在双门槛效应，但两个门槛值很接近，不知这样是否有意义 问题2： 如何按门槛值统计样本分布情况 问题3： 如果想进行企业性质和企业规模的异质性检验，该 ...2020-3-31 23:46 - 第7颗樱桃 - Stata专版
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stata中出现<istmt>： 3499 ASREGNW（） not found是什么原因呢？
1 个回复 - 1407 次查看 用stata计算真实盈余管理，进行回归时出现了<istmt>： 3499 ASREGNW（） not found是什么原因呢？2020-5-20 19:46 - Nouveau - Stata专版
1 个回复 - 1407 次查看 用stata计算真实盈余管理，进行回归时出现了<istmt>： 3499 ASREGNW（） not found是什么原因呢？2020-5-20 19:46 - Nouveau - Stata专版
A TWO‐REGIME SPATIAL PANEL DATA MODEL
9 个回复 - 2548 次查看 EVIDENCE OF POLITICAL YARDSTICK COMPETITION IN FRANCE USING A TWO‐REGIME SPATIAL DURBIN MODEL WITH FIXED EFFECTS2020-3-29 23:23 - xuehe - 区域经济学
9 个回复 - 2548 次查看 EVIDENCE OF POLITICAL YARDSTICK COMPETITION IN FRANCE USING A TWO‐REGIME SPATIAL DURBIN MODEL WITH FIXED EFFECTS2020-3-29 23:23 - xuehe - 区域经济学
请问用STATA估计空间杜宾模型时spregsdmxt与xsmle有什么区别？
12 个回复 - 3856 次查看 STATA的help文档显示，spregsdmxt是 Maximum Likelihood Estimation Spatial Durbin Panel Regression，xsmle 是Spatial Panel Data Models。两者的回归结果不同，且spregsdmxt的回归结果没有直接效应、间接效应，请 ...2020-1-11 21:25 - seven_stone - Stata专版
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用reghdfe做did为啥显示这个错误
2 个回复 - 2398 次查看 . reghdfe CU did lnsize roa lev growth lnage soe dual lnDBOARD lnID lnSBOARD sfee mfee ffee,absorb(year industry provinc <br> > e) <br> (dropped 1 singleton observations) <br> ...2021-12-7 22:07 - ljoejoe - Stata专版
2 个回复 - 2398 次查看 . reghdfe CU did lnsize roa lev growth lnage soe dual lnDBOARD lnID lnSBOARD sfee mfee ffee,absorb(year industry provinc <br> > e) <br> (dropped 1 singleton observations) <br> ...2021-12-7 22:07 - ljoejoe - Stata专版
reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档
5 个回复 - 13096 次查看 reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档,我的命令如下，显示固定效应后，怎么把r2_a, F的结果显示在最后两行啊2020-3-29 15:57 - 梦与实 - EViews专版
5 个回复 - 13096 次查看 reghdfe命令进行多重固定效应回归，用outreg2输出回归结果到word文档,我的命令如下，显示固定效应后，怎么把r2_a, F的结果显示在最后两行啊2020-3-29 15:57 - 梦与实 - EViews专版
thresholdtest与thresholdreg命令在stata中运行不出结果
11 个回复 - 4283 次查看 thresholdtest与thresholdreg命令在stata中运行不出结果，我的样本量在9000左右，运行官网hansen2000的do文件可以出结果，是因为我的样本量问题吗，请问如何解决？2021-6-30 21:37 - 小明jill - Stata专版
11 个回复 - 4283 次查看 thresholdtest与thresholdreg命令在stata中运行不出结果，我的样本量在9000左右，运行官网hansen2000的do文件可以出结果，是因为我的样本量问题吗，请问如何解决？2021-6-30 21:37 - 小明jill - Stata专版
关于命令xtivreg2的问题
10 个回复 - 5841 次查看 大家好，我最近在使用xtivreg2命令的时候遇到了解决不了的问题，help之后也没懂，我的命令是 xtivreg2 y x1 x2 x3 x4 x5 （x6=l.x6）,fe r l.x6是我选的用的滞后一期作为工具变量， 结果出不来，显示的是too few ...2021-6-16 20:50 - 很菜的某tuo - Stata专版
10 个回复 - 5841 次查看 大家好，我最近在使用xtivreg2命令的时候遇到了解决不了的问题，help之后也没懂，我的命令是 xtivreg2 y x1 x2 x3 x4 x5 （x6=l.x6）,fe r l.x6是我选的用的滞后一期作为工具变量， 结果出不来，显示的是too few ...2021-6-16 20:50 - 很菜的某tuo - Stata专版
reghdfe命令结果的R平方为什么会有区别
2 个回复 - 2222 次查看 下图是我的回归结果，为什么上面一个R平方这么大，下面的within的R平方这么小啊。2020-9-27 15:06 - Ganyuu123 - Stata专版
2 个回复 - 2222 次查看 下图是我的回归结果，为什么上面一个R平方这么大，下面的within的R平方这么小啊。2020-9-27 15:06 - Ganyuu123 - Stata专版
stata中reghdfe回归后reg2docx结果输出如何显示控制了固定效应
6 个回复 - 14099 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
6 个回复 - 14099 次查看 reghdfe回归控制了时间效应、地区和行业交互固定效应，回归结果时应该如何添加命令才能使表格结果自动添加时间效应yes,地区行业交互yes。比如说，普通reg回归，reg y x i.year i.indcd , r 在结果输出时用命令reg2do ...2020-7-22 18:32 - 山河涧库 - Stata专版
截面和时序门槛模型（内生变量）：Stata命令thivregs和示例4 个回复 - 3232 次查看 命令thivregs为自己编写，具有以下特点： [*]可估计截面门槛模型，或者时间序列门槛模型。 [*]可检验是否存在门槛效应。 [*]允许存在内生变量，但只允许存在1个内生变量。 [*]即使变量含缺失值，不需要特意处 ...2021-3-9 23:34 - heric221 - 现金交易版
Stata reghdfe命令drop的singleton怎样删去
5 个回复 - 5368 次查看 在stata中用reghdfe命令时，请问怎样知道drop掉了哪些singleton observation呢？我在用reghdfe命令做DID时，完整的回归模型就被drop掉了许多singleton observation（指加上了控制变量），使得与不加控制变量的模型的 ...2022-3-23 17:30 - 二位开关记不清了GV噢大V - Stata专版
5 个回复 - 5368 次查看 在stata中用reghdfe命令时，请问怎样知道drop掉了哪些singleton observation呢？我在用reghdfe命令做DID时，完整的回归模型就被drop掉了许多singleton observation（指加上了控制变量），使得与不加控制变量的模型的 ...2022-3-23 17:30 - 二位开关记不清了GV噢大V - Stata专版
state space models with regime switching 详细版
1 个回复 - 1628 次查看 state space models with regime switching 详细版2022-4-14 23:23 - clb12345678 - Gauss专版
1 个回复 - 1628 次查看 state space models with regime switching 详细版2022-4-14 23:23 - clb12345678 - Gauss专版
基于R语言和Stata 似不相关回归Seemingly Unrelated Regressions1 个回复 - 1101 次查看 基于R语言和Stata 似不相关回归Seemingly Unrelated Regressions：数据+代码+输出结果解读+案例 15.Seemingly Unrelated Regressions Seemingly Unrelated Regressions Example.pdf Seemingly ...2022-2-3 11:40 - lotus_sss - 现金交易版
stata门限回归xthreg命令，当trim()设定不同的值
3 个回复 - 2445 次查看 大佬们，您们好！我想请教下您有关门槛回归的知识，当我把trim()设定不同的值时，得到的门槛值不一样，而且我设为trim(0.27)得到的门槛值才是“正确的”（和老师做出来的一样），请问大佬，这是什么原因造成的？ xt ...2021-3-30 21:08 - 接淅1 - Stata专版
3 个回复 - 2445 次查看 大佬们，您们好！我想请教下您有关门槛回归的知识，当我把trim()设定不同的值时，得到的门槛值不一样，而且我设为trim(0.27)得到的门槛值才是“正确的”（和老师做出来的一样），请问大佬，这是什么原因造成的？ xt ...2021-3-30 21:08 - 接淅1 - Stata专版
混频回归 (MIDAS) 的Stata程序：midasreg介绍
33 个回复 - 18463 次查看 混频回归（MIDAS regression）是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发出来的Stata程序包，主要功能包括： [*]允许多种不同频率的数据。 [*]step, U-MIDAS, Almon PDL, no ...2020-6-11 15:15 - victorchan0633 - Stata专版
33 个回复 - 18463 次查看 混频回归（MIDAS regression）是用低频数据对高频数据回归的一种方法。midasreg是专门进行midas回归的刚刚发出来的Stata程序包，主要功能包括： [*]允许多种不同频率的数据。 [*]step, U-MIDAS, Almon PDL, no ...2020-6-11 15:15 - victorchan0633 - Stata专版
用reghdfe回归之后drop了一些singletons
20 个回复 - 23404 次查看 那使得描述性统计样本量和回归的样本量不一致，该怎么办呢？ 1.在回归表下写清楚drop的原因，以及依据 2.想尽各种办法删除singletons，以使描述性统计和回归样本量保持一致 3.在回归的时候直接保留singletons 要选哪 ...2021-12-7 15:44 - boundlessly - Stata专版
20 个回复 - 23404 次查看 那使得描述性统计样本量和回归的样本量不一致，该怎么办呢？ 1.在回归表下写清楚drop的原因，以及依据 2.想尽各种办法删除singletons，以使描述性统计和回归样本量保持一致 3.在回归的时候直接保留singletons 要选哪 ...2021-12-7 15:44 - boundlessly - Stata专版
请问大家xtivreg2命令第二阶段回归为什么没有常数项
2 个回复 - 1854 次查看 xtivreg2命令第二阶段回归常数项结果不见了，这是我的命令 xtivreg2 f.GW_excess (frequency=f.frequency frequency_pro) /// size lev roa mb cf fa listage top1 dr ghold board pid big4 dual state m1-m11 n1- ...2022-1-3 11:46 - sunhanhan1996 - Stata专版
2 个回复 - 1854 次查看 xtivreg2命令第二阶段回归常数项结果不见了，这是我的命令 xtivreg2 f.GW_excess (frequency=f.frequency frequency_pro) /// size lev roa mb cf fa listage top1 dr ghold board pid big4 dual state m1-m11 n1- ...2022-1-3 11:46 - sunhanhan1996 - Stata专版
线性回归分析导论 第四版 习题答案，Introduction To Linear Regression Analysis Sol4 个回复 - 1829 次查看 线性回归分析导论 第四版 习题答案 =Introduction To Linear Regression Analysis Solution Manual This contains the complete solutions to the first eight chapters and the odd numbered problems for ...2021-11-20 17:46 - lotus_sss - 现金交易版
spregxt命令和xsmle命令的原理差异？
3 个回复 - 4171 次查看 作为初学空间计量的小白一枚，想请大佬们解惑，spregxt命令和xsmle命令，做空间计量时的差异是什么啊？ 我的面板数据存在这么个现象，用spregxt命令时效果比较好且显著，用xsmle命令时就不行。 在stata中查询Help, ...2020-1-27 12:02 - 洋芋头姐姐 - Stata专版
3 个回复 - 4171 次查看 作为初学空间计量的小白一枚，想请大佬们解惑，spregxt命令和xsmle命令，做空间计量时的差异是什么啊？ 我的面板数据存在这么个现象，用spregxt命令时效果比较好且显著，用xsmle命令时就不行。 在stata中查询Help, ...2020-1-27 12:02 - 洋芋头姐姐 - Stata专版
用xtreg命令出现困难
7 个回复 - 1923 次查看 我用xtreg做多期DID，用xtreg,fe 显著，但是用xtreg,fe r 不显著，这该怎么办？谢谢2021-8-21 15:29 - BobCh - Stata专版
7 个回复 - 1923 次查看 我用xtreg做多期DID，用xtreg,fe 显著，但是用xtreg,fe r 不显著，这该怎么办？谢谢2021-8-21 15:29 - BobCh - Stata专版
双重差分用xtreg回归，treated和表示距离的变量全都出现了多重共线性
4 个回复 - 2687 次查看 命令为 xtreg y POST TREATED DID x1 x2 x3 i.year, fe r TREATED值因为共线性被省略了，还有其他一些表示距离的变量也出现了多重共线性，请问知道什么原因吗？ 如DISSUB表示的是到最近地铁站的距离，不知道为什么会 ...2021-8-19 10:44 - 8964_1592619265 - Stata专版
4 个回复 - 2687 次查看 命令为 xtreg y POST TREATED DID x1 x2 x3 i.year, fe r TREATED值因为共线性被省略了，还有其他一些表示距离的变量也出现了多重共线性，请问知道什么原因吗？ 如DISSUB表示的是到最近地铁站的距离，不知道为什么会 ...2021-8-19 10:44 - 8964_1592619265 - Stata专版
xtivreg2命令的【第一阶段结果】的【调整R方】如何生成？
6 个回复 - 7283 次查看 求助stata命令，工具变量法部分，使用xtivreg2命令【第一阶段】回归结果已生成，请问如何知道第一阶段的调整R方？我用的命令如下： [*]eststo: xi:xtivreg2 Y 控制变量 i.year (X= IV1 IV2 ) ,fe clust ...2022-4-1 01:17 - serena789 - Stata专版
6 个回复 - 7283 次查看 求助stata命令，工具变量法部分，使用xtivreg2命令【第一阶段】回归结果已生成，请问如何知道第一阶段的调整R方？我用的命令如下： [*]eststo: xi:xtivreg2 Y 控制变量 i.year (X= IV1 IV2 ) ,fe clust ...2022-4-1 01:17 - serena789 - Stata专版
Ivreg ivreghdfe
17 个回复 - 8177 次查看 ivreghdfe inno size dual mshare age dum ( gap= avergap) ,absorb( industry year ) first option requirements not allowed 我的ivreghdfe后面 有,absorb( industry year )这些就开始报错，连help里的命令输入 ...2022-3-19 02:19 - zxyyyyyyyyyy123 - Stata专版
17 个回复 - 8177 次查看 ivreghdfe inno size dual mshare age dum ( gap= avergap) ,absorb( industry year ) first option requirements not allowed 我的ivreghdfe后面 有,absorb( industry year )这些就开始报错，连help里的命令输入 ...2022-3-19 02:19 - zxyyyyyyyyyy123 - Stata专版
