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SFA模型时变性检验的问题
9 个回复 - 3544 次查看 正在写论文，用translog生产函数，SFA模型的时变性检验H0：η=0结果一直是接受原假设，这样不就不能用SFA模型了吗，是样本的问题吗，为什么会这个样子2018-10-25 20:44 - 忠义乡人 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 3544 次查看 正在写论文，用translog生产函数，SFA模型的时变性检验H0：η=0结果一直是接受原假设，这样不就不能用SFA模型了吗，是样本的问题吗，为什么会这个样子2018-10-25 20:44 - 忠义乡人 - 计量经济学与统计软件
误规定条件均值下时变性质的检验
和方差
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 本研究检验了在错误规定的条件均值和方差下，时变性质检验的统计性能。当我们检验条件均值的时变性质时，当数据没有时变均值但有时变方差时，渐近检验存在大小畸变。通过使用引导方法，这一点得到了改进。 ...2022-3-13 19:24 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 本研究检验了在错误规定的条件均值和方差下，时变性质检验的统计性能。当我们检验条件均值的时变性质时，当数据没有时变均值但有时变方差时，渐近检验存在大小畸变。通过使用引导方法，这一点得到了改进。 ...2022-3-13 19:24 - kedemingshi - Forum
stata怎么检验非效率项以及时变性
2 个回复 - 1166 次查看 stata怎么检验非效率项以及时变性，具体的命令是什么啊？多谢。2021-1-18 10:50 - shuyan406 - Stata专版
2 个回复 - 1166 次查看 stata怎么检验非效率项以及时变性，具体的命令是什么啊？多谢。2021-1-18 10:50 - shuyan406 - Stata专版
SFA模型时变性检验通不过怎么办
3 个回复 - 2188 次查看 正在写论文，用translog生产函数，SFA模型的时变性检验H0：η=0结果一直是接受原假设，这样不就不能用SFA模型了吗，是样本的问题吗，为什么会这个样子2018-10-25 20:43 - 忠义乡人 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2188 次查看 正在写论文，用translog生产函数，SFA模型的时变性检验H0：η=0结果一直是接受原假设，这样不就不能用SFA模型了吗，是样本的问题吗，为什么会这个样子2018-10-25 20:43 - 忠义乡人 - 计量经济学与统计软件
关于时变Copula的拟合优度检验
1 个回复 - 1152 次查看 目前在做这方面的研究，但是时变Copula的拟合优度检验没有相关代码，不知道论坛里是否有大牛愿意提供帮助！ 定奉上50论坛币作为感谢！2018-2-25 20:59 - internet.hzx - 学术道德监督
1 个回复 - 1152 次查看 目前在做这方面的研究，但是时变Copula的拟合优度检验没有相关代码，不知道论坛里是否有大牛愿意提供帮助！ 定奉上50论坛币作为感谢！2018-2-25 20:59 - internet.hzx - 学术道德监督
多时变变量的COX模型具体怎么做？检测出几个未通过残差检验的指标属于时变变量，接
0 个回复 - 1093 次查看 多时变变量的COX模型具体怎么做？检测出几个未通过残差检验的指标属于时变变量，接下来不知道怎么处理了？cox回归因素这样直接解释吗？说这些属于时变变量这些不是？然后分别阐述指标意义？还要不要再检验？或者有其 ...2016-3-14 15:43 - lxl0471 - Stata专版
0 个回复 - 1093 次查看 多时变变量的COX模型具体怎么做？检测出几个未通过残差检验的指标属于时变变量，接下来不知道怎么处理了？cox回归因素这样直接解释吗？说这些属于时变变量这些不是？然后分别阐述指标意义？还要不要再检验？或者有其 ...2016-3-14 15:43 - lxl0471 - Stata专版
stata做Johansen检验时变量选取的问题
0 个回复 - 966 次查看 求助： 做Johansen检验是不是先要建立VAR模型？VAR模型是用原序列建立还是用一阶差分序列（一阶平稳）建立？Johansen检验时变量用原序列还是一阶差分序列（一阶平稳）？ 求大神指教，万分感谢！2015-10-30 17:06 - ljsary - 灌水吧
0 个回复 - 966 次查看 求助： 做Johansen检验是不是先要建立VAR模型？VAR模型是用原序列建立还是用一阶差分序列（一阶平稳）建立？Johansen检验时变量用原序列还是一阶差分序列（一阶平稳）？ 求大神指教，万分感谢！2015-10-30 17:06 - ljsary - 灌水吧
若面板数据模型中含有非时变变量，能作模型设定的F检验吗？
1 个回复 - 2977 次查看 请问，若面板数据模型中含有非时变变量，能用Stata作识别混合OLS模型和固定效应变截距模型的F检验吗？ 我发现Stata中做这个检验是基于固定效应模型的估计来做的，因而它在进行混合OLS估计的时候是忽略掉了非时变变量 ...2015-2-11 21:22 - 任暄 - Stata专版
1 个回复 - 2977 次查看 请问，若面板数据模型中含有非时变变量，能用Stata作识别混合OLS模型和固定效应变截距模型的F检验吗？ 我发现Stata中做这个检验是基于固定效应模型的估计来做的，因而它在进行混合OLS估计的时候是忽略掉了非时变变量 ...2015-2-11 21:22 - 任暄 - Stata专版
请教：关于ADF检验时变量截矩项和趋势项问题
2 个回复 - 2321 次查看 我选择四个变量，分别是cpi的对数，汇率的对数，gdp季节调整的对数和货币供应量增长率m2r 现在cpi和汇率选择不含截矩和趋势项，gdp选择含有截矩和趋势项，m2r选择含截矩不含趋势项。 这样选择有问题吗？看到很多 ...2010-7-9 10:23 - yyuu216 - EViews专版
2 个回复 - 2321 次查看 我选择四个变量，分别是cpi的对数，汇率的对数，gdp季节调整的对数和货币供应量增长率m2r 现在cpi和汇率选择不含截矩和趋势项，gdp选择含有截矩和趋势项，m2r选择含截矩不含趋势项。 这样选择有问题吗？看到很多 ...2010-7-9 10:23 - yyuu216 - EViews专版
系数随着截面和时间同时变化的面板模型，应该使用哪种F检验来确定
2 个回复 - 1525 次查看 如题，就是说系数随着截面和时间同时变化的面板模型，应该使用哪种F检验来确定，请写出具体的F检验公式。 赏金500.2010-3-27 15:14 - nlm0402 - EViews专版
2 个回复 - 1525 次查看 如题，就是说系数随着截面和时间同时变化的面板模型，应该使用哪种F检验来确定，请写出具体的F检验公式。 赏金500.2010-3-27 15:14 - nlm0402 - EViews专版
