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VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 係數(RATS)
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我跑了VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH
但是其結果卻非常的不同??
system(model=var0)
variables DLUS DLTINDEX
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var0,mv=cc,variance=varm ...
2012-5-12 23:07 - bang4kimo - R语言论坛
varma-bekk-garch定阶的问题
1 个回复 - 1203 次查看
1.正在学习如何用rats对此模型定阶,现在只知道@varlagselect,但好像还是不太懂,如果用了varlagselect 那vma这么定阶
bekk-garch又怎么定阶
2.还有一个问题是为什么看很多的文献,作者都是直接使用v
arma(1,1)-be ...
2018-7-6 15:54 - huangyiqian - 计量经济学与统计软件