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建立GARCH检验ARCH效应显示Error in na.fail.default(as.ts(x)) : 对象里有遺漏值
2 个回复 - 413 次查看 2023-2-24 18:52 - harry== - R语言论坛
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求问有关R语言检验ARCH效应
2 个回复 - 3322 次查看 我现在在写毕业论文 题目是GARCH-VaR和CVaR度量股市风险比较 导师让用R语言做 因为我不会用R语言完全没学过 现在时间又紧所以找人帮我做的数据 在ARCH效应检验部分 我methodology里写的使用LM检验 但是他跟我说R把 ...2018-11-27 14:48 - JJJAIME - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3322 次查看 我现在在写毕业论文 题目是GARCH-VaR和CVaR度量股市风险比较 导师让用R语言做 因为我不会用R语言完全没学过 现在时间又紧所以找人帮我做的数据 在ARCH效应检验部分 我methodology里写的使用LM检验 但是他跟我说R把 ...2018-11-27 14:48 - JJJAIME - 计量经济学与统计软件
在stata中VAR模型后如何检验ARCH效应
5 个回复 - 2737 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
5 个回复 - 2737 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
【求问】：如果对数差分数据为白噪声，那如何往下检验ARCH效应？？
1 个回复 - 2792 次查看 数据是美元兑人民币中间价，对数差分之后平稳，但不相关。 以下是acf图和pacf图： 我做这个是要建立一个可以预测后面一个季度的数据，所以想要检验有没有ARCH效应，然后用GARCH定阶建模，有大神会的吗？求帮忙， ...2015-5-27 21:33 - 被统计虐成狗 - R语言论坛
1 个回复 - 2792 次查看 数据是美元兑人民币中间价，对数差分之后平稳，但不相关。 以下是acf图和pacf图： 我做这个是要建立一个可以预测后面一个季度的数据，所以想要检验有没有ARCH效应，然后用GARCH定阶建模，有大神会的吗？求帮忙， ...2015-5-27 21:33 - 被统计虐成狗 - R语言论坛
Eviews6.0检验ARCH效应出现了问题
1 个回复 - 2468 次查看 有高手看看这个图，应该是存在聚集性的啊，怎么检测出来的结果是不存在ARCH效应，p值远大于5%2012-7-15 22:14 - zhyuan8609 - EViews专版
1 个回复 - 2468 次查看 有高手看看这个图，应该是存在聚集性的啊，怎么检测出来的结果是不存在ARCH效应，p值远大于5%2012-7-15 22:14 - zhyuan8609 - EViews专版
LM检验arch效应
1 个回复 - 3875 次查看 我最近在做有关arch的实证分析，结果发现LM检验对高阶arch来说存在arch效应，但对低阶不存在！哪位能告诉我这是怎么回事么？2010-6-16 22:00 - 09200079 - EViews专版
1 个回复 - 3875 次查看 我最近在做有关arch的实证分析，结果发现LM检验对高阶arch来说存在arch效应，但对低阶不存在！哪位能告诉我这是怎么回事么？2010-6-16 22:00 - 09200079 - EViews专版
