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国际原油价格预测R软件代码及结果34 个回复 - 7049 次查看 包含国际原油价格的原始数据（1986年1月-2015年9月）、预测软件为R软件，预测方法为arima模型预测和指数平滑预测，给出了用R软件预测2015年10月-2016年6月原油价格的详细程序。 部分结果截图： 欢迎交流，QQ:285 ...2015-10-27 16:48 - 耕耘使者 - 现金交易版
已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合
0 个回复 - 433 次查看 已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合出了季节性arima模型。请问有人能指导指导吗 用于写论文的2023-3-6 10:46 - hhhhxjjj - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 433 次查看 已经将数据进行移动平均消除季节性影响，但是通过R语言auto.arima自动拟合，还是拟合出了季节性arima模型。请问有人能指导指导吗 用于写论文的2023-3-6 10:46 - hhhhxjjj - 数据分析与数据挖掘
auto.arima 得到的模型aic值并不是最小的，怎么破？
5 个回复 - 6714 次查看 使用auto.arima自动定阶，得到一个模型和对应的aic值 然后自己看图定阶，aic值要比自动定阶得到的更小，又修改了参数试了好几个，也比之前自动定阶的小。 自动定阶不是默认得到aic值最小的么？2016-7-11 10:49 - 轻轻却恰恰 - R语言论坛
5 个回复 - 6714 次查看 使用auto.arima自动定阶，得到一个模型和对应的aic值 然后自己看图定阶，aic值要比自动定阶得到的更小，又修改了参数试了好几个，也比之前自动定阶的小。 自动定阶不是默认得到aic值最小的么？2016-7-11 10:49 - 轻轻却恰恰 - R语言论坛
auto.arima 出现Error
1 个回复 - 1202 次查看 有一个代码运行的问题， 代码是这样的： getSymbols("CRSP", from='2019-01-01', to='2019-07-01') CRSP.L2021-1-2 21:49 - 辛巴菌 - R语言论坛
1 个回复 - 1202 次查看 有一个代码运行的问题， 代码是这样的： getSymbols("CRSP", from='2019-01-01', to='2019-07-01') CRSP.L2021-1-2 21:49 - 辛巴菌 - R语言论坛
请问根据ACF 与PACF图得到的结果与直接用auto.arima选择的结果不一样怎么办？
0 个回复 - 994 次查看 如图比较不正常，有一点滞后很多阶后突出了，但还是差不多arima(0,0,0)但是估计出来时arima(3,0,3)，我查过说是可能是模型设定错误加法设定成乘法模型。对这方面了解很浅，请问有无遇到过这种情况，选哪个比较合适。 ...2020-6-10 23:33 - mj谢 - R语言论坛
0 个回复 - 994 次查看 如图比较不正常，有一点滞后很多阶后突出了，但还是差不多arima(0,0,0)但是估计出来时arima(3,0,3)，我查过说是可能是模型设定错误加法设定成乘法模型。对这方面了解很浅，请问有无遇到过这种情况，选哪个比较合适。 ...2020-6-10 23:33 - mj谢 - R语言论坛
ARIMA预测中auto.arima函数返回的结果中的(p,d,q)参数如何提取
3 个回复 - 10692 次查看 请问一下ARIMA预测中auto.arima函数返回的结果中的(p,d,q)参数如何提取啊？因为要用循环做大量的预测，所以手工提取实在不合适。再者，我也尝试了很多方法均无法提取出来这个参数，attr查看变量内部结构和内容竟然也 ...2016-4-24 14:36 - 06105007 - R语言论坛
3 个回复 - 10692 次查看 请问一下ARIMA预测中auto.arima函数返回的结果中的(p,d,q)参数如何提取啊？因为要用循环做大量的预测，所以手工提取实在不合适。再者，我也尝试了很多方法均无法提取出来这个参数，attr查看变量内部结构和内容竟然也 ...2016-4-24 14:36 - 06105007 - R语言论坛
auto.arima函数的问题！
6 个回复 - 5128 次查看 最近仔细看看了AUTO.arima函数的代码，一直好奇它是怎么定阶，算出来的！其中不太明白的一点为什么他的p、q最大值设置到2呢？而含季节的P、Q为5呢？这个是有什么特殊的原因吗？ 大家一起讨论一下吧！2018-2-5 10:04 - 露露的家园2012 - R语言论坛
6 个回复 - 5128 次查看 最近仔细看看了AUTO.arima函数的代码，一直好奇它是怎么定阶，算出来的！其中不太明白的一点为什么他的p、q最大值设置到2呢？而含季节的P、Q为5呢？这个是有什么特殊的原因吗？ 大家一起讨论一下吧！2018-2-5 10:04 - 露露的家园2012 - R语言论坛
forecast包中没有auto.arima()这个函数？
4 个回复 - 23422 次查看 详见下贴12楼： http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1599043&pid=14534897&page=2&extra=#pid145348972012-10-5 08:41 - 耕耘使者 - R语言论坛
4 个回复 - 23422 次查看 详见下贴12楼： http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1599043&pid=14534897&page=2&extra=#pid145348972012-10-5 08:41 - 耕耘使者 - R语言论坛
auto.arima()函数的意义？
6 个回复 - 25336 次查看 > library(forecast)> fit fgdp$modelSeries: gdp ARIMA(2,2,2) Coefficients: ar1 ar2 ma1 ma2 -0.1858 0.3515 -0.4327 -0.5295s.e. 0.2424 0.0933 0.2512 ...2014-4-28 22:37 - 童小军 - R语言论坛
6 个回复 - 25336 次查看 > library(forecast)> fit fgdp$modelSeries: gdp ARIMA(2,2,2) Coefficients: ar1 ar2 ma1 ma2 -0.1858 0.3515 -0.4327 -0.5295s.e. 0.2424 0.0933 0.2512 ...2014-4-28 22:37 - 童小军 - R语言论坛
使用R的auto.arima进行时间序列的分析，预测准确率很低，有什么更准确的办法吗？
6 个回复 - 12655 次查看 我现在是想实现比较自动和智能的预测时间序列的线性趋势，想通过一套模型，针对不同的线都能预测出比较准确的结果，请问有什么比较好的模型和函数吗？通过R或python实现都可以 目前使用R的auto.arima进行时间序列 ...2015-7-24 12:18 - chenfeng1104 - 悬赏大厅
6 个回复 - 12655 次查看 我现在是想实现比较自动和智能的预测时间序列的线性趋势，想通过一套模型，针对不同的线都能预测出比较准确的结果，请问有什么比较好的模型和函数吗？通过R或python实现都可以 目前使用R的auto.arima进行时间序列 ...2015-7-24 12:18 - chenfeng1104 - 悬赏大厅
auto.arima给了两个ARIMA模型，该选哪一个？
5 个回复 - 15209 次查看 > auto.arima(tdata) Series: tdata ARIMA(3,0,2)(0,0,1)[52] with non-zero mean Coefficients: ar1 ar2 ar3 ma1 ma2 sma1 intercept -0.9707 -0.6644 -0.4433 ...2016-1-20 18:22 - MU-Trust.- - R语言论坛
5 个回复 - 15209 次查看 > auto.arima(tdata) Series: tdata ARIMA(3,0,2)(0,0,1)[52] with non-zero mean Coefficients: ar1 ar2 ar3 ma1 ma2 sma1 intercept -0.9707 -0.6644 -0.4433 ...2016-1-20 18:22 - MU-Trust.- - R语言论坛
小白求助，R语言中auto.Arima，模型中的seasonal选项，参数代表什么？
2 个回复 - 5763 次查看 小白求助，如题，R语言中auto.Arima，模型中的seasonal选项，order的三个参数代表什么？2016-2-29 16:59 - Dennis.qi - R语言论坛
2 个回复 - 5763 次查看 小白求助，如题，R语言中auto.Arima，模型中的seasonal选项，order的三个参数代表什么？2016-2-29 16:59 - Dennis.qi - R语言论坛
用R的auto.arima进行时间序列的分析,结果不太满意，有更准确的模型函数或解决方案吗？
1 个回复 - 2678 次查看 我现在是想实现比较自动和智能的预测时间序列的线性趋势，想通过一套模型，针对不同的线都能预测出比较准确的结果，请问有什么比较好的模型和函数吗？通过R或python实现都可以 目前使用R的auto.arima进行时间序列 ...2015-7-24 17:55 - chenfeng1104 - R语言论坛
1 个回复 - 2678 次查看 我现在是想实现比较自动和智能的预测时间序列的线性趋势，想通过一套模型，针对不同的线都能预测出比较准确的结果，请问有什么比较好的模型和函数吗？通过R或python实现都可以 目前使用R的auto.arima进行时间序列 ...2015-7-24 17:55 - chenfeng1104 - R语言论坛
R语言中有关auto.arima疑问
1 个回复 - 7381 次查看 > arima1=auto.arima(k1,trace=T) ARIMA(2,1,2) with drift : 62.20521 ARIMA(0,1,0) with drift : 57.3478 ARIMA(1,1,0) with drift : 55.14529 ARIMA(0,1,1) with drift ...2014-5-7 15:12 - jnuctr - R语言论坛
1 个回复 - 7381 次查看 > arima1=auto.arima(k1,trace=T) ARIMA(2,1,2) with drift : 62.20521 ARIMA(0,1,0) with drift : 57.3478 ARIMA(1,1,0) with drift : 55.14529 ARIMA(0,1,1) with drift ...2014-5-7 15:12 - jnuctr - R语言论坛
