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因变量缺失下部分线性变系数变量含误差模型的估计
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【作者(必填)】魏传华
【文题(必填)】
因变量缺失下部分线性变系数变量含误差
模型的估计
【年份(必填)】2010
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbn ...
2022-10-29 22:37 - liu2008shu - 求助成功区
离散选择模型、受限因变量模型和编程
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离散选择
模型、受限
因变量模型和编程
离散选择
模型
1.线性概率
模型
2.Probit、logit和gompit
模型
3.用Probit、logit和gompit
模型求偏导数
4.用Probit、logit和gompit
模型预测
5.有序离散选择
模型定义
6 ...
2020-6-27 20:52 - Lotus_ss - 现金交易版
多元Logit模型回归中因变量预测概率问题
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在多元Logit
模型回归中,在回归结果分析后,想预测多分类
因变量在某一自变量条件下的预测概率(包括置信区间),
请问需要什么样的命令?本人用了“predict”和“adjust”命令没有正确算出来,此问题源自于一 ...
2014-10-20 17:13 - 小木鱼2007 - Stata专版
因变量虚拟变量(probit模型)如何进行系数差异检验?
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在论坛搜索到了可以使用suest进行组间系数差异检验,但似乎仅适用于OLS回归,我用probit回归后进行suest,出现equation [e11_mean] not found。请问如果使用probit回归,如何检验组间系数差异呢?
probit y x1 c1 ...
2020-11-3 19:52 - 肉丝肉丝 - Stata专版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7187 次查看
在进行动态面板空间杜宾
模型的估计中,书写了下面命令,
clear
use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear
spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...
2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
工具变量法自变量和因变量均为虚拟变量时的模型选择
1 个回复 - 475 次查看
Hi 大家好。目前在做一篇论文需要用到工具变量解决内生性的问题。
模型里边Y和X均为虚拟二值变量,IV为连续变量,baseline用的是logit
模型。现考虑用IV解决内生性,但看到很多文章对
因变量和自变量均为虚拟变量时的工 ...
2023-8-20 01:45 - 中级金矿石 - Stata专版
多时点差分模型的因变量可以是T+1期的吗
2 个回复 - 536 次查看
有一个问题请教一下,如果要研究某种事后评价机制的影响。本身在做基准
模型的时候将
因变量前置一期是不是更合适点。如果自变量
因变量同期,在基准回归的时候那个DID的系数(TREAT和POST交乘完以后,本质和有评价取1没 ...
2023-7-10 15:05 - 好人9999999999 - 爱问频道
因变量是连续变量自变量是分类变量用什么模型
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当
因变量是连续变量而自变量是分类变量时,可以使用以下
模型来建立它们之间的关系:[/backcolor]
[*]独立样本 t 检验:如果分类自变量只有两个水平(二分类),你可以使用独立样本 t 检验来比较两个组的均值是否存在 ...
2023-7-14 11:30 - 走出 - 计量经济学与统计软件
受限因变量tobit模型如何估计门槛值
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请问大家,y变量大量值集聚在0,相当于是在0处左归并,此时我想估计门槛值,该怎么做呢?
已有的估计门槛值的stata命令比如连老师的xtthres是只能估计ols
模型吗?tobit
模型能用xtthres来估计门槛值吗?
感谢
2019-12-22 21:40 - 经济学小小白 - Stata专版
二元因变量的模型选择问题!!!求助大家
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大家好,我现在研究的X是省份层面的数据,Y是家庭微观的数据,属于短面板数据。在stata中进行面板设置的时候,用的是xtset 家庭 year,因为Y是二值变量,因此在考虑logit和probit
模型,因为logit的固定效应
模型会删除 ...
2022-11-23 11:13 - swufer1998 - Stata专版
被解释变量(因变量)不随时间变化的面板模型
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我的被解释变量是不随时间变化的,但是解释变量是随时间变化的,我用STATA做出了混合回归和随机效应回归(被解释变量是不随时间变化不能用固定效应),结果虽然勉强符合预期,但是我看到有些评论说这样做是不符合计量 ...
2017-1-4 11:15 - 霞光初露 - Stata专版
2个维度的因变量怎么建模型?
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我硕士毕业论文选取了自变量、中介变量、
因变量,自变量是一个维度的序列数据,中介变量2个维度,
因变量2个维度,我该怎么建立
模型,数据分析用什么方法呀?
2022-4-24 09:44 - 一条有致富的虫 - Forum
对不同因变量的回归模型如何检验系数差异?
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本人正在写毕业论文,目前研究中需要区分同一自变量对不同
因变量影响差异。具体就是两个
模型有同样的自变量和控制变量,但是分别对应两个不同的
因变量。Y1=aX+c,Y2=bX+c,我目前看到的方法基本都是检验不同自变量对同 ...
2022-3-16 13:44 - 诸葛小渔 - Stata专版
交互项与因变量单独回归显著,放到模型里不显著
6 个回复 - 2728 次查看
自变量A是连续变量,
因变量C是虚拟变量。B是审计任期,取值为1,2,……,20,其中大部分样本的B为1,2,3。分析B对A和C之间的调节作用时,
模型为C=a1*A+a2*B+a3*A*B,数据进行了中心化处理,a2和a3不显著。但是又试了一下 ...
2017-4-10 08:42 - changyinchie - 数据交流中心
因变量为间隔24小时的时间点的回归模型选择
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请教大家:自变量x是连续变量,
因变量y是间隔为24小时的时间刻度,48,72,96,120,144,想构建一个
模型,目的是进行预测,给一个x,预测y值。如果选择线性回归,y需要满足连续且正态,而且从散点图俩看,x和y不是线 ...
2021-11-5 13:27 - susu2022 - R语言论坛