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金融计量经济学讲义7 个回复 - 1993 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
经验分位数估计计算VaR与ES0 个回复 - 1180 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例，求99%的经验分位数代码中有注释，即使零基础也可以模仿学习。 1.加载数据 2.求对数收益率并绘图 3.经验分位数估计VaR与ES 有结果 ...2021-6-28 15:35 - 201518050108 - 现金交易版
分位数控制图分位点的估计和选取——基于统计质量管理理论0 个回复 - 529 次查看 统计过程控制是应用统计方法对某个过程进行监控监管，保证产品质量的一种方法。而控制图是统计过程控制的重要工具。 自从第一个控制图Shewhart 控制图提出以来，控制图已经经过了许多年的发展出现了很多控制图。为了 ...2022-6-29 10:01 - sjw123520 - 现金交易版
运用线性分位数回归模型进行参数估计0 个回复 - 937 次查看 以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价和日交易量，对日收盘价、日交易量分别取对数，得到日对数收益率与对数日交易量，以日对数收益率为响应变量，以对数日交易量为解释变量，当分位点τ为0.5时，运用线性分位数 ...2021-6-27 15:32 - 201518050108 - 现金交易版
用stata做审查分位数工具变量估计
1 个回复 - 1314 次查看 Title Censored quantile instrumental variable (regression) Syntax cqiv depvar [varlist] (endogvar = instrument) [weight] [, options]2020-6-10 21:56 - xuehe - Stata专版
1 个回复 - 1314 次查看 Title Censored quantile instrumental variable (regression) Syntax cqiv depvar [varlist] (endogvar = instrument) [weight] [, options]2020-6-10 21:56 - xuehe - Stata专版
基于平滑的分位数面板数据模型的简单估计
分位数回归
0 个回复 - 491 次查看 摘要翻译： Canay(2011)提出的分位数面板数据模型的两步估计器，由于直观简单，计算成本低，近年来在实证研究中得到了广泛的应用。本文回顾了Canay(2011)的估计量，指出在他的渐近分析中，由于对固定效应的估计而导致 ...2022-3-8 19:48 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 491 次查看 摘要翻译： Canay(2011)提出的分位数面板数据模型的两步估计器，由于直观简单，计算成本低，近年来在实证研究中得到了广泛的应用。本文回顾了Canay(2011)的估计量，指出在他的渐近分析中，由于对固定效应的估计而导致 ...2022-3-8 19:48 - 能者818 - Forum
二元分位数回归的估计及其应用
纵向数据
0 个回复 - 320 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个二元纵向数据设置中的分位数回归框架。设计了一种新的马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来拟合该模型，并在仿真研究中证明了其计算效率。所提出的方法是灵活的，因为它可以考虑共同的和个体特定 ...2022-3-8 19:01 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 320 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个二元纵向数据设置中的分位数回归框架。设计了一种新的马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法来拟合该模型，并在仿真研究中证明了其计算效率。所提出的方法是灵活的，因为它可以考虑共同的和个体特定 ...2022-3-8 19:01 - 可人4 - Forum
分位数估计的受控分层
0 个回复 - 159 次查看 摘要翻译： 本文提出并讨论了具有随机输入参数的复杂模型输出分位数估计的方差减少技术。这些技术是基于简化模型的使用，如元模型或响应曲面。简化后的模型可作为控制变量；或者采用剔除法对输入参数在规定的相关地层 ...2022-4-7 09:00 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 159 次查看 摘要翻译： 本文提出并讨论了具有随机输入参数的复杂模型输出分位数估计的方差减少技术。这些技术是基于简化模型的使用，如元模型或响应曲面。简化后的模型可作为控制变量；或者采用剔除法对输入参数在规定的相关地层 ...2022-4-7 09:00 - 何人来此 - Forum
工具变量分位数回归的平均估计
0 个回复 - 1157 次查看 摘要翻译： 为了提高工具变量分位数回归(IVQR)估计的有限样本效率，提出了平均估计方法。首先，我将Cheng，Liao，Shi(2019)的平均GMM框架应用到IVQR模型中。我建议使用通常的分位数回归矩进行平均，以利用内生性不太 ...2022-3-25 17:40 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 1157 次查看 摘要翻译： 为了提高工具变量分位数回归(IVQR)估计的有限样本效率，提出了平均估计方法。首先，我将Cheng，Liao，Shi(2019)的平均GMM框架应用到IVQR模型中。我建议使用通常的分位数回归矩进行平均，以利用内生性不太 ...2022-3-25 17:40 - kedemingshi - Forum
工具变量分位数的光滑估计方程
回归
0 个回复 - 325 次查看 摘要翻译： 工具变量分位数回归的矩条件或估计方程涉及不连续的指示函数。我们使用平滑估计方程(SEE)，带宽$H$。我们证明了SEE向量的均方误差(MSE)在某些$h>0$时最小，从而使估计方程和相关参数估计的渐近MSE更小。同 ...2022-3-7 19:59 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 325 次查看 摘要翻译： 工具变量分位数回归的矩条件或估计方程涉及不连续的指示函数。我们使用平滑估计方程(SEE)，带宽$H$。我们证明了SEE向量的均方误差(MSE)在某些$h>0$时最小，从而使估计方程和相关参数估计的渐近MSE更小。同 ...2022-3-7 19:59 - 可人4 - Forum
条件密度估计的分位数Copula方法
0 个回复 - 279 次查看 摘要翻译： 我们给出了核型条件密度的一个新的非参数估计。它是基于分位数变换对数据进行有效的变换。通过使用copula表示，它有一个显着的产品形式。基于非参数回归，我们研究了它的渐近性质，并比较了它与竞争对手的 ...2022-3-7 14:17 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 279 次查看 摘要翻译： 我们给出了核型条件密度的一个新的非参数估计。它是基于分位数变换对数据进行有效的变换。通过使用copula表示，它有一个显着的产品形式。基于非参数回归，我们研究了它的渐近性质，并比较了它与竞争对手的 ...2022-3-7 14:17 - 能者818 - Forum
用增量分位数估计监测网络应用
0 个回复 - 133 次查看 摘要翻译： 网络应用程序具有驻留在不同计算机上的软件组件。例如，电子邮件具有数据库、处理和用户界面组件，这些组件可以分布在网络中，并由不同位置或工作组的用户共享。端到端的性能和可靠性度量描述了这些用户组 ...2022-3-6 13:24 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 133 次查看 摘要翻译： 网络应用程序具有驻留在不同计算机上的软件组件。例如，电子邮件具有数据库、处理和用户界面组件，这些组件可以分布在网络中，并由不同位置或工作组的用户共享。端到端的性能和可靠性度量描述了这些用户组 ...2022-3-6 13:24 - nandehutu2022 - Forum
带Stata的删失分位数工具变量估计
0 个回复 - 380 次查看 摘要翻译： 许多应用涉及一个删失因变量和一个内生自变量。切尔诺朱科夫等人。（2015）提出了一种用于这些应用的删失分位数工具变量估计器(CQIV)，该估计器已由Kowalski(2016)等应用。在本文中，我们介绍了一个Stata ...2022-3-3 12:17 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 380 次查看 摘要翻译： 许多应用涉及一个删失因变量和一个内生自变量。切尔诺朱科夫等人。（2015）提出了一种用于这些应用的删失分位数工具变量估计器(CQIV)，该估计器已由Kowalski(2016)等应用。在本文中，我们介绍了一个Stata ...2022-3-3 12:17 - 可人4 - Forum
高维分位数变化点的Oracle估计
回归
0 个回复 - 340 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们考虑了一个高维分位数回归模型，其中两个子种群之间的稀疏结构可能不同。我们给出了回归系数和阈值参数的$\ell_1$-惩罚估计。我们的惩罚估计不仅选择协变量，而且区分具有齐次稀疏性的模型 ...2022-3-2 14:05 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 340 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们考虑了一个高维分位数回归模型，其中两个子种群之间的稀疏结构可能不同。我们给出了回归系数和阈值参数的$\ell_1$-惩罚估计。我们的惩罚估计不仅选择协变量，而且区分具有齐次稀疏性的模型 ...2022-3-2 14:05 - 何人来此 - Forum
急！！stata或者R语言如何画面板数据分位数系数估计图？
0 个回复 - 482 次查看 急！！stata或者R语言如何画面板数据分位数系数估计图？ 如下图2019-9-16 17:00 - 二杰zxj - 悬赏大厅
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R语言面板分位数估计值的置信区间
1 个回复 - 2110 次查看 用R语言做面板分位数回归，但是需要自己构建置信区间，请问加入变量有N个，不包括斜率。怎么构建置信区间，最后的结果有标准误和T值。2016-5-6 16:52 - Nelsh--Deng - R语言论坛
1 个回复 - 2110 次查看 用R语言做面板分位数回归，但是需要自己构建置信区间，请问加入变量有N个，不包括斜率。怎么构建置信区间，最后的结果有标准误和T值。2016-5-6 16:52 - Nelsh--Deng - R语言论坛
【求助】A6非寿险精算第二章中关于分位数估计法的问题
6 个回复 - 2671 次查看 楼主最近在学习A6非寿险精算。在第二章，分位数估计法这里存在疑问。 书P36页例2-7，样本25%和75%的分位数0.65和12.875是怎么算出来的？ 类似的问题在本章节后课后习题5，500题中也有相同的题目。0.2和0.7分位点是 ...2014-5-29 17:09 - zwcalick1989 - CAA、SOA精算师等考证版
6 个回复 - 2671 次查看 楼主最近在学习A6非寿险精算。在第二章，分位数估计法这里存在疑问。 书P36页例2-7，样本25%和75%的分位数0.65和12.875是怎么算出来的？ 类似的问题在本章节后课后习题5，500题中也有相同的题目。0.2和0.7分位点是 ...2014-5-29 17:09 - zwcalick1989 - CAA、SOA精算师等考证版
豪斯曼泰勒估计下还能使用分位数回归么？
3 个回复 - 2017 次查看 论文使用了一组较短的非平衡面板数据，需要研究的关键解释变量中有几个不随时间发生变化，查了半天计量课本，发现可以使用豪斯曼-泰勒估计。想要进一步进行分位数回归，不知在豪斯曼泰勒估计下还能否实现，请教各位大 ...2015-3-11 21:17 - liangqiaohui - Stata专版
3 个回复 - 2017 次查看 论文使用了一组较短的非平衡面板数据，需要研究的关键解释变量中有几个不随时间发生变化，查了半天计量课本，发现可以使用豪斯曼-泰勒估计。想要进一步进行分位数回归，不知在豪斯曼泰勒估计下还能否实现，请教各位大 ...2015-3-11 21:17 - liangqiaohui - Stata专版
估计出copula的参数后，知道了具体的表达式如何求其95%的分位数呀？谢谢了~
3 个回复 - 5407 次查看 通过数据以经估计出了copula的参数，现在需要计算其95%的分位数，如何求呀？谢谢了~2015-5-28 15:29 - 胡小爽 - R语言论坛
3 个回复 - 5407 次查看 通过数据以经估计出了copula的参数，现在需要计算其95%的分位数，如何求呀？谢谢了~2015-5-28 15:29 - 胡小爽 - R语言论坛
stata中，分位数回归怎么做white异方差一致估计
0 个回复 - 1395 次查看 求助，分位数回归分位数回归处理截面数据有必要做white异方差一致估计吗？ 具体的操作方法是？2014-3-17 17:00 - yddd726 - Stata专版
0 个回复 - 1395 次查看 求助，分位数回归分位数回归处理截面数据有必要做white异方差一致估计吗？ 具体的操作方法是？2014-3-17 17:00 - yddd726 - Stata专版
stata 偏态数据 百分位数等 P95区间估计
0 个回复 - 3426 次查看 stata 偏态数据 百分位数、算术均数、几何均数 P95区间估计2013-5-13 17:50 - 蓝_23 - Stata专版
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百分位数可信区间的估计 用R怎么实现
0 个回复 - 2104 次查看 手上有组偏态分布资料，对数变换还不行， 试图对5%和95%等百分位数的CI进行确定， 现在试用R，50% 可以用wilcox.test, 5%，这些怎么弄呢，看文献是使用bootstraps，按文献思路是 1.进行bootstraps抽样（有放回 ...2013-3-5 15:39 - vicage - R语言论坛
0 个回复 - 2104 次查看 手上有组偏态分布资料，对数变换还不行， 试图对5%和95%等百分位数的CI进行确定， 现在试用R，50% 可以用wilcox.test, 5%，这些怎么弄呢，看文献是使用bootstraps，按文献思路是 1.进行bootstraps抽样（有放回 ...2013-3-5 15:39 - vicage - R语言论坛
请教分位数回归估计结果的做图
1 个回复 - 1949 次查看 我对如下方程进行分位数回归(sqreg)： y=x0+b1x1++b2x2+b3x3+b4x4+....+ε 根据上述方程的估计结果 请问：怎样做出其中某个变量回归系数，例如b1在各分位数的图形（不需要其他变量估计值的图形）？ 另外 ...2011-8-10 12:31 - hutt - Stata专版
1 个回复 - 1949 次查看 我对如下方程进行分位数回归(sqreg)： y=x0+b1x1++b2x2+b3x3+b4x4+....+ε 根据上述方程的估计结果 请问：怎样做出其中某个变量回归系数，例如b1在各分位数的图形（不需要其他变量估计值的图形）？ 另外 ...2011-8-10 12:31 - hutt - Stata专版
如何在R中非参数模型的分位数估计？
3 个回复 - 2964 次查看 RT。。。请教各位大侠，不知道有没有实现的程序段，或者相关的参考资料？！不胜感激！2009-3-1 21:20 - leedoubleyuan - R语言论坛
3 个回复 - 2964 次查看 RT。。。请教各位大侠，不知道有没有实现的程序段，或者相关的参考资料？！不胜感激！2009-3-1 21:20 - leedoubleyuan - R语言论坛
烟草路的车头灯到低出生体重的结果-来自一组分位数回归估计和异质面板创建的证据-日期:20080508
0 个回复 - 209 次查看 2004-9-13 19:23 - 支出乘数926 - Forum
0 个回复 - 209 次查看 2004-9-13 19:23 - 支出乘数926 - Forum
