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ESG表现制造业高质量发展与上市公司数字化转型2011-2022现金流量比率营业收入增长率资0 个回复 - 330 次查看 ESG表现制造业高质量发展与上市公司数字化转型2011-2022现金流量比率营业收入增长率资产负债率（附数据+代码、参考文献）数据来源：上市公司年报、华证ESG评级数据时间跨度：2011-2022年（参考文献采用数据为2010-20 ...2024-2-22 19:40 - yusb - 现金交易版
【顶刊核心变量】2022-2000年上市公司企业知识产权司法保护数据（已处理，可做双重差)0 个回复 - 281 次查看 1.资料名称：2022-2000年上市公司企业知识产权司法保护数据2.测算方式：参考《经济研究》黎文靖（2021）老师的研究，北京、上海以及广州于 2014 年作为试点设立了知识产权法院，并开始受理辖区内的知识产权 案件， ...2023-10-31 12:01 - gcf8800 - 现金交易版
【论文复刻】企业ESG表现会影响审计意见吗实证分析Stata代码（2009-2022年数据）6 个回复 - 2754 次查看 ●论文复刻●企业ESG表现会影响审计意见吗 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]包含华证ESG、商道融绿ESG数据 [*]常用控制变量数据 [*]如何对缺失值 ...2023-8-31 16:54 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata面板数据回归模型(固定效应、双向固定效应)---包含数据和理论和结果详细解释12 个回复 - 62517 次查看 作者跟随导师做科研课题时，研究了中国的金融效率的空间溢出效应，第一步先用三阶段dea模型测算了金融效率，再使用空间计量测算了空间溢出效应，因此有了空间计量的文档教学。本文旨在整理面板数据模型的回归，帮助 ...2020-3-14 01:00 - bryanlzs - 现金交易版
双向固定效应的Heckman两步法
15 个回复 - 10387 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:24 - 几哈三 - 求助成功区
15 个回复 - 10387 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:24 - 几哈三 - 求助成功区
求助：双向固定效应模型中时间趋势项出现多重共线性问题。
18 个回复 - 17658 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
18 个回复 - 17658 次查看 各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。 其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可 ...2019-1-17 17:55 - 28744_pxapp - Stata专版
双向固定效应模型
0 个回复 - 939 次查看 中国“一带一路”沿线城市能源消费影响因素研究——基于双向固定效应模型 财政分权与地方ZF环保支出对环境治理效率的影响分析——基于一项省级面板数据的双向固定效应模型 交通基础设施促进经济增长的时空差异与机 ...2022-7-12 11:33 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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双向固定效应模型
0 个回复 - 863 次查看 中国“一带一路”沿线城市能源消费影响因素研究——基于双向固定效应模型 数字经济发展对中国绿色生态效率的影响研究——基于双向固定效应模型 异质性环境政策对企业技术创新能力影响实证分析——基于双向固定效应 ...2022-7-8 11:27 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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请教版主，连老师，stata能处理双向固定效应模型吗
34 个回复 - 42991 次查看 请教版主，连老师，stata能处理双向固定效应模型吗？ 具体有什么命令可以操作呢？ 有没有一些文献可以参考啊？ 您都见多识广，希望能得到大家的帮助！！！ 谢谢了！2009-11-20 21:31 - kk22boy - Stata专版
34 个回复 - 42991 次查看 请教版主，连老师，stata能处理双向固定效应模型吗？ 具体有什么命令可以操作呢？ 有没有一些文献可以参考啊？ 您都见多识广，希望能得到大家的帮助！！！ 谢谢了！2009-11-20 21:31 - kk22boy - Stata专版
带异质性处理效应的双向固定效应估计不稳健时，模糊DID来了
5 个回复 - 5991 次查看 具有周期和组固定效应的线性回归被广泛用于估计处理效应。[/backcolor]研究表明，它们估计了每一组和每一时期的平均处理效应(ATE)的加权和，其权重可能为负。[/backcolor]例如，由于权值为负，线性回归系数可能为负， ...2020-11-29 16:27 - xuehe - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 5991 次查看 具有周期和组固定效应的线性回归被广泛用于估计处理效应。[/backcolor]研究表明，它们估计了每一组和每一时期的平均处理效应(ATE)的加权和，其权重可能为负。[/backcolor]例如，由于权值为负，线性回归系数可能为负， ...2020-11-29 16:27 - xuehe - 计量经济学与统计软件
-a2reg-双向固定效应
15 个回复 - 9117 次查看 1、引言 [hr] 问题：根据面板数据的特性，在回归模型的设定的有效性问题上，我们需要检验混合估计模型、固定效应模型（Fixed-Effect Model）以及随机效应模型（Random-Effect Model）的有效性，其中固定效应又包括 ...2015-8-2 12:06 - 匿名 - 经管代码库
15 个回复 - 9117 次查看 1、引言 [hr] 问题：根据面板数据的特性，在回归模型的设定的有效性问题上，我们需要检验混合估计模型、固定效应模型（Fixed-Effect Model）以及随机效应模型（Random-Effect Model）的有效性，其中固定效应又包括 ...2015-8-2 12:06 - 匿名 - 经管代码库
双向固定效应下时间虚拟变量结果与引入时间趋势结果相差过大？
17 个回复 - 11495 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
17 个回复 - 11495 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
用月度数据做双重差分模型的双向固定效应，数据怎么排布呢，月份和年份各占一列吗
7 个回复 - 514 次查看 数据用的是2017年1月-2020年1月，如果想做月度固定效应和年度固定效应，是不是应该将数据如下排布呢2024-1-1 14:17 - hipromise - Stata专版
7 个回复 - 514 次查看 数据用的是2017年1月-2020年1月，如果想做月度固定效应和年度固定效应，是不是应该将数据如下排布呢2024-1-1 14:17 - hipromise - Stata专版
probitfe和logitfe：probit和logit模型的偏差修正
双向固定效应
3 个回复 - 4734 次查看 摘要翻译： 我们提出了Stata命令probitfe和logitfe，它们估计具有个体和/或时间未观察到的影响的probit和logit面板数据模型。由于附带参数问题，估计未观测效应的固定效应面板数据方法可能存在严重偏差（Neyman和Sco ...2022-3-6 15:05 - 能者818 - Forum
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双向固定效应模型---年份固定效应不显著
14 个回复 - 15781 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
14 个回复 - 15781 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
双向固定效应全部模型回归后系数只有一颗星，请问这个显著水平能够用来验证假说吗
15 个回复 - 11923 次查看 回归共有四个模型，解释变量系数都是在10%的水平上显著，可以使用这一回归结果吗？2021-10-6 19:44 - 小熊饼干b - Stata专版
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PSM结果变量、双向固定效应模型下的处理效应两步法、多时点渐进DID
11 个回复 - 9339 次查看 各位老师同学大家好，想请教一些问题：1.如果被解释变量有两个，y1和y2，在进行PSM时使用y1做outcome结果变量。当需要以y2为被解释变量时，是不是不需要以y2为结果变量再进行一次PSM了呢？（PSM的过程貌似没有用到结 ...2019-10-4 08:45 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
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【求助】双向固定效应如何添加虚拟变量呀
7 个回复 - 2652 次查看 最近在写硕士毕业论文，在用传统引力模型对中国进出口贸易额进行回归时，我看好多文献都是在传统引力模型里添加【是否拥有共同边境】、【是否拥有共同语言】等这样一些非时变的虚拟变量，我在使用 xtreg lnexport x1 ...2022-1-8 23:12 - ll457796903 - Stata专版
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stata做双向固定效应模型中的地区固定向出现 omitted because of collinearity
7 个回复 - 2064 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
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双向固定效应模型的命令
19 个回复 - 31078 次查看 请问大家，Stata中固定效应是后面加fe 双向固定效应是怎样做出来的？命令是什么2021-11-17 21:16 - 121234567891 - Stata专版
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做双向固定效应回归时，gdp结果显示为omitted是怎么回事
17 个回复 - 14113 次查看 研究的银行数据，宏观经济变量GDP作为控制变量，但是GDP是一个时间序列数据，在做双向固定效应回归时，结果总是显示为omitted，是什么意思啊，求大神指点。拜托了~2015-1-21 13:52 - amandaqiqi - Stata专版
17 个回复 - 14113 次查看 研究的银行数据，宏观经济变量GDP作为控制变量，但是GDP是一个时间序列数据，在做双向固定效应回归时，结果总是显示为omitted，是什么意思啊，求大神指点。拜托了~2015-1-21 13:52 - amandaqiqi - Stata专版
散点图与双向固定结果符号相反
6 个回复 - 1755 次查看 请问为什么散点图显示是正向关系，但用双向固定模型回归出来时符号就相反，变为负向关系了？2022-5-31 21:42 - 兔朱迪 - Stata专版
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多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？
18 个回复 - 20718 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
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面板双向固定效应模型怎么进行sobel检验
3 个回复 - 3765 次查看 sobel检验： sgmediation debt_gdp, iv(aging) mv(ftr) cv(aging2 urb ln_fdi cpi fis ln_fai) 模型是双向固定效应，该怎么改这个命令呀2022-3-29 11:17 - gongqie2001 - Stata专版
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xtivreg2 做双向固定效应的命令
11 个回复 - 12891 次查看 xtivreg2 capdeep industry trade pgdp soe i.year (caizheng1=l.caizheng1), fe r capdeep 是被解释变量，industry trade pgdp soe 是控制变量，caizheng1是内生变量，想做双向固定效应，为什么这个i.year老是报错 ...2022-7-6 13:32 - Bigeyes - Stata专版
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大N小T面板数据stata做双向固定分析时时间虚拟变量被 omitted
7 个回复 - 3856 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
7 个回复 - 3856 次查看 大N小T面板数据stata做双向固定分析时，生成时间虚拟变量，已经drop yr1之后，还是有一个时间虚拟变量被 omitted。那么出来的结果能不能直接用呢？还是要删除可能存在的共线性变量重新构建模型？2018-8-28 15:52 - 宅近青山同谢脁 - 爱问频道
如何在双向固定效应模型的回归结果中不显示虚拟变量
3 个回复 - 6419 次查看 本人在用stata做模型时，加入虚拟变量有大概3000，但是这些显示在论文中占篇幅，且无益处，不知道有没有什么办法，可以使最后结果陈列时，只陈列关心的变量2019-3-27 12:59 - 珺珺珺珺 - Stata专版
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双向固定效应 但是stata显示多重共线性，删掉了时间dummy
8 个回复 - 6769 次查看 各位前辈们好 我用的面板数据，10年，n=35 要加一个时间dummy，以此来去除时间趋势 用了tab year,gen(year) 这个code，然后生成了时间dummy，可是固定效应回归时，显示下方结果 xtreg construction_area ...2017-9-25 11:02 - cascade1010 - Stata专版
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为什么xtreg和reghdfe控制双向固定效应进行回归得到的结果不同
13 个回复 - 5666 次查看 如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： [*]xtreg Y X Control,vce(cluster id) [*]xtreg Y X Control,vce(robust) [*]xtreg Y X Control,fe r ...2023-8-2 10:03 - RedStinger - Stata专版
13 个回复 - 5666 次查看 如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： [*]xtreg Y X Control,vce(cluster id) [*]xtreg Y X Control,vce(robust) [*]xtreg Y X Control,fe r ...2023-8-2 10:03 - RedStinger - Stata专版
空间固定效应、时间效应和双向固定效应如何选取
15 个回复 - 11865 次查看 LR检验中，一个拒绝一个接受，应如何选取？ . lrtest both ind,df(29) Likelihood-ratio test Assumption: ind nested within both LR chi2(29) = 28.68 Prob > chi2 = 0.4817 . lrtest both t ...2021-12-27 16:13 - jjl1985 - Stata专版
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关于双向固定效应的稳健性检验问题
1 个回复 - 834 次查看 在双向固定效应模型中，总共有7个自变量3个控制变量，其中3个自变量对因变量正向显著，2个自变量对因变量负向显著（在假设中是正的），1个控制变量对因变量正向显著。在滞后一期的回归中，其他的结果没有变化，只有原 ...2024-2-17 01:40 - 15536543428 - 农林经济学
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使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4274 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4274 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
用Stata做双向固定效应模型，跑出来的结果少了一个年份和城市，不知道怎么解决。
7 个回复 - 2564 次查看 代码是xtset city yearreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 i.city i.year 一个16个城市，2016到2020年，出来的结果只有2-16，15个城市，1消失了，year那一列2016也没有。2023-3-4 21:12 - WZM- - Stata专版
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双向固定效应的稳健性检验可以用动态面板么
3 个回复 - 635 次查看 原始模型：xtreg y x control i.year,fe 稳健性检验： gen ly=l.y xtreg y x l.y control i.year,fe 就是把y的滞后一期放入方程右边，用双向固定效应来做。请问稳健性检验可以这样做么？我看有论文用这个 ...2023-1-11 18:21 - 论文好简单 - Stata专版
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双向固定效应模型 稳健性检验 单位根检验 内生性问题
3 个回复 - 2291 次查看 求问各位大神三个问题 1、双向固定效应模型的稳健性检验可以通过增加控制变量来进行吗 2、双向固定效应必须要进行单位根检验吗 3、双向固定的内生性有必要进行吗，如果要检验内 ...2023-6-6 21:04 - 写出论文 - Stata专版
3 个回复 - 2291 次查看 求问各位大神三个问题 1、双向固定效应模型的稳健性检验可以通过增加控制变量来进行吗 2、双向固定效应必须要进行单位根检验吗 3、双向固定的内生性有必要进行吗，如果要检验内 ...2023-6-6 21:04 - 写出论文 - Stata专版
关于单向固定效应模型和双向固定效应模型
19 个回复 - 21704 次查看 各位，请问为何在运用stata估计单向固定效应时大部分系数均是显著的，但是运用双向固定效应模型时却有很多系数是不显著的？2012-9-4 16:23 - gagugagu - Stata专版
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求助Stata内生性检验怎么做（以对面板进行双向固定效应模型回归）
5 个回复 - 1964 次查看 求助已经做完xi:xtreg i.year i.city ,vce(cluster city )，之后内生性检验是一个什么逻辑啊，已经被豪斯曼检验、工具变量、断点回归搞晕了2023-5-14 21:31 - 青山arcy - Stata专版
5 个回复 - 1964 次查看 求助已经做完xi:xtreg i.year i.city ,vce(cluster city )，之后内生性检验是一个什么逻辑啊，已经被豪斯曼检验、工具变量、断点回归搞晕了2023-5-14 21:31 - 青山arcy - Stata专版
固定效应模型，单一固定结果显著，但时间个体双向固定结果变得不显著
1 个回复 - 1379 次查看 被解释变量和控制变量是企业层面，解释变量是市级层面，豪斯曼检验用固定效应模型，固定效应模型回归结果： 1、不带控制变量，不固定时间和个体，显著 2、带控制变量，不固定时间和个体，显著 3、带控制变量，固定 ...2023-8-14 22:34 - kuriyamamiya - Stata专版
1 个回复 - 1379 次查看 被解释变量和控制变量是企业层面，解释变量是市级层面，豪斯曼检验用固定效应模型，固定效应模型回归结果： 1、不带控制变量，不固定时间和个体，显著 2、带控制变量，不固定时间和个体，显著 3、带控制变量，固定 ...2023-8-14 22:34 - kuriyamamiya - Stata专版
固定效应模型，时间固定，个体固定，双向固定的系数显著对比。
9 个回复 - 971 次查看 个体固定， encode ID,gen(id) xtset id year xtreg y x1 x2 x3 x4 控制变量,fe 时间固定， xtset year id xtreg y x1 x2 x3 x4 控制 ...2024-1-19 15:42 - vif4 - Stata专版
9 个回复 - 971 次查看 个体固定， encode ID,gen(id) xtset id year xtreg y x1 x2 x3 x4 控制变量,fe 时间固定， xtset year id xtreg y x1 x2 x3 x4 控制 ...2024-1-19 15:42 - vif4 - Stata专版
请问双向固定效应模型中的交叉项怎么做呢？
5 个回复 - 13795 次查看 如题，我会用stata做基本的双向固定效应模型，对省份和年份都进行了固定。但是不会控制省份和年份的交叉固定效应，请教各位大神怎么做呢？2015-10-28 16:55 - 菜田小鸟 - Stata专版
5 个回复 - 13795 次查看 如题，我会用stata做基本的双向固定效应模型，对省份和年份都进行了固定。但是不会控制省份和年份的交叉固定效应，请教各位大神怎么做呢？2015-10-28 16:55 - 菜田小鸟 - Stata专版
双重差分进行双向固定效应回归时六年的年份虚拟变量被ommited了怎么办
4 个回复 - 912 次查看 数据用的是各产品10-20年的贸易数据，模型是双重差分模型，双向固定效应，得出的回归结果如下图，几年的时间虚拟变量被忽略了，这样的情况下回归结果还可靠吗，如果不可靠应该怎么调整呢，初次发帖希望可以有收获，谢 ...2023-12-31 16:25 - hipromise - Stata专版
4 个回复 - 912 次查看 数据用的是各产品10-20年的贸易数据，模型是双重差分模型，双向固定效应，得出的回归结果如下图，几年的时间虚拟变量被忽略了，这样的情况下回归结果还可靠吗，如果不可靠应该怎么调整呢，初次发帖希望可以有收获，谢 ...2023-12-31 16:25 - hipromise - Stata专版
双向固定效应与单向固定效应系数符号不一致
14 个回复 - 18286 次查看 本人在做回归的时候，单独固定截面效应与单独固定时间效应后，某自变量系数的符号是一样的。但都与利用双向固定效应时所得到的系数的符号相反。 为什么是相反的？ 万分感谢！2012-5-4 21:38 - qilinyin - Stata专版
14 个回复 - 18286 次查看 本人在做回归的时候，单独固定截面效应与单独固定时间效应后，某自变量系数的符号是一样的。但都与利用双向固定效应时所得到的系数的符号相反。 为什么是相反的？ 万分感谢！2012-5-4 21:38 - qilinyin - Stata专版
关于选择个体固定效应和双向固定效应
19 个回复 - 27644 次查看 我做了个体固定效应和双向固定效应，检验结果发现要用双向固定效应，但两种回归存在很大的差异，双向回归使得我的主要解释变量变得不显著，个体固定效应结果更符合实际并且更加适合我研究的问题和结论，我是否应该从 ...2014-11-9 11:15 - memelulu520 - Stata专版
19 个回复 - 27644 次查看 我做了个体固定效应和双向固定效应，检验结果发现要用双向固定效应，但两种回归存在很大的差异，双向回归使得我的主要解释变量变得不显著，个体固定效应结果更符合实际并且更加适合我研究的问题和结论，我是否应该从 ...2014-11-9 11:15 - memelulu520 - Stata专版
求解答，双向固定效应回归和GMM做出来的核心解释变量的系数相反怎么办呢
4 个回复 - 709 次查看 求解答，双向固定效应回归和GMM做出来的核心解释变量的系数相反怎么办呢，GMM结果系数为负，想让其为正，有什么办法吗，这是我的代码，xtabond2 Score l.Score inf $xlist i.year, gmmstyle(l.Score) ivstyle(ind fi ...2023-12-22 17:27 - 71900ab33 - Stata专版
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关于面板数据双向固定效应的命令
5 个回复 - 643 次查看 请教一下大佬们 我在读文献的时候发现这种操作，确实城市层面的变化不能全面概括更宏观层次的省级层面的变化，所以想知道做了城市固定效应和年份固定效应之后（xtreg y x i.year,fe r）再怎么加省份——年份固定效应 ...2023-11-15 21:17 - 21058_pxapp - Stata专版
5 个回复 - 643 次查看 请教一下大佬们 我在读文献的时候发现这种操作，确实城市层面的变化不能全面概括更宏观层次的省级层面的变化，所以想知道做了城市固定效应和年份固定效应之后（xtreg y x i.year,fe r）再怎么加省份——年份固定效应 ...2023-11-15 21:17 - 21058_pxapp - Stata专版
求助！面板数据做双向固定效应模型
7 个回复 - 832 次查看 求助！小白写论文。核心解释变量为x，被解释变量为y。请问面板数据做双向固定效应模型时，y与x之间回归不显著，但是y与lnx（x取对数）之间回归显著，请问可以继续研究吗？ 此时回归系数该如何解释？ 后续若逐个加入 ...2023-8-29 21:52 - qianshu1234 - Stata专版
7 个回复 - 832 次查看 求助！小白写论文。核心解释变量为x，被解释变量为y。请问面板数据做双向固定效应模型时，y与x之间回归不显著，但是y与lnx（x取对数）之间回归显著，请问可以继续研究吗？ 此时回归系数该如何解释？ 后续若逐个加入 ...2023-8-29 21:52 - qianshu1234 - Stata专版
双向固定效应和LSDV法
0 个回复 - 477 次查看 学术渣渣，在对数据进行各种检验之后，我的数据适合做双向固定效应模型，我应用了xtreg y x1 x2 i,year,fe r命令，但是在做回归的过程中，发现很多变量都不显著，我现在想用LSDV法，如果进行时间个体双固定的话，命令 ...2023-11-2 11:19 - xinliu0506 - Stata专版
0 个回复 - 477 次查看 学术渣渣，在对数据进行各种检验之后，我的数据适合做双向固定效应模型，我应用了xtreg y x1 x2 i,year,fe r命令，但是在做回归的过程中，发现很多变量都不显著，我现在想用LSDV法，如果进行时间个体双固定的话，命令 ...2023-11-2 11:19 - xinliu0506 - Stata专版
面板数据，双向固定效模型内生性检验
0 个回复 - 539 次查看 用xtivreg2，用解释变量滞后一期做工具变量回归，第一阶段系数是正的，第二阶段系数为负，主回归也是负的，但是我看那些需要比对的F值什么的都是OK的那算内生性检验通过了吗2023-10-28 20:52 - Z2000514 - Stata专版
0 个回复 - 539 次查看 用xtivreg2，用解释变量滞后一期做工具变量回归，第一阶段系数是正的，第二阶段系数为负，主回归也是负的，但是我看那些需要比对的F值什么的都是OK的那算内生性检验通过了吗2023-10-28 20:52 - Z2000514 - Stata专版
面板数据双向固定效应控制变量读不显著怎么办
9 个回复 - 772 次查看 想问下各位大神，面板数据双向固定效应，控制变量都不显著正常吗？或者有什么比较好的解决方法吗？2023-8-9 17:22 - yuzhebau - Stata专版
9 个回复 - 772 次查看 想问下各位大神，面板数据双向固定效应，控制变量都不显著正常吗？或者有什么比较好的解决方法吗？2023-8-9 17:22 - yuzhebau - Stata专版
多期DID双向固定效应回顾系数相反
3 个回复 - 1127 次查看 求助，本人按照参考文献筛选了数据，进行基准回归和平行趋势检验时，发现都是显著正相关，但是参考文献是负相关。同时，尝试了很多方法，发现不固定城市时，得到的结果是负相关，但是本身模型设定就是城市和时间双向 ...2023-9-14 22:37 - 芽呀呀呀呀 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1127 次查看 求助，本人按照参考文献筛选了数据，进行基准回归和平行趋势检验时，发现都是显著正相关，但是参考文献是负相关。同时，尝试了很多方法，发现不固定城市时，得到的结果是负相关，但是本身模型设定就是城市和时间双向 ...2023-9-14 22:37 - 芽呀呀呀呀 - 计量经济学与统计软件
请问聚类稳健标准误与双向固定效应如何同时用stata实现？
2 个回复 - 984 次查看 请问双向固定效应和聚类稳健标准误同时使用是否有意义？有意义的话，如何通过STATA实现？2023-4-18 20:46 - zzhjjx - Stata专版
2 个回复 - 984 次查看 请问双向固定效应和聚类稳健标准误同时使用是否有意义？有意义的话，如何通过STATA实现？2023-4-18 20:46 - zzhjjx - Stata专版
面板数据，双向固定效应模型的倒U型关系的工具变量法命令
9 个回复 - 2223 次查看 请问，面板数据，控制了个体和时间效应，研究x与y的倒U型关系，工具变量法命令要怎么写呀？感谢不尽~2023-3-18 22:55 - 写论文的小w - 计量经济学与统计软件
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在双向固定效应模型中年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著
3 个回复 - 3159 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
3 个回复 - 3159 次查看 求问：在确定是否使用双向固定效应模型时，年度虚拟变量t检验不显著，而其联合显著性显著。如果是这种情况，模型还需要继续控制时间效应吗？2020-9-3 15:22 - 经典薄荷味 - Stata专版
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126629 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
33 个回复 - 126629 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
双向固定效应 个体固定效应 相关关系 显著性
12 个回复 - 1692 次查看 请问大神们如果我用双向固定效应，我还有必要关注个体固定效应和不添加控制变量这两种情况的结果吗，因为双向固定 显著、系数为正，但是个体固定和不添加控制变量时 不显著、系数为负，不知道该怎么处理了，论文里怎 ...2023-6-6 20:32 - 写出论文 - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 1692 次查看 请问大神们如果我用双向固定效应，我还有必要关注个体固定效应和不添加控制变量这两种情况的结果吗，因为双向固定 显著、系数为正，但是个体固定和不添加控制变量时 不显著、系数为负，不知道该怎么处理了，论文里怎 ...2023-6-6 20:32 - 写出论文 - 计量经济学与统计软件
双向固定效应 怀特检验 stata
0 个回复 - 374 次查看 想请教一下各位大神 1、双向固定效应模型里常见的检验都有什么，除了异方差的检验还要检验什么呢 2、怀特检验输入 estat imtest ,white为什么stata总是显示invalid subcommand imtest,这种情况应该怎么处理呢2023-6-12 21:47 - 写出论文 - Stata专版
0 个回复 - 374 次查看 想请教一下各位大神 1、双向固定效应模型里常见的检验都有什么，除了异方差的检验还要检验什么呢 2、怀特检验输入 estat imtest ,white为什么stata总是显示invalid subcommand imtest,这种情况应该怎么处理呢2023-6-12 21:47 - 写出论文 - Stata专版
非平衡面板数据N有3000多个t4个双向固定不显著可以只固定时间吗
1 个回复 - 277 次查看 非平衡面板数据N有3000多个t4个双向固定不显著可以只固定时间吗2023-6-10 23:55 - 在热爱生活 - Stata专版
1 个回复 - 277 次查看 非平衡面板数据N有3000多个t4个双向固定不显著可以只固定时间吗2023-6-10 23:55 - 在热爱生活 - Stata专版
父母受教育年限和程度这类不随时间变化的变量可以放入双向固定效应模型吗
1 个回复 - 415 次查看 求助大家，使用cfps数据进行面板数据固定效应回归时发现，控制变量加入受教育程度年限这类变量比较专业和显著，是可以得到结果，但是有人说这类变量按理说已经不随时间变化，你固定了时间效应是应该被omit掉的，没有 ...2023-6-9 15:26 - 忽忽hu - Stata专版
1 个回复 - 415 次查看 求助大家，使用cfps数据进行面板数据固定效应回归时发现，控制变量加入受教育程度年限这类变量比较专业和显著，是可以得到结果，但是有人说这类变量按理说已经不随时间变化，你固定了时间效应是应该被omit掉的，没有 ...2023-6-9 15:26 - 忽忽hu - Stata专版
双向固定效应处理行业
1 个回复 - 567 次查看 请问大家，在输入图上的命令之后，设置面板数据出现这样的提示是怎么回事呀？2023-6-1 10:43 - 15225890526 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 567 次查看 请问大家，在输入图上的命令之后，设置面板数据出现这样的提示是怎么回事呀？2023-6-1 10:43 - 15225890526 - 计量经济学与统计软件
双向固定效应模型
4 个回复 - 1033 次查看 计量小白求教。当分别做个体固定效应和时间固定效应时，结果显著、系数也是正的，但做同时固定个体和时间的双向固定时，结果显著、系数为负值，这是为什么？2023-2-22 09:49 - 123_v - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1033 次查看 计量小白求教。当分别做个体固定效应和时间固定效应时，结果显著、系数也是正的，但做同时固定个体和时间的双向固定时，结果显著、系数为负值，这是为什么？2023-2-22 09:49 - 123_v - 计量经济学与统计软件
加入双向固定效应之后是否还需要进行单位根检验
6 个回复 - 2944 次查看 我的面板数据（31省11年）已经确定需要做双向固定效应，加入时间的dummy之后应该能控制住大部分的时间趋势吧，那我还需要做单位根和协整吗？2017-3-15 16:06 - jichehan - Stata专版
6 个回复 - 2944 次查看 我的面板数据（31省11年）已经确定需要做双向固定效应，加入时间的dummy之后应该能控制住大部分的时间趋势吧，那我还需要做单位根和协整吗？2017-3-15 16:06 - jichehan - Stata专版
双向固定效应模型
9 个回复 - 3523 次查看 最近在做面板数据，使用双向固定效应模型（按照陈强老师的《计量经济学第二版》检测的的结果选择的模型，个体与时间效应均显著）。但是在出回归结果的时候遇到了出乎意料的答案。本来我在做实证前为了保险先看了一下 ...2022-4-1 16:26 - 写不出论文的傻小子 - Stata专版
9 个回复 - 3523 次查看 最近在做面板数据，使用双向固定效应模型（按照陈强老师的《计量经济学第二版》检测的的结果选择的模型，个体与时间效应均显著）。但是在出回归结果的时候遇到了出乎意料的答案。本来我在做实证前为了保险先看了一下 ...2022-4-1 16:26 - 写不出论文的傻小子 - Stata专版
stata.双向固定效应不显著
9 个回复 - 5431 次查看 个体固定效应时核心解释变量显著，加入时间固定效应后，核心解释变量不显著，甚至系数符号变为负的，想问一下各位大神，应该如何解决呀2022-2-13 20:17 - 17864229638 - Forum
9 个回复 - 5431 次查看 个体固定效应时核心解释变量显著，加入时间固定效应后，核心解释变量不显著，甚至系数符号变为负的，想问一下各位大神，应该如何解决呀2022-2-13 20:17 - 17864229638 - Forum
关于双向固定效应模型
0 个回复 - 600 次查看 请问大家，reg y x1 x2 i.year i.industry ,vce(cluster id ) 是双向固定时间和行业并使用公司层面上的聚类标准误的模型吗2023-5-24 17:23 - 霜冻QQ - 经管代码库
0 个回复 - 600 次查看 请问大家，reg y x1 x2 i.year i.industry ,vce(cluster id ) 是双向固定时间和行业并使用公司层面上的聚类标准误的模型吗2023-5-24 17:23 - 霜冻QQ - 经管代码库
双向固定效应模型如何考虑宏观因素？
1 个回复 - 469 次查看 请问在研究环境保护税与微观企业的经济行为之间的关系时，用到双向固定效应模型，但是由于2020年-2022年疫情，如何处理疫情这个外部环境的影响？或者将其如何作为控制量考虑进模型中，谢谢2023-5-13 13:33 - 134679qwer - Stata专版
1 个回复 - 469 次查看 请问在研究环境保护税与微观企业的经济行为之间的关系时，用到双向固定效应模型，但是由于2020年-2022年疫情，如何处理疫情这个外部环境的影响？或者将其如何作为控制量考虑进模型中，谢谢2023-5-13 13:33 - 134679qwer - Stata专版
行业-年份双向固定效应，核心解释变量不显著
1 个回复 - 471 次查看 求助！！！用reghdfe回归。分别控制年份和行业被解释变量都是显著的，同时控制行业和年份就不显著了，求问这是什么原因，该怎么解决？2023-4-5 17:07 - 桑葚儿儿 - Stata专版
1 个回复 - 471 次查看 求助！！！用reghdfe回归。分别控制年份和行业被解释变量都是显著的，同时控制行业和年份就不显著了，求问这是什么原因，该怎么解决？2023-4-5 17:07 - 桑葚儿儿 - Stata专版
双向固定效应模型stata命令
2 个回复 - 1224 次查看 求问在做DID双向固定效应模型中，命令可以不可以写成<br> xtreg Y DID X1 X2 X3 X4 i.year i.city <br> 这样用个体的虚拟变量代替原来代码中的个体固定效应？<br>2023-3-4 12:28 - wj6091 - Forum
2 个回复 - 1224 次查看 求问在做DID双向固定效应模型中，命令可以不可以写成<br> xtreg Y DID X1 X2 X3 X4 i.year i.city <br> 这样用个体的虚拟变量代替原来代码中的个体固定效应？<br>2023-3-4 12:28 - wj6091 - Forum
双向固定效应结果怎么时间和个体都缺了第一个？
4 个回复 - 1608 次查看 我用的数据是从1986-2021年的，涉及到13个城市，做双向固定效应。但是结果里边怎么都各自缺了第一个年份和城市呀？ 我在B站上看一个up做的就不缺，就很迷惑。 请前辈指点指点我吧。小白提前谢谢各位前辈了。 ...2023-4-1 17:44 - 马红梅加油 - Stata专版
4 个回复 - 1608 次查看 我用的数据是从1986-2021年的，涉及到13个城市，做双向固定效应。但是结果里边怎么都各自缺了第一个年份和城市呀？ 我在B站上看一个up做的就不缺，就很迷惑。 请前辈指点指点我吧。小白提前谢谢各位前辈了。 ...2023-4-1 17:44 - 马红梅加油 - Stata专版
有哪些行业和年份的双向固定效应模型命令啊
0 个回复 - 747 次查看 小白一个，前几天不知道用哪个命令做出来的结果显著了！！后来怎么都想不起来是哪个命令了2023-4-3 17:31 - 胡闻洛 - 跨学科讨论区
0 个回复 - 747 次查看 小白一个，前几天不知道用哪个命令做出来的结果显著了！！后来怎么都想不起来是哪个命令了2023-4-3 17:31 - 胡闻洛 - 跨学科讨论区
什么是双向固定效应模型
18 个回复 - 95034 次查看 什么是双向固定效应模型（two-way fixed effects model ）2011-10-31 16:24 - xjb19870126 - Stata专版
18 个回复 - 95034 次查看 什么是双向固定效应模型（two-way fixed effects model ）2011-10-31 16:24 - xjb19870126 - Stata专版
双向固定效应模型
0 个回复 - 568 次查看 楼主小白，自学的stata，想请问各位老师，为什么使用双向固定效应模型之后，所有的控制变量都不显著呢，但是在其他文章当中类似的控制变量是显著的，并且所有的相关系数都很大，需要怎么去解决呢？以及我在做的时候， ...2023-3-17 15:35 - mia202117 - Stata专版
0 个回复 - 568 次查看 楼主小白，自学的stata，想请问各位老师，为什么使用双向固定效应模型之后，所有的控制变量都不显著呢，但是在其他文章当中类似的控制变量是显著的，并且所有的相关系数都很大，需要怎么去解决呢？以及我在做的时候， ...2023-3-17 15:35 - mia202117 - Stata专版
双向固定效应模型可以解决内生性吗
3 个回复 - 7679 次查看 看了一些文章，有的文章好像只做固定个体和固定时间的双向固定效应模型了，并没有做2sls或者gmm等处理内生性的方法，想问问如果我毕业论文里只用双向固定效应的话，会被老师们批评没有解决内生性吗？2018-3-31 08:47 - 琉璃猫假面 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 7679 次查看 看了一些文章，有的文章好像只做固定个体和固定时间的双向固定效应模型了，并没有做2sls或者gmm等处理内生性的方法，想问问如果我毕业论文里只用双向固定效应的话，会被老师们批评没有解决内生性吗？2018-3-31 08:47 - 琉璃猫假面 - 计量经济学与统计软件
总样本双向固定效应显著，但是分异质性以后时间固定效应不显著了怎么办？
3 个回复 - 1771 次查看 总样本双向固定效应显著，分异质性以后，检验时间效应是存在的。但是双向固定效应不显著了怎么办？是可以合理解释还是只能换数据呀？Level是ESG评级，核心解释变量。我看其他论文国企不显著是正常的，但是我这非国企 ...2023-2-13 13:48 - 547827379 - Stata专版
3 个回复 - 1771 次查看 总样本双向固定效应显著，分异质性以后，检验时间效应是存在的。但是双向固定效应不显著了怎么办？是可以合理解释还是只能换数据呀？Level是ESG评级，核心解释变量。我看其他论文国企不显著是正常的，但是我这非国企 ...2023-2-13 13:48 - 547827379 - Stata专版
请问stata如何做分组的双向固定效应模型
0 个回复 - 476 次查看 我在网上看到分组一般使用if函数，例如分时段xtreg y x1 x2 if year>=2009&year=2009&year2023-3-1 10:50 - 欧啦啦啦 - 爱问频道
0 个回复 - 476 次查看 我在网上看到分组一般使用if函数，例如分时段xtreg y x1 x2 if year>=2009&year=2009&year2023-3-1 10:50 - 欧啦啦啦 - 爱问频道
求问stata分组双向固定操作
0 个回复 - 246 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2023-3-1 10:48 - 欧啦啦啦 - 爱问频道
0 个回复 - 246 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2023-3-1 10:48 - 欧啦啦啦 - 爱问频道
双向固定效应怎么确定是否需要加时间趋势项
14 个回复 - 13165 次查看 请问，在选择双向固定效应加入时间趋势项时，应该在所有控制变量都加上之后再加时间趋势项还是只要放入核心解释变量就需要加入时间趋势项，另外每个年份单独都不显著，但是联合显著。请问这种情况还需要加时间控制变 ...2019-12-14 10:48 - liqiaoling - Stata专版
14 个回复 - 13165 次查看 请问，在选择双向固定效应加入时间趋势项时，应该在所有控制变量都加上之后再加时间趋势项还是只要放入核心解释变量就需要加入时间趋势项，另外每个年份单独都不显著，但是联合显著。请问这种情况还需要加时间控制变 ...2019-12-14 10:48 - liqiaoling - Stata专版
双向固定效应的稳健性检验可以用动态面板么
2 个回复 - 466 次查看 原始模型：xtreg y x control i.year,fe 稳健性检验： gen ly=l.y xtreg y x l.y control i.year,fe 就是把y的滞后一期放入方程右边，用双向固定效应来做。请问稳健性检验可以这样做么？我看有论文用这个 ...2023-1-11 11:37 - 论文好简单 - Stata专版
2 个回复 - 466 次查看 原始模型：xtreg y x control i.year,fe 稳健性检验： gen ly=l.y xtreg y x l.y control i.year,fe 就是把y的滞后一期放入方程右边，用双向固定效应来做。请问稳健性检验可以这样做么？我看有论文用这个 ...2023-1-11 11:37 - 论文好简单 - Stata专版
控制年份与行业的双向固定效应模型
2 个回复 - 1036 次查看 计量小白求教，想做控制行业与年份的双向固定效应模型，stata代码写的是reg y x1 x2 x3 i.year i.Ind,vce(cluster id)，但是y用的是不同年份不同股票代码的收益率，回归方程是这么写吗？Yitj=a0+a1Xitj+b1CONTROLitj ...2023-1-1 23:05 - Alice_6 - Stata专版
2 个回复 - 1036 次查看 计量小白求教，想做控制行业与年份的双向固定效应模型，stata代码写的是reg y x1 x2 x3 i.year i.Ind,vce(cluster id)，但是y用的是不同年份不同股票代码的收益率，回归方程是这么写吗？Yitj=a0+a1Xitj+b1CONTROLitj ...2023-1-1 23:05 - Alice_6 - Stata专版
hausman检验能检验双向固定效应吗？
17 个回复 - 19122 次查看 最近在做面板，做分析的时候用hausman检验。我看到大部分情况下都是用个体固定效应(FE)和随机效应进行比较，然后确定使用哪一个。请问有用双向固定效应（既有个体又有时间,FE_TW）和随机效应进行比较用hausma ...2015-4-6 17:29 - lianzhongren - Stata专版
17 个回复 - 19122 次查看 最近在做面板，做分析的时候用hausman检验。我看到大部分情况下都是用个体固定效应(FE)和随机效应进行比较，然后确定使用哪一个。请问有用双向固定效应（既有个体又有时间,FE_TW）和随机效应进行比较用hausma ...2015-4-6 17:29 - lianzhongren - Stata专版
想请教下大家关于面板数据双向固定效应中介效应的问题
3 个回复 - 2386 次查看 我的数据是非平衡面板数据，然后自变量X对中介变量M是倒U型显著，但二次方系数只有一颗星；然后中介变量M对因变量Y是正向影响,X对因变量Y是倒U型影响，逐步回归法检验中介效应应该可以的。但双向固定效应的面板数据用 ...2022-6-16 20:05 - 努力努力再努力xn - Stata专版
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【求教】双向固定效应后交互项系数不显著！但仅用个体固定效应是显著的！
3 个回复 - 8042 次查看 请教： 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。于是我只留了交互项作为解释变量，然后使用面板数据的双向固定效应模型。 但1.使用双向固定效应模型时，交互项系数不显著 2.仅使用个体固定 ...2019-8-6 16:52 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
3 个回复 - 8042 次查看 请教： 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。于是我只留了交互项作为解释变量，然后使用面板数据的双向固定效应模型。 但1.使用双向固定效应模型时，交互项系数不显著 2.仅使用个体固定 ...2019-8-6 16:52 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
