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Python量化投资策略编制与源码案例学习资料0 个回复 - 1166 次查看 内容非常丰富，策略源码技术线路齐全。 部分代码时间比较久了，可能无法使用，仅供理论学习研究参考。 Python股票量化投资学习资料 其他量化资料(62份) 量化策略代码(99份) 25人工智能与量 ...2022-7-15 14:02 - wz151400 - 现金交易版
量化投资专题学习资料5 个回复 - 1682 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 927 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建0 个回复 - 635 次查看 摘要：本文在 CoVaR 的框架下，将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型，再计算单个机构对另一个机构的边际效应，构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门，从我们构 ...2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版
系统性风险的matlab工具箱
4 个回复 - 1126 次查看 比较权威的系统性风险工具箱，可以算MES，CoVaR，SRISK等，还可以算格兰杰因果检验和方差分解等2023-4-8 08:11 - nuaaqiulu - MATLAB等数学软件专版
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【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7238 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
数字金融会影响银行系统性风险吗?——基于中国上市银行的证据
9 个回复 - 689 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 数字金融会影响银行系统性风险吗?——基于中国上市银行的证据【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=dTOk-awlit8 ...2024-2-10 22:52 - internet.hzx - 求助成功区
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企业金融化视角下实体行业对金融体系的系统性风险溢出效应研究
1 个回复 - 171 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 企业金融化视角下实体行业对金融体系的系统性风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=A4c134OkBY ...2024-2-7 09:23 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 171 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 企业金融化视角下实体行业对金融体系的系统性风险溢出效应研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=A4c134OkBY ...2024-2-7 09:23 - internet.hzx - 求助成功区
基于关联溢出与金融安全的中国系统性风险研究
1 个回复 - 224 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于关联溢出与金融安全的中国系统性风险研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=uzDkwlsKYf8MYIpK3b7j1xEB81 ...2024-2-8 09:00 - internet.hzx - 文献求助专区
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基于关联溢出与金融安全的中国系统性风险研究
1 个回复 - 246 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 基于关联溢出与金融安全的中国系统性风险研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=-0THPtffOh1LeUeqo9sMi3Msvyid ...2024-2-5 20:04 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 246 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 基于关联溢出与金融安全的中国系统性风险研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=-0THPtffOh1LeUeqo9sMi3Msvyid ...2024-2-5 20:04 - internet.hzx - 文献求助专区
结构性货币政策与银行系统性风险承担：基于LPR改革实验的证据
1 个回复 - 240 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 结构性货币政策与银行系统性风险承担：基于LPR改革实验的证据【年份(必填)】23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=oslmGXurZ-q ...2024-1-31 20:32 - internet.hzx - 文献求助专区
1 个回复 - 240 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 结构性货币政策与银行系统性风险承担：基于LPR改革实验的证据【年份(必填)】23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=oslmGXurZ-q ...2024-1-31 20:32 - internet.hzx - 文献求助专区
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28251 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2365 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
11 个回复 - 2365 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
2023下半年城投债投资策略：系统性风险防范仍是底线
0 个回复 - 167 次查看 2023下半年城投债投资策略：系统性风险防范仍是底线2024-1-26 23:28 - 金融人zx - 行业分析报告
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2023下半年城投债投资策略：系统性风险防范仍是底线
0 个回复 - 153 次查看 2023下半年城投债投资策略：系统性风险防范仍是底线2024-1-26 23:27 - 金融人zx - 行业分析报告
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SRISK金融机构系统性风险 月度数据 2007年1月至2023年3月5 个回复 - 796 次查看 高亮及回复三楼：内有两个excel文件，一个2007-2020，一个2020-2023，请注意查收，日期未造假！！ 系统性金融风险数据 SRISK 金融机构 时间范围：2007年1月至2023年3月 来源：纽约大学斯特恩商学院波动实验室 ...2023-3-12 14:42 - qqbb' - 现金交易版
经济政策不确定性与系统性风险关联性研究——基于主成分分位数回归方法的实现
1 个回复 - 157 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 经济政策不确定性与系统性风险关联性研究——基于主成分分位数回归方法的实现【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】http://sltj.chinajournal.net.cn/WKB2/WebPu ...2023-12-11 14:58 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 157 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 经济政策不确定性与系统性风险关联性研究——基于主成分分位数回归方法的实现【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】http://sltj.chinajournal.net.cn/WKB2/WebPu ...2023-12-11 14:58 - internet.hzx - 求助成功区
股市网络拓扑结构与系统性风险贡献度:基于VaR风险网络模型
1 个回复 - 255 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 股市网络拓扑结构与系统性风险贡献度:基于VaR风险网络模型【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gMQMAE8gPKEarH ...2023-11-15 11:31 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 255 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 股市网络拓扑结构与系统性风险贡献度:基于VaR风险网络模型【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gMQMAE8gPKEarH ...2023-11-15 11:31 - internet.hzx - 求助成功区
我国金融机构的系统性风险贡献测度与监管——基于边际风险贡献与杠杆率的研究
2 个回复 - 363 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 我国金融机构的系统性风险贡献测度与监管——基于边际风险贡献与杠杆率的研究【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstrac ...2023-9-7 08:36 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 363 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 我国金融机构的系统性风险贡献测度与监管——基于边际风险贡献与杠杆率的研究【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstrac ...2023-9-7 08:36 - internet.hzx - 求助成功区
ststa命令-用Fama-French三因素模型计算非系统性风险5 个回复 - 2112 次查看 用Fama-French三因素模型计算非系统性风险，是会计学术型论文中研究上市公司非系统性风险等重要研究领域的重要研究方法之一。 作者将自身在会计学术研究和论文写作中经多次实践后的常用命令与大家分享，供会计学术爱 ...2019-9-17 21:34 - cleversl - 现金交易版
银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析
1 个回复 - 420 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析[/backcolor]【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHJT201112003.h ...2023-9-7 08:17 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 420 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 银行系统性风险度量——基于动态CoVaR 方法的分析[/backcolor]【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHJT201112003.h ...2023-9-7 08:17 - internet.hzx - 求助成功区
我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究
1 个回复 - 434 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLT ...2023-8-27 22:14 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 434 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究【年份(必填)】 222 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLT ...2023-8-27 22:14 - internet.hzx - 求助成功区
基于复杂网络的银行系统性风险研究
3 个回复 - 1596 次查看 【作者(必填)】荣宇浩 【文题(必填)】基于复杂网络的银行系统性风险研究 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C447WN1SO36whLpCgh0R ...2023-3-22 09:37 - hnzb - 求助成功区
3 个回复 - 1596 次查看 【作者(必填)】荣宇浩 【文题(必填)】基于复杂网络的银行系统性风险研究 【年份(必填)】2022 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C447WN1SO36whLpCgh0R ...2023-3-22 09:37 - hnzb - 求助成功区
俄乌战争突发事件背景下资本市场系统性风险（更新）
16 个回复 - 9150 次查看 俄乌战争突发事件背景下资本市场系统性风险+俄 乌 战争 对 资本 市场 影响2022-3-13 20:22 - ahc123 - 金融学（理论版）
16 个回复 - 9150 次查看 俄乌战争突发事件背景下资本市场系统性风险+俄 乌 战争 对 资本 市场 影响2022-3-13 20:22 - ahc123 - 金融学（理论版）
我国商业银行系统性风险及溢出效应研究
2 个回复 - 447 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 我国商业银行系统性风险及溢出效应研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKibYlV5Vjs7i0- ...2023-7-28 13:11 - internet.hzx - 文献求助专区
2 个回复 - 447 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 我国商业银行系统性风险及溢出效应研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKibYlV5Vjs7i0- ...2023-7-28 13:11 - internet.hzx - 文献求助专区
基于银行动态多层网络的系统性风险防控政策效果研究
1 个回复 - 384 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 基于银行动态多层网络的系统性风险防控政策效果研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=WMl_cnbuIi4eK5aSZTrmTl ...2023-7-28 11:31 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 384 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 基于银行动态多层网络的系统性风险防控政策效果研究【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=WMl_cnbuIi4eK5aSZTrmTl ...2023-7-28 11:31 - internet.hzx - 求助成功区
金融机构信息网络与系统性风险——基于高频交易数据信息的分析
1 个回复 - 355 次查看 【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 金融机构信息网络与系统性风险——基于高频交易数据信息的分析【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8 ...2023-7-17 20:54 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 355 次查看 【作者(必填)】 333 【文题(必填)】 金融机构信息网络与系统性风险——基于高频交易数据信息的分析【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8 ...2023-7-17 20:54 - internet.hzx - 求助成功区
请问度量系统性风险使用边际期望损失MES时，两个尾部期望怎么用R语言操作
7 个回复 - 4233 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
7 个回复 - 4233 次查看 最近计算边际期望损失动态MES，已经用DCC-GARCH已经得到了波动率和动态相关系数，最后的两个尾部期望用核密度估计时怎样用R实现，求大神赐教。2019-4-24 22:47 - 未知苦处 - R语言论坛
银行系统性风险测度-SYMBOL模型中银行隐含违约率的计算问题
3 个回复 - 1827 次查看 《Risk Profile Indicators and Spanish Banks’ Probability of Default from a Regulatory Approach》(2018)这篇论文是以各家银行各年的隐含违约率作为因变量探讨影响因素，按照这个思路每家银行的隐含违约率应该是 ...2020-12-16 18:53 - wsfzyj - 爱问频道
3 个回复 - 1827 次查看 《Risk Profile Indicators and Spanish Banks’ Probability of Default from a Regulatory Approach》(2018)这篇论文是以各家银行各年的隐含违约率作为因变量探讨影响因素，按照这个思路每家银行的隐含违约率应该是 ...2020-12-16 18:53 - wsfzyj - 爱问频道
球股票市场系统性风险溢出研究——基于ΔCoVaR和社会网络方法的分析
1 个回复 - 490 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 球股票市场系统性风险溢出研究——基于ΔCoVaR和社会网络方法的分析【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG ...2023-5-30 20:28 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 490 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 球股票市场系统性风险溢出研究——基于ΔCoVaR和社会网络方法的分析【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG ...2023-5-30 20:28 - internet.hzx - 求助成功区
全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析
1 个回复 - 414 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3 ...2023-5-23 10:18 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 414 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3 ...2023-5-23 10:18 - internet.hzx - 求助成功区
基于行业关联网络的中国系统性风险监控防范研究
1 个回复 - 415 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 基于行业关联网络的中国系统性风险监控防范研究【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKib ...2023-5-23 10:33 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 415 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 基于行业关联网络的中国系统性风险监控防范研究【年份(必填)】 333 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKib ...2023-5-23 10:33 - internet.hzx - 求助成功区
世界经济论坛-技术创新与系统性风险（英译中）-230430
0 个回复 - 468 次查看 作为技术驱动风险基础的部门和区域力量为金融服务生态系统参与者带来了挑战和缓解机遇 技术驱动的风险可能会在各个行业和地区扩散，并在以下情况下系统性增长...... 金融服务领域的产品开发和分销 ...2023-5-5 14:19 - leixiaona - 宏观经济学
0 个回复 - 468 次查看 作为技术驱动风险基础的部门和区域力量为金融服务生态系统参与者带来了挑战和缓解机遇 技术驱动的风险可能会在各个行业和地区扩散，并在以下情况下系统性增长...... 金融服务领域的产品开发和分销 ...2023-5-5 14:19 - leixiaona - 宏观经济学
证券市场的系统性风险
12 个回复 - 3604 次查看 控制系统性风险——我国证券市场的风险管理摘要：非系统性风险是可以通过对投资组合的选择加以消除的，而系统性风险却无法通过多样化的投资加以消除。基于系统性风险的难以消除性，本文主要针对系统性风险的缓释和控 ...2013-3-16 21:17 - 黄岛主的女儿 - 山东大学经济学院
12 个回复 - 3604 次查看 控制系统性风险——我国证券市场的风险管理摘要：非系统性风险是可以通过对投资组合的选择加以消除的，而系统性风险却无法通过多样化的投资加以消除。基于系统性风险的难以消除性，本文主要针对系统性风险的缓释和控 ...2013-3-16 21:17 - 黄岛主的女儿 - 山东大学经济学院
系统性风险:金融系统与实体经济间反馈效应
2 个回复 - 368 次查看 【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 系统性风险:金融系统与实体经济间反馈效应【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDAUTO&f ...2023-2-2 12:29 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 368 次查看 【作者(必填)】 222 【文题(必填)】 系统性风险:金融系统与实体经济间反馈效应【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDAUTO&f ...2023-2-2 12:29 - internet.hzx - 求助成功区
影子银行、信托资金行业投向与系统性风险
2 个回复 - 369 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 影子银行、信托资金行业投向与系统性风险【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=vm2PdSI-rybpzytW9EdfEqbjF1ex ...2023-1-13 15:17 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 369 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 影子银行、信托资金行业投向与系统性风险【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=vm2PdSI-rybpzytW9EdfEqbjF1ex ...2023-1-13 15:17 - internet.hzx - 求助成功区
全球股票市场系统性风险传递网络研究
1 个回复 - 241 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 全球股票市场系统性风险传递网络研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST20 ...2023-1-8 14:47 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 241 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 全球股票市场系统性风险传递网络研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST20 ...2023-1-8 14:47 - internet.hzx - 求助成功区
机构关联、网络结构与银行业系统性风险传染——基于VAR-NETWORK模型的实证分析
1 个回复 - 332 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 机构关联、网络结构与银行业系统性风险传染——基于VAR-NETWORK模型的实证分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.a ...2023-1-1 19:10 - internet.hzx - 求助成功区
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全球股票市场系统性风险的预警与防范——基于高低波动风险溢出网络的分析
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基于行业关联网络的中国系统性风险监控防范研究
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商业银行系统性风险计算求助！救命！
1 个回复 - 484 次查看 小弟最近在写毕业论文，需要计算商业银行的MES和SRISK，奈何基础太差。有没有老哥教教这两项指标应该怎么样代码实现计算?2022-12-31 19:16 - 风慕影 - Forum
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TommasoBelluzzo的系统性风险的Matlab代码
4 个回复 - 982 次查看 TommasoBelluzzo的系统性风险的Matlab代码，亲测能用。免费资源贡献给大家。包含CoVaR，网络图等..主文件run.m。2022-3-5 11:17 - geyihe - 风险管理
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跪求DCC-GARCH模型测算银行系统性风险的原理
0 个回复 - 3172 次查看 看了关于DCC-GARCH模型的相关视频，还是没搞懂怎么利用这个模型去估计出收益率相关系数和银行体系的收益率波动率，请问要用到什么数据?感恩！2022-11-14 21:02 - 21201044 - Forum
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金融机构系统性风险分析(Domestic+MES模型)2007年1月至2020年12月3 个回复 - 1163 次查看 系统性金融风险指标数据2007年1月至2020年12月来源于纽约大学斯特恩商学院波动实验室（https://vlab.stern.nyu.edu/）指标包括： SRISK %、SRISK(亿CN￥)、LRMES、Beta、相关性、波动率、杠杆率范围：全国 ...2022-4-20 15:13 - 盐汽水咸死的鱼 - 现金交易版
系统性风险和系统性金融风险的区别？
0 个回复 - 308 次查看 系统性风险和系统性金融风险在研究时有什么区别呢？<br> 看了金融研究的论文，感觉两个概念的划分不是很清楚，要怎么理解呢？2022-11-10 16:06 - 原誉宁 - Forum
0 个回复 - 308 次查看 系统性风险和系统性金融风险在研究时有什么区别呢？<br> 看了金融研究的论文，感觉两个概念的划分不是很清楚，要怎么理解呢？2022-11-10 16:06 - 原誉宁 - Forum
关于系统性风险溢出效应的研究
4 个回复 - 1563 次查看 大家好！第一次发帖多多包涵！ 主要是想通过发帖，问问大家有没有测量系统性风险的模型代码，因为在写毕业论文，涉及到delta CoVaR和delta CoES模型的运用，但是目前在代码处卡住了，不知道大家有没有相关代码可以提 ...2018-7-16 22:03 - cherylll33 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1563 次查看 大家好！第一次发帖多多包涵！ 主要是想通过发帖，问问大家有没有测量系统性风险的模型代码，因为在写毕业论文，涉及到delta CoVaR和delta CoES模型的运用，但是目前在代码处卡住了，不知道大家有没有相关代码可以提 ...2018-7-16 22:03 - cherylll33 - 计量经济学与统计软件
