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arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码2 个回复 - 1026 次查看 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码 arima GARCH, arima_GARCH, arima_ ...2020-7-15 10:59 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1413 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
ARIMA + GARCH + Bootstrap forecasting method applied to the airline industry
3 个回复 - 401 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 ARIMA + GARCH + Bootstrap forecasting method applied to the airline industry 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/ar ...2021-2-18 09:10 - ticket1988 - 求助成功区
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[求助]请教如何拟合ARIMA-GARCH模型
2 个回复 - 3541 次查看 收益率序列，师兄说符合ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型，请教如何在SAS中编程检验，谢谢2009-5-25 21:13 - lotusclub - 商业数据分析
2 个回复 - 3541 次查看 收益率序列，师兄说符合ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型，请教如何在SAS中编程检验，谢谢2009-5-25 21:13 - lotusclub - 商业数据分析
求问时间序列ARIMA-GARCH建模前的预处理数据问题
3 个回复 - 1506 次查看 搜了蛮久资料了，请问时间序列ARIMA-GARCH建模前的预处理数据的步骤和原理是不是这样呢： 我使用的是股票对数收益率的时间序列和R语言 1、收益率序列平稳性检验：ADF、ACF图、PACF图 问题1：是不是ACF图、PACF图 ...2023-9-26 11:57 - 我最意 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1506 次查看 搜了蛮久资料了，请问时间序列ARIMA-GARCH建模前的预处理数据的步骤和原理是不是这样呢： 我使用的是股票对数收益率的时间序列和R语言 1、收益率序列平稳性检验：ADF、ACF图、PACF图 问题1：是不是ACF图、PACF图 ...2023-9-26 11:57 - 我最意 - 计量经济学与统计软件
模拟预测模型|蒙特卡洛、ARIMA、GARCH
0 个回复 - 906 次查看 蒙特卡洛模拟、ARIMA预测、GARCH族预测、条件藤VineCopula模拟预测。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-23 06:47 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 906 次查看 蒙特卡洛模拟、ARIMA预测、GARCH族预测、条件藤VineCopula模拟预测。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-23 06:47 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
关于arima+garch模型预测的问题
1 个回复 - 1132 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
1 个回复 - 1132 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10135 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10135 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
Eviews 关于ARIMA-GARCH模型不同操作方法结果不一样
1 个回复 - 699 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
1 个回复 - 699 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
请教一个对SARIMA-GARCH模型做预测的问题
4 个回复 - 3070 次查看 我用时间序列拟合了一个SARIMA-GARCH(1,1)模型，想知道如何对未来的值进行预测。。试了各种方法都没用。。求大神指导！！[/backcolor]2018-5-20 21:53 - 454998492 - R语言论坛
4 个回复 - 3070 次查看 我用时间序列拟合了一个SARIMA-GARCH(1,1)模型，想知道如何对未来的值进行预测。。试了各种方法都没用。。求大神指导！！[/backcolor]2018-5-20 21:53 - 454998492 - R语言论坛
R语言如何做ARIMA-GARCH拟合？
8 个回复 - 7353 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
8 个回复 - 7353 次查看 我查了下 rugarch包里面的函数ugarchfit以及ugarchspec，貌似只能拟合arma-garch模型， ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方解释如下： ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder ...2018-1-17 13:47 - snakely - R语言论坛
求怎么做ARIMAX+GARCH模型
6 个回复 - 1707 次查看 R语言中rugarch包可以做ARMAX+GARCH模型，但是如果时间序列是不平稳的，似乎就做不了ARIMAX+GARCH模型。 请问大牛，这个怎么弄？2018-2-11 19:48 - 角尖 - R语言论坛
6 个回复 - 1707 次查看 R语言中rugarch包可以做ARMAX+GARCH模型，但是如果时间序列是不平稳的，似乎就做不了ARIMAX+GARCH模型。 请问大牛，这个怎么弄？2018-2-11 19:48 - 角尖 - R语言论坛
R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？
6 个回复 - 16824 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
6 个回复 - 16824 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
R语言运行ARIMA-GARCH模型后，参数怎么对应？
1 个回复 - 1354 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
1 个回复 - 1354 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
SARIMA-GARCH模型怎么用R拟合
1 个回复 - 1893 次查看 我用SARIMA (0, 1, 2) (0, 1, 1)12初步拟合，效果还行，但是存在异方差。所以想用GARCH拟合其残差，但是R好像只有ARIMA-GARCH类型的拟合，求问各位有什么办法？2019-3-20 20:45 - 不会经济的小豆 - R语言论坛
1 个回复 - 1893 次查看 我用SARIMA (0, 1, 2) (0, 1, 1)12初步拟合，效果还行，但是存在异方差。所以想用GARCH拟合其残差，但是R好像只有ARIMA-GARCH类型的拟合，求问各位有什么办法？2019-3-20 20:45 - 不会经济的小豆 - R语言论坛
有没有用ARIMA-GARCH研究过黄金价格的朋友啊
5 个回复 - 1799 次查看 我用ARIMA-TGARCH对几十年的黄金价格（月数据）进行拟合。步骤如下：先对黄金价格取对数，由于是非平稳时间序列所以再进行一阶差分，一阶差分后平稳了。假设GP是黄金价格，LnGP是对黄金取对数，D（lnGP）是一阶差分。 ...2012-4-17 19:35 - 602dxz - EViews专版
5 个回复 - 1799 次查看 我用ARIMA-TGARCH对几十年的黄金价格（月数据）进行拟合。步骤如下：先对黄金价格取对数，由于是非平稳时间序列所以再进行一阶差分，一阶差分后平稳了。假设GP是黄金价格，LnGP是对黄金取对数，D（lnGP）是一阶差分。 ...2012-4-17 19:35 - 602dxz - EViews专版
请教 R语言做的arima-garch结果的解读！
0 个回复 - 2325 次查看 ARIMA-GARCH模型> arimagarch.fit=garchFit(~arma(1, 2)+garch(1,1), data=capm.model$residuals, algorithm="nlminb+nm", trace=F, include.mean=F) > summary(arimagarch.fit)Title: GARCH Modelling Call: garch ...2017-2-2 11:11 - zhangchunyue - R语言论坛
0 个回复 - 2325 次查看 ARIMA-GARCH模型> arimagarch.fit=garchFit(~arma(1, 2)+garch(1,1), data=capm.model$residuals, algorithm="nlminb+nm", trace=F, include.mean=F) > summary(arimagarch.fit)Title: GARCH Modelling Call: garch ...2017-2-2 11:11 - zhangchunyue - R语言论坛
【求助】怎样用eviews做ARIMA(ARIMA-GARCH)模型的多期预测？
14 个回复 - 18840 次查看 各位达人兄弟姐妹，怎样用eviews做ARIMA（ARIMA-GARCH）模型的预测？我正在研究电力市场电价的预测，目的是利用2006年8月1日1：00至2006年11月30日24：00的共2928个电价数据，建立时间序列模型（ARIMA或ARIMA-GARCH） ...2010-1-26 21:15 - tony527 - EViews专版
14 个回复 - 18840 次查看 各位达人兄弟姐妹，怎样用eviews做ARIMA（ARIMA-GARCH）模型的预测？我正在研究电力市场电价的预测，目的是利用2006年8月1日1：00至2006年11月30日24：00的共2928个电价数据，建立时间序列模型（ARIMA或ARIMA-GARCH） ...2010-1-26 21:15 - tony527 - EViews专版
ARIMA—-GARCH
0 个回复 - 1168 次查看 怎么用R做ARIMA—-GARCH模型，ARIMA模型已经拟合好了，接下来怎么办2016-12-27 15:32 - Intelligencey - R语言论坛
0 个回复 - 1168 次查看 怎么用R做ARIMA—-GARCH模型，ARIMA模型已经拟合好了，接下来怎么办2016-12-27 15:32 - Intelligencey - R语言论坛
arima+garch模型的有关问题？
0 个回复 - 1281 次查看 请教大家一个问题，在建立arima+garch模型时，是两个模型放到一起进行参数估计，还是分开独立进行？ 比如，我要对某个时间序列建模， 我能不能先用arma（3，3）建立一个模型，然后再对残差建立一个garch（1，1） ...2016-11-18 15:56 - 角尖 - R语言论坛
0 个回复 - 1281 次查看 请教大家一个问题，在建立arima+garch模型时，是两个模型放到一起进行参数估计，还是分开独立进行？ 比如，我要对某个时间序列建模， 我能不能先用arma（3，3）建立一个模型，然后再对残差建立一个garch（1，1） ...2016-11-18 15:56 - 角尖 - R语言论坛
Arima-Garch与Arima区别
1 个回复 - 3605 次查看 请问Arima-Garch模型与Arima模型在预测均值时的区别？最好能给些R codes解释2015-12-20 21:32 - armstronglee - R语言论坛
1 个回复 - 3605 次查看 请问Arima-Garch模型与Arima模型在预测均值时的区别？最好能给些R codes解释2015-12-20 21:32 - armstronglee - R语言论坛
Arima-Garch与Arima区别
1 个回复 - 2131 次查看 请问Arima-Garch模型与Arima模型在预测均值时的区别？ 在预测Time Series的时候感觉用Arima-Garch模型预测均值和Arima模型预测是一样的。恳请大神指导小弟这两种模型在预测时候的区别2015-12-20 21:38 - armstronglee - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2131 次查看 请问Arima-Garch模型与Arima模型在预测均值时的区别？ 在预测Time Series的时候感觉用Arima-Garch模型预测均值和Arima模型预测是一样的。恳请大神指导小弟这两种模型在预测时候的区别2015-12-20 21:38 - armstronglee - 计量经济学与统计软件
FARIMA-FIGARCH与波动率的长期记忆性检验
9 个回复 - 5828 次查看 关于FARIMA-FIGARCH，各位有何感想。Splus中并不提供同时估计FARIMA-FIGARCH的功能，本人正在推算先分开再合并的算法，不知大家有什么高招。 Splus对长期记忆性的检验仅限于原始时间序列比如收益率，但是对收益率的 ...2007-9-6 20:27 - kitewf - R语言论坛
9 个回复 - 5828 次查看 关于FARIMA-FIGARCH，各位有何感想。Splus中并不提供同时估计FARIMA-FIGARCH的功能，本人正在推算先分开再合并的算法，不知大家有什么高招。 Splus对长期记忆性的检验仅限于原始时间序列比如收益率，但是对收益率的 ...2007-9-6 20:27 - kitewf - R语言论坛
arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arm...
1 个回复 - 2511 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道
1 个回复 - 2511 次查看 arima-garch 模型时对残差的lm检验是做完arma的残差检验么？为啥我的所有数据都通不过这个检验啊。。但是建立arma garch 模型的各个参数估计还是显著的，水平弱，真是理解不了。。。。2015-3-17 23:10 - 小桃桃 - 爱问频道
[疑难杂症]Is it possible to estimate ARIMA-GARCH models in WinBugs
1 个回复 - 904 次查看 First of all, It is possible to estimate ARIMA-GARCH models in WinBugs, but, there are a few problems: 1. If a model has a lot of latent variables, WinBugs will be slow, sometimes It will even free ...2014-6-15 06:24 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 904 次查看 First of all, It is possible to estimate ARIMA-GARCH models in WinBugs, but, there are a few problems: 1. If a model has a lot of latent variables, WinBugs will be slow, sometimes It will even free ...2014-6-15 06:24 - Nicolle - winbugs及其他软件专版
请教ARIMA-GARCH模型预测上下置信区间计算
2 个回复 - 4257 次查看 请教高手Eviews ARIMA-GARCH模型预测上下置信区间怎么计算？Eviews ARIMA-GARCH预测中S.E项并非上下限啊。2013-12-2 17:16 - gunman1 - EViews专版
2 个回复 - 4257 次查看 请教高手Eviews ARIMA-GARCH模型预测上下置信区间怎么计算？Eviews ARIMA-GARCH预测中S.E项并非上下限啊。2013-12-2 17:16 - gunman1 - EViews专版
有没有用ARIMA-TGARCH研究过黄金价格的朋友啊
7 个回复 - 1928 次查看 我用ARIMA-TGARCH对几十年的黄金价格（月数据）进行拟合。步骤如下：先对黄金价格取对数，由于是非平稳时间序列所以再进行一阶差分，一阶差分后平稳了。假设GP是黄金价格，LnGP是对黄金取对数，D（lnGP）是一阶差分。 ...2012-4-20 22:26 - 602dxz - 爱问频道
7 个回复 - 1928 次查看 我用ARIMA-TGARCH对几十年的黄金价格（月数据）进行拟合。步骤如下：先对黄金价格取对数，由于是非平稳时间序列所以再进行一阶差分，一阶差分后平稳了。假设GP是黄金价格，LnGP是对黄金取对数，D（lnGP）是一阶差分。 ...2012-4-20 22:26 - 602dxz - 爱问频道
