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【教学课件】对外经济贸易大学 计量经济学导论
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【教学课件】对外经济贸易大学 计量经济学导论1-1-1计量经济学的定义1-1-2相关关系与因果关系1-2数据分类1-3数据初步分析2-1简单回归模型的形式及术语2-2-1
0LS2-2-2矩方法2-2-3系数解释拟合值和残差2-2-4 OLS的 ...
2023-12-9 09:14 - wangziyan666 - 现金交易版
【求助】手动计算2sls标准误
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如果不用ivreg/xtivreg,而是手动来做第2步的回归,应该怎么样计算
标准误?软件给出的是不对的,要怎么调整?因为有些情况不能直接用ivreg/xtivreg,比如:1.内生变量是
0/1值,第一步最好用probit/logit,而不是LMP; ...
2010-8-26 16:18 - wbzdwss - Stata专版
重插补Excel 实现,多重插补后回归系数的标准误
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多重插补Excel 实现,多重插补后回归系数的
标准误
重插补Excel 实现,多重插补后回归系数的
标准误重插补Excel 实现,多重插补后回归系数的
标准误重插补Excel 实现,多重插补后回归系数的
标准误重插补Excel 实现, ...
2023-11-12 07:18 - 2023Hua - 现金交易版
SPSS专题:标准差与标准误.swf+卡方检验.swf
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SPSS专题:标准差与
标准误.swf+卡方检验.swf
SPSS专题:标准差与
标准误.swf+卡方检验.swf
SPSS专题:标准差与
标准误.swf+卡方检验.swf
SPSS专题:标准差与
标准误.swf+卡方检验.swf
SPSS专题:标准差与
标准误 ...
2023-6-28 18:21 - 2023Hua - 现金交易版
何时应调整群集的标准误?
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W17-When should you adjust standard errors for clustering-[2
017.1
0]
2020-11-16 18:09 - 黃河泉 - Stata专版
面板数据分析中使用聚类稳健标准误
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面板数据的分析中,使用聚类稳健
标准误是为了消除序列相关?还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的?对于T大N小的面板数据,使用聚类稳健
标准误适合吗?我是否采用聚类稳健
标准误的固定效应模型的结果中,不采 ...
2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
xtreg和reg的聚类稳健标准误
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我现在是非平衡面板数据,用xtreg......,fe robust和reg.....,robust做出来的结果系数相同,但显著性相差很大,且如果不加robust选项的话就没有差异,想问问各位该如何选择,
2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
面板数据的聚类稳健标准误的理解
7 个回复 - 37025 次查看
各位大侠,请教一个问题:陈强老师的书上说,面板固定效应回归中,在命令后加上r 表示聚类稳健
标准误,xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健
标准误。我想问下,这个聚类稳健
标准误,是指对组内自相关(同一个体不同 ...
2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
xtpoisson回归如何显示稳健标准误?
8 个回复 - 2602 次查看
xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia 得到
想要加稳健
标准误,
xtpoisson patent_1 wanjia policy policywanjia,r
结果报错:option robust not allowed
求助,请问xtpoisson[/backcolor]怎么[/back ...
2019-12-9 11:13 - 海阔天空锦鲤 - Stata专版
HLM分层线性模型稳健标准误无法计算
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分层线性模型结果显示“ robust standard errors could not be computed for the model”或者“The robust standard errors are appropriate for datasets having a moderate to large number of level 2 units. Th ...
2022-7-31 09:00 - yangshenjie - 新手入门区
请教大家:怎么让outreg2括号里面报告标准误?
14 个回复 - 24462 次查看
请教大家:我跑回归的时候,一般使用下面这个outreg2,但是括号里面不是报告t值,就是z值。有的时候,需要报告
标准误,不知道怎么调整语句,可以做到这一点呢?
outreg2 using result1, excel bdec(3) rdec(2) tsta ...
2015-10-2 21:56 - lizhewenbei - Stata专版
有关固定效应变换后的双重聚类标准误调整
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本人最近在学习计量经济学时遇到一个问题,希望大家能够帮忙指导下,如果问题比较低端,请不要见怪:
对于固定效应和聚类稳健
标准误,我有些疑惑,我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理,通过组内差分的方式 ...
2014-11-4 13:50 - 风之栖梧 - Stata专版
关于异方差的稳健标准误
18 个回复 - 51578 次查看
“只要样本容量较大,即使在异方差的情况下,只要使用稳健
标准误,所有的参数估计、假设检验均可以照常进行”
这句话是不是可以理解为,只要对数据进行reg y x,robust回归,那么就可以忽略其中的异方差问题而继续做 ...
2018-9-30 14:02 - 新城诚信建材 - Stata专版
面板数据聚类稳健标准误的疑问
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想请问一下大家,以下(1)、(2)两个代码有何区别,主要是 r 与vce(cluster city)的区别
(1)
xtset company year
xtreg y x,fe r
(2)
xtset company year
xtreg y x,fe vce(cluster city)
2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
三个模型的控制变量系数及标准误完全相同
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请教各位,我建立了三个模型,其中只有核心解释变量X不同(分别采用X1/X2/X3三种规模来衡量X的发展情况),被解释变量Y和控制变量COV均相同。在采用双向固定效应时,stata回归结果显示,无论怎么换X,控制变量 ...
2020-6-11 11:21 - SunGracee - Stata专版
stata命令:面板工具变量法如何调整标准误?
5 个回复 - 9309 次查看
在进行面板的工具变量回归时,使用xtivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和xtivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时,使用了稳健
标准误,导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整
标准误?为何我加 ...
2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
面板数据一定要使用聚类稳健标准误吗
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我在做一个高速公路的政策评估,县级面板数据大概是15
0个N,T是7年,用了聚类稳健
标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了,整个解释被打乱。
请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健
标准误?
2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
标准误的计算问题。
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例如:在回归分析中,暴露因素是三分类变量,取值为
0,1和3。起初,我以1为参照组,求得取值2和取值3对取值1的RR值和95%CI分别是1.57(1.
01,2.45)和
0.43(
0.1,1.76)。现在,我想以取值3为参照组,求取值1和取值2对 ...
2023-11-11 22:31 - fletcherrr - Stata专版
关于xtivreg2如何使用聚类标准误?
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请问xtivreg2如何使用聚类
标准误?
使用xtivreg2,按照help里的方法,fe r cluster(var),显示:cluster option not supported if a panel spans more than one cluster
2018-12-12 23:56 - rommelcky - Stata专版
cmp稳健标准误
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我想利用iv-cmp(条件混合回归)解决模型的内生性问题。我看了一下help cmp,好像这个方法不能显示 聚类稳健
标准误。输出的结果只有
标准误?各位老友,是这样吗
2023-10-30 16:55 - bb可可 - Stata专版
稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差稳健标准误
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代码为:reg 生育意愿 主观幸福感 省份 城乡 性别 年龄 受教育水平 上网频率 社会公平 工作状况 是否有社会保障城市农村基本养老保险 是否有社会保障城市基本医疗保险新型农村合作医疗保险公费医疗 是否有社会保障商 ...
2023-10-24 23:47 - Wwanner - Stata专版
R 标准误
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请问lm得到的
标准误与coeftest(vcovHC)得到的
标准误的区别是什么呢
2023-10-2 13:48 - Citrinee - 爱问频道
大N小T非平衡面板固定效应标准误修正
3 个回复 - 518 次查看
请教各位一个问题,我正在做非平衡面板的双固定效应回归,属于短面板大N小T,检验发现回归存在异方差,自相关和截面相依,因此想要进行
标准误修正。查询资料发现同时修正这三个问题一般使用xtgls或者xtscc, 但是xtgl ...
2023-8-29 04:35 - 54789632 - Stata专版
xtabond2聚类稳健标准误解决
4 个回复 - 4216 次查看
一直在找xtabond2聚类稳健
标准误该如何设置,摸索了一天,最后尝试的结果是,平衡面板数据直接在最后输入cluster(region或者id)。然后stata会提示出现如下:Favoring space over speed. To switch, type or ...
2022-11-22 17:51 - 神盾局男模 - Stata专版
reg2docx如何回报se标准误而不是T值?
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reg2docx is used after est store. Users can estimate different regression models. b(string) specify format for coefficient.
t[(fmt)] output t-statistics and specify the format.
z[(fmt)] ...
2020-4-9 20:41 - fanbachao5 - Stata专版
标准误有取值范围吗
2 个回复 - 2339 次查看
请问大家用了固定效应(xtreg,fe)后结果显示个别
标准误大于1,这样说明模型有问题吗?
标准误必须介于
0-1之间吗?谢谢谢谢!!
2022-3-25 00:45 - 是小羊 - Stata专版
面板数据的稳健标准误
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程序:coeftest(result
0,vcov. = vcovHC(result
0,method='white1',type='HC1',cluster='group'))
Q1:请问这个得到的结果是经过
标准误处理的估计系数吗?
Q2:这个得到的应该是聚类稳健
标准误,就算不写cluster也 ...
2019-4-19 20:51 - 疯狂的兔子bc - R语言论坛
标准误过大,p值异常求助
11 个回复 - 9755 次查看
请问各位超级无敌大神,用二元logistic回归时,表中家庭结构的那几个变量(是否是成人家庭,是否是成人加老人家庭,是否是成人加小孩家庭,以及是否是成人加老人加小孩)为什么如此不显著,p值基本接近1了,
标准误差 ...
2018-9-4 22:33 - wzq9386 - SPSS论坛
SPSS线性回归的标准误差值为什么都一样
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系数a
模型 非标准化系数 标准系数 t 显著性
B 标准错误 贝塔
1 (常量) 3.588 .
023 153.4
09 .
000
x1 .265 .
023 .469 11.29
0 .
000
x2 .227 .
023 .4
03 9.695 .
000
x3 .263 .
023 . ...
2017-4-17 19:58 - wenmengna - SPSS论坛
如何得到一个以标准误为观测值的变量
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最近在分析数据,假设有五年期的面板数据,自变量为X,因变量为Y,想得到一个新变量Z,使其值恰好等于Y对X回归系数所对应的
标准误(S.E.)。现在我设想的结果应该是一家企业五年内所对应的Z值是相同的,不同企业应该 ...
2022-11-21 08:08 - 资源搬运工 - Stata专版