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历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 773 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法用Excel实现3 个回复 - 1392 次查看 VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法 VaR-Monte-Carlo Simulation+Historical Simulation+Delta-Normal Method VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法VaR-Monte-Carlo Simulation+Historica ...2022-2-13 20:22 - Lamarr-202110 - 现金交易版
风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值4 个回复 - 1443 次查看 风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版
如何用历史模拟法计算VaR值？
20 个回复 - 21209 次查看 以云南白药为例，最近1000天的股价数据，var值如何计算？2010-4-1 12:26 - nieqida - 投资人（实务版）
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趋势分析法沉淀率实证分析+历史模拟法沉淀率实证分析0 个回复 - 815 次查看 趋势分析法沉淀率实证分析+历史模拟法沉淀率实证分析 1.活期沉淀模拟算法解读.docx 2.历史模拟法沉淀率实证分析，xs 3.趋势分析法沉淀率实证分析x 1.活期沉淀模拟算法解读.docx 2.历史模拟法沉淀率实证分 ...2021-2-22 12:34 - Mujahida - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-历史模拟法0 个回复 - 1532 次查看 历史模拟法的基本原理： 1、计算所选取资产的历史收益率 2、将数据从小到大排列 3、寻找特定分位数所对应的的收益率 4、例如置信水平为95%，样本数据100个，那对应的就为第5个 5、将所得的收益率乘以资产头寸就 ...2019-4-9 16:17 - GaussAnalytica - 现金交易版
采用历史模拟法和参数法计算VaR的Excel模板
20 个回复 - 19297 次查看 采用历史模拟法和参数法计算VaR的Excel模板。2014-4-14 11:18 - hunanjlu - Forum
20 个回复 - 19297 次查看 采用历史模拟法和参数法计算VaR的Excel模板。2014-4-14 11:18 - hunanjlu - Forum
VAR历史模拟法、模型构建法
9 个回复 - 8030 次查看 用matlab编程的，用来算历史模拟法和模型构建法中的VAR，只需通过GUI.m出现GUI界面，在这个界面中输入一些必要的数据就可以算出VAR。2015-2-1 19:42 - §我的雨’§ - 经济统计专版
9 个回复 - 8030 次查看 用matlab编程的，用来算历史模拟法和模型构建法中的VAR，只需通过GUI.m出现GUI界面，在这个界面中输入一些必要的数据就可以算出VAR。2015-2-1 19:42 - §我的雨’§ - 经济统计专版
历史模拟法计算某银行的风险价值VaR
5 个回复 - 4784 次查看 请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？[/backcolor] 1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？[/backcolor] 2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？[/backcolor] 3.最后，将对数收 ...2015-6-7 23:14 - qi_1989 - 爱问频道
5 个回复 - 4784 次查看 请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？[/backcolor] 1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？[/backcolor] 2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？[/backcolor] 3.最后，将对数收 ...2015-6-7 23:14 - qi_1989 - 爱问频道
请用课上所讲的历史模拟法和指数映射法
0 个回复 - 1363 次查看 选取中国股市市值最大的十只股票, 每只按10%的比例分配组成一个投资组合（原始数据见excel表格）。请用课上所讲的历史模拟法和指数映射法(Index mapping) 分别计算一天Value-at-Risk (历史数据为期一年，信心区间为9 ...2015-11-13 22:02 - 黄小瓜0123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1363 次查看 选取中国股市市值最大的十只股票, 每只按10%的比例分配组成一个投资组合（原始数据见excel表格）。请用课上所讲的历史模拟法和指数映射法(Index mapping) 分别计算一天Value-at-Risk (历史数据为期一年，信心区间为9 ...2015-11-13 22:02 - 黄小瓜0123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
怎样用R做历史模拟法VaR
3 个回复 - 5057 次查看 急求，怎样用R语言做历史模拟法的VaR预测，是有包吗？还是要自己写程序，或者有哪位大大写好的贡献一下2016-8-20 13:47 - wozhufu - R语言论坛
3 个回复 - 5057 次查看 急求，怎样用R语言做历史模拟法的VaR预测，是有包吗？还是要自己写程序，或者有哪位大大写好的贡献一下2016-8-20 13:47 - wozhufu - R语言论坛
用历史模拟法求VaR时关于分位数的问题
0 个回复 - 1303 次查看 用历史模拟法求VaR时，会有将计算的收益率从小到大排序，然后取给定置信水平的分位数，那么问题来了，如果有101个数据排序，95%置信水平下分位数是取倒数第4个数还是第5个数呢？ 或者说，有21个数：1 2 3 4 5 6 7 8 ...2019-5-11 23:30 - 宅方很宅 - 爱问频道
0 个回复 - 1303 次查看 用历史模拟法求VaR时，会有将计算的收益率从小到大排序，然后取给定置信水平的分位数，那么问题来了，如果有101个数据排序，95%置信水平下分位数是取倒数第4个数还是第5个数呢？ 或者说，有21个数：1 2 3 4 5 6 7 8 ...2019-5-11 23:30 - 宅方很宅 - 爱问频道
历史模拟法计算在险价值VaR
7 个回复 - 4340 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的VaR，为什么数据采集区间不同，（比如2014年1月1日-2019年1月1日，和2014年3月1日-2019年3月一日）算出的VaR一模一样呢？求大神解答！2019-3-8 16:03 - liud123 - 风险管理
7 个回复 - 4340 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的VaR，为什么数据采集区间不同，（比如2014年1月1日-2019年1月1日，和2014年3月1日-2019年3月一日）算出的VaR一模一样呢？求大神解答！2019-3-8 16:03 - liud123 - 风险管理
历史模拟法计算在险价值VaR
18 个回复 - 3541 次查看 利用历史模拟法计算单支股票的在险价值VaR，结果大于1是什么原因呢？求解答！！2019-2-20 15:04 - liud123 - 风险管理
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求EXcel计算单只股票历史模拟法的VaR代码！！
1 个回复 - 1965 次查看 求EXcel计算单只股票历史模拟法的VaR代码！！2018-10-24 13:26 - liud123 - Excel
1 个回复 - 1965 次查看 求EXcel计算单只股票历史模拟法的VaR代码！！2018-10-24 13:26 - liud123 - Excel
关于历史模拟法计算VAR的问题
1 个回复 - 1442 次查看 想问一下如果我想用历史模拟法计算10日的VAR，是应该直接计算10日的收益率取分位数，还是算出单日VAR然后乘以根号10？2018-10-8 12:29 - roachz - 爱问频道
1 个回复 - 1442 次查看 想问一下如果我想用历史模拟法计算10日的VAR，是应该直接计算10日的收益率取分位数，还是算出单日VAR然后乘以根号10？2018-10-8 12:29 - roachz - 爱问频道
历史模拟法的matlab代码，求助
4 个回复 - 2436 次查看 已有股票价格，要滚动求VaR。例如估计2017年3月1日的VaR，则需要用到3月1日之前的1000个交易日的收益率数据进行历史模拟。由于要滚动求一年的VaR，用Excel处理数据过于庞大，希望哪位好心人能帮忙给代码，不然真的要 ...2017-11-21 13:28 - 我只是假装坚强 - 爱问频道
4 个回复 - 2436 次查看 已有股票价格，要滚动求VaR。例如估计2017年3月1日的VaR，则需要用到3月1日之前的1000个交易日的收益率数据进行历史模拟。由于要滚动求一年的VaR，用Excel处理数据过于庞大，希望哪位好心人能帮忙给代码，不然真的要 ...2017-11-21 13:28 - 我只是假装坚强 - 爱问频道
FRM中用历史模拟法计算VaR的问题
0 个回复 - 1409 次查看 已知四种资产和黄金的回报率，用历史模拟法已经算出了四种资产分别的VaR值（负数），这些数据该如何进行比较分析，只是比较VaR的绝对值大小吗？以及这四个资产与10%，25%，50%比例下的黄金组成的资产组合的VaR值（ ...2018-3-17 19:47 - 未及孤村 - Forum
0 个回复 - 1409 次查看 已知四种资产和黄金的回报率，用历史模拟法已经算出了四种资产分别的VaR值（负数），这些数据该如何进行比较分析，只是比较VaR的绝对值大小吗？以及这四个资产与10%，25%，50%比例下的黄金组成的资产组合的VaR值（ ...2018-3-17 19:47 - 未及孤村 - Forum
如何在R语言中用历史模拟法求解一段时间的VaR（风险价值）？
1 个回复 - 3058 次查看 例如：我想求解上证指数2010年-2015年的日VaR值，选定时间段之前的一年收益率作为滑动观测窗口，滑动窗口按照每日一天的速度进行滚动，不断重复以上计算过程得到完整的VaR序列。如何用R语言求解？2017-6-27 10:00 - 15871394530 - R语言论坛
1 个回复 - 3058 次查看 例如：我想求解上证指数2010年-2015年的日VaR值，选定时间段之前的一年收益率作为滑动观测窗口，滑动窗口按照每日一天的速度进行滚动，不断重复以上计算过程得到完整的VaR序列。如何用R语言求解？2017-6-27 10:00 - 15871394530 - R语言论坛
求用历史模拟法求一段时间的连续VAR应该用什么软件实现？
3 个回复 - 3936 次查看 从一篇论文看见的这个用历史模拟法计算var，单个日期的var可以用excel算出来，这个数据量有点大，可以用什么软件方便计算呢？ 谢谢！2016-1-17 16:22 - Miss_Van - 爱问频道
3 个回复 - 3936 次查看 从一篇论文看见的这个用历史模拟法计算var，单个日期的var可以用excel算出来，这个数据量有点大，可以用什么软件方便计算呢？ 谢谢！2016-1-17 16:22 - Miss_Van - 爱问频道
如何使用excel做历史模拟法计算var
0 个回复 - 5259 次查看 选择3个股票，形成一个投资组合，如何使用excel做历史模拟法计算投资组合的var？2016-6-26 21:29 - Lemma15987 - 灌水吧
0 个回复 - 5259 次查看 选择3个股票，形成一个投资组合，如何使用excel做历史模拟法计算投资组合的var？2016-6-26 21:29 - Lemma15987 - 灌水吧
菜鸟请教历史模拟法的VAR计算问题
2 个回复 - 7566 次查看 本人菜鸟一个，请求高手指点迷津： 请问利用历史模拟法计算在险价值VAR时，首先求的是对数收益率，是当天的ln(pt/pt-1)，我看很多资料都求得是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，那么这个VAR值是如何计算的 ...2012-6-14 17:22 - 沐儿 - EViews专版
2 个回复 - 7566 次查看 本人菜鸟一个，请求高手指点迷津： 请问利用历史模拟法计算在险价值VAR时，首先求的是对数收益率，是当天的ln(pt/pt-1)，我看很多资料都求得是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，那么这个VAR值是如何计算的 ...2012-6-14 17:22 - 沐儿 - EViews专版
历史模拟法计算VaR
0 个回复 - 1477 次查看 各位大神，我在学习历史模拟法时有个疑问：为什么某风险因子变量未来的可能取值f(t)=f(0)+Δf(-t)，而不是f(t)=f(t-1)+ Δf(-t)？2016-4-13 21:54 - armen8888 - 爱问频道
0 个回复 - 1477 次查看 各位大神，我在学习历史模拟法时有个疑问：为什么某风险因子变量未来的可能取值f(t)=f(0)+Δf(-t)，而不是f(t)=f(t-1)+ Δf(-t)？2016-4-13 21:54 - armen8888 - 爱问频道
关于用历史模拟法在excel中计算var的问题
1 个回复 - 5972 次查看 RT，假设用1m美金投资了一个欧洲的债券，收益就应该受到美元兑欧元的汇率影响和市场风险的影响，这时候就有两个risk factor了，在不转换汇率的前提下，怎么用历史模拟法来计算这个债券的VAR？2016-1-22 01:51 - Fresherman - Excel
1 个回复 - 5972 次查看 RT，假设用1m美金投资了一个欧洲的债券，收益就应该受到美元兑欧元的汇率影响和市场风险的影响，这时候就有两个risk factor了，在不转换汇率的前提下，怎么用历史模拟法来计算这个债券的VAR？2016-1-22 01:51 - Fresherman - Excel
历史模拟法 VaR
0 个回复 - 1247 次查看 请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？ 1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？ 2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？ 3.最后，将对数收益率从小到大排列，选出第2算出的那个数 ...2015-6-7 23:00 - qi_1989 - 爱问频道
0 个回复 - 1247 次查看 请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR？ 1.计算对数收益率，请问这个收益率指的是银行的什么数据？ 2.在99%，持续期1天的情况下，t统计量怎么算？ 3.最后，将对数收益率从小到大排列，选出第2算出的那个数 ...2015-6-7 23:00 - qi_1989 - 爱问频道
风险价值var模型的波动率加权历史模拟法
3 个回复 - 6148 次查看 求VaR模型的波动率加权历史模拟法的资料：详细步骤、如何软件实现，最好能有实例讲解。2014-4-17 10:53 - b6lzt - 爱问频道
3 个回复 - 6148 次查看 求VaR模型的波动率加权历史模拟法的资料：详细步骤、如何软件实现，最好能有实例讲解。2014-4-17 10:53 - b6lzt - 爱问频道
历史模拟法计算VAR的SAS程序 大神求点拨！
2 个回复 - 3188 次查看 SAS初学级 历史模拟法的程序老师给的看不懂 。。2014-6-1 16:19 - et_fox628 - SAS专版
2 个回复 - 3188 次查看 SAS初学级 历史模拟法的程序老师给的看不懂 。。2014-6-1 16:19 - et_fox628 - SAS专版
在险价值（VaR）的历史模拟法
3 个回复 - 3507 次查看 各个因子的变化情景与相应的组合价值是什么关系？通常是如何通过各个因子的变化情况得到每个情境下的组合价值的？谢谢！2011-5-31 14:20 - cherry000518 - 爱问频道
3 个回复 - 3507 次查看 各个因子的变化情景与相应的组合价值是什么关系？通常是如何通过各个因子的变化情况得到每个情境下的组合价值的？谢谢！2011-5-31 14:20 - cherry000518 - 爱问频道
[求助] 关于VaR中基于核估计的历史模拟法
5 个回复 - 3345 次查看 我最近看了基于核估计的东西，道理好像明白了，但是不知道最终结果他们是怎么做出来的，哪位同仁有这方面的程序？可否让小女子我看一下呢？2008-12-10 19:44 - shadowjj - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3345 次查看 我最近看了基于核估计的东西，道理好像明白了，但是不知道最终结果他们是怎么做出来的，哪位同仁有这方面的程序？可否让小女子我看一下呢？2008-12-10 19:44 - shadowjj - 计量经济学与统计软件
想用matlab做历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
0 个回复 - 2355 次查看 在做Var和CVar的计算，需要用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，求教这两者的编程代码或者参考文献，步骤越详细愈好，跪谢了2013-9-19 23:27 - zhougang333 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2355 次查看 在做Var和CVar的计算，需要用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，求教这两者的编程代码或者参考文献，步骤越详细愈好，跪谢了2013-9-19 23:27 - zhougang333 - MATLAB等数学软件专版
基于GARCH模型的滤波历史模拟法数据模拟阶段的问题？急求各位大牛来指点小女，先谢！
3 个回复 - 3856 次查看 （1）基于GARCH模型的滤波历史模拟法的思想： 由于原始的历史收益率数据不满足独立同分布的假设，通常表现出一定的相关性和波动聚集性，因此我们会考虑引入MA模型来消除序列相关性和GARCH类模型来反应收益序列的波动 ...2013-1-5 14:26 - happy_hxl - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3856 次查看 （1）基于GARCH模型的滤波历史模拟法的思想： 由于原始的历史收益率数据不满足独立同分布的假设，通常表现出一定的相关性和波动聚集性，因此我们会考虑引入MA模型来消除序列相关性和GARCH类模型来反应收益序列的波动 ...2013-1-5 14:26 - happy_hxl - 计量经济学与统计软件
关于VaR历史模拟法的两个程序
10 个回复 - 8565 次查看 <p> 是关于历史模拟法的两个sas程序，不同于朱世武教授的编法</p><p>《 <br/></p> [此贴子已经被作者于2008-10-16 17:46:32编辑过]2008-10-16 04:11 - 天空上的鹰 - 商业数据分析
10 个回复 - 8565 次查看 <p> 是关于历史模拟法的两个sas程序，不同于朱世武教授的编法</p><p>《 <br/></p> [此贴子已经被作者于2008-10-16 17:46:32编辑过]2008-10-16 04:11 - 天空上的鹰 - 商业数据分析
请问R怎么使用ewma和历史模拟法估计基金的风险值(var)?
4 个回复 - 6644 次查看 請問R怎麼使用ewma和歷史模擬法估計基金的風險值(var) 因為論文需要但又沒有找到教學檔案!! 有哪個高人可以指導一下嗎?或者是否有文件可以提供參考 謝謝~~~~~~~2009-9-21 21:28 - lostagoall - R语言论坛
4 个回复 - 6644 次查看 請問R怎麼使用ewma和歷史模擬法估計基金的風險值(var) 因為論文需要但又沒有找到教學檔案!! 有哪個高人可以指導一下嗎?或者是否有文件可以提供參考 謝謝~~~~~~~2009-9-21 21:28 - lostagoall - R语言论坛
用历史模拟法计算VAR时，收益率一定要是对数收益率吗？
3 个回复 - 3350 次查看 (a-b)/b形式的收益率行吗2010-5-10 18:47 - lp09o - CAA、SOA精算师等考证版
3 个回复 - 3350 次查看 (a-b)/b形式的收益率行吗2010-5-10 18:47 - lp09o - CAA、SOA精算师等考证版
如何使用ewma和历史模拟法估计var風險值
1 个回复 - 6865 次查看 请问有这方面的资料可以提供吗? 怎么用Excel做呢? 找了一下档案都没有教学 >2009-9-21 16:36 - lostagoall - Excel
1 个回复 - 6865 次查看 请问有这方面的资料可以提供吗? 怎么用Excel做呢? 找了一下档案都没有教学 >2009-9-21 16:36 - lostagoall - Excel
