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空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
18 个回复 - 10566 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
18 个回复 - 10566 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令，运行过程出现两个问题：第一,按照陈强书上的说法，直接dlag就代表了因变量滞后，但在回归中提示如果是动态回归，需要后面加上括号，我加的是空括号，在帮助中 ...2018-8-7 09:59 - suhongwei1982 - Stata专版
以解释变量的滞后项作为工具变量对吗
1 个回复 - 6534 次查看 现在做面板工具变量估计，以论文 《城市化滞后之谜：基于国际贸易的解释》为例，该文发表于《中国社会科学》，该文章选取使用净出口贸易额的滞后项作为工具变量，但我看在内生性问题的处理方法中，正确的不是应当使用 ...2018-10-29 22:31 - fugarsan - Stata专版
1 个回复 - 6534 次查看 现在做面板工具变量估计，以论文 《城市化滞后之谜：基于国际贸易的解释》为例，该文发表于《中国社会科学》，该文章选取使用净出口贸易额的滞后项作为工具变量，但我看在内生性问题的处理方法中，正确的不是应当使用 ...2018-10-29 22:31 - fugarsan - Stata专版
滞后项（一阶或两阶）能否解决反向因果关系？
13 个回复 - 23869 次查看 想考察x对y的影响。但y也可能会影响x,即存在所为的反向因果关系。 是否能够用上一期的x的来解释当期的y?这样是否能够避免反向因果关系？ 我发现当期的x,y具有很稳健、显著的正向关系，但上一期的x与当期的y完全不 ...2014-3-18 23:19 - peyzf - Stata专版
13 个回复 - 23869 次查看 想考察x对y的影响。但y也可能会影响x,即存在所为的反向因果关系。 是否能够用上一期的x的来解释当期的y?这样是否能够避免反向因果关系？ 我发现当期的x,y具有很稳健、显著的正向关系，但上一期的x与当期的y完全不 ...2014-3-18 23:19 - peyzf - Stata专版
stata中滞后项如何处理？
7 个回复 - 9871 次查看 我把我做的数据一部分截取了出来，，想把其中的asset项生成一阶滞后，但是我用xtset Stkcd year这个命令后，stata报错了。 repeated time values within panel 求助各位大神回复了2017-6-14 17:08 - lwy715175452 - Stata专版
7 个回复 - 9871 次查看 我把我做的数据一部分截取了出来，，想把其中的asset项生成一阶滞后，但是我用xtset Stkcd year这个命令后，stata报错了。 repeated time values within panel 求助各位大神回复了2017-6-14 17:08 - lwy715175452 - Stata专版
加入解释变量与被解释变量滞后项的交互项后如何求解释变量的总体效应
1 个回复 - 1453 次查看 附件文章中研究农村基础设施(lnfra)对收入(lny)的影响,在动态模板中加入了收入滞后项与基础建设的交叉项,使用系统GMM回归,这样基础设施对收入的增长效应不再只是其系数a1,而是a1+a3lnyt-1,a3是交互项的系数,作者在文 ...2020-3-7 15:48 - 一旦迁南郡 - Stata专版
1 个回复 - 1453 次查看 附件文章中研究农村基础设施(lnfra)对收入(lny)的影响,在动态模板中加入了收入滞后项与基础建设的交叉项,使用系统GMM回归,这样基础设施对收入的增长效应不再只是其系数a1,而是a1+a3lnyt-1,a3是交互项的系数,作者在文 ...2020-3-7 15:48 - 一旦迁南郡 - Stata专版
stata；广以矩估计的工具变量滞后项如何确定；动态面板模型中系数的显著性重不重要
3 个回复 - 4116 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
3 个回复 - 4116 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
时间变量取值不唯一时如何生成变量一阶滞后项？
5 个回复 - 3418 次查看 求助坛友帮忙指点迷津！由于本人刚接触stata，所学不精，在学习数据处理过程遇到一个问题：我尝试对一份季度数据中（）的某个变量（附带文件中的hold_mv_fund_ra变量）进行滞后一期处理，但是该数据文件中季度 ...2017-9-27 20:30 - 小凌是小白 - Stata专版
5 个回复 - 3418 次查看 求助坛友帮忙指点迷津！由于本人刚接触stata，所学不精，在学习数据处理过程遇到一个问题：我尝试对一份季度数据中（）的某个变量（附带文件中的hold_mv_fund_ra变量）进行滞后一期处理，但是该数据文件中季度 ...2017-9-27 20:30 - 小凌是小白 - Stata专版
时间变量取值不唯一时如何生成变量一阶滞后项？
7 个回复 - 1330 次查看 求助坛友帮忙指点迷津！由于本人刚接触stata，所学不精，在学习数据处理过程遇到一个问题：我尝试对一份季度数据中（ ）的某个变量（附带文件中的hold_mv_fund_ra变量）进行滞后一期处理，但是该数据文件中季度 ...2017-9-27 21:54 - 小凌是小白 - Stata专版
7 个回复 - 1330 次查看 求助坛友帮忙指点迷津！由于本人刚接触stata，所学不精，在学习数据处理过程遇到一个问题：我尝试对一份季度数据中（ ）的某个变量（附带文件中的hold_mv_fund_ra变量）进行滞后一期处理，但是该数据文件中季度 ...2017-9-27 21:54 - 小凌是小白 - Stata专版
VAR模型滞后项数判定
7 个回复 - 9776 次查看 我在用varsoc命令判断var模型滞后项数的时候，我的AIC，BIC还有LR的最优选择都是指向同一个滞后项，但是随着却滞后项的增多而增多，比如我最大检验4个滞后项的时候，最优选择都是4，最大检验6个的时候，最优又变成了 ...2014-5-11 14:07 - hefanghp - Stata专版
7 个回复 - 9776 次查看 我在用varsoc命令判断var模型滞后项数的时候，我的AIC，BIC还有LR的最优选择都是指向同一个滞后项，但是随着却滞后项的增多而增多，比如我最大检验4个滞后项的时候，最优选择都是4，最大检验6个的时候，最优又变成了 ...2014-5-11 14:07 - hefanghp - Stata专版
取滞后项产生的全为缺失值
15 个回复 - 10927 次查看 求助论坛各位大大...我在处理面板数据，需要取MarginInt的滞后项，有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值，代码如下： xtset Stkcd Trdmnt,monthly panel variable: S ...2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版
15 个回复 - 10927 次查看 求助论坛各位大大...我在处理面板数据，需要取MarginInt的滞后项，有的个体观测值不连续所以不能用[_n-1]的方法,用L.命令出来的全都是缺失值，代码如下： xtset Stkcd Trdmnt,monthly panel variable: S ...2019-4-8 13:14 - sz_zhongsuly - Stata专版
关于空间杜宾模型的空间滞后项系数（Wx）的显著性问题
8 个回复 - 4102 次查看 1.当分解效应Direct、Indirect、Total都显著时，Wx的显著性是否重要？2.Wx显著为负，Direct、Indirect、Total都显著为正，这是否矛盾？2022-9-9 20:35 - ywue - 区域经济学
8 个回复 - 4102 次查看 1.当分解效应Direct、Indirect、Total都显著时，Wx的显著性是否重要？2.Wx显著为负，Direct、Indirect、Total都显著为正，这是否矛盾？2022-9-9 20:35 - ywue - 区域经济学
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
13 个回复 - 7183 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
13 个回复 - 7183 次查看 在进行动态面板空间杜宾模型的估计中，书写了下面命令， clear use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
动态面板数据模型中，加入一阶滞后项后，核心解释变量符号发生变化
3 个回复 - 1159 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
3 个回复 - 1159 次查看 如题，在进行文献梳理的时候，发现文献中使用的大多是动态面板数据模型，所以我加入了被解释变量的一阶滞后项 在做系统GMM的时候想要比较混合OLS和LSDV回归的系数的大小，然后发现加入滞后项后，这俩回归的核心解释 ...2023-3-18 22:50 - ESI - Stata专版
生成空间滞后项
5 个回复 - 3307 次查看 splagvar命令选项挺多的，应该用哪个生成空间滞后项呢？有什么区别，在什么情况下用？2022-2-22 23:21 - Lee_iris - Stata专版
5 个回复 - 3307 次查看 splagvar命令选项挺多的，应该用哪个生成空间滞后项呢？有什么区别，在什么情况下用？2022-2-22 23:21 - Lee_iris - Stata专版
中介效应模型滞后项需要一致吗
1 个回复 - 504 次查看 ROA1为y，govsubsidy_1为m，l1为x 每个变量小数点前为滞后阶数 根据我的模型，x影响m时需要滞后一期，m影响y要滞后一期，因此x影响y就滞后两期 那么在中介效应第三步中就出现了矛盾，x滞后两期，m滞后一期，那控制 ...2024-1-10 11:42 - Misanthrope0106 - Stata专版
1 个回复 - 504 次查看 ROA1为y，govsubsidy_1为m，l1为x 每个变量小数点前为滞后阶数 根据我的模型，x影响m时需要滞后一期，m影响y要滞后一期，因此x影响y就滞后两期 那么在中介效应第三步中就出现了矛盾，x滞后两期，m滞后一期，那控制 ...2024-1-10 11:42 - Misanthrope0106 - Stata专版
固定效应模型是不是不能加因变量滞后项作为解释变量？
15 个回复 - 25256 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
15 个回复 - 25256 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
关于解释变量滞后项的小小问题
14 个回复 - 14307 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 14307 次查看 最近在用面板数据建模，但是发现某个核心解释变量的效果一直不好，后来就想到能否用该核心解释变量的滞后若干阶项作为核心解释变量。 因此想请问各位大佬，如果可以用的话，模型是只能用动态面板吗？ 可否继续用线性 ...2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
xsmle命令做动态空间杜宾模型，没有报告时空滞后项的系数
15 个回复 - 4091 次查看 各位大神，我想请问以下我使用xsmle命令做动态空间杜宾模型的回归，回归结果为什么没有W*(被解释变量滞后项)的系数，也就是没有报告时空滞后项的系数？2021-7-1 10:38 - 2016ting - Stata专版
15 个回复 - 4091 次查看 各位大神，我想请问以下我使用xsmle命令做动态空间杜宾模型的回归，回归结果为什么没有W*(被解释变量滞后项)的系数，也就是没有报告时空滞后项的系数？2021-7-1 10:38 - 2016ting - Stata专版
考虑某个自变量的滞后项应该用什么模型
4 个回复 - 750 次查看 我想研究X1的一阶或者两阶滞后项对Y有什么影响，请问可以用什么模型呢？可以直接把它的滞后项当作一个自变量放入到面板回归模型中进行估计吗？或者可以把它放到系统gmm模型中吗，既包括Y的滞后项也包括X1的滞后项？2024-1-15 23:41 - lmr0206 - 悬赏大厅
4 个回复 - 750 次查看 我想研究X1的一阶或者两阶滞后项对Y有什么影响，请问可以用什么模型呢？可以直接把它的滞后项当作一个自变量放入到面板回归模型中进行估计吗？或者可以把它放到系统gmm模型中吗，既包括Y的滞后项也包括X1的滞后项？2024-1-15 23:41 - lmr0206 - 悬赏大厅
考虑自变量的滞后项应该用什么模型
4 个回复 - 323 次查看 系统gmm模型中可以再加入一个自变量的滞后项吗？或者在静态面板回归模型中加入自变量的滞后项还能用fe估计吗2024-1-16 00:11 - lmr0206 - Stata专版
4 个回复 - 323 次查看 系统gmm模型中可以再加入一个自变量的滞后项吗？或者在静态面板回归模型中加入自变量的滞后项还能用fe估计吗2024-1-16 00:11 - lmr0206 - Stata专版
求助：想咨询只有一个解释变量有滞后项，算不算动态面板模型
1 个回复 - 438 次查看 我想问一下，如果固定效应模型中，只有一个解释变量设置成了滞后项，（因为这样解释变量就都显著了）但是被解释变量没有滞后，这种叫动态面板模型嘛？还是就是普通静态面板，我只需要正常做，然后解释一下设置一个滞 ...2023-12-16 22:19 - abcdegd - 数据交流中心
1 个回复 - 438 次查看 我想问一下，如果固定效应模型中，只有一个解释变量设置成了滞后项，（因为这样解释变量就都显著了）但是被解释变量没有滞后，这种叫动态面板模型嘛？还是就是普通静态面板，我只需要正常做，然后解释一下设置一个滞 ...2023-12-16 22:19 - abcdegd - 数据交流中心
PSM中的协变量需不需要用滞后项
1 个回复 - 2041 次查看 PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？看到有的文献选择滞后期的协变量进行匹配，而另外一些文献没有特别说明是滞后期，那么，PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？2022-4-26 08:55 - 胡科11 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2041 次查看 PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？看到有的文献选择滞后期的协变量进行匹配，而另外一些文献没有特别说明是滞后期，那么，PSM中的协变量需不需要用滞后项呢？2022-4-26 08:55 - 胡科11 - 计量经济学与统计软件
面板数据滞后项出现not sorted 急！
31 个回复 - 63389 次查看 我想做面板数据的滞后项，按照版里大家说的gen lx=l.x这个命令做了，出现了not sorted r(5) 提示，我前面也定义了面板数据类型，xtset company_id year, yearly 看有的帖子里有人说在产生滞后项前要sort时间，然后我 ...2015-8-22 19:55 - stephaniezxuan - Stata专版
31 个回复 - 63389 次查看 我想做面板数据的滞后项，按照版里大家说的gen lx=l.x这个命令做了，出现了not sorted r(5) 提示，我前面也定义了面板数据类型，xtset company_id year, yearly 看有的帖子里有人说在产生滞后项前要sort时间，然后我 ...2015-8-22 19:55 - stephaniezxuan - Stata专版
含有被解释变量空间滞后项的交叉项，该怎么回归？
6 个回复 - 4002 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
6 个回复 - 4002 次查看 比如附件图上的这个模型，xsmel命令改怎么写？2017-3-9 19:37 - zsyworld86 - Stata专版
动态空间面板spregdpd命令做SDM模型回归为什么不显示因变量的空间滞后项？
9 个回复 - 1863 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
9 个回复 - 1863 次查看 如题，最近在做空间杜宾模型的GMM回归，希望借助动态空间面板spregdpd命令实现，但是stata运行结果未显示因变量的空间滞后项WY，请问这是什么原因呢？如何解决这个问题？ 我论文使用的是东亚14个经济体27个部门的 ...2022-11-28 17:19 - LazySeb - Stata专版
面板向量自回归证明Y受到滞后1期X的影响，固定效应模型中还可以用X滞后项做工具变量吗
0 个回复 - 384 次查看 如题，在面板向量自回归模型中，最佳滞后阶数为1，得到Y受到自身滞后1期和X滞后1期的影响，后续固定效应模型的内生性检验中，还可以用X的滞后项作为工具变量吗？谢谢！2023-9-11 11:06 - 杨咩咩mn - 经济统计专版
0 个回复 - 384 次查看 如题，在面板向量自回归模型中，最佳滞后阶数为1，得到Y受到自身滞后1期和X滞后1期的影响，后续固定效应模型的内生性检验中，还可以用X的滞后项作为工具变量吗？谢谢！2023-9-11 11:06 - 杨咩咩mn - 经济统计专版
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著，其他解释变量不显著
8 个回复 - 4745 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
8 个回复 - 4745 次查看 数据是长面板，n=38，T=50，在解释变量中加入被解释变量的一阶滞后项，使用xtlsdvc命令回归，得到如下结果，见附件 被解释变量的一阶滞后项显著，但剩下的解释变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
面板数据计算一国贸易份额与上年份额之差，生成滞后项时出现not sorted，该怎么解决？
0 个回复 - 504 次查看 xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: year, 2011 to 2021, but with gaps Delta: 1 unit . end of do-file . do "C:\Users\29575\AppData\Local\Temp\STD5fc8_0 ...2023-6-13 15:07 - @亓区 - Stata专版
0 个回复 - 504 次查看 xtset id year Panel variable: id (unbalanced) Time variable: year, 2011 to 2021, but with gaps Delta: 1 unit . end of do-file . do "C:\Users\29575\AppData\Local\Temp\STD5fc8_0 ...2023-6-13 15:07 - @亓区 - Stata专版
stata 滞后项
3 个回复 - 1741 次查看 请教大家， 例如通过下述代码生成滞后项的话，第一期似乎就变成0了。 那么第一期是否需要删除呢 ``` sort id month by id: gen revenue = l.revenue ```2022-3-18 21:01 - 萌萌的窗边的小豆豆 - Stata专版
3 个回复 - 1741 次查看 请教大家， 例如通过下述代码生成滞后项的话，第一期似乎就变成0了。 那么第一期是否需要删除呢 ``` sort id month by id: gen revenue = l.revenue ```2022-3-18 21:01 - 萌萌的窗边的小豆豆 - Stata专版
有论文的实证表格里，把VAR所有滞后项系数加和，算卡方值说显著。想问下为什么这么做
1 个回复 - 585 次查看 看到一篇Journal of Finance上研究媒体报道和股票市场关系的文章，Giving Content to Investor Sentiment:The Role of Media in the Stock Market。回归使用VAR模型，但是展示回归结果的时候，除了各滞后项之外，有一 ...2023-4-26 17:00 - PeggySong820 - 爱问频道
1 个回复 - 585 次查看 看到一篇Journal of Finance上研究媒体报道和股票市场关系的文章，Giving Content to Investor Sentiment:The Role of Media in the Stock Market。回归使用VAR模型，但是展示回归结果的时候，除了各滞后项之外，有一 ...2023-4-26 17:00 - PeggySong820 - 爱问频道
动态面板中如何确定单位根检验方法？如何确定滞后项？用一阶差分变量进入回归模型吗？
9 个回复 - 9345 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
9 个回复 - 9345 次查看 我在做动态面板论文时碰到几个问题，哪位大牛可以帮忙解释一下不？ 我的论文题目是“城市化、财政支出与公共休闲服务供给”，被解释变量为公共休闲服务供给，解释变量有城市化、财政支出、人均GDP、 ...2015-6-23 18:22 - heimalvyou - EViews专版
固定效应模型和滞后项
0 个回复 - 354 次查看 1.固定效应模型能否加入被解释变量一阶滞后项作为控制变量？例如xtreg y l.x l.y l.z i.year,fe r 2.会不会存在内生性问题？2023-4-23 10:07 - qiaoqiaoeo - Stata专版
0 个回复 - 354 次查看 1.固定效应模型能否加入被解释变量一阶滞后项作为控制变量？例如xtreg y l.x l.y l.z i.year,fe r 2.会不会存在内生性问题？2023-4-23 10:07 - qiaoqiaoeo - Stata专版
莫兰指数不显著但空间滞后模型中滞后项的系数很显著，能否用空间计量？
3 个回复 - 959 次查看 如题，我计算得到的莫兰指数都很小，且Z值均在0.9左右，但空间滞后模型中滞后项的系数很显著，请问这种情况下能否使用空间计量模型？谢谢~2022-11-21 21:21 - 罗洛洛洛 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 959 次查看 如题，我计算得到的莫兰指数都很小，且Z值均在0.9左右，但空间滞后模型中滞后项的系数很显著，请问这种情况下能否使用空间计量模型？谢谢~2022-11-21 21:21 - 罗洛洛洛 - 计量经济学与统计软件
在不能使用xtset的情况下，怎么生成滞后项lag term？
8 个回复 - 536 次查看 我在处理一组很unbalanced的数据，不能用tsset的样子，那么怎么生成按年的滞后项L.X呢？ IDYear X L.X(应该生成这样) 1 2001 1 0 1 2003 3 2 1 2005 5 4 2 2000 0 . 2 2002 2 1 2 2004 4 3 3 2003 3 2 3 ...2023-4-1 19:40 - lzhpanda - Stata专版
8 个回复 - 536 次查看 我在处理一组很unbalanced的数据，不能用tsset的样子，那么怎么生成按年的滞后项L.X呢？ IDYear X L.X(应该生成这样) 1 2001 1 0 1 2003 3 2 1 2005 5 4 2 2000 0 . 2 2002 2 1 2 2004 4 3 3 2003 3 2 3 ...2023-4-1 19:40 - lzhpanda - Stata专版
stata滞后项的计算
7 个回复 - 552 次查看 求助一个问题，我想计算一个指标：gen EFF=lnA/(RD+0.8*l.RD+0.6*l2.RD)，里面有滞后一期和滞后两期的变量，但是我的年份已经确定了，这样计算就产生了大量缺失值。这个应该怎么解决？2023-3-22 16:53 - 有钱的坚果 - Stata专版
7 个回复 - 552 次查看 求助一个问题，我想计算一个指标：gen EFF=lnA/(RD+0.8*l.RD+0.6*l2.RD)，里面有滞后一期和滞后两期的变量，但是我的年份已经确定了，这样计算就产生了大量缺失值。这个应该怎么解决？2023-3-22 16:53 - 有钱的坚果 - Stata专版
非平衡面板数据如何生成滞后项？
8 个回复 - 3265 次查看 如题，在3期非平衡面板中，如何生成consump的一期滞后项？数据举例如下形式： 所以我需要的是生成变量consump_lag，如001样本中，2019期的consump_lag对应的是2017期的consump数据。请问各位老师同学应使用 ...2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
8 个回复 - 3265 次查看 如题，在3期非平衡面板中，如何生成consump的一期滞后项？数据举例如下形式： 所以我需要的是生成变量consump_lag，如001样本中，2019期的consump_lag对应的是2017期的consump数据。请问各位老师同学应使用 ...2022-4-21 17:15 - wzr_2011 - Stata专版
pvar模型滞后项选择
2 个回复 - 813 次查看 请问在做pvar模型时，pvarsoc语句和pvar2计算出来的最优滞后项不一样怎么办？pvarsoc最优是2，pvar2是62022-4-26 18:13 - 待宰的小羊 - Stata专版
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请教probit回归生成滞后项
3 个回复 - 2679 次查看 想做probit回归：Pr[MB(i,t)]=a1+a2*rate+a3*LnAssets+a4*Loss(i,t)+a5*Debt(i,t)+a6*MB(i,t-1)+u(i,t), 使用tsset设置时间变量： tsset stkcd mydate 显示结果为： panel variable: stkcd (unbalanced) ...2013-4-10 23:56 - wp2007302927 - Stata专版
3 个回复 - 2679 次查看 想做probit回归：Pr[MB(i,t)]=a1+a2*rate+a3*LnAssets+a4*Loss(i,t)+a5*Debt(i,t)+a6*MB(i,t-1)+u(i,t), 使用tsset设置时间变量： tsset stkcd mydate 显示结果为： panel variable: stkcd (unbalanced) ...2013-4-10 23:56 - wp2007302927 - Stata专版
关于GMM中被解释变量滞后项的问题
5 个回复 - 6320 次查看 用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答2022-5-22 15:44 - mk12106 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6320 次查看 用系统GMM回归，解释变量中必须要加入被解释变量的滞后项作为工具变量嘛，如果不加的话还需要再找其他额外的工具变量吗，如果这两个都没有，回归模型还成立吗，求大神解答2022-5-22 15:44 - mk12106 - 计量经济学与统计软件
BG检验命令中的lag(p)是指的辅助回归包含1-p阶的所有滞后项吗？
1 个回复 - 563 次查看 我看了一下help文件说的是 lags(numlist) specifies a list of numbers, indicating the lag orders to be tested. The test will be performed separately for each order. The default is order one. lags（n ...2022-9-3 21:44 - AP - Stata专版
1 个回复 - 563 次查看 我看了一下help文件说的是 lags(numlist) specifies a list of numbers, indicating the lag orders to be tested. The test will be performed separately for each order. The default is order one. lags（n ...2022-9-3 21:44 - AP - Stata专版
非平衡面板如何生成滞后项？
12 个回复 - 13122 次查看 各位朋友，小女子现有2000多家上市公司2006-2011年的财务数据，共9990条观测值。但由于有的公司是06年之后才上市，所以可能数据是从09年才开始，请问这个是不是非平衡面板？我用xtset code year生成面板数据，我现在 ...2013-3-14 21:01 - dorislyq - Stata专版
12 个回复 - 13122 次查看 各位朋友，小女子现有2000多家上市公司2006-2011年的财务数据，共9990条观测值。但由于有的公司是06年之后才上市，所以可能数据是从09年才开始，请问这个是不是非平衡面板？我用xtset code year生成面板数据，我现在 ...2013-3-14 21:01 - dorislyq - Stata专版
非平衡面板数据生成滞后项问题
4 个回复 - 1268 次查看 最近在处理数据的时候遇到关于生成滞后项的问题。我所使用的数据是CHNS十期的非平衡面板数据，分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015，idind表示个体编码，wave表示年份，urindex是我想 ...2022-8-19 09:16 - qdc440224 - Stata专版
4 个回复 - 1268 次查看 最近在处理数据的时候遇到关于生成滞后项的问题。我所使用的数据是CHNS十期的非平衡面板数据，分别是1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2015，idind表示个体编码，wave表示年份，urindex是我想 ...2022-8-19 09:16 - qdc440224 - Stata专版
stata面板数据最优滞后项的选择
13 个回复 - 11578 次查看 在用面板数据做PVAR模型，使用的是连玉君老师的pvar2程序包，确定最优滞后项时使用的命令为pvar2 y x，lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”，依然有结果 ...2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
13 个回复 - 11578 次查看 在用面板数据做PVAR模型，使用的是连玉君老师的pvar2程序包，确定最优滞后项时使用的命令为pvar2 y x，lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular”，依然有结果 ...2019-1-14 22:05 - 春节宝生 - Stata专版
动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项
5 个回复 - 2341 次查看 各位大佬，请教个问题，动态空间面板模型中加入 dlag(3)为什么回归结果中未出现滞后项。 命令为xsmle lnL lnOUT lnW lnRD lnP , wmat(matrix66) model(sdm) dlag(3) fe robust nolog effects xsmle lnL lnOUT lnW ...2020-11-11 15:58 - lixingfeng1989 - Stata专版
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空间面板模型因变量的滞后项系数与莫兰指数的符号相反
5 个回复 - 4629 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
5 个回复 - 4629 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
求助！我想使用高维面板数据在STATA中设置滞后项应该怎么设置呢？
5 个回复 - 1515 次查看 我的出口贸易数据中有企业，出口国家，产品类型三个维度，我想在时间上取这个一个变量的滞后项作为解释变量之一，在stata里面应该怎么设定呢？ 求大佬解答！2021-2-7 10:37 - Gabby12138 - Stata专版
5 个回复 - 1515 次查看 我的出口贸易数据中有企业，出口国家，产品类型三个维度，我想在时间上取这个一个变量的滞后项作为解释变量之一，在stata里面应该怎么设定呢？ 求大佬解答！2021-2-7 10:37 - Gabby12138 - Stata专版
做动态空间杜宾模型时，出现L1是不是空间滞后项，但x不显著
0 个回复 - 394 次查看 x不显著，但其他都显著，短期效应和长期效应怎么看2022-5-17 09:43 - @wuyue - 灌水吧
0 个回复 - 394 次查看 x不显著，但其他都显著，短期效应和长期效应怎么看2022-5-17 09:43 - @wuyue - 灌水吧
动态空间杜宾SDM模型，核心解释变量不显著，但空间滞后项显著
1 个回复 - 2295 次查看 请问大家：在动态空间杜宾SDM模型中，核心解释变量不显著，但核心解释变量空间滞后项显著，那还有分析的必要性吗？原来的基准回归用的是个体固定效应，核心解释变量是显著的。2022-1-25 11:51 - 1144697673 - Stata专版
1 个回复 - 2295 次查看 请问大家：在动态空间杜宾SDM模型中，核心解释变量不显著，但核心解释变量空间滞后项显著，那还有分析的必要性吗？原来的基准回归用的是个体固定效应，核心解释变量是显著的。2022-1-25 11:51 - 1144697673 - Stata专版
Xtabond2做gmm，被解释变量一阶滞后项系数为负，怎样使其变为正数？
4 个回复 - 5449 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
4 个回复 - 5449 次查看 用xtabond2做gmm，一阶滞后项的系数为负，但是结果p=0.000结果显著。是模型设计有问题么？还是哪里有问题？应该怎样修改？stata小白还望前辈指点。2018-3-27 17:59 - real_gem - Stata专版
[求助]MIDAS混频回归滞后项
0 个回复 - 427 次查看 请问用MIDAS方法混频回归的论文里用滞后项进行误差测度从而选取最优模型的滞后项指的是权重函数的滞后项还是自变量在方程里输入的滞后项？如果是测度权重函数的滞后项，那么自变量自己滞后多少期应该如何选择？2022-4-24 00:59 - sunriseli - EViews专版
0 个回复 - 427 次查看 请问用MIDAS方法混频回归的论文里用滞后项进行误差测度从而选取最优模型的滞后项指的是权重函数的滞后项还是自变量在方程里输入的滞后项？如果是测度权重函数的滞后项，那么自变量自己滞后多少期应该如何选择？2022-4-24 00:59 - sunriseli - EViews专版
请问交叉项的工具变量怎么取？是应该分别用单个变量的滞后项呢，还是用乘积的滞后项？
3 个回复 - 3802 次查看 请问交叉项的工具变量怎么取？是应该分别用单个变量的滞后项呢，还是用乘积的滞后项？谢谢了2011-3-24 13:02 - smq0571 - Stata专版
3 个回复 - 3802 次查看 请问交叉项的工具变量怎么取？是应该分别用单个变量的滞后项呢，还是用乘积的滞后项？谢谢了2011-3-24 13:02 - smq0571 - Stata专版
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3405 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3405 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
求助：面板数据生成滞后项
16 个回复 - 48695 次查看 我第一步已经xtset id year 第二步用gen xlag=x[_n-1] 后，是生成了滞后变量，但仅仅是对x整体滞后了一阶，并不是在每个时间段都滞后一阶。 求教该如何操作！！多谢！2012-7-3 15:01 - earnestina - Stata专版
16 个回复 - 48695 次查看 我第一步已经xtset id year 第二步用gen xlag=x[_n-1] 后，是生成了滞后变量，但仅仅是对x整体滞后了一阶，并不是在每个时间段都滞后一阶。 求教该如何操作！！多谢！2012-7-3 15:01 - earnestina - Stata专版
对空间面板数据进行分析时引入自变量与空间滞后项的交互项，STATA如何实现？
2 个回复 - 1015 次查看 如题，最好能附上代码2019-6-17 16:26 - huhuhahawo - 爱问频道
2 个回复 - 1015 次查看 如题，最好能附上代码2019-6-17 16:26 - huhuhahawo - 爱问频道
stata中绘制滞后项和它的估计值的折线图，怎么画啊？
1 个回复 - 728 次查看 stata中绘制滞后项和它的估计值的折线图，怎么画啊？就是图片中这些滞后项估计系数和滞后项本身之间绘图2022-4-4 14:54 - 张大米啊 - Stata专版
1 个回复 - 728 次查看 stata中绘制滞后项和它的估计值的折线图，怎么画啊？就是图片中这些滞后项估计系数和滞后项本身之间绘图2022-4-4 14:54 - 张大米啊 - Stata专版
生成的滞后项全是0
3 个回复 - 4011 次查看 急问：我用的非平衡面板数据，本来生成滞后项好好的饿，可是我现在按照相同的命令，要不出结果，要么生成的滞后一期全是0，请问是怎么回事，谢谢！面板数据产生滞后一项，一开始可以，为什么一会就不行，stata10.0出 ...2013-5-4 20:03 - accountingpe - Stata专版
3 个回复 - 4011 次查看 急问：我用的非平衡面板数据，本来生成滞后项好好的饿，可是我现在按照相同的命令，要不出结果，要么生成的滞后一期全是0，请问是怎么回事，谢谢！面板数据产生滞后一项，一开始可以，为什么一会就不行，stata10.0出 ...2013-5-4 20:03 - accountingpe - Stata专版
关于IPS检验中差分滞后项的最大滞后阶数如何设定的问题
5 个回复 - 2701 次查看 各位老师、大侠， 我的文章有三个变量，基于2004-2018年31个省区市的面板数据（T=14，n=31，短面板），而在运行stata15.1检验时发现结果迥然不同，遂产生疑问，最大滞后阶数到底如何设定呢？8？9？还是其他数字。陈 ...2019-10-14 18:23 - yinpeiwei - Stata专版
5 个回复 - 2701 次查看 各位老师、大侠， 我的文章有三个变量，基于2004-2018年31个省区市的面板数据（T=14，n=31，短面板），而在运行stata15.1检验时发现结果迥然不同，遂产生疑问，最大滞后阶数到底如何设定呢？8？9？还是其他数字。陈 ...2019-10-14 18:23 - yinpeiwei - Stata专版
STR模型中的解释变量可以只用滞后项不用当期项么
双重差分模型(DID)中可以引入滞后项吗
0 个回复 - 1402 次查看 传统双重差分模型(DID)中可以引入协变量的滞后项吗2022-3-1 09:34 - waoogayou - Stata专版
0 个回复 - 1402 次查看 传统双重差分模型(DID)中可以引入协变量的滞后项吗2022-3-1 09:34 - waoogayou - Stata专版
混合回归 无法做滞后项
0 个回复 - 283 次查看 请教各位老师，我现在有一个非严格意义上的面板数据（21位艺术家11年的作品销售记录），每一年每一位艺术家都有超过100个观测值，无法xtset year，但我想用解释变量的滞后项，可是不是面板数据无法lag variable。除了 ...2022-2-28 17:35 - F.FENG - Stata专版
0 个回复 - 283 次查看 请教各位老师，我现在有一个非严格意义上的面板数据（21位艺术家11年的作品销售记录），每一年每一位艺术家都有超过100个观测值，无法xtset year，但我想用解释变量的滞后项，可是不是面板数据无法lag variable。除了 ...2022-2-28 17:35 - F.FENG - Stata专版
核心解释变量空间滞后项不显著可以吗
0 个回复 - 957 次查看 空间效应分解后，核心解释变量的直接效应显著，但是间接效应和总效应不显著，这个结果可以吗，我控制变量已经换了好多次了，这个结果是目前最好的了，不知道需不需要换变量2022-2-25 20:02 - 小仙人kk - Stata专版
0 个回复 - 957 次查看 空间效应分解后，核心解释变量的直接效应显著，但是间接效应和总效应不显著，这个结果可以吗，我控制变量已经换了好多次了，这个结果是目前最好的了，不知道需不需要换变量2022-2-25 20:02 - 小仙人kk - Stata专版
求助解答滞后项回归系数的经济意义解释
3 个回复 - 1455 次查看 各位老师，我在使用GMM模型的时候，加入了x滞后一期的值L.x，将这两个变量一同放入回归模型。从回归结果来看，x的回归系数显著为正，但是L.x的回归系数显著为负，并且这两个回归系数相加接近于0，我是否能这样解释。 ...2022-1-29 12:39 - obc4906888 - 悬赏大厅
3 个回复 - 1455 次查看 各位老师，我在使用GMM模型的时候，加入了x滞后一期的值L.x，将这两个变量一同放入回归模型。从回归结果来看，x的回归系数显著为正，但是L.x的回归系数显著为负，并且这两个回归系数相加接近于0，我是否能这样解释。 ...2022-1-29 12:39 - obc4906888 - 悬赏大厅
关于动态完备模型滞后项能否影响当期y
2 个回复 - 1230 次查看 对于文字部分我的理解是动态完备模型包含了所有能够解释当期y的滞后期，即滞后期能够对当期y产生影响；而下面条件期望的等式又说当期y仅售受当期x影响？？网上关于这一模型的材料比较少，请大神指点2021-12-30 17:52 - driveyoucrazy - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1230 次查看 对于文字部分我的理解是动态完备模型包含了所有能够解释当期y的滞后期，即滞后期能够对当期y产生影响；而下面条件期望的等式又说当期y仅售受当期x影响？？网上关于这一模型的材料比较少，请大神指点2021-12-30 17:52 - driveyoucrazy - 计量经济学与统计软件
中介效应：滞后项中滞后阶数如何确认，需要阶数关系一致吗
7 个回复 - 6835 次查看 这里指的中介效应，使用的是最普遍的逐步检验回归系数法。 目前，自变量：X政治关联；因变量：Y债项评级；中介变量：M投资波动。 即X通过影响M对Y造成影响，即为中介效应。 根据我的研究对象，我设置回归方程为 ...2018-12-20 21:36 - 阿邹阿邹 - SAS专版
7 个回复 - 6835 次查看 这里指的中介效应，使用的是最普遍的逐步检验回归系数法。 目前，自变量：X政治关联；因变量：Y债项评级；中介变量：M投资波动。 即X通过影响M对Y造成影响，即为中介效应。 根据我的研究对象，我设置回归方程为 ...2018-12-20 21:36 - 阿邹阿邹 - SAS专版
【滞后项问题】面板数据的对数项滞后
3 个回复 - 934 次查看 各位前辈好，目前在用stata做毕业论文，主要的解释变量和因变量都采用了对数形式，现在需要把解释变量lnx滞后一期，想请教一下各位前辈对数项可以直接用xtset icode year gen lnx_lag=L1.lnx 来滞后吗？ 如果不能的 ...2021-12-17 09:29 - 寂静霍兰德 - Stata专版
3 个回复 - 934 次查看 各位前辈好，目前在用stata做毕业论文，主要的解释变量和因变量都采用了对数形式，现在需要把解释变量lnx滞后一期，想请教一下各位前辈对数项可以直接用xtset icode year gen lnx_lag=L1.lnx 来滞后吗？ 如果不能的 ...2021-12-17 09:29 - 寂静霍兰德 - Stata专版
空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，自变量的空间滞后项（WX）的系数显著
32 个回复 - 41005 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
32 个回复 - 41005 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
被解释变量滞后项作为解释变量，怎么做GMM
1 个回复 - 2745 次查看 根据xtabond 开头的那个命令写的，但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br> 参考文献中，产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y，可是工具变量也是l. Y，这是可以的吗？<br> 计量小白，求指教 ...2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
1 个回复 - 2745 次查看 根据xtabond 开头的那个命令写的，但是内生变量和工具变量不知道如何填写。<br> 参考文献中，产生内生性的变量是被解释变量的滞后一期l.Y，可是工具变量也是l. Y，这是可以的吗？<br> 计量小白，求指教 ...2020-12-7 16:57 - 不要做梦22 - Stata专版
主回归加了X的滞后项，给当期X找工具变量的时候，滞后项怎么处理？
2 个回复 - 1044 次查看 求教各位老师、同学， 我的主回归为：xtreg y x1 l.x1 $Xlist i.year ,fe r 找IV的时候是：xtivreg2 y l.x1 $Xlist $dummylist (x1= A B C D ), fe r吗？ 这个l.x1（滞后一期的x1）不处理可以吗？是 ...2021-12-2 16:58 - aio0719383 - Stata专版
2 个回复 - 1044 次查看 求教各位老师、同学， 我的主回归为：xtreg y x1 l.x1 $Xlist i.year ,fe r 找IV的时候是：xtivreg2 y l.x1 $Xlist $dummylist (x1= A B C D ), fe r吗？ 这个l.x1（滞后一期的x1）不处理可以吗？是 ...2021-12-2 16:58 - aio0719383 - Stata专版
做DID时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，咋办？
0 个回复 - 501 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
0 个回复 - 501 次查看 做双重差分（DID）时，如果所用的数据是动态面板数据，即解释变量中有被解释变量的滞后项，这咋办呢？用什么估计方法呢？沿用传统DID的做法还是用GMM估计方法？2021-12-1 20:21 - 1017379408 - 爱问频道
非平衡面板数据求某个变量的滞后项得到的全是缺失值。
1 个回复 - 1961 次查看 如题，使用gen k=L.capital1 命令生成变量capital1的一阶滞后项，但是得到的全部都是缺失值。我的数据经过处理后是非平衡面板，不知道是不是因为非平衡面板数据的缘故，导致了所有滞后项缺失的问题，求大神指教，不甚 ...2017-9-19 21:49 - DQW_Adela - 爱问频道
1 个回复 - 1961 次查看 如题，使用gen k=L.capital1 命令生成变量capital1的一阶滞后项，但是得到的全部都是缺失值。我的数据经过处理后是非平衡面板，不知道是不是因为非平衡面板数据的缘故，导致了所有滞后项缺失的问题，求大神指教，不甚 ...2017-9-19 21:49 - DQW_Adela - 爱问频道
仅两期的数据应该怎么做滞后项？
4 个回复 - 1167 次查看 最近在处理家庭金融数据（仅包含15年、17年这两期）时希望用家庭持有的某类资产去检验对家庭资产配置分散化指标的影响。因为考虑到同期可能存在的反向因果，所以打算将分散化指标用后一期的数据（17年）。想问这种情 ...2021-10-27 16:54 - wzr_2011 - Stata专版
4 个回复 - 1167 次查看 最近在处理家庭金融数据（仅包含15年、17年这两期）时希望用家庭持有的某类资产去检验对家庭资产配置分散化指标的影响。因为考虑到同期可能存在的反向因果，所以打算将分散化指标用后一期的数据（17年）。想问这种情 ...2021-10-27 16:54 - wzr_2011 - Stata专版
repeated time panel 面板数据如何求滞后项？
3 个回复 - 1251 次查看 各位好！我正在进行的论文需要关于”公募基金重仓股跨半年变化“的数据，想请教一下针对我贴上来的如下范例数据，要如何针对每个 MasterFundCode（基金主代码）和Stkcd（股票代码）产生上一期Proportion（持仓比例） ...2021-3-23 18:32 - erren10 - Stata专版
3 个回复 - 1251 次查看 各位好！我正在进行的论文需要关于”公募基金重仓股跨半年变化“的数据，想请教一下针对我贴上来的如下范例数据，要如何针对每个 MasterFundCode（基金主代码）和Stkcd（股票代码）产生上一期Proportion（持仓比例） ...2021-3-23 18:32 - erren10 - Stata专版
pandas生成滞后项的问题，求大神！
0 个回复 - 915 次查看 pandas如何生成滞后项？ 通常情况下，在Stata中的做法是 xtset id year g lag = l.profit 然而，我发现在pandas中，这一做法将存在一定的问题。 在普通情况下，不会产生错误。当数据存在跳跃或者某年没有出现时就 ...2021-8-23 15:47 - 1226407869 - python论坛
0 个回复 - 915 次查看 pandas如何生成滞后项？ 通常情况下，在Stata中的做法是 xtset id year g lag = l.profit 然而，我发现在pandas中，这一做法将存在一定的问题。 在普通情况下，不会产生错误。当数据存在跳跃或者某年没有出现时就 ...2021-8-23 15:47 - 1226407869 - python论坛
有没有大佬知道用做系统gmm回归时咋添加除滞后项外的工具变量
0 个回复 - 758 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
0 个回复 - 758 次查看 如题，最近在用stata做系统Gmm回归时不知道如何为核心解释变量添加除滞后项外的工具变量。<br> 假如回归式为：y=x+m+b<br> 其中x为核心解释变量<br> 有两个x的工具变量z1 z2<br> 这个在进行stata系统 ...2021-8-8 17:10 - 张一两 - Stata专版
面板数据自变量有含因变量滞后项必须用GMM吗？
2 个回复 - 1691 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
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关于买那般固定效应模型的滞后项作为工具变量进行内生性处理的疑问
2 个回复 - 1817 次查看 如题，有2个疑问： 1.固定效应回归是否一定要用robust回归，也就是①xtreg y x1 x2 ,fe r还是用②xtreg y x1 x2 ,fe [/backcolor] 2.我用的是①xtreg y x1 x2 ,fe r，然后想解决内生性问题，生成了x1的滞后一项l1. ...2019-12-6 17:09 - sinolong - 爱问频道
2 个回复 - 1817 次查看 如题，有2个疑问： 1.固定效应回归是否一定要用robust回归，也就是①xtreg y x1 x2 ,fe r还是用②xtreg y x1 x2 ,fe [/backcolor] 2.我用的是①xtreg y x1 x2 ,fe r，然后想解决内生性问题，生成了x1的滞后一项l1. ...2019-12-6 17:09 - sinolong - 爱问频道
