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VAR模型平稳性的两种检验方法具有内在统一性，彻底解决不平稳变量能否做VAR的纠结
7 个回复 - 14224 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 14224 次查看 VAR做平稳性检验有两种途径：一是每个变量分别做单位根检验，必须确保每个都是平稳变量；二是事前不分别对单个变量做单位根检验，而是直接对VAR模型作系统特征多项式作单位圆检验，所有根的倒数在单位圆内，系统 ...2017-3-16 19:47 - 林帝 - 计量经济学与统计软件
时间序列模型平稳性检验
3 个回复 - 1676 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1676 次查看 原序列平稳可以再进行一阶差分么，例如旱灾受灾面积原序列就平稳，粮食产量一阶平稳，能否对旱灾受灾面积也进行一阶差分，从而同阶平稳，代入回归2022-3-6 20:22 - 徐昀昀 - 计量经济学与统计软件
VAR模型平稳性检验，这个表示怎么做出来的，新手求教
5 个回复 - 5988 次查看 帮忙看一下VAR模型平稳性检验，这个表示怎么做出来的，新手求教2013-5-20 16:03 - zhao07876 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 5988 次查看 帮忙看一下VAR模型平稳性检验，这个表示怎么做出来的，新手求教2013-5-20 16:03 - zhao07876 - 计量经济学与统计软件
VAR模型平稳性检验
7 个回复 - 10998 次查看 请问下，基于VAR模型的Granger因果关系检验，需要将各变量序列数据进行平稳性检验吗？2015-7-5 19:06 - kghgd - EViews专版
7 个回复 - 10998 次查看 请问下，基于VAR模型的Granger因果关系检验，需要将各变量序列数据进行平稳性检验吗？2015-7-5 19:06 - kghgd - EViews专版
讨论个问题，关于AR(1)模型平稳性条件的证明，李子奈《计量经济》第三版P278例8.2.1
4 个回复 - 15946 次查看 之前看李子奈《计量经济学》第三版中AR(1)平稳性条件的证明，还有个疑问，这几天又被提到，原书是这样的过程： 首先这里有个问题，如下图： 我想应该不是吧，前面平稳性的条件中只要求期望是常数并没有说必须是 ...2016-4-1 15:23 - 缥缈孤鸿_ - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 15946 次查看 之前看李子奈《计量经济学》第三版中AR(1)平稳性条件的证明，还有个疑问，这几天又被提到，原书是这样的过程： 首先这里有个问题，如下图： 我想应该不是吧，前面平稳性的条件中只要求期望是常数并没有说必须是 ...2016-4-1 15:23 - 缥缈孤鸿_ - 计量经济学与统计软件
ARIMA模型平稳性结果如何看？
3 个回复 - 12440 次查看 我对变量case的原始值做线图如下： proc gplot; plot case*year; symbol c=black i=join v=star; run; 从线图看不满足平稳性，于是，我对case取对数再进行一次差分得case2=dif(log(case))线图如下： d ...2014-7-14 20:09 - loushuiyuan1 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 12440 次查看 我对变量case的原始值做线图如下： proc gplot; plot case*year; symbol c=black i=join v=star; run; 从线图看不满足平稳性，于是，我对case取对数再进行一次差分得case2=dif(log(case))线图如下： d ...2014-7-14 20:09 - loushuiyuan1 - 计量经济学与统计软件
高手帮忙看一下VAR模型平稳性检验的结果
8 个回复 - 9329 次查看 建立VAR模型要求系统平稳，即所有特征根的倒数都在单位圆内，我做的模型有四个变量，其中三个都在10%的置信水平上通过的平稳性检验，一个未通过平稳性检验。整体平稳性检验结果如下： 这样的结果可以建立VAR模型吗 ...2011-4-20 10:06 - huazecong - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 9329 次查看 建立VAR模型要求系统平稳，即所有特征根的倒数都在单位圆内，我做的模型有四个变量，其中三个都在10%的置信水平上通过的平稳性检验，一个未通过平稳性检验。整体平稳性检验结果如下： 这样的结果可以建立VAR模型吗 ...2011-4-20 10:06 - huazecong - 计量经济学与统计软件
求助：VAR模型平稳性及协整检验？？？？
8 个回复 - 3375 次查看 原时间序列数据不平稳，一阶单整。我想建立三变量的VAR模型，在协整检验中，选择第二个条件就会存在一个协整，选第三个条件就不存在协整。建立的VAR模型不平稳，总是有一个根在单位圆之外。 我想问：原数据不平稳是 ...2013-4-6 16:01 - 牙牙1210 - EViews专版
8 个回复 - 3375 次查看 原时间序列数据不平稳，一阶单整。我想建立三变量的VAR模型，在协整检验中，选择第二个条件就会存在一个协整，选第三个条件就不存在协整。建立的VAR模型不平稳，总是有一个根在单位圆之外。 我想问：原数据不平稳是 ...2013-4-6 16:01 - 牙牙1210 - EViews专版
SOS:计量经济学ARMA模型平稳性的讨论
5 个回复 - 2060 次查看 求助：讨论数据产生过程ARMA(p,q)的平稳性。（从均值，自方差和协方差与时间无关的角度说明）2012-5-13 17:51 - zuuuuuo - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2060 次查看 求助：讨论数据产生过程ARMA(p,q)的平稳性。（从均值，自方差和协方差与时间无关的角度说明）2012-5-13 17:51 - zuuuuuo - 计量经济学与统计软件
arima模型平稳性检验应选择无截距和趋势项的吗？
4 个回复 - 6058 次查看 请教各位高手，在arima模型预测过程中，对于序列平稳性问题，一直存在疑问。高铁梅书上没有给出详细的解释，只是说必须平稳，而单位根检验有三种选择，不知选哪个。看了一些论文，发现对于做arima预测的序列，应避免 ...2010-1-5 23:53 - gl411 - EViews专版
4 个回复 - 6058 次查看 请教各位高手，在arima模型预测过程中，对于序列平稳性问题，一直存在疑问。高铁梅书上没有给出详细的解释，只是说必须平稳，而单位根检验有三种选择，不知选哪个。看了一些论文，发现对于做arima预测的序列，应避免 ...2010-1-5 23:53 - gl411 - EViews专版
