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Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据步骤及参考文献4 个回复 - 1626 次查看 Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 一、数据介绍 数据名称：Fama-French五因子模型含stata代码excel结果数据及参考文献 数据年份：2000-2020年，原始数据区间1990-2020年 数 ...2022-12-3 01:41 - 千里鸟数据 - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2023年）34 个回复 - 2040 次查看 Fama-French五因子模型 其他版本 Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html 中国Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-11394138-1-1.htm ...2024-2-18 22:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French三因子模型stata代码和数据（1996-2021）1 个回复 - 2692 次查看 Fama-French三因子模型的代码和数据 数据说明： 1，包含构建三因子的数据，1990-2021，使用时可以自由选择起止时间 2，三因子模型代码 部分代码展示2022-8-14 10:42 - JJWatt.D - 现金交易版
Fama and French三因子代码（stata & python）15 个回复 - 1900 次查看 本帖详细叙述了Fama and French三因子（MKT、SMB、HML）的构建方式，希望可以帮到有需要的人。并提供了数据以及python和stata两份代码。（代码均本人手打，如有错误欢迎指正）。原始论文见：Fama E. F.，French K. R ...2022-11-14 19:43 - 江城千里月 - 现金交易版
验证性因子分析 代码do文件 in stata3 个回复 - 1467 次查看 验证性因子分析 代码do文件 in stata 验证性因子分析 代码do文件 in stata 验证性因子分析 代码do文件 in stata 验证性因子分析 代码do文件 in stata 验证性因子分析 代码do文件 in stata 验证性因子分析 代 ...2021-2-22 10:58 - Lotus_ss - 现金交易版
三因子、市场均值及市场模型的事件研究法stata具体代码和步骤0 个回复 - 967 次查看 数据包括三因子模型、市场均值模型、市场模型下，不同模型的事件研究法具体步骤以及stata代码，包括具体命令，也包括对于数据的讲解和分析等等。包括T检验、CAR和AR值计算和趋势图等等。具体参考以连玉君事件研究法、 ...2022-10-26 15:20 - a15263854 - 现金交易版
stata因子分析数据和代码12 个回复 - 11008 次查看 stata因子分析数据和代码 包含内容相关系数矩阵、KMO检验、Bratlett检验 因子变量提取 使用方差最大法(默认)进行正交旋转处理 输出因子得分系数矩阵和得分结果 计算综合因子得分 ...2017-12-11 09:17 - 匿名 - 现金交易版
【论文复刻】基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究Stata代码（更新至2021年）15 个回复 - 6293 次查看 基于因子模型的流动性对资产定价的影响研究 实证设计[hr] 借鉴Liu(2006)在传统资产定价模型中加人新因子的思想，以Fama-French五因子模型为基础，通过换手率和Amihud指标测度流动性构造流动性因子加人 ...2022-6-24 15:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
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中国三因子和四因子（size and value in china论文复制）-stata代码48 个回复 - 6938 次查看 本帖子是对Liu, Stambaugh and Yuan (2019)发表在JFE上size and value in china的复制。这是学习实证资产定价，尤其是中国实证资产定价的必读文献。 时间范围:2001-2021 数据的处理过程依据Liu等（2019）的论文进行 ...2022-6-11 22:51 - emp_research - 现金交易版
【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2022年）17 个回复 - 4559 次查看 Fama-French五因子模型 momingqimiao7 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2022年（原始数据区间1990-2022年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率 ...2023-2-18 22:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
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求助混频动态因子模型的stata代码
3 个回复 - 2167 次查看 求助混频动态因子模型的stata代码，不带马尔科夫区制转移。感谢！！2022-7-11 19:46 - lerring - 计量经济学与统计软件
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优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2022年数据和结果） 加入Carhart四因子7 个回复 - 3036 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7● 代码优化 ● 更新至2022年 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子 ...2023-2-15 14:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata官网动态因子模型（DFM）代码和结果解释
2 个回复 - 3533 次查看 (f=, ar(1/2))是什么呀，Wald chi2(6) = 751.95和Log likelihood = -662.09507这两个数值有什么用，结果表里面f的数值和observable是什么呀。 D.income和income_f，income_f的数值为什么这么小 predict factor, fa ...2019-11-18 10:45 - caoliu11 - Stata专版
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Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）0 个回复 - 1025 次查看 Fama-French五因子，三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）1、提供材料：原始数据，结果数据，DO文件2、时间跨度：2000-2020年3、区域范围：沪深A股样本公司4、参考文献： [1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融 ...2022-7-24 17:52 - lsy19931029 - 现金交易版
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1991-2022年上市公司特质波动率/月度特质波动率/年度特质波动率三因子包含Stata代码5 个回复 - 1909 次查看 上市公司特质波动率 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]熊和平,刘京军,杨伊君,周靖明.中 ...2023-11-28 11:41 - freestyle2003 - 现金交易版
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【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码12 个回复 - 3969 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2021年数据和结果） 加入Carhart四因子18 个回复 - 6155 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2022-2-5 18:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码0 个回复 - 782 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型数据和Stata代码 压缩包内容包括： 参考文献 第二步结果 第一步数据 外部命令 三因子模型stata代码.do 参考文献 Liu, Jianan, Robert F. Stambaugh, and Yu Yuan. "Siz ...2022-8-5 14:33 - zhi048 - 现金交易版
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Stata代码模板（描述、列联表、回归、时间序列、主成分及因子分析）0 个回复 - 394 次查看 Stata代码模板（描述、列联表、回归、时间序列、主成分及因子分析）。根据这个模板，可以完整地做完一篇实证论文的实证部分。 链接如下，欢迎交流购买！授人以鱼不如授人以渔，价格不贵还能完全学会stata ...2023-4-1 11:42 - Bella·W - 现金交易版
用Stata做各种类型的验证性因子分析命令源代码2 个回复 - 4012 次查看 用Stata做各种类型的验证性因子分析命令源代码 用Stata做各种类型的验证性因子分析命令源代码 用Stata做各种类型的验证性因子分析命令源代码 用Stata做各种类型的验证性因子分析命令源代码 用Stata做各种类型 ...2020-5-19 11:38 - Lotus_ss - 现金交易版
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stata构建Baker-Wurgler投资者情绪指数(五因子)的相关代码
1 个回复 - 800 次查看 stata构建Baker-Wurgler投资者情绪指数(五因子)的相关代码，有谁可以细说下要下载国泰安数据库中的那些指标，我在网上看到大部分说采用主成分分析法，但是我不清楚应该采用那几个指标？希望好心人可以帮助。[/backco ...2023-6-11 17:33 - ljt19961998 - Stata专版
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Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）0 个回复 - 421 次查看 Fama-French三因子、五因子模型数据和Stata代码（2000-2020）时间跨度：2000-2020年 无风险利率采用一年期定期存款利率；市值指标选择流通市值（根据需要可以修改）；市场回报率采用流通市值加权平均法计算，考虑现 ...2023-3-27 22:48 - Bella·W - 现金交易版
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【汇总索引】上市公司常用数据和Stata代码汇总(会计、经济金融、事件研究、三因子等)42 个回复 - 10753 次查看 上市公司常用基础数据集合 包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2020年） https://bbs.pinggu.org/thread-10608582-1-1.html 季度版本 https://bbs.pinggu.org/thread-10613159-1-1.html 常用控制变 ...2020-9-11 11:57 - momingqimiao7 - 现金交易版
面板动态因子分析stata代码
4 个回复 - 1131 次查看 求助，有知道面板动态因子分析stata代码、相关资料在哪可得的小伙伴吗？毕业论文需要，急求2021-6-22 13:01 - 李？？？ - Stata专版
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Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5155 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
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Fama French 三因子模型构建 stata代码
8 个回复 - 3635 次查看 为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学（理论版）
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求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1139 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
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求助fama五因子模型的stata代码
0 个回复 - 1419 次查看 刚接触stata，想求助关于stata的fama五因子模型代码2020-4-12 15:23 - 喵喵不能喵喵叫 - Stata专版
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求fama五因子模型stata代码
0 个回复 - 955 次查看 求fama五因子模型的stata代码，最好包括数据。stata新手，模型具体做法已了解，现需代码进行技术支撑，希望向高手学习。2020-3-2 11:28 - 物竞天择hy - Stata专版
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求五因子stata代码，求问因子计算出来之后是不是可以直接用于计算不同的资产组合定价
0 个回复 - 806 次查看 Stata计算FF因子的三因子代码可不可以套用五因子，已经有计算因子的数据2020-2-1 15:00 - Yikenice - 经管代码库
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求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
2 个回复 - 1461 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
2 个回复 - 1461 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
0 个回复 - 1099 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码 最好是最近年份的2020-1-5 13:24 - 米易县0 - Stata专版
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求助：[附原书题目并提高悬赏价格]stata进行因子分析时算各因子得分和综合得分的代码
0 个回复 - 897 次查看 近期在学习stata软件，想用stata实现李金林的《管理统计学（第二版）》中第15章因子分析P321页的案例，目前已经将原书的数据录入（见附件20180807tests.xlsx ），现想得到P331的综合得分表（见附件图），请问所用的代 ...2019-7-27 11:14 - winf1981 - 悬赏大厅
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找个精通stata的高手帮忙看看论文代码哪里出了问题（流动性因子与资产定价）
1 个回复 - 1097 次查看 主要内容是： 流动性因子和fama-french三因子资产定价模型 。有做过的大神可以帮我看下代码哪里出了问题吗？ 有偿服务，带价私聊，比较着急！！！2019-4-18 21:20 - 10000_hua - 论文版
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求助：用stata运行Fama-French因子模型的代码
3 个回复 - 2816 次查看 求助：用stata运行Fama-French因子模型的代码，论坛币或者现金感谢！2019-3-21 23:43 - dongbin - Stata专版
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Stata写fama三因子模型的代码~写文章需要~~
3 个回复 - 5286 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
3 个回复 - 5286 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
