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pvar中gmm回归和脉冲响应能否分别使用原始数据和平稳数据
0 个回复 - 968 次查看 请教一下，在pvar模型估计中，原始数据不平稳但是协整，那么能否在gmm回归中使用原始数据，而脉冲响应分析中使用差分后的平稳数据。 差分后的平稳数据gmm回归结果较差，但是脉冲响应时比较好。原始数据gmm回归结果比 ...2020-2-7 11:43 - ustbwangwq - Stata专版
0 个回复 - 968 次查看 请教一下，在pvar模型估计中，原始数据不平稳但是协整，那么能否在gmm回归中使用原始数据，而脉冲响应分析中使用差分后的平稳数据。 差分后的平稳数据gmm回归结果较差，但是脉冲响应时比较好。原始数据gmm回归结果比 ...2020-2-7 11:43 - ustbwangwq - Stata专版
VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据
1 个回复 - 2290 次查看 第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！ 求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版
1 个回复 - 2290 次查看 第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！ 求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版
关于用非平稳数据建立VAR模型并进行脉冲分析问题
6 个回复 - 2476 次查看 如题，求大神帮我回答下，用非平稳的数据建立VAR模型，前提是需要同阶单整且存在协整关系，检验变量存在协整关系并建立VECM模型，但是后面我要进行脉冲分析和方差分解，问题一：这个是基于VECM建立脉冲分析还是基于V ...2017-6-6 10:53 - hejiyan - EViews专版
6 个回复 - 2476 次查看 如题，求大神帮我回答下，用非平稳的数据建立VAR模型，前提是需要同阶单整且存在协整关系，检验变量存在协整关系并建立VECM模型，但是后面我要进行脉冲分析和方差分解，问题一：这个是基于VECM建立脉冲分析还是基于V ...2017-6-6 10:53 - hejiyan - EViews专版
建立VAR模型 不同阶平稳数据怎么办
2 个回复 - 7528 次查看 一些时间时间序列数据和其它几组数据不同阶平稳，比如A是一阶平稳，BCD序列是二阶平稳，就不算是协整了吧，那是不是没办法建立VAR模型了，这些数据问题怎么处理，是不是就是不适合这种方法了。2015-5-7 15:32 - lhjbyf - EViews专版
2 个回复 - 7528 次查看 一些时间时间序列数据和其它几组数据不同阶平稳，比如A是一阶平稳，BCD序列是二阶平稳，就不算是协整了吧，那是不是没办法建立VAR模型了，这些数据问题怎么处理，是不是就是不适合这种方法了。2015-5-7 15:32 - lhjbyf - EViews专版
单位根检验后得到一阶的平稳数据，之后的VAR模型是建立在原始数据上还是一阶数据上啊
4 个回复 - 2975 次查看 如题。求解答。。2015-4-29 23:39 - wait朵朵 - EViews专版
4 个回复 - 2975 次查看 如题。求解答。。2015-4-29 23:39 - wait朵朵 - EViews专版
平稳数据做VAR居然是这样的！
8 个回复 - 2247 次查看 这是残差做ADF检验（0，0，0）的结果： Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.160610 0.0020 Test critical values: 1% level -2.602185 ...2011-4-27 23:10 - sophiesdaisy - EViews专版
8 个回复 - 2247 次查看 这是残差做ADF检验（0，0，0）的结果： Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.160610 0.0020 Test critical values: 1% level -2.602185 ...2011-4-27 23:10 - sophiesdaisy - EViews专版
