结果：找到“stata ARCH效应”相关内容5个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
arch效应检验之后stata提示invalid arch，有大神知道是怎么回事嘛
4 个回复 - 730 次查看 ******ARCH效应检验***** varsoc returnrate_shangzhengfull,maxlag(12) //判断自回归阶数 regress returnrate_shangzhengfull l(1/2).returnrate_shangzhengfull //均值方程 predict et,residual /////均 ...2023-7-3 10:28 - 以后必须早睡. - Stata专版
4 个回复 - 730 次查看 ******ARCH效应检验***** varsoc returnrate_shangzhengfull,maxlag(12) //判断自回归阶数 regress returnrate_shangzhengfull l(1/2).returnrate_shangzhengfull //均值方程 predict et,residual /////均 ...2023-7-3 10:28 - 以后必须早睡. - Stata专版
在stata中做完arma如何进行arch效应检验
3 个回复 - 4141 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
3 个回复 - 4141 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
在stata中VAR模型后如何检验ARCH效应
5 个回复 - 2720 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
5 个回复 - 2720 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
stata中用LM方法检验收益率的arch效应滞后二十阶，结果到滞后四阶后就显示no observat
0 个回复 - 1187 次查看 如题所示，具体图已给出，我是个新手，请大神指教，是怎么回事，需要怎么做？2018-8-26 11:15 - 没有用户名的用户名 - Stata专版
0 个回复 - 1187 次查看 如题所示，具体图已给出，我是个新手，请大神指教，是怎么回事，需要怎么做？2018-8-26 11:15 - 没有用户名的用户名 - Stata专版
stata用arima分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗
2 个回复 - 1855 次查看 stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗 如果检验残差，发现残差平稳，且无自相关，是不是就不用检验ARCH了？ 谢谢~~~2015-9-1 20:37 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
2 个回复 - 1855 次查看 stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗 如果检验残差，发现残差平稳，且无自相关，是不是就不用检验ARCH了？ 谢谢~~~2015-9-1 20:37 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
