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GARCH各类模型matlab代码5 个回复 - 4079 次查看 众所周知，时间序列分析中GARCH模型以及各种变式在如今比较常用，而MATLAB关于GARCH模型的自带函数并不多，适应不了多样的需求，因此在这里上传了适合的GARCH 模型计算工具包，计算各种garch模型比如GARCH-M，NGARC ...2017-9-8 08:37 - 卡住的水管工 - 现金交易版
如何用R软件实现NGARCH模型的估计
0 个回复 - 2371 次查看 想用R软件实现NGARCH（1，1）模型的估计，不知道R有什么程序包可以实现，看了rugarch包中的NGARCH，仔仔细细浏览了一遍rugarch包的Manual，发现此NGARCH非我所要估计的NGARCH，我所要估计的具体模型如下图，想请哪位 ...2018-12-11 23:32 - 经纬天地xrf - R语言论坛
0 个回复 - 2371 次查看 想用R软件实现NGARCH（1，1）模型的估计，不知道R有什么程序包可以实现，看了rugarch包中的NGARCH，仔仔细细浏览了一遍rugarch包的Manual，发现此NGARCH非我所要估计的NGARCH，我所要估计的具体模型如下图，想请哪位 ...2018-12-11 23:32 - 经纬天地xrf - R语言论坛
R拟合NGARCH模型不收敛
0 个回复 - 1071 次查看 请问为什么利用rugarch包拟合NGARCH（1,1）模型存在不收敛的情况呢？ 是非线性优化的那一步有问题呢？ PS：如果把innovation分布换成学生t分布就收敛了 数据是中证500 2008-2016的对数收益率2018-7-23 09:19 - 308237653 - 数据求助
0 个回复 - 1071 次查看 请问为什么利用rugarch包拟合NGARCH（1,1）模型存在不收敛的情况呢？ 是非线性优化的那一步有问题呢？ PS：如果把innovation分布换成学生t分布就收敛了 数据是中证500 2008-2016的对数收益率2018-7-23 09:19 - 308237653 - 数据求助
参数估计、初值赋值、Ngarch
1 个回复 - 1226 次查看 本人先假设一组价格数据复合Ngarch模型 然后将NGarch模型参数估计的代码写入m文件 读取价格数据，进行参数估计 data=S;params=[ 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1];[mu_ omega_ alpha_ beta_ gamma_ ...2016-4-12 17:50 - 奥神 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1226 次查看 本人先假设一组价格数据复合Ngarch模型 然后将NGarch模型参数估计的代码写入m文件 读取价格数据，进行参数估计 data=S;params=[ 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1];[mu_ omega_ alpha_ beta_ gamma_ ...2016-4-12 17:50 - 奥神 - MATLAB等数学软件专版
Ngarch 初值赋值
1 个回复 - 1174 次查看 本人先假设一组价格数据复合Ngarch模型 然后将NGarch模型参数估计的代码写入m文件 读取价格数据，进行参数估计 data=S;params=[ 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1];[mu_ omega_ alpha_ beta_ gamma_ ]= ...2016-4-12 17:52 - 奥神 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1174 次查看 本人先假设一组价格数据复合Ngarch模型 然后将NGarch模型参数估计的代码写入m文件 读取价格数据，进行参数估计 data=S;params=[ 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1];[mu_ omega_ alpha_ beta_ gamma_ ]= ...2016-4-12 17:52 - 奥神 - MATLAB等数学软件专版
