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手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen2 个回复 - 2768 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews：EG协整检验，ECM滞后除数，VECM，Johansen 10.EG协整检验与误差修正模型.mp4 11.ARDL模型帮你自动选择ECM最优滞后阶数.mp4 12.Johansen协整检验.mp4 13.VECM向量误差修正 ...2020-6-14 16:27 - Tiger-like - 现金交易版
求助！各位大神帮帮忙！EG协整检验与Johansen协整检验结果不一致
1 个回复 - 852 次查看 进行协整检验的时候EG协整法检验出来的是不存在协整关系, 但是用johansen协整检验出来的是存在一个协整关系 请问这种情况应该怎么办 ?2022-1-3 20:13 - 小白菜ya - EViews专版
1 个回复 - 852 次查看 进行协整检验的时候EG协整法检验出来的是不存在协整关系, 但是用johansen协整检验出来的是存在一个协整关系 请问这种情况应该怎么办 ?2022-1-3 20:13 - 小白菜ya - EViews专版
只有两个变量，经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系。可以建立VAR模型吗？还是AR
0 个回复 - 1392 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
0 个回复 - 1392 次查看 只有两个变量，自变量X和因变量Y。探究他们俩之间的关系。经EG协整检验分析过后发现不存在协整关系，看了一些帖子说可以做VAR模型。请问可以建立VAR模型吗？还是用AR模型？他们两个是什么关系呢？我看有的帖子说VAR模 ...2020-4-27 00:18 - 夜里做了美丽的饿梦 - 灌水吧
EG协整检验
1 个回复 - 1145 次查看 如果对数数据不平稳，滞后阶数为1，但是可以通过EG协整检验，是不是就可以用对数序列建立var模型了2018-12-26 18:13 - zzzmtonf - 爱问频道
1 个回复 - 1145 次查看 如果对数数据不平稳，滞后阶数为1，但是可以通过EG协整检验，是不是就可以用对数序列建立var模型了2018-12-26 18:13 - zzzmtonf - 爱问频道
关于EG协整检验临界值的问题
11 个回复 - 20606 次查看 EG协整检验第二步是对残差进行ADF单位根检验，但是我看到好多文献上说，此处的临界值和单纯的ADF临界值应该不同，此处的临界值应该会更小，所以更不容易拒绝原假设。别人说这里要查表，不能看ADF单位根检验的临界值。 ...2016-7-28 10:13 - 辣翅少年 - EViews专版
11 个回复 - 20606 次查看 EG协整检验第二步是对残差进行ADF单位根检验，但是我看到好多文献上说，此处的临界值和单纯的ADF临界值应该不同，此处的临界值应该会更小，所以更不容易拒绝原假设。别人说这里要查表，不能看ADF单位根检验的临界值。 ...2016-7-28 10:13 - 辣翅少年 - EViews专版
请问：Johansen 和EG协整检验的区别
36 个回复 - 51272 次查看 用eviews做完Johansen协整检验之后，怎么能得到协整方程呢？Johansen 协整检验和 EG协整检验的区别是什么？各自更倾向于在什么情况下使用？ 谢谢2010-1-28 02:45 - beatrice.xue - 计量经济学与统计软件
36 个回复 - 51272 次查看 用eviews做完Johansen协整检验之后，怎么能得到协整方程呢？Johansen 协整检验和 EG协整检验的区别是什么？各自更倾向于在什么情况下使用？ 谢谢2010-1-28 02:45 - beatrice.xue - 计量经济学与统计软件
多变量的ECM怎么做？需要用EG协整
1 个回复 - 2350 次查看 我是多变量的序列，导师非让我用EG协整检验，现在残差检验完了，存在（1，1）协整。但是协整方程写不出来，ECM不知道怎么弄。。。求哪位大神指导下，拜托了2015-3-29 13:41 - dolphinzjy - EViews专版
1 个回复 - 2350 次查看 我是多变量的序列，导师非让我用EG协整检验，现在残差检验完了，存在（1，1）协整。但是协整方程写不出来，ECM不知道怎么弄。。。求哪位大神指导下，拜托了2015-3-29 13:41 - dolphinzjy - EViews专版
关于EG协整检验中的科克伦奥科特修正
2 个回复 - 2040 次查看 请问在EG协整检验的OLS回归中，使用了ar（1） ar（2） 修正后，需不需要将ar(1) ar(2)的系数代回原模型，如果需要，怎么代？还有，用这样估计得到的β值做误差修正模型，跟ar（1） ar（2）有关吗?需要怎样代入？2014-4-27 16:18 - ccxxnn321 - EViews专版
2 个回复 - 2040 次查看 请问在EG协整检验的OLS回归中，使用了ar（1） ar（2） 修正后，需不需要将ar(1) ar(2)的系数代回原模型，如果需要，怎么代？还有，用这样估计得到的β值做误差修正模型，跟ar（1） ar（2）有关吗?需要怎样代入？2014-4-27 16:18 - ccxxnn321 - EViews专版
EG协整的残差单位根检验不平稳，怎么办？
7 个回复 - 6474 次查看 ＥＧ两步法协整的残差单位根检验不平稳，怎么办？论文做不下去了，高人救救我吧！2010-8-14 21:17 - 高燕 - EViews专版
7 个回复 - 6474 次查看 ＥＧ两步法协整的残差单位根检验不平稳，怎么办？论文做不下去了，高人救救我吧！2010-8-14 21:17 - 高燕 - EViews专版
【求助】Eviews能做EG协整检验吗？
8 个回复 - 11204 次查看 对于EG两步法残差的单根检验，貌似直接用ADF是不行的，好像要用特别的EG临界值。 而Eviews似乎没有为EG提供特别的单根检验。 是否就是说无法使用Eviews直接做EG检验了呢？ Google了一下，还真的有人直接用ADF做 ...2010-2-24 17:01 - mon334 - EViews专版
8 个回复 - 11204 次查看 对于EG两步法残差的单根检验，貌似直接用ADF是不行的，好像要用特别的EG临界值。 而Eviews似乎没有为EG提供特别的单根检验。 是否就是说无法使用Eviews直接做EG检验了呢？ Google了一下，还真的有人直接用ADF做 ...2010-2-24 17:01 - mon334 - EViews专版
EG协整检验跟JOHANSEN协整检验的区别!
24 个回复 - 28120 次查看 <DIV> <P>如题.希望高手能从假定,适用条件等方面详细的比较下.小弟看了些书,但各个对这两种检验讲的都不一样,主要是不够全面!谢谢!</P></DIV>2007-6-7 21:56 - donkey17 - EViews专版
24 个回复 - 28120 次查看 <DIV> <P>如题.希望高手能从假定,适用条件等方面详细的比较下.小弟看了些书,但各个对这两种检验讲的都不一样,主要是不够全面!谢谢!</P></DIV>2007-6-7 21:56 - donkey17 - EViews专版
[求助]EG协整检验跟JOHANSEN协整检验的区别!
7 个回复 - 4184 次查看 如题.希望高手能从假定,适用条件等方面详细的比较下.小弟看了些书,但各个对这两种检验讲的都不一样,主要是不够全面!谢谢!2007-6-6 23:30 - donkey17 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4184 次查看 如题.希望高手能从假定,适用条件等方面详细的比较下.小弟看了些书,但各个对这两种检验讲的都不一样,主要是不够全面!谢谢!2007-6-6 23:30 - donkey17 - 计量经济学与统计软件
EG协整检验
2 个回复 - 1986 次查看 我采用的时间序列，被解释变量要进行一阶差分后才能平稳，而解释变量（二个）要进行二阶差分后才能平稳，那做OLS的时候是使用原数据还是新数据呢？ 急求~~希望各位高手能给与解答！！2010-9-23 17:13 - linda-s - EViews专版
2 个回复 - 1986 次查看 我采用的时间序列，被解释变量要进行一阶差分后才能平稳，而解释变量（二个）要进行二阶差分后才能平稳，那做OLS的时候是使用原数据还是新数据呢？ 急求~~希望各位高手能给与解答！！2010-9-23 17:13 - linda-s - EViews专版
求助：关于EG协整
2 个回复 - 1447 次查看 我用EG做两个时间序列的协整，但是R2很低，这个对协整有影响吗？ 可以用分布滞后模型来做EG协整和误差修正模型吗？这样用经济意义吗。不知哪位大侠能告诉我呀，谢谢啦~~~2009-10-28 15:49 - wanghang1891 - EViews专版
2 个回复 - 1447 次查看 我用EG做两个时间序列的协整，但是R2很低，这个对协整有影响吗？ 可以用分布滞后模型来做EG协整和误差修正模型吗？这样用经济意义吗。不知哪位大侠能告诉我呀，谢谢啦~~~2009-10-28 15:49 - wanghang1891 - EViews专版
