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系统GMM模型需要为控制变量寻找工具变量嘛?
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请教各位大神,关于系统
GMM模型变量选择的问题。用stata回归,核心解释变量已经显著,现在正在
控制变量选取阶段,大家都知道,这个模型需要gmm()和iv()选取工具变量,想请教大家在选取的时候还需要为
控制变量选取工具 ...
2023-2-16 20:48 - zsh6677 - Stata专版
DIFF GMM 一阶自相关及控制变量问题
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请教大神Q1. DIFF
GMM 回归后采用estat abond, 一阶自相关p值>0.05,二阶三阶自相关都大于0.3
根据陈强的stata书,采用
GMM需要 假设 “扰动项不存在自相关”。因此在假设成立的前提下,“扰动项的一阶差分”仍存在一 ...
2015-3-26 00:31 - 蛰伏小虫 - Stata专版