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软件，GARCH预测
2 个回复 - 862 次查看 做完GARCH以后，预测均值时，里面的变量改变了怎么预测 如图 （2）是做的回归，然后预测（3）的均值方程时，里面一个变量换了，想问下大神们，这一步预测怎么实现，换的数据我也有（eviews怎么操作）2021-6-2 20:09 - 夏博涛涛 - EViews专版
2 个回复 - 862 次查看 做完GARCH以后，预测均值时，里面的变量改变了怎么预测 如图 （2）是做的回归，然后预测（3）的均值方程时，里面一个变量换了，想问下大神们，这一步预测怎么实现，换的数据我也有（eviews怎么操作）2021-6-2 20:09 - 夏博涛涛 - EViews专版
求大神帮忙 GARCH预测
2 个回复 - 1497 次查看 就是《沪深300波动率指数的编制及功能研究》文献里3.2.3的滚动预测的matlab程序要怎么编呢？ 简单来说就是比如有2000个数据 用1-200个数据预测第一天的，用2-201预测第二天的。。。以此类推直到第1800到2000个预测最 ...2015-7-25 14:28 - syrbey - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1497 次查看 就是《沪深300波动率指数的编制及功能研究》文献里3.2.3的滚动预测的matlab程序要怎么编呢？ 简单来说就是比如有2000个数据 用1-200个数据预测第一天的，用2-201预测第二天的。。。以此类推直到第1800到2000个预测最 ...2015-7-25 14:28 - syrbey - MATLAB等数学软件专版
做GARCH预测（MCMC算法）
0 个回复 - 1256 次查看 大家晚上好，最近在看关于GARCH模型的论文，看到很多论文最后做预测，有6个指标，这6个指标在winbugs或者openbugs里面是怎么实现的啊? 有人知道嘛2018-6-4 20:54 - 柠檬叶 - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 1256 次查看 大家晚上好，最近在看关于GARCH模型的论文，看到很多论文最后做预测，有6个指标，这6个指标在winbugs或者openbugs里面是怎么实现的啊? 有人知道嘛2018-6-4 20:54 - 柠檬叶 - winbugs及其他软件专版
为啥我做GARCH预测结果全是0呢？求大神解答！
2 个回复 - 3154 次查看 如题。。我做GARCH预测无论是动态还是静态结果全是0。。跪了。。求大神解答！谢！2014-5-7 21:45 - caiyuwei323 - EViews专版
2 个回复 - 3154 次查看 如题。。我做GARCH预测无论是动态还是静态结果全是0。。跪了。。求大神解答！谢！2014-5-7 21:45 - caiyuwei323 - EViews专版
SAS中如何做GARCH预测未来波动率
1 个回复 - 2824 次查看 求助，SAS中，能否直接得到预测的未来方差。比如说，样本区间为2005.1.1-2010.12.31，数据为日收益率数据，能直接得到2010.12.31 之后一个月的预测波动率吗？难道只能按郑振龙的方法，自行套用拟合方程式，手动算出之 ...2014-2-24 10:43 - tinytop - SAS专版
1 个回复 - 2824 次查看 求助，SAS中，能否直接得到预测的未来方差。比如说，样本区间为2005.1.1-2010.12.31，数据为日收益率数据，能直接得到2010.12.31 之后一个月的预测波动率吗？难道只能按郑振龙的方法，自行套用拟合方程式，手动算出之 ...2014-2-24 10:43 - tinytop - SAS专版
请教eviews中garch预测的问题
5 个回复 - 6584 次查看 <STRONG>请教eviews中garch预测的问题<BR><BR></STRONG>利用ewiews软件导入时间序列y，并经过series ly=log(y处理后，打开garch 模型，输入ly ly(-1)命令，点击确定，得到该输出结果后,如何预测下一 ...2006-10-11 11:10 - wsmrzw - EViews专版
5 个回复 - 6584 次查看 <STRONG>请教eviews中garch预测的问题<BR><BR></STRONG>利用ewiews软件导入时间序列y，并经过series ly=log(y处理后，打开garch 模型，输入ly ly(-1)命令，点击确定，得到该输出结果后,如何预测下一 ...2006-10-11 11:10 - wsmrzw - EViews专版
garch预测的结果解释
2 个回复 - 4648 次查看 r18.1=garchFit(~arma(0,10)+garch(1,1),data=r,include.mean=T,cond.dist="std",trace=F) predict(r18.1) meanForecast meanError standardDeviation 1 0.090933221 1.935319 1.93531 ...2013-7-30 12:51 - a396269321 - R语言论坛
2 个回复 - 4648 次查看 r18.1=garchFit(~arma(0,10)+garch(1,1),data=r,include.mean=T,cond.dist="std",trace=F) predict(r18.1) meanForecast meanError standardDeviation 1 0.090933221 1.935319 1.93531 ...2013-7-30 12:51 - a396269321 - R语言论坛
GARCH预测FTSE100波动率问题
4 个回复 - 2407 次查看 小弟以前从没学过Eviews，但是无奈毕业论文被老师逼着要用，只好硬着头皮来了。我用的是rolling sample的方法，window选择了251，数据从2010年1月4日到2011年12月30日。其中2010年的数据是in-the-sample, 2011年的数 ...2012-8-13 00:48 - felixlk - EViews专版
4 个回复 - 2407 次查看 小弟以前从没学过Eviews，但是无奈毕业论文被老师逼着要用，只好硬着头皮来了。我用的是rolling sample的方法，window选择了251，数据从2010年1月4日到2011年12月30日。其中2010年的数据是in-the-sample, 2011年的数 ...2012-8-13 00:48 - felixlk - EViews专版
求教GARCH预测问题
3 个回复 - 2614 次查看 为什么GARCH模型建立后，用静态预测的方法想得到GARCH项时，得到的数据最后一个是缺失值呢？请大虾指教！2011-4-17 09:16 - 南冰 - EViews专版
3 个回复 - 2614 次查看 为什么GARCH模型建立后，用静态预测的方法想得到GARCH项时，得到的数据最后一个是缺失值呢？请大虾指教！2011-4-17 09:16 - 南冰 - EViews专版
讨论：GARCH预测完了以后，和蒙特卡洛模拟去比较的用意是什么？
4 个回复 - 2202 次查看 为什么多此一举，要去比较呢？2009-8-3 11:06 - grasscao791118 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2202 次查看 为什么多此一举，要去比较呢？2009-8-3 11:06 - grasscao791118 - MATLAB等数学软件专版
[求助]arima和garch预测具体数值
1 个回复 - 2558 次查看 诸位高知：谁能告诉我怎么用arima,garch预测未来各期数值的方法阿？我只能通过比较AIC,SC找出拟合最好的公式，但怎么预测具体数值阿？用forecast只给个图，有没有一下把预测未来各期具体数值都列出来的方法阿？万分感 ...2008-10-27 18:20 - tang680 - EViews专版
1 个回复 - 2558 次查看 诸位高知：谁能告诉我怎么用arima,garch预测未来各期数值的方法阿？我只能通过比较AIC,SC找出拟合最好的公式，但怎么预测具体数值阿？用forecast只给个图，有没有一下把预测未来各期具体数值都列出来的方法阿？万分感 ...2008-10-27 18:20 - tang680 - EViews专版
