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1998-2022年上市公司资本市场估值偏误/资产误定价/股票定价偏误 剩余收益模型RIM模型1 个回复 - 1151 次查看 资本市场估值偏误/资产误定价/股票定价偏误 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]徐寿福,徐龙 ...2023-10-7 17:49 - freestyle2003 - 现金交易版
2000-2022年资本市场估值偏误/资产误定价/股票定价偏误，剩余收益模型RIM1 个回复 - 590 次查看 1.计算说明 上市公司市场价值对内在价值偏离程度的度量 首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度，分别考察信息披露质量对市值高估和市值低估的影响。上市公司每股 ...2023-6-21 21:22 - keepgoing! - 现金交易版
【优化】上市公司资本市场估值偏误计算Stata代码（附2000-2022年数据）剩余收益模型6 个回复 - 2523 次查看 资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM计算说明 首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上市公司市场价值对内在价值的偏离程度。上市公司每股内在价值V由剩余收益模型（RIM）估计得出，P为该公司股票 ...2023-6-20 15:08 - momingqimiao7 - 现金交易版
"引力 (gravity) 模型"的工具变量估计
5 个回复 - 1704 次查看 上传一篇 working paper: Instrumental-variable estimation of gravity equations. 而 Stata 指令如压缩档：。2020-9-11 16:24 - 黃河泉 - Stata专版
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用stata做审查分位数工具变量估计
1 个回复 - 1314 次查看 Title Censored quantile instrumental variable (regression) Syntax cqiv depvar [varlist] (endogvar = instrument) [weight] [, options]2020-6-10 21:56 - xuehe - Stata专版
1 个回复 - 1314 次查看 Title Censored quantile instrumental variable (regression) Syntax cqiv depvar [varlist] (endogvar = instrument) [weight] [, options]2020-6-10 21:56 - xuehe - Stata专版
[下载]内生性问题和工具变量估计
28 个回复 - 10635 次查看 <p> </p><p>内生性问题和工具变量估计（讲义和数据案例）</p><p></p><p></p><p></p><br/>2007-11-13 20:59 - laolang415 - 计量经济学与统计软件
28 个回复 - 10635 次查看 <p> </p><p>内生性问题和工具变量估计（讲义和数据案例）</p><p></p><p></p><p></p><br/>2007-11-13 20:59 - laolang415 - 计量经济学与统计软件
一个非常好的工具变量估计教程（stata）
4 个回复 - 6014 次查看 详细阐述了如何进行工具变量估计，并如何进行各种统计检验，同时给出了如何在stata实现。简单易懂又详细。2009-12-19 14:48 - novice07 - 计量经济学与统计软件
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如何通过自变量估计因变量的值 系数未知
6 个回复 - 2464 次查看 怎么估计因变量的值 自变量有数值 系数未知 具体模型见图 如何在stata里操作 求各位大神指点！2019-5-29 20:47 - 465956 - Stata专版
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stata如何用几个自变量估计出因变量
2 个回复 - 372 次查看 各位大佬们 在没有因变量的情况下 如何用几个自变量估计出因变量啊 求代码2023-1-5 22:45 - 楠堏～ - Forum
2 个回复 - 372 次查看 各位大佬们 在没有因变量的情况下 如何用几个自变量估计出因变量啊 求代码2023-1-5 22:45 - 楠堏～ - Forum
工具变量估计系数问题
17 个回复 - 17831 次查看 用工具变量进行回归，已经检验了工具变量与内生变量的相关性、不存在弱工具变量问题，也检验了变量的内生性，发现用IV估计出来的系数比OLS估计出来的系数大得多，并且符号也变了，这是什么原因呢？？2014-5-18 12:09 - 桃子味儿 - Stata专版
17 个回复 - 17831 次查看 用工具变量进行回归，已经检验了工具变量与内生变量的相关性、不存在弱工具变量问题，也检验了变量的内生性，发现用IV估计出来的系数比OLS估计出来的系数大得多，并且符号也变了，这是什么原因呢？？2014-5-18 12:09 - 桃子味儿 - Stata专版
求助各位大佬stata可以做局部线性虚拟变量估计法(LLDV)回归吗
3 个回复 - 1015 次查看 网上看到论文里有很多人用到局部线性虚拟变量估计法(Local Linear Dummy Variable Estimation, LLDV)，但是我找不到相关的代码，请问有哪位老师知道这个应该如何用stata去实现吗，或者不用stata用其他软件如何实现呢 ...2022-7-23 10:05 - fgfsg - Stata专版
3 个回复 - 1015 次查看 网上看到论文里有很多人用到局部线性虚拟变量估计法(Local Linear Dummy Variable Estimation, LLDV)，但是我找不到相关的代码，请问有哪位老师知道这个应该如何用stata去实现吗，或者不用stata用其他软件如何实现呢 ...2022-7-23 10:05 - fgfsg - Stata专版
Stata使用-ivreghdfe-命令做零膨胀负二项回归模型的工具变量估计
3 个回复 - 2361 次查看 请教大家，Stata的-ivreghdfe-命令可以用来做零膨胀负二项回归模型的工具变量2SLS估计吗？如果不可以，请问Stata有命令可以做这个模型的工具变量估计吗？2022-5-6 21:58 - 阳宇川 - Stata专版
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工具变量估计中的非渐近推理
0 个回复 - 417 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种在弱假设条件下对各种可能的非线性IV模型进行推断的简单方法。该方法是非渐近的，因为它提供了一个关于拒绝正确零假设的真实概率和名义概率之差的有限样本界。该方法是安德森-鲁宾测试的非 ...2022-3-8 17:13 - kedemingshi - Forum
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误规格下的非参数工具变量估计
0 个回复 - 238 次查看 摘要翻译： 我们证明了非参数工具变量(NPIV)估计对错误规格高度敏感：对于一个广泛的估计类，对工具有效性的任意小偏差都会导致较大的渐近偏差。可以通过在估计中对结构函数施加严格的限制来缓解这个问题。然而，如果 ...2022-3-6 18:25 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 238 次查看 摘要翻译： 我们证明了非参数工具变量(NPIV)估计对错误规格高度敏感：对于一个广泛的估计类，对工具有效性的任意小偏差都会导致较大的渐近偏差。可以通过在估计中对结构函数施加严格的限制来缓解这个问题。然而，如果 ...2022-3-6 18:25 - nandehutu2022 - Forum
用第一阶段方法降低工具变量估计中的偏差
收缩率
0 个回复 - 207 次查看 摘要翻译： 当两阶段最小二乘估计器的第一阶段拟合较差时，估计器会有偏。我表明更好的第一阶段预测可以缓解这种偏见。在带正态噪声的两阶段线性回归模型中，在第一阶段工具变系数的估计中考虑了收缩。对于至少四个工 ...2022-3-4 16:52 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 207 次查看 摘要翻译： 当两阶段最小二乘估计器的第一阶段拟合较差时，估计器会有偏。我表明更好的第一阶段预测可以缓解这种偏见。在带正态噪声的两阶段线性回归模型中，在第一阶段工具变系数的估计中考虑了收缩。对于至少四个工 ...2022-3-4 16:52 - 何人来此 - Forum
带Stata的删失分位数工具变量估计
0 个回复 - 380 次查看 摘要翻译： 许多应用涉及一个删失因变量和一个内生自变量。切尔诺朱科夫等人。（2015）提出了一种用于这些应用的删失分位数工具变量估计器(CQIV)，该估计器已由Kowalski(2016)等应用。在本文中，我们介绍了一个Stata ...2022-3-3 12:17 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 380 次查看 摘要翻译： 许多应用涉及一个删失因变量和一个内生自变量。切尔诺朱科夫等人。（2015）提出了一种用于这些应用的删失分位数工具变量估计器(CQIV)，该估计器已由Kowalski(2016)等应用。在本文中，我们介绍了一个Stata ...2022-3-3 12:17 - 可人4 - Forum
单调性下的非参数工具变量估计
0 个回复 - 446 次查看 摘要翻译： 在非参数工具变量模型中恢复回归函数的逆问题的不适定性导致估计量可能遭受非常慢的对数收敛速度。在本文中，我们证明了将问题限制在具有单调回归函数和单调工具的模型上，显著地削弱了问题的不适定性。与 ...2022-3-2 12:25 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 446 次查看 摘要翻译： 在非参数工具变量模型中恢复回归函数的逆问题的不适定性导致估计量可能遭受非常慢的对数收敛速度。在本文中，我们证明了将问题限制在具有单调回归函数和单调工具的模型上，显著地削弱了问题的不适定性。与 ...2022-3-2 12:25 - 大多数88 - Forum
面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？
6 个回复 - 5346 次查看 （1）面板数据使用工具变量估计时，如何同时控制异方差和自相关？ （2）以 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = varlist_iv) , fe [FE_options]为例，其中 [FE_options]选项的vce(vcetype) vcetype may be ...2009-7-21 08:42 - zhuyajiu - Stata专版
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Eviews的chow检验以及虚拟变量估计模型参数
0 个回复 - 530 次查看 散点图和变量如上所示，接下来该如何选取断点来做chow检验呢，以及模型参数应该是什么呢，希望大神们给一点指点！谢谢！不知道断点该怎么看比较好。2021-12-10 21:51 - wht0414 - EViews专版
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条件logit模型如何做工具变量估计
2 个回复 - 1430 次查看 使用条件logit模型，如何对内生变量做工具变量法的估计，具体的代码是什么？2021-2-25 22:35 - 卢冲 - Stata专版
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Probit模型解释变量估计系数能不能大于1
10 个回复 - 10288 次查看 想请教一下老师们，probit模型解释变量的估计系数能不能大于1呢，因为估计的模型系数都很显著，检验也都通过了，百度上有说可以大于1，也有说不可以的，如果可以大于1，如何其参数解释意义该如何呢?谢谢~2018-10-20 23:22 - 书寒剑暖 - Stata专版
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OLS和IV某一个控制变量估计结果符号相反，请问什么原因？
4 个回复 - 3718 次查看 OLS和IV某一控制变量的估计结果符号相反，请问什么原因？2018-10-26 11:18 - victorliou - Stata专版
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【工具变量】求助贵圈，GMM做的工具变量估计，为什么不能显示第一阶段的估计结果啊
5 个回复 - 8919 次查看 Unable to display first-stage estimates; macro e(first) is missing 第一阶段估计无法显示，求问原因。 城市层面的面板数据,工具变量也是城市层面的时变变量。 具体过程如下： xtset city year,yearly ...2018-1-24 11:41 - zabbyy - Stata专版
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工具变量估计中有多个内生变量和虚拟变量，如何输入命令？
6 个回复 - 7301 次查看 大家好！我由两个难题希望能得到大家帮助。 我在做面板数据的GMM估计，使用的是 ivreg2 命令: ivreg2 depvar [varlist1] (varlist2=varlist_iv) , gmm2s 第一：模型中有一个内生变量，并且这个内生变量和虚拟变 ...2014-2-23 14:45 - lingzhongzeng - Stata专版
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面板随机工具变量估计后如何检验弱工具变量？
11 个回复 - 7324 次查看 如题，用随机效应估计的面板IV，但文献中没有看到相关文章。 我知道过度识别检验，但如何检验弱工具变量呢？？？？2015-9-17 23:47 - QQ452 - Stata专版
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动态面板数据模型虚拟变量估计问题
9 个回复 - 3767 次查看 学习动态面板数据模型用到一阶差分GMM模型，但是看陈强的书有这么一句话：“由于差分GMM首先对原方程进行差分，所有不随时间变化的变量都无法估计，故不包括在模型中”，那么问题来了：这个虚拟变量系数如何估计呢？ ...2015-4-8 17:02 - ziyifengdie - Stata专版
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控制变量间多重共线性是否对解释变量估计量系数方差影响不大？
0 个回复 - 1706 次查看 《计量经济学导论-现代观点》伍德里奇第六版2019-3-16 20:57 - dominee - 计量经济学与统计软件
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工具变量估计系数变化很大，为什么？
3 个回复 - 22826 次查看 工具变量估计中，关于内生变量的系数，2sls估计是ols估计系数的10倍左右，正常吗？为什么会出现这种结果？变量也确实是存在内生性问题，工具变量也是可以接受的。另外，做probit模型和ivprobit模型估计，也出现类似情 ...2012-11-6 17:14 - hahcy - Stata专版
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请问，stata中，面板数据的工具变量估计后，如何检验工具变量的外生性、相关性？
10 个回复 - 14030 次查看 各位童鞋，请问stata中，面板数据的工具变量估计后，如何检验工具变量的外生性、相关性？命令是什么呢？ 内生性检验除了Hausman之外，请教DWH检验的命令是什么呢？2014-2-21 17:17 - lingzhongzeng - Stata专版
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EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助
4 个回复 - 3752 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
4 个回复 - 3752 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
DCC_MVGARCH需要进行单变量估计吗？
12 个回复 - 6477 次查看 在使用DCC命令时给出的估计结果是这样的： [DCC_parameters,DCC_LL,DCC_Ht]=dcc_mvgarch(data,1,1,1,1); Estimating GARCH model for Series 1 Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-re ...2010-10-11 23:47 - leove - MATLAB等数学软件专版
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请教：做两步法工具变量估计Probit模型，命令出错。
2 个回复 - 4029 次查看 输入命令后，显示：two-step estimator only allows the first, level(), and asis options。请问这个是什么意思啊？2016-8-4 18:44 - liuqianrui111 - Stata专版
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请问RESET检验中为什么要用因变量估计值的若干次幂充当替代变量？
0 个回复 - 1296 次查看 学习过程中对这个问题想不明白，求解释2015-11-12 11:46 - 水果咖啡 - 计量经济学与统计软件
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个体固定效应的虚拟变量估计
0 个回复 - 4858 次查看 在面板数据中想估计的变量是一个非time-invariant虚拟变量： 举例来说，样本中有许多离异家庭我们有足够时间跨度的数据调查，虚拟变量在离异前的年份赋值为0，离异后的年份赋值为1。在控制一些变量的情况下研究家庭 ...2015-5-30 14:45 - 宏毅散潇湘 - Stata专版
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为何2002年以前的数据主变量估计值显著为正，之后部分为负？
2 个回复 - 1282 次查看 面板数据固定效应模型，数据1995-2010，平衡面板。 1. 用2001年以前的数据做，主变量的估计值显著为正。 2. 用2002年以后的数据做，主变量的估计值显著为负。 请问是什么原因？作何解释？2014-8-5 09:50 - victorliou - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1282 次查看 面板数据固定效应模型，数据1995-2010，平衡面板。 1. 用2001年以前的数据做，主变量的估计值显著为正。 2. 用2002年以后的数据做，主变量的估计值显著为负。 请问是什么原因？作何解释？2014-8-5 09:50 - victorliou - 计量经济学与统计软件
如何利用回归进行被解释变量估计
1 个回复 - 1760 次查看 请教：stata中，如何利用得出的多元回归模型进行估计呢？比如已经得到lny=A+alnx1+blnx2,如何利用这个多元回归估计一段时间的y值呢？2014-2-24 10:58 - 伊伊呀呀 - Stata专版
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请教：非线性的工具变量估计问题
1 个回复 - 2013 次查看 大家好！ 假定： 1.要估计的函数形式是非线性的。 2.上述函数中存在内生性变量，用IV法消除内生性。 3.内生变量与IV又是非线性的。 这种情况下，我们应该如何估计？求教STATA命令。 非常感谢。2012-5-12 11:38 - 区域经济爱好者 - Stata专版
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【菜鸟求助】Eviews工具变量估计的问题
1 个回复 - 2309 次查看 本人刚接触计量经济学，诸多不懂请多包涵！ 请问用Eviews直接工具变量估计模型和手动用两步骤OLS估计的模型的系数估计的标准误差为什么会存在细微差别呢？能否定量分析一下~谢谢啦！2010-12-30 22:24 - gzyzljx - 计量经济学与统计软件
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在eviews中怎么实现工具变量估计
2 个回复 - 6608 次查看 在eviews中怎么实现工具变量估计，估计Y X1 X2,Z为X1的工具变量.我在equation estimation 中选择的method是tsls,然后instrument list不知道怎么输，也不知道是不是这样，求助2012-12-1 19:39 - ghyang123 - EViews专版
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工具变量估计可靠吗？
2 个回复 - 1427 次查看 请教各位坛友，工具变量估计可靠吗？有时发现即使内生性检验以及工具变量有效性检验都通过了，也就是从计量的角度适合做IV估计，但估计结果与OLS相差太大以至于不可信，怎么解释呢？ DID，还有PSM都是匹配的思想解决 ...2012-7-22 08:00 - 拥抱大海的鱼 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1427 次查看 请教各位坛友，工具变量估计可靠吗？有时发现即使内生性检验以及工具变量有效性检验都通过了，也就是从计量的角度适合做IV估计，但估计结果与OLS相差太大以至于不可信，怎么解释呢？ DID，还有PSM都是匹配的思想解决 ...2012-7-22 08:00 - 拥抱大海的鱼 - 计量经济学与统计软件
格林（第六版）12.4节的工具变量估计疑惑
0 个回复 - 1021 次查看 12.4节中提到通过（1/n）Xe寻找X和残差项的协方差是徒劳的，因为一般方程（Normal equation）可以推导出（1/n）Xe等于零。请问这一句话是什么意思啊，为什么是徒劳呢？2012-11-26 08:12 - jt - 悬赏大厅
0 个回复 - 1021 次查看 12.4节中提到通过（1/n）Xe寻找X和残差项的协方差是徒劳的，因为一般方程（Normal equation）可以推导出（1/n）Xe等于零。请问这一句话是什么意思啊，为什么是徒劳呢？2012-11-26 08:12 - jt - 悬赏大厅
请教：面板数据使用工具变量估计时，用hausman检验怎么确定固定效应还是随机效应模型
1 个回复 - 2051 次查看 紧急求助，面板数据使用工具变量估计时，用hausman检验怎么确定固定效应还是随机效应模型，谢谢了！2012-11-15 10:14 - yongganglia - Stata专版
1 个回复 - 2051 次查看 紧急求助，面板数据使用工具变量估计时，用hausman检验怎么确定固定效应还是随机效应模型，谢谢了！2012-11-15 10:14 - yongganglia - Stata专版
请教连老师：非线性的工具变量估计问题
1 个回复 - 1436 次查看 连老师您好！ 假定： 1.要估计的函数形式是非线性的。 2.上述函数中存在内生性变量，用IV法消除内生性。 3.内生变量与IV又是非线性的。 这种情况下，我们应该如何估计？求教连老师STATA命令。 非常感谢。 ...2012-5-11 18:07 - 区域经济爱好者 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1436 次查看 连老师您好！ 假定： 1.要估计的函数形式是非线性的。 2.上述函数中存在内生性变量，用IV法消除内生性。 3.内生变量与IV又是非线性的。 这种情况下，我们应该如何估计？求教连老师STATA命令。 非常感谢。 ...2012-5-11 18:07 - 区域经济爱好者 - 统计软件培训班VIP答疑区
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果
0 个回复 - 1242 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢 ...2012-4-25 17:25 - pq_qy - 数据求助
0 个回复 - 1242 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢 ...2012-4-25 17:25 - pq_qy - 数据求助
求高手指点“变量内生性与工具变量估计方法”
3 个回复 - 1812 次查看 求高手指点“变量内生性与工具变量估计方法”的数学推导过程以及用Microfit软件操作数据的过程。如有高手帮助，必有重谢。2011-12-3 16:21 - lpruc - 数据求助
3 个回复 - 1812 次查看 求高手指点“变量内生性与工具变量估计方法”的数学推导过程以及用Microfit软件操作数据的过程。如有高手帮助，必有重谢。2011-12-3 16:21 - lpruc - 数据求助
求助求助 考伊克模型的工具变量估计
0 个回复 - 2682 次查看 考伊克模型y=a+bx+c y（t-1）+v ，可以得到abc三个参数的值。因为y（t-1）与误差项v相关 ，因此用OLS估计出来的参数是有偏的 那么，用工具变量来解决这一问题，一般可以采用x（t-1）作为y（t-1）的工具变量，进 ...2011-12-7 17:04 - 小锦5229 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2682 次查看 考伊克模型y=a+bx+c y（t-1）+v ，可以得到abc三个参数的值。因为y（t-1）与误差项v相关 ，因此用OLS估计出来的参数是有偏的 那么，用工具变量来解决这一问题，一般可以采用x（t-1）作为y（t-1）的工具变量，进 ...2011-12-7 17:04 - 小锦5229 - 计量经济学与统计软件
一个关于因变量估计值的问题
9 个回复 - 2780 次查看 小弟在研究一个美国新能源政策对新能源投资影响的论文。其中有一步是要根据一些州的特点估计这个州可能制定政策的严格程度。这个政策是规定新能源在所有发电量中最低所占比率，比如说政策规定5%，我的因变量就是5。然 ...2011-3-20 07:18 - webber1993 - 爱问频道
9 个回复 - 2780 次查看 小弟在研究一个美国新能源政策对新能源投资影响的论文。其中有一步是要根据一些州的特点估计这个州可能制定政策的严格程度。这个政策是规定新能源在所有发电量中最低所占比率，比如说政策规定5%，我的因变量就是5。然 ...2011-3-20 07:18 - webber1993 - 爱问频道
Binary variable, 交叉项，工具变量估计
0 个回复 - 3345 次查看 内生变量和别的变量有交叉项的话，普通的工具变量估计如2sls，是forbidden regression See e.g. Wooldridge (2000), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, section 9.5, esp. pp. 236-7. ...2010-12-3 12:32 - 一眼瞬间 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 3345 次查看 内生变量和别的变量有交叉项的话，普通的工具变量估计如2sls，是forbidden regression See e.g. Wooldridge (2000), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, section 9.5, esp. pp. 236-7. ...2010-12-3 12:32 - 一眼瞬间 - 计量经济学与统计软件
请问GARCH模型的似然函数是对哪个变量估计的？
1 个回复 - 1976 次查看 设r1..rn是来自于服从AR(1)-GARCH(1,1)模型的收益率序列的观察值，导出这组数据的条件对数似然函数。2010-11-27 16:01 - henry9048 - EViews专版
1 个回复 - 1976 次查看 设r1..rn是来自于服从AR(1)-GARCH(1,1)模型的收益率序列的观察值，导出这组数据的条件对数似然函数。2010-11-27 16:01 - henry9048 - EViews专版
