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清华李子奈计量经济学课件与习题答案
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李子奈计量经济学课件
清华大学主讲教师:李子奈
⑶ 教材及参考书
《计量经济学》,李子奈,高等教育出版社,2000年7月
《Basic Econometrics》,Damodar N. Gujarrati,2001
《计量经济学—方法与应用》, ...
2024-2-4 20:06 - 2023Hua - 现金交易版
经济预测与决策实验报告
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经济预测与决策实验报告
9实验九 联立方程.doc
8实验八
滞后变量.doc
7实验七 虚拟
变量.doc
6实验六多重共线性.doc
5实验五自相关性.doc
4实验四 异方差.doc
3实验三多元回归模型.doc
2实验二 一元回归模 ...
2024-1-28 21:05 - 2025TS - 现金交易版
以解释变量的滞后项作为工具变量对吗
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现在做面板工具
变量估计,以论文 《城市化
滞后之谜:基于国际贸易的解释》为例,该文发表于《中国社会科学》,该文章选取使用净出口贸易额的
滞后项作为工具
变量,但我看在内生性问题的处理方法中,正确的不是应当使用 ...
2018-10-29 22:31 - fugarsan - Stata专版
投资效率模型滞后变量回归报错
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各位前辈,小弟在做投资效率模型面板数据回归时,出现报错:time variable not set r(111);请问在投资效率模型中,怎样做
滞后变量回归呢?我的命令是:reg Invest l.Growth l.Size l.Lev l.Cash l.Age l.R l.Invest ...
2021-5-16 00:22 - lijuquan - Stata专版
滞后变量模型与自回归模型
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经典单方程计量经济学模型:专门问题
滞后变量:在经济运行过程中,广泛存在时间
滞后效应。某些经济
变量不仅受到同期各种因素的影响,而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。通常把这种过去时期的 ...
2018-4-30 13:10 - daka123 - 现金交易版
GMM滞后变量阶数怎么确定
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用stata跑xtabond2,gmm(var,lag() collapse)中lag()阶数选取有什么方法吗?看有人说从经济学理论上,感觉这么设定都有理,属于正确的废话。我现在的问题是对被解释
变量和核心解释
变量设定不同的阶数,得到的 ...
2023-3-15 08:15 - xiongmengji127 - Stata专版
空间动态杜宾模型回归结果缺少因变量滞后项
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在进行动态面板空间杜宾模型的估计中,书写了下面命令,
clear
use http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/product.dta, clear
spmat use usaww using http://www.econometrics.it/stata/data/xsmle/usaww ...
2019-8-23 16:44 - cd135012002 - Stata专版
解释变量存在滞后期,属于动态面板吗?
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我知道,自
变量中有因
变量的
滞后期,则是动态面板。
那么,自
变量中有当期数据也有
滞后期数据(没有因
变量滞后期),即y=x(t)+x(t-1)+u这种类型属于动态面板吗?
2014-3-17 00:15 - 小牙套02 - Stata专版
关于解释变量滞后项的小小问题
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最近在用面板数据建模,但是发现某个核心解释
变量的效果一直不好,后来就想到能否用该核心解释
变量的
滞后若干阶项作为核心解释
变量。 因此想请问各位大佬,如果可以用的话,模型是只能用动态面板吗? 可否继续用线性 ...
2019-6-16 11:46 - shrttmo - 计量经济学与统计软件
考虑某个自变量的滞后项应该用什么模型
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我想研究X1的一阶或者两阶
滞后项对Y有什么影响,请问可以用什么模型呢?可以直接把它的
滞后项当作一个自
变量放入到面板回归模型中进行估计吗?或者可以把它放到系统gmm模型中吗,既包括Y的
滞后项也包括X1的
滞后项?
2024-1-15 23:41 - lmr0206 - 悬赏大厅
stata相关性分析解释变量如何滞后一期
11 个回复 - 23906 次查看
用pwcorr_a命令 想解释
变量滞后一期 加了 L.
但是显示factor variables and time-series operators not allowed
请问大家 怎样能使结果的解释
变量滞后一期呢?多谢多谢!
2019-2-17 22:01 - Andrea533 - Stata专版
关于因变量滞后一期和描述性统计的问题
8 个回复 - 4542 次查看
请教各位老师,我的因
变量因为需要
滞后一期,所以样本量和描述性统计相比减少了,但我看很多文献中因
变量滞后一期后的样本量还是和描述性统计一样,这个需要如何修改呢?是直接把因
变量的样本量改为和描述性统计一致 ...
2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版
因变量如果滞后回归
5 个回复 - 6810 次查看
面板数据中,
滞后自
变量的话,是上期自
变量对当期因
变量的回归。那如果换为L.因
变量的话,不就是当期的自
变量对上期的因
变量进行回归了吗?这样感觉不对呀,请教各位大神,当期自
变量对下一期因
变量回归应该放入哪些 ...
2020-8-12 22:47 - caralalala - Stata专版
请问stata可以只滞后一期x吗?控制变量仍用当期
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大部分论文用的是xtreg f.y x control moderator, 或者, xtreg y l.x l.control l.moderator。
可不可以这样xtreg y l.x control moderator?
如果可以的话,是否有文献可以参考呢?
感谢!!!
2023-8-24 17:30 - miaomingbing6 - 灌水吧
动态面板中被解释变量的一阶滞后项显著,其他解释变量不显著
8 个回复 - 4739 次查看
数据是长面板,n=38,T=50,在解释
变量中加入被解释
变量的一阶
滞后项,使用xtlsdvc命令回归,得到如下结果,见附件
被解释
变量的一阶
滞后项显著,但剩下的解释
变量lngdppc, revgdp, ifl, unem, urban, lndensity, p ...
2021-3-20 11:16 - 冬至59 - Stata专版
稳健性之滞后变量
9 个回复 - 20899 次查看
问一下大佬,用
滞后变量做稳健性检验时以下的做法可以吗?
1、有两个核心解释
变量,但只有其中一个
滞后一期才显著,这样可以吗?
2、可以只对部分控制
变量滞后,而不对所有的控制
变量滞后吗?(我看别人 ...
2021-1-30 15:29 - 15755407712 - Stata专版
滞后变量回归问题
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求问大佬,看到很多研究都是将解释
变量滞后一期或是两期之后进行,那有没有可能将被解释
变量增加一期而解释
变量不动呢
主要是出现问题即将解释
变量滞后一期后不显著,但将被解释
变量增加一期反而显著了,这是什么情 ...
2023-4-1 00:00 - myspecial5 - Stata专版
多因变量与多自变量回归,考虑时间滞后性
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各位大神,请教一个问题,就是我现在要做多自
变量与多因
变量的回归分析,也就是一个系统对另一个系统的单向影响,但是又存在时间上的
滞后性,交叉
滞后模型是做双向因果关系的,我要做的是单向,请问有什么更好的计量 ...
2023-3-6 21:37 - cyzn2014 - 爱问频道
新手求助:被解释变量或控制变量滞后一期产生多重共线性
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size、grow、lev、roa、fcf是根据comp选出的控制
变量,没有
滞后之前comp与stick之间关系不显著,size、grow、lev、roa、fcf和comp只要有一个
滞后一期后,虽然关系显著但是会产生很多多重共线,两千多的样本剩下一百多 ...
2023-2-19 11:43 - 196vgh - Stata专版
怎么做被解释变量滞后一期的中介效应
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我的被解释
变量是 ln研发投入费用(lnrd)的
滞后一期
解释
变量是FTZ(虚拟
变量)
中介
变量是market
用reghdfe 对L.lnrd FTZ market 同时回归不显著
所以进行bootstrap检验
出现下图这种情况
这该怎么解决呢?
2022-4-15 10:24 - ZDL1 - 区域经济学
请问空间杜宾模型中所有控制变量都要滞后吗?
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本人小白,最近在做空间杜宾模型,默认所有
变量进行空间
滞后后核心
变量的main和直接效应不显著,在durbin()中删减控制
变量后显著了,但是请问可以这么做吗?已经不知道该怎么办了,求助大佬们
2022-10-3 16:57 - 哒哒00 - Stata专版
stata怎么设置滞后一期的变量
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我的数据是面板数据,结构是这样的:
province area year y x1 x2 ....
湖南省 长沙市 1999 11 14 15
...... ......
湖 ...
2020-10-19 10:04 - Mayaaa - Stata专版