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eviews6.0做arma模型预测的图形问题
1 个回复 - 1179 次查看 这个是源数据 我用模型ARMA(1,1,4)进行拟合，在eviews6.0中对数据进行预测，预测2013年12月2号到2014年1月31号的数据。为什么我得出这样子的图形？预测值也是出来了，但是我想要的图形是这样子的，请问在eviews中 ...2013-12-9 17:51 - 芭芭莎11 - EViews专版
1 个回复 - 1179 次查看 这个是源数据 我用模型ARMA(1,1,4)进行拟合，在eviews6.0中对数据进行预测，预测2013年12月2号到2014年1月31号的数据。为什么我得出这样子的图形？预测值也是出来了，但是我想要的图形是这样子的，请问在eviews中 ...2013-12-9 17:51 - 芭芭莎11 - EViews专版
紧急!!!请教急各位专家!!我的这些数据用SPSS做ARMA模型预测,应该怎么做
6 个回复 - 7086 次查看 数据如下 请各位大哥大姐帮小弟下 帮我分析下 最好能把结果和过程都给我!!!!!2009-3-1 14:56 - cuilei1986 - SPSS论坛
6 个回复 - 7086 次查看 数据如下 请各位大哥大姐帮小弟下 帮我分析下 最好能把结果和过程都给我!!!!!2009-3-1 14:56 - cuilei1986 - SPSS论坛
如何用Eviews/Matlab进行ARMA模型预测
23 个回复 - 12114 次查看 用的Eviews5.1，已知1998-2006的月度数据，得出了ARMA（1，1）模型，想用这个模型预测2007各月度数据应该怎么操作呢？或者用Matlab可以预测吗？先行谢过啦！2010-3-21 18:11 - AOE - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 12114 次查看 用的Eviews5.1，已知1998-2006的月度数据，得出了ARMA（1，1）模型，想用这个模型预测2007各月度数据应该怎么操作呢？或者用Matlab可以预测吗？先行谢过啦！2010-3-21 18:11 - AOE - 计量经济学与统计软件
紧急!!!请教急各位专家!!我的这些数据用SPSS做ARMA模型预测,应该怎么做!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
2 个回复 - 3443 次查看 小弟的论文只查这最后一步用ARMA预测了 请问各位大哥大姐怎么用SPSS做ARMA拉 望大哥大姐们给我指点下,最好把做的过程还有结果分析发下,拜托各位拉!!!2009-3-24 20:09 - cuilei1986 - SPSS论坛
2 个回复 - 3443 次查看 小弟的论文只查这最后一步用ARMA预测了 请问各位大哥大姐怎么用SPSS做ARMA拉 望大哥大姐们给我指点下,最好把做的过程还有结果分析发下,拜托各位拉!!!2009-3-24 20:09 - cuilei1986 - SPSS论坛
用eviews做arma模型预测数据在forecast一步失
0 个回复 - 965 次查看 如题，按照网上的步骤做到arma模型预测的最后一步，无论是哪种预测（静态或是动态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，而且resid里面表格的数据也变成na了。有没有大佬救一下命，万分感谢2021-5-9 18:43 - braveeprince - EViews专版
0 个回复 - 965 次查看 如题，按照网上的步骤做到arma模型预测的最后一步，无论是哪种预测（静态或是动态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，而且resid里面表格的数据也变成na了。有没有大佬救一下命，万分感谢2021-5-9 18:43 - braveeprince - EViews专版
用eviews做arma模型预测数据，forecast失败
0 个回复 - 1156 次查看 如题，按着网上的步骤做到预测forecast的那一步，然后每次预测（无论是动态还是静态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，然后resid里面的数据都变成na了，是什么原因导致的啊，有没有大手子救 ...2021-5-9 18:39 - braveeprince - 数据交流中心
0 个回复 - 1156 次查看 如题，按着网上的步骤做到预测forecast的那一步，然后每次预测（无论是动态还是静态）都出现“unable to compute due to missing data”的窗口，然后resid里面的数据都变成na了，是什么原因导致的啊，有没有大手子救 ...2021-5-9 18:39 - braveeprince - 数据交流中心
做ARMA模型预测，出现unable to compute due to missing data，怎么办？
7 个回复 - 6027 次查看 做到最后一步了可是出现无法预测的情况，求教怎么解决，期末论文需要，急！！2016-12-22 01:07 - gwt1996 - EViews专版
7 个回复 - 6027 次查看 做到最后一步了可是出现无法预测的情况，求教怎么解决，期末论文需要，急！！2016-12-22 01:07 - gwt1996 - EViews专版
EVIEWS ARMA模型预测
4 个回复 - 1782 次查看 因为原始数据不平稳，故对原始数据进行了差分，然后进行ARMA模型的预测，结果显示的也是差分后的数据，应该如何将差分后预测值进行还原呢？2020-3-31 14:22 - 15033919983 - EViews专版
4 个回复 - 1782 次查看 因为原始数据不平稳，故对原始数据进行了差分，然后进行ARMA模型的预测，结果显示的也是差分后的数据，应该如何将差分后预测值进行还原呢？2020-3-31 14:22 - 15033919983 - EViews专版
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
1 个回复 - 1250 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
1 个回复 - 1250 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
求助，关于arma模型预测的计算过程
2 个回复 - 5015 次查看 如图所示，预测的值yt难道不是等于C+ar(2)*y(t-2)+ma(2)*滞后两期的残差 吗？ 为什么我怎么算都算不出来和eviews一样的结果？ 求解答，谢谢！2018-3-16 22:18 - yugenchu - EViews专版
2 个回复 - 5015 次查看 如图所示，预测的值yt难道不是等于C+ar(2)*y(t-2)+ma(2)*滞后两期的残差 吗？ 为什么我怎么算都算不出来和eviews一样的结果？ 求解答，谢谢！2018-3-16 22:18 - yugenchu - EViews专版
请问月度化数据ARMA模型预测的顺序
2 个回复 - 1364 次查看 请大神指点一下： 这列数据我需要进行零值化、季节差分ADF检验 请问顺序是什么？是先零值化-ADF-季节差分 还是零值化-季节差分-ADF2018-2-5 10:03 - houhonghuo - EViews专版
2 个回复 - 1364 次查看 请大神指点一下： 这列数据我需要进行零值化、季节差分ADF检验 请问顺序是什么？是先零值化-ADF-季节差分 还是零值化-季节差分-ADF2018-2-5 10:03 - houhonghuo - EViews专版
有关r的arma模型预测问题
4 个回复 - 3753 次查看 原始时间系列数据非平稳，用r中的arma函数对差分后系列建模，怎么对原始系列做预测。 在网上查到了forecast.arima函数，但我的forecast包里没有。（r版本3.4.1） 请教各位大神怎么对原始系列预测，谢谢各位啦～2017-11-28 18:50 - silhouette07 - R语言论坛
4 个回复 - 3753 次查看 原始时间系列数据非平稳，用r中的arma函数对差分后系列建模，怎么对原始系列做预测。 在网上查到了forecast.arima函数，但我的forecast包里没有。（r版本3.4.1） 请教各位大神怎么对原始系列预测，谢谢各位啦～2017-11-28 18:50 - silhouette07 - R语言论坛
stata进行arma模型预测的完整命令与解释
1 个回复 - 19749 次查看 stata进行arma模型预测的完整命令与解释2016-10-9 16:28 - 2行者8805 - Stata专版
1 个回复 - 19749 次查看 stata进行arma模型预测的完整命令与解释2016-10-9 16:28 - 2行者8805 - Stata专版
arma模型预测值滞后
4 个回复 - 2205 次查看 红色的是预测值，蓝色的是真实值，虽然路径基本预测的一样，但是总是比真实值晚一个时间单位。要怎么处理？？2016-10-14 10:07 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2205 次查看 红色的是预测值，蓝色的是真实值，虽然路径基本预测的一样，但是总是比真实值晚一个时间单位。要怎么处理？？2016-10-14 10:07 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
用forecast对arma模型预测，为什么两步后预测值趋于平稳
5 个回复 - 6562 次查看 Matalab arma新手求助：使用matlab2016a对一组有300个观测值的数据进行拟合并向前预测10步，为什么仅在2步后预测值就趋于平稳？ 图中蓝色虚线为10步观测值，红色为10步预测值。2016-8-30 13:13 - Sumerk - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 6562 次查看 Matalab arma新手求助：使用matlab2016a对一组有300个观测值的数据进行拟合并向前预测10步，为什么仅在2步后预测值就趋于平稳？ 图中蓝色虚线为10步观测值，红色为10步预测值。2016-8-30 13:13 - Sumerk - MATLAB等数学软件专版
求问ARMA模型预测结果如何使用
3 个回复 - 6702 次查看 先对数据进行了1阶差分，然后确定了ARMA模型 预测的结果怎么用。。还有这种表示如何获得的。。。刚刚使用Eviews 希望各位大大帮帮忙2016-3-7 20:31 - qywangjian - EViews专版
3 个回复 - 6702 次查看 先对数据进行了1阶差分，然后确定了ARMA模型 预测的结果怎么用。。还有这种表示如何获得的。。。刚刚使用Eviews 希望各位大大帮帮忙2016-3-7 20:31 - qywangjian - EViews专版
ARMA模型预测步长与预测结果关系
2 个回复 - 6120 次查看 求教各位前辈： 最近我在自学计量经济学中有关时间序列预测的相关知识并尝试用matlab进行仿真预测，现在碰到一些技术上的问题需要请教各位。 1.在对一组时间序列进行分析预测时，首先对模型进行差分 ...2015-8-6 10:33 - tycmj_seu - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6120 次查看 求教各位前辈： 最近我在自学计量经济学中有关时间序列预测的相关知识并尝试用matlab进行仿真预测，现在碰到一些技术上的问题需要请教各位。 1.在对一组时间序列进行分析预测时，首先对模型进行差分 ...2015-8-6 10:33 - tycmj_seu - 计量经济学与统计软件
ARMA模型预测matlab出错，请哪位高人看下
9 个回复 - 9477 次查看 写了一段程序，找出最小的AIC值对应的阶数，然后拟合，做出一步预测： for i=1:5 for j=1:5 spec= garchset('R',i,'M',j,'Display','off'); %指定模型的结构 [coeffX,errorsX,LLFX] = garchfit(spec,x); % ...2010-11-27 21:31 - vivihe0 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 9477 次查看 写了一段程序，找出最小的AIC值对应的阶数，然后拟合，做出一步预测： for i=1:5 for j=1:5 spec= garchset('R',i,'M',j,'Display','off'); %指定模型的结构 [coeffX,errorsX,LLFX] = garchfit(spec,x); % ...2010-11-27 21:31 - vivihe0 - MATLAB等数学软件专版
关于ARMA模型预测在STATA中的运用
1 个回复 - 10148 次查看 由于我需要用stata对中国居民消费水平进行预测，我选择了arma模型。我还有两个问题： 1.从我的acf和pacf选出来的模型分别是AR（2），MA（7），加上基本模型ARMA（1，1）。因为我是一阶差分之后才稳定的，我需不需要 ...2013-8-17 23:31 - amandayang113 - Stata专版
1 个回复 - 10148 次查看 由于我需要用stata对中国居民消费水平进行预测，我选择了arma模型。我还有两个问题： 1.从我的acf和pacf选出来的模型分别是AR（2），MA（7），加上基本模型ARMA（1，1）。因为我是一阶差分之后才稳定的，我需不需要 ...2013-8-17 23:31 - amandayang113 - Stata专版
关于eviews 里面ARMA模型预测的求助
1 个回复 - 5424 次查看 小弟是个eviews新手，目前在看沃特·恩德斯的《应用计量经济学：时间序列分析》。书中第二章课后习题第11题的第二小问，样本周期为1960Q1至2002Q1，用数据当中的一部分数据：1960Q1———1989Q3，估计模型ARMA( ...2012-8-14 12:38 - 843978571 - EViews专版
1 个回复 - 5424 次查看 小弟是个eviews新手，目前在看沃特·恩德斯的《应用计量经济学：时间序列分析》。书中第二章课后习题第11题的第二小问，样本周期为1960Q1至2002Q1，用数据当中的一部分数据：1960Q1———1989Q3，估计模型ARMA( ...2012-8-14 12:38 - 843978571 - EViews专版
可否用eviews简历ARMA模型预测中间数据呢？
11 个回复 - 1790 次查看 RT，比如说我有1950-1990年以及2001-2010年的数据，但是缺少1991-2000年的数据，可否建立模型预测中间缺失的那段数据啊~求指导！2012-12-2 13:54 - 小贝zyz - EViews专版
11 个回复 - 1790 次查看 RT，比如说我有1950-1990年以及2001-2010年的数据，但是缺少1991-2000年的数据，可否建立模型预测中间缺失的那段数据啊~求指导！2012-12-2 13:54 - 小贝zyz - EViews专版
紧急求助，关于ARMA模型预测问题
6 个回复 - 1589 次查看 我建立一个ARIMA(3,2,2)模型，进行预测之后预测得到的是二阶差分的预测结果，即Y的二阶差分的预测结果。我如何能够得到原来没有差分过的数值，即Y的预测结果呢？还是得自己算啊？急切求助，晕死了，谢谢大家了~2011-4-23 23:49 - cat_zx0 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 1589 次查看 我建立一个ARIMA(3,2,2)模型，进行预测之后预测得到的是二阶差分的预测结果，即Y的二阶差分的预测结果。我如何能够得到原来没有差分过的数值，即Y的预测结果呢？还是得自己算啊？急切求助，晕死了，谢谢大家了~2011-4-23 23:49 - cat_zx0 - 计量经济学与统计软件
请教一下大家，ARMA模型预测值与实际值误差有什么要求吗？
1 个回复 - 5886 次查看 请教一下大家，ARMA模型预测值与实际值误差有什么要求吗？是在多大范围之内，就能说明模型可用，超过多大误差，就不能用此模型了，有没有这样的规定、或相应的文献啊。谢谢！2012-8-2 20:30 - wangguangdong - EViews专版
1 个回复 - 5886 次查看 请教一下大家，ARMA模型预测值与实际值误差有什么要求吗？是在多大范围之内，就能说明模型可用，超过多大误差，就不能用此模型了，有没有这样的规定、或相应的文献啊。谢谢！2012-8-2 20:30 - wangguangdong - EViews专版
ARMA模型预测
1 个回复 - 1857 次查看 各位老师好，我用ARMA模型做预测，模型建的还可以，按照易丹辉老师的步骤做预测，为什么预测出来的和实际值差距很大？2012-5-30 14:59 - chinachao - EViews专版
1 个回复 - 1857 次查看 各位老师好，我用ARMA模型做预测，模型建的还可以，按照易丹辉老师的步骤做预测，为什么预测出来的和实际值差距很大？2012-5-30 14:59 - chinachao - EViews专版
EViews 6.0 进行ARMA模型预测后，如何求残差的相伴概率？检验的滞后期如何确定？
2 个回复 - 2373 次查看 如题，求帮助2011-10-28 15:51 - 317792209 - EViews专版
2 个回复 - 2373 次查看 如题，求帮助2011-10-28 15:51 - 317792209 - EViews专版
arma模型预测的实现，求高手解决
1 个回复 - 1285 次查看 我有形如 year t1 t2 t3 t4 .......... t240 1969 * * * * .......... * 1970 * * * * .......... * 1971 * * * ...2011-7-14 23:07 - zhucan1987 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1285 次查看 我有形如 year t1 t2 t3 t4 .......... t240 1969 * * * * .......... * 1970 * * * * .......... * 1971 * * * ...2011-7-14 23:07 - zhucan1987 - MATLAB等数学软件专版
[求助]关于EViews中ARMA模型预测的应用
14 个回复 - 15137 次查看 目前正在做毕设，题目是关于公路客货运量预测的，打算用EViews中ARMA模型预测。 在实际操作中出现了很多问题，结果不尽人意。 请问达人ARMA模型预测是不是要求数据具有较强的规律性呢？ //bow2005-5-8 23:55 - eyesonuu - EViews专版
14 个回复 - 15137 次查看 目前正在做毕设，题目是关于公路客货运量预测的，打算用EViews中ARMA模型预测。 在实际操作中出现了很多问题，结果不尽人意。 请问达人ARMA模型预测是不是要求数据具有较强的规律性呢？ //bow2005-5-8 23:55 - eyesonuu - EViews专版
ARMA模型预测问题请教
5 个回复 - 2557 次查看 我用1996-2008年的月度数据做SARIMA模型，用forecast计算拟合值时，选择原序列为预测变量。如果预测区间选择的范围较小（一年），预测值就比较靠谱。而预测区间选择的范围较大时，预测值要么就是呈单调上升，要么是单 ...2009-9-14 22:17 - yihuier - EViews专版
5 个回复 - 2557 次查看 我用1996-2008年的月度数据做SARIMA模型，用forecast计算拟合值时，选择原序列为预测变量。如果预测区间选择的范围较小（一年），预测值就比较靠谱。而预测区间选择的范围较大时，预测值要么就是呈单调上升，要么是单 ...2009-9-14 22:17 - yihuier - EViews专版
用Eviews做ARMA模型预测时遇到的疑惑
4 个回复 - 4672 次查看 用Eviews做ARMA模型预测时 是否要将ignore ARMA选项选上？这个选项的作用是什么？2009-3-11 16:55 - huangyangbupt - EViews专版
4 个回复 - 4672 次查看 用Eviews做ARMA模型预测时 是否要将ignore ARMA选项选上？这个选项的作用是什么？2009-3-11 16:55 - huangyangbupt - EViews专版
