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Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM13 个回复 - 8454 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews4 个回复 - 1462 次查看 门槛VAR模型的思路和代码，主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的 压缩包里有具体思路和相关文献资料，还有详细注释的代码，和大家一起分享学习 也有R语言的相关资料，没有用过R语言的也可以看看，安 ...2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法3 个回复 - 3302 次查看 手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法 一、平稳性检验、 二、协整性检验 三、 Granger因果关系检验 四、VAR模型 手把手教在Eviews中验证VAR模型的实操方法 一、平稳性检验、 二、协整性检验 三、 Gran ...2020-8-27 12:38 - Tiger-like - 现金交易版
基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews1 个回复 - 498 次查看 基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews 基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews 基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews 基于AHP和Logistic混合模型的信用风险 ...2021-8-8 19:35 - mujahida01 - 现金交易版
利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
10 个回复 - 13406 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
10 个回复 - 13406 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
用EVIEWS作VaR(在值风险)
5 个回复 - 12104 次查看 如果在EVIEWS中用GARCH模型算VaR(在值风险)，计算failure rate，和做LRuc检测？2015-9-12 13:19 - sharphandeng - EViews专版
5 个回复 - 12104 次查看 如果在EVIEWS中用GARCH模型算VaR(在值风险)，计算failure rate，和做LRuc检测？2015-9-12 13:19 - sharphandeng - EViews专版
求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
9 个回复 - 10556 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
9 个回复 - 10556 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
《哈佛商业评论2012年》Harvard Business Review2012更新至6月刊
1077 个回复 - 55845 次查看 特别声明： 此版本仅用于学习交流，请勿用于任何商业用途。出版社保留追究之权力。任何用于商业用途的传播责任自负。如果您喜欢本杂志，请购买正版。 Harvard.Business.Review.-.January.February.2012.pdf arv ...2012-5-29 17:14 - 雨在哭 - 真实世界经济学(含财经时事)
1077 个回复 - 55845 次查看 特别声明： 此版本仅用于学习交流，请勿用于任何商业用途。出版社保留追究之权力。任何用于商业用途的传播责任自负。如果您喜欢本杂志，请购买正版。 Harvard.Business.Review.-.January.February.2012.pdf arv ...2012-5-29 17:14 - 雨在哭 - 真实世界经济学(含财经时事)
VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲1 个回复 - 1412 次查看 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归 ...2021-5-20 18:06 - lily-2021 - 现金交易版
如何用eviews做VaR回测检验
11 个回复 - 4212 次查看 求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道eviews怎么做，毕业论文急需。大佬救命2020-6-5 14:27 - 4344234204 - 风险管理
11 个回复 - 4212 次查看 求用eviews做VaR回测检验（Kupiec ）的具体步骤，截图最好。下面是我在别人的论文里看到的，但是自己不知道eviews怎么做，毕业论文急需。大佬救命2020-6-5 14:27 - 4344234204 - 风险管理
ms-var模型的eviews实现
17 个回复 - 13931 次查看 最近正在做一个关于马尔科夫区制转换模型的文章，就是想求问各位大神用eviews怎样实现？跪求具体操作方法2014-11-25 15:04 - Jackvirs - EViews专版
17 个回复 - 13931 次查看 最近正在做一个关于马尔科夫区制转换模型的文章，就是想求问各位大神用eviews怎样实现？跪求具体操作方法2014-11-25 15:04 - Jackvirs - EViews专版
Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1667 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
5 个回复 - 1667 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
广义VAR的Eviews操作（用于DY溢出指数计算）
6 个回复 - 1871 次查看 广义VAR的Eviews操作在Eviews10里边找不到额，有没有知道在哪儿的，或者说是要写程序实现？2021-5-7 10:26 - YYF6991 - 灌水吧
6 个回复 - 1871 次查看 广义VAR的Eviews操作在Eviews10里边找不到额，有没有知道在哪儿的，或者说是要写程序实现？2021-5-7 10:26 - YYF6991 - 灌水吧
我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？
2 个回复 - 2190 次查看 我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版
2 个回复 - 2190 次查看 我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版
eviews构建SVAR时使用块外生的问题
1 个回复 - 806 次查看 各位大佬，我在使用Eviews9构建块外生的SVAR时，不太清楚如何实现某一个外生性变量只与他的滞后阶相关的这个操作，就是块外生要求，将外部变量对本国变量当期及滞后项的回归系数都预先设置为0，想问一下这个操作如何 ...2021-4-28 13:06 - boringcloud - EViews专版
1 个回复 - 806 次查看 各位大佬，我在使用Eviews9构建块外生的SVAR时，不太清楚如何实现某一个外生性变量只与他的滞后阶相关的这个操作，就是块外生要求，将外部变量对本国变量当期及滞后项的回归系数都预先设置为0，想问一下这个操作如何 ...2021-4-28 13:06 - boringcloud - EViews专版
eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC
4 个回复 - 3473 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
4 个回复 - 3473 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
多维动态VAR模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析、关联性与实操， in Eview5 个回复 - 2219 次查看 VAR模型多维动态模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析与实操， in Eviews，手把手教你：PPT+视频操作讲解 1. ch7paneldata.wf1 2. VAR案例.ppt 3. VAR模型的稳定性检验、脉冲响应函数.ppt 4. VAR模型 ...2020-1-13 16:15 - Mujahida - 现金交易版
手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验4 个回复 - 1654 次查看 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间序列分析 in EViews： ARDL,VAR,Granger因果检验 手把手教你时间 ...2020-6-14 16:16 - Tiger-like - 现金交易版
Harvard Business Review Complex Chinese Edition Special Issue 哈佛商業評論特刊 -
39 个回复 - 4266 次查看 只为分享 从不收费2022-10-1 08:06 - rip - 人力资源管理
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请问eviews对var模型进行方差分解的结果中的S.E.这个变量是什么意思
2 个回复 - 3714 次查看 如题，用Eviews做VAR模型方差分解，得到的结果中有一列S.E.。请问这一列数值是什么意思？是指预测误差方差吗？还是预测误差标准差？亦或是其他意思？求大佬指点！谢谢大佬！2022-2-25 00:46 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3714 次查看 如题，用Eviews做VAR模型方差分解，得到的结果中有一列S.E.。请问这一列数值是什么意思？是指预测误差方差吗？还是预测误差标准差？亦或是其他意思？求大佬指点！谢谢大佬！2022-2-25 00:46 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
VAR与Panel，VAR与面板数据：Eviews中的操作步骤，学习课件+案例讲解数据1 个回复 - 1255 次查看 VAR与Panel，VAR与面板数据：Eviews中的操作步骤，学习课件+案例讲解数据 我在山西财经跟郭蕙英老师学习中级计量经济学的学习资料，有课件讲解VAR， Panel data 在Eviews中的操作步骤，分析结果解读，案例数据。。。 ...2021-7-9 20:21 - mujahida01 - 现金交易版
svar 模型eviews操作
1 个回复 - 748 次查看 论文求助，var模型一定要系数显著吗，var一定要通过格兰杰因果检验吗，脉冲响应函数震荡怎么办2023-4-8 14:12 - 13109138867 - EViews专版
1 个回复 - 748 次查看 论文求助，var模型一定要系数显著吗，var一定要通过格兰杰因果检验吗，脉冲响应函数震荡怎么办2023-4-8 14:12 - 13109138867 - EViews专版
用eviews做var模型，一个变量原序列与I(1)均平稳，另一个变量只有I(1)平稳
2 个回复 - 868 次查看 用eviews做var模型，lnx原序列与一阶差分都是平稳的，lny原序列不平稳，一阶差分平稳，接下来我应该对lnx和lny进行var分析，还是对dlnx和dlny进行var分析呢？求大佬们指教！！！！2023-4-28 21:57 - nnnn - EViews专版
2 个回复 - 868 次查看 用eviews做var模型，lnx原序列与一阶差分都是平稳的，lny原序列不平稳，一阶差分平稳，接下来我应该对lnx和lny进行var分析，还是对dlnx和dlny进行var分析呢？求大佬们指教！！！！2023-4-28 21:57 - nnnn - EViews专版
EVIEWS VAR
0 个回复 - 682 次查看 在EVIEWS软件中建立一元的VAR模型时，因变量和自变量必须是同阶单整吗？如果自变量一阶单整，因变量二阶单整，可以继续构建VAR模型吗?谢谢大家。2023-4-19 21:09 - 杨咩咩～ - EViews专版
0 个回复 - 682 次查看 在EVIEWS软件中建立一元的VAR模型时，因变量和自变量必须是同阶单整吗？如果自变量一阶单整，因变量二阶单整，可以继续构建VAR模型吗?谢谢大家。2023-4-19 21:09 - 杨咩咩～ - EViews专版
用eviews怎么求VAR模型中扰动相关系数矩阵
6 个回复 - 3449 次查看 6个变量，需要做DAG分析，首先要得到扰动相关系数矩阵，可就是在这卡壳了，请问高手能帮帮忙么？2015-4-11 10:54 - 明朗孩子 - 新手入门区
6 个回复 - 3449 次查看 6个变量，需要做DAG分析，首先要得到扰动相关系数矩阵，可就是在这卡壳了，请问高手能帮帮忙么？2015-4-11 10:54 - 明朗孩子 - 新手入门区
求eviews+VAR模型指导
0 个回复 - 497 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2023-3-21 16:30 - G不二 - EViews专版
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求助 用stata 或者eview 做含有未来值的var model
13 个回复 - 1692 次查看 请问怎么用stata 或者eview 做含有未来值的var model, 就是说 GDP t = M t +(M t +1) M t =GDP t +(GDP t +1) t 代表时间2015-7-18 19:24 - 小栗子aa - 中国人民大学经济学院
13 个回复 - 1692 次查看 请问怎么用stata 或者eview 做含有未来值的var model, 就是说 GDP t = M t +(M t +1) M t =GDP t +(GDP t +1) t 代表时间2015-7-18 19:24 - 小栗子aa - 中国人民大学经济学院
关于Eviews软件，VAR模型的问题
1 个回复 - 351 次查看 我用VAR模型做出来的方差分解，为啥print到word上，前两个都有东西，这个没线了2023-2-14 19:22 - CrazyKaze - 爱问频道
1 个回复 - 351 次查看 我用VAR模型做出来的方差分解，为啥print到word上，前两个都有东西，这个没线了2023-2-14 19:22 - CrazyKaze - 爱问频道
eviews如何用符号约束var模型进行脉冲响应分析
2 个回复 - 962 次查看 毕业论文要用到这个方法，但是不知道咋用eviews，里面的sign restriction vector怎么填写，符号约束是+--，求帮助谢谢2021-11-8 14:07 - tris478 - Forum
2 个回复 - 962 次查看 毕业论文要用到这个方法，但是不知道咋用eviews，里面的sign restriction vector怎么填写，符号约束是+--，求帮助谢谢2021-11-8 14:07 - tris478 - Forum
Eviews中VAR模型的外生变量起到了什么作用呢？
11 个回复 - 735 次查看 目前理解了VAR模型的内生变量实际就是存在格兰杰因果关系，可以分析他们之间的动态关系。 那么在VAR模型中要设置外生变量呢? 问题如下： 1. 在什么情况下加入外生变量/如何判断变量是外生变量 2. 加入外 ...2023-2-6 20:44 - harry== - EViews专版
11 个回复 - 735 次查看 目前理解了VAR模型的内生变量实际就是存在格兰杰因果关系，可以分析他们之间的动态关系。 那么在VAR模型中要设置外生变量呢? 问题如下： 1. 在什么情况下加入外生变量/如何判断变量是外生变量 2. 加入外 ...2023-2-6 20:44 - harry== - EViews专版
请问SV-TVP-SVAR模型能用Eviews做吗？
8 个回复 - 9954 次查看 请问SV-TVP-SVAR模型能用Eviews做吗？如果不是，该用什么软件做？2014-9-17 21:56 - lyycoldrock - EViews专版
8 个回复 - 9954 次查看 请问SV-TVP-SVAR模型能用Eviews做吗？如果不是，该用什么软件做？2014-9-17 21:56 - lyycoldrock - EViews专版
【风险，Eviews】VaR计量模型及应用案例分析，处于风险状态的价值2 个回复 - 1454 次查看 VaR计量模型及应用案例分析,处于风险状态的价值，详细解读分析的每一个步骤、分析结果解读 1. VAR案例：时间序列.ppt 2. VaR计量模型：2019.ppt 3. VAR模型：多维时间序列.ppt 4. 国债var1981-2007.wf1 5. 我 ...2019-12-18 10:16 - Mujahida - 现金交易版
[English] Harvard Business Review OnPoint - October 2022
10 个回复 - 1450 次查看 2022-11-10 08:14 - rip - 人力资源管理
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急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码
13 个回复 - 2828 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
13 个回复 - 2828 次查看 急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 急急急2020-1-28 17:49 - 王家继承人 - 灌水吧
Eviews软件VAR模型的ADF检验和协整分析，1%，5%,10%置信水平下临界值相同
6 个回复 - 22372 次查看 用Eviews软件做VAR模型的ADF检验和协整分析，整理表格时发现1%，5%,10%置信水平下对应的临界值都是一样的，是我操作有问题吗？还是说是正常现象，求助大神（颜色标记的都是相同的，其他各列都一样的情况） ADF检验 ...2016-4-27 17:04 - averyfm - EViews专版
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《Harvard Business Review 哈佛商业评论》中文版2019年02期
35 个回复 - 1504 次查看 《Harvard Business Review 哈佛商业评论》中文版2019年02期 **** 本内容被作者隐藏 ****2019-5-30 09:52 - hylpy1 - 经管书评
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Eviews 虚拟变量 ( Dummy Variables) 、名义变量或哑变量：如何加入回归1 个回复 - 1584 次查看 Eviews 虚拟变量 ( Dummy Variables) 、名义变量或哑变量：如何加入回归分析？ 1. 学习课件详细、分步解读 2. 案例数据 Eviews 虚拟变量 ( Dummy Variables) 、名义变量或哑变量：如何加入回归分析？ Eviews ...2020-5-7 17:46 - Lotus_ss - 现金交易版
【独家发布】Harvard Business Review USA - July/August 2019
4 个回复 - 590 次查看 2019-6-21 11:32 - AAATOP - 经管书评
4 个回复 - 590 次查看 2019-6-21 11:32 - AAATOP - 经管书评
VAR模型培训课件及案例分享 in Eviews：课件PPT，数据，经典应用论文1 个回复 - 1036 次查看 VAR模型培训课件及案例分享 in Eviews：课件PPT，数据，经典应用论文 1. VAR model.ppt 2. 国债var1981-2007.wf1 3. 基于Panel-VAR模型的我国金融业发展与经济增长关联性的计量检验.pdf 4. 计量一VAR案例.pp ...2020-1-9 09:09 - Mujahida - 现金交易版
eviews计算时间序列数据的var
0 个回复 - 320 次查看 我用一个模型算出了时间序列数据的一系列var值 想和直接用eviews算出来的损益率作比较 请问有朋友知道怎么用eviews进行var值的计算吗2022-10-25 18:46 - 瑜家的包子 - 爱问频道
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用eviews建立var模型的时候，参数估计那一步怎么做，参数估计是什么意思
3 个回复 - 712 次查看 用eviews建立var模型的时候，参数估计那一步怎么做，参数估计是什么意思。已经确定完滞后阶数了，直接检验稳定性吗。我看有的论文上有一步参数估计，这个怎么看。2022-10-4 14:26 - 长春大学金融专硕 - EViews专版
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Eviews，stata，pvar，脉冲响应
1 个回复 - 691 次查看 用stata做pvar到格兰杰因果那一步，就提示我Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular 我看网上有说用Eviews的，但是我看Eviews只能做var模型，我想问一下用eviews 软件输入面板数据进行var操作 ...2022-10-24 19:44 - yanpeiwu0 - EViews专版
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Harvard Business Review Complex Chinese Edition 哈佛商業評論 - 九月 2020
9 个回复 - 1673 次查看 Harvard Business Review Complex Chinese Edition 哈佛商業評論 - 九月 2020 Chinese | 110 pages | True PDF | 43.4 MB2020-9-2 08:20 - rip - 经管书评
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请问大神怎么用Eviews写出VAR模型的估计呢？谢谢！！
6 个回复 - 9392 次查看 做的Eviews 的数据如下，就是不知道该怎么利用这个数据写出VAR模型呢？用矩阵表示的那种， 十分感激!!2015-5-30 17:35 - 不机智的涵 - EViews专版
6 个回复 - 9392 次查看 做的Eviews 的数据如下，就是不知道该怎么利用这个数据写出VAR模型呢？用矩阵表示的那种， 十分感激!!2015-5-30 17:35 - 不机智的涵 - EViews专版
Eviews中建立出var模型怎么写公式
1 个回复 - 5669 次查看 论坛币只有这么多，可以有偿，急求 得出这样，怎么写出例如这样： DZCFZL = C(1,1)*DZCFZL(-1) + C(1,2)*DZCFZL(-2) + C(1,3)*DZCFZL(-3) + C(1,4)*DZCFZL(-4) + C(1,5)*DZBCZL(-1) + C(1,6)*DZBCZL(-2) + C(1 ...2019-2-20 21:29 - raul07s - EViews专版
1 个回复 - 5669 次查看 论坛币只有这么多，可以有偿，急求 得出这样，怎么写出例如这样： DZCFZL = C(1,1)*DZCFZL(-1) + C(1,2)*DZCFZL(-2) + C(1,3)*DZCFZL(-3) + C(1,4)*DZCFZL(-4) + C(1,5)*DZBCZL(-1) + C(1,6)*DZBCZL(-2) + C(1 ...2019-2-20 21:29 - raul07s - EViews专版
EViews中，VAR模型在进行最佳滞后阶数筛选时，看AIC和SC等准则的最优阶数的模型不平稳
6 个回复 - 2083 次查看 EViews软件中，我用4个序列建立VAR模型，在进行最佳滞后阶数筛选时，根据LR、AIC、SC等准则，带星最多的是4阶，其次是2阶，最后是3阶，但是VAR（4）和VAR（2）的单位圆检验通过不了，有零星的几个单位根落到了单位圆 ...2022-8-10 22:50 - 不爱吃辣 - 爱问频道
6 个回复 - 2083 次查看 EViews软件中，我用4个序列建立VAR模型，在进行最佳滞后阶数筛选时，根据LR、AIC、SC等准则，带星最多的是4阶，其次是2阶，最后是3阶，但是VAR（4）和VAR（2）的单位圆检验通过不了，有零星的几个单位根落到了单位圆 ...2022-8-10 22:50 - 不爱吃辣 - 爱问频道
Harvard Business Review Complex Chinese Edition 哈佛商業評論 - 九月 2022
6 个回复 - 249 次查看 Chinese | 148 pages | True PDF | 97.2 MB2022-9-2 14:10 - rip - 版权审核区（不对外开放）
6 个回复 - 249 次查看 Chinese | 148 pages | True PDF | 97.2 MB2022-9-2 14:10 - rip - 版权审核区（不对外开放）
求教，eviews可以做favar模型吗
10 个回复 - 3447 次查看 如题，最近正在研究favar模型，同道们，有知道或研究过favar模型的吗？？求指条明路。不甚感激2017-4-23 11:12 - 等雨停停停停停 - EViews专版
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Harvard Business Review Complex Special Issue 哈佛商業評論特刊 - 十一月
6 个回复 - 1287 次查看 Harvard Business Review Complex 中文 Edition Special Issue 哈佛商業評論特刊 - 十一月 2021 中文 | 100 pages | True PDF | 29.4 MB2021-12-27 09:57 - rip - 商学院
6 个回复 - 1287 次查看 Harvard Business Review Complex 中文 Edition Special Issue 哈佛商業評論特刊 - 十一月 2021 中文 | 100 pages | True PDF | 29.4 MB2021-12-27 09:57 - rip - 商学院
Eviews9 FAVAR ADDIN插件
22 个回复 - 9938 次查看 因为传统VAR非常的吃参数，所以能够涵盖的信息空间维度有限。EVIEWS中VAR功能只能对12个以内的序列做VAR。 但是FAVAR通过提取主成分，能够处理的更多的序列。 EVIEWS9.0让我惊喜的发现竟然有FAVAR和贝叶斯FAVAR，如 ...2016-2-1 09:22 - gpriest1412 - EViews专版
22 个回复 - 9938 次查看 因为传统VAR非常的吃参数，所以能够涵盖的信息空间维度有限。EVIEWS中VAR功能只能对12个以内的序列做VAR。 但是FAVAR通过提取主成分，能够处理的更多的序列。 EVIEWS9.0让我惊喜的发现竟然有FAVAR和贝叶斯FAVAR，如 ...2016-2-1 09:22 - gpriest1412 - EViews专版
用Eviews求garch_covar为啥为负数？
4 个回复 - 2630 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
4 个回复 - 2630 次查看 用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。2020-7-30 19:44 - Tyler1769 - 爱问频道
Eviews软件VAR模型格兰杰因果检验脉冲响应遇到问题希望大佬帮忙，万分感激
0 个回复 - 666 次查看 用Eviews软件研究，我目前有6个x，分别是x1，x2,x3,x4,x5,x6,想要研究y与这6个x之间的影响关系，所以建立了6个VAR模型，但是有3个原数据与y不能通过格兰杰因果检验，假设分别是x1,x2,x3，想问下这3个x如果差分之后 ...2022-5-20 21:28 - 心愿女孩儿 - EViews专版
0 个回复 - 666 次查看 用Eviews软件研究，我目前有6个x，分别是x1，x2,x3,x4,x5,x6,想要研究y与这6个x之间的影响关系，所以建立了6个VAR模型，但是有3个原数据与y不能通过格兰杰因果检验，假设分别是x1,x2,x3，想问下这3个x如果差分之后 ...2022-5-20 21:28 - 心愿女孩儿 - EViews专版
Eviews做的SVAR模型脉冲响应图老师说不显著 求分析！
7 个回复 - 8507 次查看 这张是区域GDP平减指数对货币政策结构冲击的脉冲响应，选取的是1978-2015年数据，平稳性检验都通过了，呜呜呜哪位大神帮帮忙看一下问题是什么，SVAR模型不是很懂2017-9-22 18:15 - 少年长翅膀飞了 - EViews专版
7 个回复 - 8507 次查看 这张是区域GDP平减指数对货币政策结构冲击的脉冲响应，选取的是1978-2015年数据，平稳性检验都通过了，呜呜呜哪位大神帮帮忙看一下问题是什么，SVAR模型不是很懂2017-9-22 18:15 - 少年长翅膀飞了 - EViews专版
Harvard Business Review - Jan-Feb 2022
3 个回复 - 1003 次查看 2022-1-18 21:20 - fangbing215 - 版权审核区（不对外开放）
3 个回复 - 1003 次查看 2022-1-18 21:20 - fangbing215 - 版权审核区（不对外开放）
EVIEWS里关于GARCH-CoVaR的问题
11 个回复 - 4003 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
11 个回复 - 4003 次查看 最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图 但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我 ...2015-8-27 10:25 - 514442941 - EViews专版
eviews可以做pvar吗
1 个回复 - 760 次查看 请问面板向量自回归可以在eviews里实现吗？直接从面板结构点进去做var出来的是不是pvar的结果呢？2022-4-4 12:36 - 知更更更 - EViews专版
1 个回复 - 760 次查看 请问面板向量自回归可以在eviews里实现吗？直接从面板结构点进去做var出来的是不是pvar的结果呢？2022-4-4 12:36 - 知更更更 - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 475 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 475 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 236 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 236 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
VAR最优滞后为1阶，那么用eviews进行Johansen协整检验如何选择滞后阶数是填0 0吗？
18 个回复 - 23711 次查看 如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版
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SVAR操做步骤（EVIEW6）
126 个回复 - 45375 次查看 课件讲解完整的向量自回归模型构建步骤，包括什么情况下做VAR，SVAR，VEC，重操作，不讲理论2009-9-15 04:26 - 19721016 - EViews专版
126 个回复 - 45375 次查看 课件讲解完整的向量自回归模型构建步骤，包括什么情况下做VAR，SVAR，VEC，重操作，不讲理论2009-9-15 04:26 - 19721016 - EViews专版
VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验
0 个回复 - 651 次查看 急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版
0 个回复 - 651 次查看 急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版
用蒙特卡洛模拟求VaR基于eviews
1 个回复 - 1327 次查看 蒙特卡洛模拟求VaR的eviews程序该怎么写呢？虽然学过的人可能觉得很简单，但是我一点都没学过，所以，球球各路大神帮忙，或者告诉我哪里有讲这个的也可以，就像一个例题，已知上证综指240天的收盘价，能用eviews得出 ...2020-4-20 09:25 - 布达不达 - EViews专版
1 个回复 - 1327 次查看 蒙特卡洛模拟求VaR的eviews程序该怎么写呢？虽然学过的人可能觉得很简单，但是我一点都没学过，所以，球球各路大神帮忙，或者告诉我哪里有讲这个的也可以，就像一个例题，已知上证综指240天的收盘价，能用eviews得出 ...2020-4-20 09:25 - 布达不达 - EViews专版
Harvard Business Review OnPoint 2022 SPRING
1 个回复 - 526 次查看 Harvard Business Review OnPoint 2022 SPRING2022-2-27 15:07 - gzx1688 - 版权审核区（不对外开放）
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新人求建立VAR模型的Eviews具体操作步骤
5 个回复 - 15703 次查看 求建立VAR模型（向量自回归模型）的Eviews具体操作步骤，包括单位根检验（ADF检验即可）、滞后阶数的选择、平稳性检验、Johansen协整检验、脉冲影响分析、方差分解等的操作，大神你懂得，最好是有个案例能让我看懂， ...2017-4-3 21:11 - 玥白 - EViews专版
5 个回复 - 15703 次查看 求建立VAR模型（向量自回归模型）的Eviews具体操作步骤，包括单位根检验（ADF检验即可）、滞后阶数的选择、平稳性检验、Johansen协整检验、脉冲影响分析、方差分解等的操作，大神你懂得，最好是有个案例能让我看懂， ...2017-4-3 21:11 - 玥白 - EViews专版
求助 Eviews 8.0 可以做面板svar么
1 个回复 - 879 次查看 论文需要做psvar模型，查了挺久没找到关于Eviews做面板svar教程，是不能做么？ 如果可以做求教大致操作过程 目前是已经对数据进行过了平稳性和协整检验，求大神告知2017-12-30 12:02 - 栀言言言言 - EViews专版
1 个回复 - 879 次查看 论文需要做psvar模型，查了挺久没找到关于Eviews做面板svar教程，是不能做么？ 如果可以做求教大致操作过程 目前是已经对数据进行过了平稳性和协整检验，求大神告知2017-12-30 12:02 - 栀言言言言 - EViews专版
有没有大佬能帮忙看一下我自己分析的Eviews软件VAR模型的脉冲响应函数是否准确
5 个回复 - 849 次查看 是否可理解为：S受到DT冲击后，呈现负效应。（DT是一个本来就在减小的数据序列的一阶差分）。可以说随着DT变化会使S减小吗？求解答2022-2-7 21:42 - 王二杰 - EViews专版
5 个回复 - 849 次查看 是否可理解为：S受到DT冲击后，呈现负效应。（DT是一个本来就在减小的数据序列的一阶差分）。可以说随着DT变化会使S减小吗？求解答2022-2-7 21:42 - 王二杰 - EViews专版
Harvard Business Review TW 201904
2 个回复 - 493 次查看 Harvard Business Review TW 2019042022-1-22 16:31 - bestdjf - 版权审核区（不对外开放）
2 个回复 - 493 次查看 Harvard Business Review TW 2019042022-1-22 16:31 - bestdjf - 版权审核区（不对外开放）
Eviews10做SVAR问题
0 个回复 - 417 次查看 三变量建立SVAR模型后出来的结果除了A、B矩阵后还有Estimated S matrix和 Estimated F matrix，请问这是正常的吗？A-B型SVAR矩阵不应该就A、B两个矩阵吗2021-12-5 11:38 - lu5906 - EViews专版
0 个回复 - 417 次查看 三变量建立SVAR模型后出来的结果除了A、B矩阵后还有Estimated S matrix和 Estimated F matrix，请问这是正常的吗？A-B型SVAR矩阵不应该就A、B两个矩阵吗2021-12-5 11:38 - lu5906 - EViews专版
Harvard Business Review Complex Chinese Edition 哈佛商業評論 - 十一月 2021
6 个回复 - 886 次查看 Harvard Business Review Complex Chinese Edition 哈佛商業評論 - 十一月 2021 中文 | 134 pages | True PDF | 56.1 MB2021-11-10 11:54 - rip - 版权审核区（不对外开放）
6 个回复 - 886 次查看 Harvard Business Review Complex Chinese Edition 哈佛商業評論 - 十一月 2021 中文 | 134 pages | True PDF | 56.1 MB2021-11-10 11:54 - rip - 版权审核区（不对外开放）
