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VAR向量自回归模型-Eviews实现讲义0 个回复 - 1441 次查看 1 向量自回归理论 向量自回归(VAR)是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量 ...2019-4-9 16:33 - daka123 - 现金交易版
一本关于向量自回归VAR模型的英文专著
6 个回复 - 3643 次查看 这是目前我所看到的（起码在本论坛里）对VAR模型介绍的最为详细的一本专著，全书200页左右，希望对大家有帮助！ Contents 0 Introduction 3 1 The reduced form 7 1.1 The stationary VAR model . . . . . . . ...2009-11-12 20:37 - zxm403 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 3643 次查看 这是目前我所看到的（起码在本论坛里）对VAR模型介绍的最为详细的一本专著，全书200页左右，希望对大家有帮助！ Contents 0 Introduction 3 1 The reduced form 7 1.1 The stationary VAR model . . . . . . . ...2009-11-12 20:37 - zxm403 - 计量经济学与统计软件
【求助】用EViews做向量自回归VAR，其中，最优滞后阶数为1，Johansen检验应该怎么做？
0 个回复 - 1153 次查看 Johansen检验应该选择1 1还是0 0？另外最优滞后阶数的选择对Granger检验有影响吗?格兰杰检验应该选2还是12019-8-11 18:03 - Nini167 - EViews专版
0 个回复 - 1153 次查看 Johansen检验应该选择1 1还是0 0？另外最优滞后阶数的选择对Granger检验有影响吗?格兰杰检验应该选2还是12019-8-11 18:03 - Nini167 - EViews专版
求得向量自回归VAR模型之后，应该如何进行预测呢
3 个回复 - 5198 次查看 写的是关于银行压力测试的文章，用R语言做好了利率等几个指标同贷款不良率之间的VAR模型。 但是不知道如何在利率变动20、50和100基点的情况下，预测未来的贷款不良率。 希望大神能给些帮助2019-2-26 14:16 - wxymq123 - R语言论坛
3 个回复 - 5198 次查看 写的是关于银行压力测试的文章，用R语言做好了利率等几个指标同贷款不良率之间的VAR模型。 但是不知道如何在利率变动20、50和100基点的情况下，预测未来的贷款不良率。 希望大神能给些帮助2019-2-26 14:16 - wxymq123 - R语言论坛
关于向量自回归VAR模型方差分解的问题
1 个回复 - 1667 次查看 问题一：我需要用VAR模型研究GDP增长与专利授权数的关系，VAR模型中需要加入其他控制变量么，还是直接加入我需要研究的变量。 问题二：VAR模型中方差分解，专利授权数为冲击变量 GDP为响应变量，方差分解结果显示给 ...2017-6-12 17:15 - hejiyan - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1667 次查看 问题一：我需要用VAR模型研究GDP增长与专利授权数的关系，VAR模型中需要加入其他控制变量么，还是直接加入我需要研究的变量。 问题二：VAR模型中方差分解，专利授权数为冲击变量 GDP为响应变量，方差分解结果显示给 ...2017-6-12 17:15 - hejiyan - 计量经济学与统计软件
求问向量自回归VAR模型可以做情景模拟么
1 个回复 - 1192 次查看 只知道联立方程可以，不知道向量自回归可以么？如果可以做的话能不能用eviews做？2015-11-5 10:58 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1192 次查看 只知道联立方程可以，不知道向量自回归可以么？如果可以做的话能不能用eviews做？2015-11-5 10:58 - rilakakuma - 计量经济学与统计软件
急求助：向量自回归VAR的两个简单问题
3 个回复 - 1929 次查看 我有两组数据，一个是平稳的，另外一个不平稳的，我对不平稳的做一阶差分后平稳，现在我想拿这两组数据中一个当自变量，一个当因变量。进行VAR向量自回归。我可以用一阶差分后平稳的那组数据同原始平稳的那组数据进行 ...2015-7-5 15:52 - nhawj - EViews专版
3 个回复 - 1929 次查看 我有两组数据，一个是平稳的，另外一个不平稳的，我对不平稳的做一阶差分后平稳，现在我想拿这两组数据中一个当自变量，一个当因变量。进行VAR向量自回归。我可以用一阶差分后平稳的那组数据同原始平稳的那组数据进行 ...2015-7-5 15:52 - nhawj - EViews专版
各位前辈，可否给我一篇关于向量自回归VAR的文章
0 个回复 - 1837 次查看 老师要求我们自己找关于VAR的PAPER，下周做一个Presentation，可我找了半天都没能找到，不知道各位有经验的大哥大姐们，请问谁有这方面的文章，可否借我一用，或者从什么上面可以找到类似的文章呢？谢谢，非常感谢 ...2010-11-27 23:39 - zhienboai - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1837 次查看 老师要求我们自己找关于VAR的PAPER，下周做一个Presentation，可我找了半天都没能找到，不知道各位有经验的大哥大姐们，请问谁有这方面的文章，可否借我一用，或者从什么上面可以找到类似的文章呢？谢谢，非常感谢 ...2010-11-27 23:39 - zhienboai - 计量经济学与统计软件
求助！关于向量自回归VAR的问题！
2 个回复 - 1541 次查看 最近一直在写论文，想用VAR做实证分析，再做脉冲响应和方差分解，但是遇到了一些问题，在网上也找了不少资料，可是并没有一个非常明确的答案，想在此请教各位：我选取的数据是非平稳的，大多是一阶单整，在这种情况下 ...2011-3-24 10:39 - lishitaiji - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1541 次查看 最近一直在写论文，想用VAR做实证分析，再做脉冲响应和方差分解，但是遇到了一些问题，在网上也找了不少资料，可是并没有一个非常明确的答案，想在此请教各位：我选取的数据是非平稳的，大多是一阶单整，在这种情况下 ...2011-3-24 10:39 - lishitaiji - 计量经济学与统计软件
