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stata做garch如何在方差等式中加入虚拟变量
3 个回复 - 3445 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
3 个回复 - 3445 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量
6 个回复 - 4688 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
6 个回复 - 4688 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
求教stata做garch（1,1）如何得到向前一步预测的均值？
0 个回复 - 774 次查看 像这篇文章中的收益率序列的均值如何进行估计？是用predict命令吗？2020-2-25 16:01 - liuererer - Stata专版
0 个回复 - 774 次查看 像这篇文章中的收益率序列的均值如何进行估计？是用predict命令吗？2020-2-25 16:01 - liuererer - Stata专版
用stata做garch-bekk
0 个回复 - 1909 次查看 我毕业论文想在stata中做garch-bekk模型， 请问大家有没有相关讲解的书推荐呢？？急求2019-2-13 17:00 - 若若子 - Stata专版
0 个回复 - 1909 次查看 我毕业论文想在stata中做garch-bekk模型， 请问大家有没有相关讲解的书推荐呢？？急求2019-2-13 17:00 - 若若子 - Stata专版
求助，Stata做GARCH模型的问题
1 个回复 - 3680 次查看 我正在做上证基金指数收益率的VaR测度。现在做到证明出收益率R不服从正态分布，要用GARCH模型了。 ARCH(q)定义：若一个平稳随机变量可以表示为形式，其随机误差项的方差可用误差项平方的q阶分布滞后模型描述。将残差 ...2009-9-4 09:57 - guoxin778899 - Stata专版
1 个回复 - 3680 次查看 我正在做上证基金指数收益率的VaR测度。现在做到证明出收益率R不服从正态分布，要用GARCH模型了。 ARCH(q)定义：若一个平稳随机变量可以表示为形式，其随机误差项的方差可用误差项平方的q阶分布滞后模型描述。将残差 ...2009-9-4 09:57 - guoxin778899 - Stata专版
求有偿指导，STATA做ＧＡＲＣＨ模型验证混合分布假说
0 个回复 - 1587 次查看 用交易量DV作为收益率Rt的波动率残差的GARCH（1 1）模型，用STATA什么命令写吗。是用来验证混合分布假说。如果不考虑交易量影响的话，是arch Rt, arch(1) garch(1)。 很多文章中说，用GARCH-M （GARCH-in-mean)来做 ...2012-8-12 00:44 - tanghao0423 - Stata专版
0 个回复 - 1587 次查看 用交易量DV作为收益率Rt的波动率残差的GARCH（1 1）模型，用STATA什么命令写吗。是用来验证混合分布假说。如果不考虑交易量影响的话，是arch Rt, arch(1) garch(1)。 很多文章中说，用GARCH-M （GARCH-in-mean)来做 ...2012-8-12 00:44 - tanghao0423 - Stata专版
哪位知道怎样用STATA做GARCH模型波动参数估计
1 个回复 - 6586 次查看 哪位知道怎样用STATA做GARCH模型波动参数估计?小弟准备用GARCH算VAR2005-9-17 20:12 - economistzhang - Stata专版
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