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二阶差分平稳构建var模型
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想问问大家,如果三个变量原序列和一阶
差分后序列都各有一个不平稳,但二阶
差分后都平稳,请问如果要建立var模型,使用原序列还是二阶
差分后序列。
(1)因为看到有一种说法是,如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...
2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
VAR模型的方差分解
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脉冲响应函数描述的是
VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方
差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度,进一步评价不同结构冲击的 ...
2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
VAR模型方差分解
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var模型变量和被解释变量有13个,前面步骤都完成了,脉冲响应分析就出来169个图,然后我进行方
差分解就显示no room to add more variables Up to 3,000 variables are currently allowed, although you could r ...
2023-3-19 22:58 - 小小小辣鸡 - Stata专版
关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
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原始变量不平稳,一阶
差分后平稳,那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方
差分解时,是用原始数据运行还是
差分后数据运行?论坛里面存在两种观点,一种支持原始数据,一种支持
差分后数据,该怎么选择?
2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
PVAR模型 方差分解
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进行方
差分解时,显示这个错误Variance decomposition: s = 1,conformability error,是什么意思呀,要怎么弄呀
2022-4-17 11:01 - 爱吃橙子的小黄 - Stata专版
变量差分不同阶,怎么建立var模型
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想对4个变量用var模型进行预测,单位根检验以后,两个变量1阶平稳,两个2阶平稳,4个变量可以一起建var模型吗?从别人那里看到可以将其中两个变量降阶,但在文献里看到有人建两变量var模型的时候,进行了对其中一个变 ...
2021-11-26 18:31 - 无产选手 - 计量经济学与统计软件
VAR模型中变量一阶差分后的经济意义?
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在看
VAR模型时有些疑惑想请教下大家:
VAR模型应用前先对变量进行单位根检验,在部分变量未通过的情况下,对所有变量进行一阶
差分。
差分后的结果满足I(1),于是使用
差分后的变量来进一步做格兰杰检验、脉冲分析等等 ...
2018-6-10 20:00 - 狮子坟沉淀 - Stata专版
关于PVAR模型中方差分析结果求助
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本人按照Love编的程序做P
VAR模型分析,做到方
差分解,结果中有s一列,请问“s”代表什么,是滞后期吗,我看别人做的结果滞后期好多是1——10,“s”列数据是10——30,这是什么意思呢?求大神解答。本人刚接触PVAR, ...
2015-4-1 10:45 - 幸福7033 - Stata专版
var模型 方差分解
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原数据一阶单整,存在协整关系,直接用原数据做var,模型不稳定,有点位于单位圆外。原数据取对数后平稳,可以用对数后做var吗?那还可以做方
差分解吗?对经济意义有影响吗?
2020-11-24 19:14 - 五四三二一吖 - 计量经济学与统计软件
VAR模型中,存在变量不平稳差分的问题
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请问,
VAR模型中,有5个变量,其中3个在level层面上平稳,2个一阶
差分平稳。
VAR模型的前提是同阶单整,那么这是把那2个不平稳的变量一阶
差分后,和原来在level层面上平稳的3个变量一起构建
VAR模型,还是把所有的5个 ...
2017-5-30 21:10 - 一路风景_ - EViews专版
Var模型滞后期,脉冲响应函数,方差分解
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我在做
VAR模型时,滞后期已经确定是滞后1期的,见下图
但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的
以及方
差分解,在第一期fai对y的贡献居然是0
我想知道这个东西该如何解释
拟合的
VAR模型是yr=c1+c ...
2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
我想咨询下VAR模型方差分解的原理
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我是用[三组序列建模后 应生成三组公式, 阶数为滞后二阶,对最后一组公式的Y值变量进行方
差分解,会在第三个时期的时候发生突变,
请问这种原因是由于滞后阶数造成的吗? 方
差分解的原理是依据公式顺序由上至下 ...
2019-7-4 11:34 - zxsws - EViews专版
VAR模型的操作、脉冲响应和方差分解讲义
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VAR模型和VEC模型向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击,进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。重点内容:1.向量自回归理论
2.
VAR模型的建立
3.ohanse ...
2018-4-19 11:28 - daka123 - 现金交易版
var模型 格兰杰检验 运用一阶差分还是二阶?
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两个变量fdi和 p,对数变量lnfdi二阶
差分之后是平稳的,LNP是一阶
差分之后是平稳的1.那么建立var模型,是用二阶变量吗?
2.这样的模型可以建立EG两步走吗?
3.可以格兰杰检验吗?格兰杰检验用原始lnfdi lnp这两个 ...
2014-11-19 10:52 - kyuu123 - EViews专版
我的VAR模型的估计方程和方差分解的结果矛盾吗?
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我用每月新股筹资额的对数、每月上证综指收盘指数的对数、每月深证成指收盘指数的对数建立了VAR(1),VAR(1)的估计方程:LNIPO= 0.002072*LNIPO(-1) - 1.661658*LNSH(-1) + 1.537265*LNSZ(-1) + 4.312492
R的 ...
2012-3-19 16:41 - zxxc0220 - EViews专版
VAR模型方差分解问题
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VAR模型中方
差分解,专利授权数为冲击变量 GDP为响应变量,方
差分解结果显示给定专利授权数这个变量一个冲击对GDP贡献达到40%多,这是不是说明专利授权数增加1%可以使GDP增加40%? 这个结果不符合经济常理吧?看了好 ...
2017-6-12 21:40 - hejiyan - EViews专版
关于向量自回归VAR模型方差分解的问题
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问题一:我需要用
VAR模型研究GDP增长与专利授权数的关系,
VAR模型中需要加入其他控制变量么,还是直接加入我需要研究的变量。
问题二:
VAR模型中方
差分解,专利授权数为冲击变量 GDP为响应变量,方
差分解结果显示给 ...
2017-6-12 17:15 - hejiyan - 计量经济学与统计软件
var模型一阶差分问题
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各位大神,小女子有问题请教,急急急!!!
想要做货币政策传导的分析,在建立
VAR模型前,为消除季节性影响和异方差对货币供应量m这个时间序列进行了季节调整和取对数,得到一个新的时间序列Im,但是在对Im序列再一 ...
2017-2-7 22:27 - suncoat - EViews专版
关于VAR模型的【方差分解】,请各位指点
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最近在学习因果分析及动态关系方面的论文,学习杨子晖《财政政策与货币政策对私人投资的影响研究》(经济研究 2008年 第05期)这篇论文,其中在介绍方
差分解的局限性时提到:
概括一下,方
差分解(Variance decomp ...
2011-8-15 16:50 - swordzman - 计量经济学与统计软件