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Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现:TVP-VAR,SV-TVP-VAR,VECM
13 个回复 - 8218 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现:TVP-VAR,SV-TVP-VAR,VECM,Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版
PVAR模型、PVAR+DY+傅里叶DY、方差分解、脉冲、信息准则、稳定性、格兰杰
7 个回复 - 414 次查看 2024年了,要重新分享代码了!重操旧业! 概述 准备工作 描述性统计: 检验平稳性: 滞后阶数:pvarsoc $Y , pinstl(1/5) 模型估计: 变量的滞后期数 fod / fd:中固定效应 ...2024-1-12 09:00 - micovey - Stata专版
二阶差分平稳构建var模型
5 个回复 - 3632 次查看 想问问大家,如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳,但二阶差分后都平稳,请问如果要建立var模型,使用原序列还是二阶差分后序列。 (1)因为看到有一种说法是,如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
VAR模型中ADF单位根检验两个变量的p值,一个接受原假设一个拒绝。如何差分?都差分
3 个回复 - 5013 次查看 感谢解答! 做VAR模型的时候发现两个变量的p值刚好一个大于0.05,一个小于0.05。但是一般不是都大于或者都小于吗?基于这种情况下的差分是两个变量都差分呢?还是只需要差分zbczl这个变量?论文老师说做协整检验,但 ...2019-4-21 06:16 - loulelm - EViews专版
一阶差分后平稳 想建立VAR模型
4 个回复 - 10702 次查看 一组序列 一阶差分以后平稳,能不能建立VAR模型 如果能的话用原序列还是差分后的序列?但是用差分后的序列好像没有什么经济学意义的样子 怎么处理?2014-8-24 20:03 - simply001 - EViews专版
VAR模型的方差分解命令求助!(stata)
0 个回复 - 408 次查看 想问下各位大佬,想做方差分解的话命令具体要输哪些哇,真诚求助2023-12-9 22:50 - 弘润颜 - Stata专版
我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解,为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样?
2 个回复 - 2088 次查看 我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解,为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样?是我的数据有问题吗?2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版
请问var模型后续步骤是用原序列做还是一阶差分序列做?
1 个回复 - 672 次查看 请问下var向量自回归模型中,1协整检验、2滞后阶数确定3稳定性检验4格兰杰因果检验5脉冲响应6方差分解7预测,这七个步骤是对原序列做还是对一阶差分序列做?(a.原序列不平稳,一阶差分序列平稳b.原序列部分平稳部分是 ...2023-10-27 22:43 - 123pangchengqiu - 数据交流中心
请问下var模型中的后续分析分别是对原序列还是一阶差分序列
0 个回复 - 435 次查看 <div align="left" >请问下var向量自回归模型中,1协整检验、2滞后阶数确定3稳定性检验4格兰杰因果检验5脉冲响应6方差分解7预测,这七个步骤是对原序列做还是对一阶差分序列做?(a.原序列不平稳,一阶差分序 ...2023-10-27 22:31 - 123pangchengqiu - 计量经济学与统计软件
VAR模型的方差分
12 个回复 - 23131 次查看 脉冲响应函数描述的是VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度,进一步评价不同结构冲击的 ...2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
请问eviews对var模型进行方差分解的结果中的S.E.这个变量是什么意思
2 个回复 - 3629 次查看 如题,用Eviews做VAR模型差分解,得到的结果中有一列S.E.。请问这一列数值是什么意思?是指预测误差方差吗?还是预测误差标准差?亦或是其他意思?求大佬指点!谢谢大佬!2022-2-25 00:46 - 毫分7 - 计量经济学与统计软件
求助!!VECM模型的脉冲响应图像是发散的,但是一阶差分后的VAR模型脉冲响应不是发散
6 个回复 - 6413 次查看 我是用的两个时间序列,都是一阶单整的,并且johansen检验表明存在协整关系,所以做了VECM模型,但是脉冲响应图像是发散的,如下图: ,而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型,通过了稳定性检验,脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
VAR模型差分解图 怎么看?
3 个回复 - 17896 次查看 求教各位,看到下面这个方差分解图,我瞬间凌乱了,不知该如何解释才好。请各位帮帮忙2016-3-30 21:42 - ningtian11 - EViews专版
VAR模型差分
4 个回复 - 892 次查看 var模型变量和被解释变量有13个,前面步骤都完成了,脉冲响应分析就出来169个图,然后我进行方差分解就显示no room to add more variables Up to 3,000 variables are currently allowed, although you could r ...2023-3-19 22:58 - 小小小辣鸡 - Stata专版
求助:原序列平稳,但用原序列建立的var模型做出的脉冲响应和方差分解的结果不理想
3 个回复 - 681 次查看 求助:原序列经检验是平稳的,用原序列建立var模型,AR根检验是平稳的,但是格兰杰因果检验、脉冲响应和方差分解的结果都不太理想,之后改用一阶差分数据建模,脉冲响应和方差分解的结果很好,请问是否可以用一阶差分 ...2023-2-12 22:34 - XY3160 - EViews专版
diebold and yilmaz (2012,2014)溢出指数构建,VAR模型+(广义方差)方差分
6 个回复 - 2640 次查看 sims(1980)设计VAR模型,而后广泛引用与宏观经济与金融研究。很多诺奖大佬得奖,都与这个模型思想有关。而后20世纪初期,diebold and yilmaz 对其进行了再次开发,基于方差分解的思想与时变似然的动态,让这个模型再 ...2021-8-5 18:59 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
如果原序列是非平稳的, 一阶差分是平稳的,请问:建立VAR模型是用原序列,还是用一阶
0 个回复 - 522 次查看 看到了一个这个问题的帖子,但是下面有两个截然相反的回答,所以想再问一下2022-10-3 21:31 - 长春大学金融专硕 - EViews专版
SVAR模型,如果格兰杰因果没有通过,是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了?
6 个回复 - 10901 次查看 SVAR模型,如果格兰杰因果没有通过,是不是脉冲响应和方差分解就没有意义了?2014-2-15 10:33 - meizijane - 爱问频道
请教VAR模型里 脉冲响应和方差分解的大概计算逻辑是什么呀?
0 个回复 - 1181 次查看 请教VAR模型里 脉冲响应和方差分解的大概计算逻辑是什么呢?虽然可以用Stata完成步骤,也感觉脉冲响应和方差分解结果有帮助,但是不理解脉冲响应和方差分解是怎么做出来的,大概逻辑怎么样?2022-6-7 14:05 - yunhaoli - 计量经济学与统计软件
请问,PVAR模型可以部分变量用差分,其他原始数据吗?
3 个回复 - 961 次查看 大家好,请问PVAR模型中原始变量部分平稳,部分一阶差分后平稳,可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗?还是都要用一阶差分后的啊?或者非平稳数据不能用于PVAR模型2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
1 个回复 - 1861 次查看 原始变量不平稳,一阶差分后平稳,那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时,是用原始数据运行还是差分后数据运行?论坛里面存在两种观点,一种支持原始数据,一种支持差分后数据,该怎么选择?2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
PVAR模型差分
1 个回复 - 922 次查看 进行方差分解时,显示这个错误Variance decomposition: s = 1,conformability error,是什么意思呀,要怎么弄呀2022-4-17 11:01 - 爱吃橙子的小黄 - Stata专版
pvar模型如何进行截面均值差分去除时间效应的影响?
1 个回复 - 1362 次查看 本人在做pvar模型,计量小白一枚。实证过程中,通过helm指令可去除个体效应的影响,想问如何去除时间效应的影响呢?了解到截面均值差分可以,想问一下具体的代码是什么呢?只有三个变量,x,y,z。2020-5-30 19:25 - 凌南月 - Stata专版
请问我想做var模型,数据是二阶差分平稳,构建VAR用二阶差分数据是原始数据?
6 个回复 - 1438 次查看 请问各位,我目前碰到了二阶差分平稳的时间序列数据,然后我用二阶差分的数据构建VAR模型,协整检验、模型稳健性检验都通过了,但是我看很多文献都市一阶差分平稳,所以有的人说用二阶差分做VAR是没有意义的,该怎么 ...2022-4-10 15:53 - muetttt - Stata专版
变量差分不同阶,怎么建立var模型
0 个回复 - 1149 次查看 想对4个变量用var模型进行预测,单位根检验以后,两个变量1阶平稳,两个2阶平稳,4个变量可以一起建var模型吗?从别人那里看到可以将其中两个变量降阶,但在文献里看到有人建两变量var模型的时候,进行了对其中一个变 ...2021-11-26 18:31 - 无产选手 - 计量经济学与统计软件
存在协整关系后,是做误差修正模型,还是在一阶差分基础上做VAR模型
3 个回复 - 2610 次查看 我在做完Johansen协整检验后,发现存在协整关系,此时我应该做误差修正模型(VEC模型,VECM),还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型(我的时间序列是一阶单整的)?还是说二者可以同时进行,那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
VAR模型中变量一阶差分后的经济意义?
4 个回复 - 9735 次查看 在看VAR模型时有些疑惑想请教下大家: VAR模型应用前先对变量进行单位根检验,在部分变量未通过的情况下,对所有变量进行一阶差分差分后的结果满足I(1),于是使用差分后的变量来进一步做格兰杰检验、脉冲分析等等 ...2018-6-10 20:00 - 狮子坟沉淀 - Stata专版
原数据的一阶差分平稳能用原数据做VAR模型吗?
9 个回复 - 14126 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的,一阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型,模型是稳定的,原始数据做了协整检验,表示有长期关系。之后又用原数据进行格兰杰检验,这样对吗?求高手指教!2013-4-9 16:44 - zhengli0802 - EViews专版
大家救救急!我做的PVAR模型差分解,变量对自身的贡献度都极低,对别的变量的贡献度
2 个回复 - 3298 次查看 大家救救急!我做的PVAR模型差分解,变量对自身的贡献度都极低,对别的变量的贡献度,非常感谢大家2020-7-16 10:12 - 以后的以后,我会 - Stata专版
stata 基于var模型的方差分
12 个回复 - 23608 次查看 var做完脉冲响应后,如何做方差分解,结果输出图和数据表,命令是什么?非常感谢,哪位高手指点下2015-5-8 23:56 - 敏农 - Stata专版
关于PVAR模型中方差分析结果求助
6 个回复 - 4338 次查看 本人按照Love编的程序做PVAR模型分析,做到方差分解,结果中有s一列,请问“s”代表什么,是滞后期吗,我看别人做的结果滞后期好多是1——10,“s”列数据是10——30,这是什么意思呢?求大神解答。本人刚接触PVAR, ...2015-4-1 10:45 - 幸福7033 - Stata专版
VAR模型脉冲响应与方差分解结果冲突为什么?
0 个回复 - 1422 次查看 VAR模型脉冲响应分析表现x对y的冲击,使y产生了负向响应,但是方差分解中,x对y又有一定的贡献度,其中x是科技人力资本,y是经济增长,该怎么解释呀?2021-5-28 18:45 - clover.luck - 计量经济学与统计软件
建立VAR模型是用差分序列还是原序列啊
13 个回复 - 23005 次查看 做的是国内生产总值,汇率,出口额。找到数据后先对数化,然后平稳性检验,结果二阶平稳,然后var建模,1.那么数据是用对数数据还是二阶差分后的数据?2.var建模时下图的数据都咋填,2013-6-2 18:18 - 恰似TA的美 - EViews专版
请教:是用原序列还是差分后的序列建立VAR模型
30 个回复 - 29613 次查看 如果原序列是非平稳的, 一阶差分是平稳的,请问:建立VAR模型是用原序列,还是用一阶差分后的序列?2010-8-1 11:18 - 奶茶香香 - EViews专版
一阶差分后平稳的数据一定要差分好才能做VAR模型么?
11 个回复 - 16105 次查看 因为变量涉及到利率和存款准备金率,一差分就都是0了,做出来拟合效果很差 我不差分直接做,然后再给var做单位根检验能通过,说明模型是平稳的,这个是不是就行了??2010-4-23 19:27 - vicky871102 - EViews专版
请问:VAR模型建模用对数序列还是对数差分序列?VAR模型最优滞后阶数是0或1怎么办?
1 个回复 - 2635 次查看 各位同学,江湖救急,本人计量学得实在不好,有几个问题想请教一下大家。 我的数据是大豆期货价格指数序列,豆粕期货价格指数序列,豆油期货价格指数序列,分别取对数,一阶差分后平稳。然后我用对数序列建立VAR模型 ...2020-12-11 17:19 - 13932292422 - 计量经济学与统计软件
var模型 方差分
0 个回复 - 1063 次查看 原数据一阶单整,存在协整关系,直接用原数据做var,模型不稳定,有点位于单位圆外。原数据取对数后平稳,可以用对数后做var吗?那还可以做方差分解吗?对经济意义有影响吗?2020-11-24 19:14 - 五四三二一吖 - 计量经济学与统计软件
VAR模型中,存在变量不平稳差分的问题
6 个回复 - 7895 次查看 请问,VAR模型中,有5个变量,其中3个在level层面上平稳,2个一阶差分平稳。 VAR模型的前提是同阶单整,那么这是把那2个不平稳的变量一阶差分后,和原来在level层面上平稳的3个变量一起构建VAR模型,还是把所有的5个 ...2017-5-30 21:10 - 一路风景_ - EViews专版
毕业论文用stata做var模型,关于差分与协整性问题
2 个回复 - 1086 次查看 自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ,1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳,这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢?我应该用数据原时间序列建立var模型吗? ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道
Var模型滞后期,脉冲响应函数,方差分
1 个回复 - 1637 次查看 我在做VAR模型时,滞后期已经确定是滞后1期的,见下图 但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的 以及方差分解,在第一期fai对y的贡献居然是0 我想知道这个东西该如何解释 拟合的VAR模型是yr=c1+c ...2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
VAR模型差分
0 个回复 - 602 次查看 请问这个要怎么分析啊?是不是结果不行????救救孩子把2020-3-4 21:45 - Rainerrrrrr - EViews专版
两个非平稳序列都在一阶差分后平稳,var模型返回最佳滞后为1,这时候vecm参数是什么?
0 个回复 - 775 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳,var模型返回最佳滞后为1,这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1,或者 0 0?论坛上和一些资料都没找到相关的答案,各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
我想咨询下VAR模型差分解的原理
2 个回复 - 2394 次查看 我是用[三组序列建模后 应生成三组公式, 阶数为滞后二阶,对最后一组公式的Y值变量进行方差分解,会在第三个时期的时候发生突变, 请问这种原因是由于滞后阶数造成的吗? 方差分解的原理是依据公式顺序由上至下 ...2019-7-4 11:34 - zxsws - EViews专版
VAR模型定阶时,应该使用差分后的平稳数据,还是使用原始数据
1 个回复 - 2240 次查看 第一次做VAR模型研究啊!不太明白VAR模型定阶时,应该使用差分后的平稳数据,还是使用原始数据! 求求给位大神指教!2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版
VAR模型里的方差分解可以看作波动溢出效应吗
1 个回复 - 2073 次查看 VAR模型里的方差贡献率可以看作一个变量对另一个变量的波动溢出效应吗2019-4-29 22:04 - 凉茶~ - EViews专版
请问在VAR模型中,已经取了对数的数据可以差分之后再建模吗?
2 个回复 - 1700 次查看 有五个变量都取了对数,其中两个平稳,三个一阶差分后才平稳,可以将这三组数据差分后再与两个原序列平稳的建立VAR模型吗?在经济意义上如何作解释呢?还望大家解答,多谢!2019-4-10 21:32 - pzgjyjt - EViews专版
VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列
2 个回复 - 9416 次查看 VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列?? 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列??请各位大侠指点,谢谢!!2014-2-20 07:23 - lilei19880725 - EViews专版
求代码求操作步骤!面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解!
5 个回复 - 7501 次查看 rt 楼主现在想要面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解方面的内容。目前数据都是平衡面板数据,因变量的商业银行的稳健性指标BSI,自变量是国际资本流动FLOW,GDP增速,M2增速。现在想问,怎么初步确定模 ...2018-3-19 09:18 - torres93 - Stata专版
Eviews中VAR模型操作、脉冲响应分析和方差分解讲义-ppt
0 个回复 - 3278 次查看 VAR模型和VEC模型 重点内容: 1向量自回归理论 向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击,进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。 滞后阶数为p的VAR ...2018-5-6 16:07 - daka123 - 现金交易版
VAR模型的操作、脉冲响应和方差分解讲义
6 个回复 - 7441 次查看 VAR模型和VEC模型向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击,进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。重点内容:1.向量自回归理论 2.VAR模型的建立 3.ohanse ...2018-4-19 11:28 - daka123 - 现金交易版
VAR模型取对数后一阶差分平稳就可以说平稳了吗?
5 个回复 - 9488 次查看 希望大神看到能回复一下,本科小白挣扎着写论文,快要截止了,论文VAR模型取对数后一阶差分平稳就可以说平稳了吗?如果是平稳的,我是不是应该用一阶差分后的序列放入var模型?2018-3-20 10:47 - Kathy罗 - EViews专版
JJ协整检验中的VAR模型是用原序列还是差分后的序列构造?
4 个回复 - 3035 次查看 ADF检验出来是一阶单整序列,三个变量,下一步想做JJ协整检验。JJ协整检验中需要先构建VAR模型。想要确定最优之后阶数用的VAR模型,是用原序列还是差分后的序列构造? 很想确定一下?恭候各位大神作答。2014-8-26 17:37 - 一卷顿然 - 爱问频道
SVAR模型中脉冲响应和方差分解的具体含义
5 个回复 - 7301 次查看 SVAR模型中脉冲响应和方差分解的具体含义到底是什么?不要用书上的原话~用更直白的话解释2012-5-9 15:56 - 懒小羊 - EViews专版
var模型 格兰杰检验 运用一阶差分还是二阶?
5 个回复 - 8083 次查看 两个变量fdi和 p,对数变量lnfdi二阶差分之后是平稳的,LNP是一阶差分之后是平稳的1.那么建立var模型,是用二阶变量吗? 2.这样的模型可以建立EG两步走吗? 3.可以格兰杰检验吗?格兰杰检验用原始lnfdi lnp这两个 ...2014-11-19 10:52 - kyuu123 - EViews专版
我的VAR模型的估计方程和方差分解的结果矛盾吗?
8 个回复 - 7950 次查看 我用每月新股筹资额的对数、每月上证综指收盘指数的对数、每月深证成指收盘指数的对数建立了VAR(1),VAR(1)的估计方程:LNIPO= 0.002072*LNIPO(-1) - 1.661658*LNSH(-1) + 1.537265*LNSZ(-1) + 4.312492 R的 ...2012-3-19 16:41 - zxxc0220 - EViews专版
VAR模型差分解问题
2 个回复 - 8556 次查看 VAR模型中方差分解,专利授权数为冲击变量 GDP为响应变量,方差分解结果显示给定专利授权数这个变量一个冲击对GDP贡献达到40%多,这是不是说明专利授权数增加1%可以使GDP增加40%? 这个结果不符合经济常理吧?看了好 ...2017-6-12 21:40 - hejiyan - EViews专版
关于向量自回归VAR模型差分解的问题
1 个回复 - 1597 次查看 问题一:我需要用VAR模型研究GDP增长与专利授权数的关系,VAR模型中需要加入其他控制变量么,还是直接加入我需要研究的变量。 问题二:VAR模型中方差分解,专利授权数为冲击变量 GDP为响应变量,方差分解结果显示给 ...2017-6-12 17:15 - hejiyan - 计量经济学与统计软件
请教VAR模型中脉冲响应与方差分解的经济含义
1 个回复 - 2757 次查看 附上脉冲响应图和方差分解结果,分析的是GDP与居民消费RC之间的关系,请教应该怎么解释它的经济含义?2017-4-1 11:12 - hdh0121 - EViews专版
var模型一阶差分问题
1 个回复 - 2356 次查看 各位大神,小女子有问题请教,急急急!!! 想要做货币政策传导的分析,在建立VAR模型前,为消除季节性影响和异方差对货币供应量m这个时间序列进行了季节调整和取对数,得到一个新的时间序列Im,但是在对Im序列再一 ...2017-2-7 22:27 - suncoat - EViews专版
一阶单整的时间序列,在做VAR模型时需不需要差分后做呢?我按照原序列做的VAR是稳定的
2 个回复 - 7458 次查看 有关VAR模型的相关问题,想要请教一下。 如标题所说,是否需要差分之后再做VAR? 之前也看过相关帖子,但是感觉还没有特别透彻。尤其是再联系到格兰杰因果关系检验(对平稳序列做的)、脉冲响应函数,越来越混乱了。 ...2016-7-13 09:57 - 桐叶翻飞 - 爱问频道
谁能帮我用EVIEWS建立一下VAR模型,进行一下脉冲响应和方差分解,跪谢~附原始数据
5 个回复 - 1697 次查看 我自己的数据做实证时出现了很多问题,这是我发的另一个帖子,附件是我的原始数据和参考论文,http://bbs.pinggu.org/thread-3848676-1-1.html 我想研究的是wd和货币政策指标cpi gdp 和m2的相关关系,主要需要做的是 ...2015-8-11 14:58 - 史小嫣 - EViews专版
构建VAR模型是用原数据还是用差分后的?
2 个回复 - 6146 次查看 构建VAR模型是用原数据还是用差分后的?2014-3-29 20:01 - 辽宁大学刘娇 - EViews专版
关于VAR模型的【方差分解】,请各位指点
23 个回复 - 31387 次查看 最近在学习因果分析及动态关系方面的论文,学习杨子晖《财政政策与货币政策对私人投资的影响研究》(经济研究 2008年 第05期)这篇论文,其中在介绍方差分解的局限性时提到: 概括一下,方差分解(Variance decomp ...2011-8-15 16:50 - swordzman - 计量经济学与统计软件
VAR模型的方差分解怎么解释
2 个回复 - 7768 次查看 VAR模型的方差分解怎么解释2012-6-13 19:56 - mengdabin - EViews专版
30求助:VAR模型中ADF检验时间序列分别为二阶和一阶单整,应用差分后的序列做VAR吗
5 个回复 - 10518 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整,另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗?还是用差分前的原始序列做VAR模型? 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:49 - lmyct - 悬赏大厅
求助:VAR模型中ADF检验两个时间序列分别为二阶和一阶单整,应用差分后的序列做VAR吗
1 个回复 - 5399 次查看 ADF检验中一个变量序列二阶单整,另外一个变量序列一阶单整 1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗?还是用差分前的原始序列做VAR模型? 2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出 ...2015-9-29 09:39 - lmyct - 爱问频道
VAR模型中进行方差分解与脉冲响应
2 个回复 - 3047 次查看 VAR模型中进行方差分解与脉冲响应时滞和到200多期才稳定,算不算好的?可不可以用?2014-6-18 23:15 - 南瓜盅小童鞋 - 计量经济学与统计软件
VAR模型稳定,但是方差分解结果表格中的S.E非常大有关系吗
1 个回复 - 3176 次查看 VAR模型稳定,但是方差分解结果表格中的S.E非常大有关系吗???????股票和热钱的S.E.有好几百!!2014-4-19 16:03 - ヾ纯色の空づ - 计量经济学与统计软件
求助:面板数据的VAR模型的脉冲响应和方差分析计算的Stata程序
20 个回复 - 13587 次查看 我已经有stata11软件了,现在急需面板数据的VAR模型的模型、脉冲响应图和方差分析表的Stata计算程序(stata11板本的),我可以送120以上的论坛币或者其它的东西,只要能计算出所需结果:个体和时间固定效应变系数模型 ...2010-3-18 16:12 - wzzhao - 计量经济学与统计软件
时间序列一阶平稳,VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列???
13 个回复 - 17993 次查看 时间序列一阶平稳,VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列?? 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列??请各位大侠指点,谢谢!!2012-11-7 10:52 - 流云12345 - EViews专版
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序
34 个回复 - 20487 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的,二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型,模型是稳定的,原始数据做了协整检验,表示有长期关系。问题1:我做到这里有错误吗?问题2:还需要格兰杰检验码?问题3:有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版
关于VAR模型的协整检验、脉冲影响分析和方差分解的问题
1 个回复 - 2793 次查看 各位大神,本人是菜鸟,现在在做论文的时候遇到如下问题 我的模型中含有三个时间序列,皆已取对数处理,经ADF检验都是一阶单整序列,接下来我做Johansen协整检验,而检验时我先确定了VAR模型的滞后阶数,并且检验出 ...2013-3-13 19:47 - typswu - EViews专版
var模型中的方差分
4 个回复 - 3251 次查看 Cholesky方差分解与结构分解方法有什么不同?2014-6-15 16:19 - freiburg2003 - EViews专版
VAR模型的脉冲响应与方差分
0 个回复 - 2968 次查看 2014-5-23 08:51 - 刘先彬 - EViews专版
差分后序列平稳,做VAR模型后残差自相关怎么办,
5 个回复 - 9450 次查看 差分后序列平稳,做VAR模型后残差自相关怎么办,残差自相关对结果有什么影响?写论文用到了,不会2010-4-10 09:34 - tears78 - EViews专版
请问var模型的方差分析是怎么个原理
1 个回复 - 1293 次查看 看sims 1980那篇文章看不懂啊,费劲,费劲,有哪位同学给解释一下啊?2013-6-6 16:54 - 匿名 - 计量经济学与统计软件
请教单位根检验、协整、VAR模型、脉冲响应、方差分
2 个回复 - 2300 次查看 请教单位根检验、协整、VAR模型、脉冲响应、方差分解 大家有没有关于这些的eviews操作的资料,最好是详细一点 谢谢2013-1-11 21:03 - whudim - 金融学(理论版)
请问做Johansen协整、格兰杰因果、脉冲响应函数、方差分解是不是必须基于VAR模型
11 个回复 - 6944 次查看 请问做Johansen协整、格兰杰因果、脉冲响应函数、方差分解是不是必须基于VAR模型?初学者,望达人指教,谢谢!2010-4-27 16:25 - linlin7733 - EViews专版