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关于VAR模型显著,但vecm不显著怎么办
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我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析,
原数据不通过平稳性检验,但通过一阶差分后,全部都通过平稳性检验了,所以我做了协整检验,得到变量间存在一个协整关系。
也顺利通过了V
AR模型得ar ...
2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
关于VAR和VECM模型建立的选择
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三个数据一阶差分后平稳(原始不平稳),存在协整关系,但是vecm模型
AR根有两个等于1,其他都小于1,脉冲函数也发散。<br>
如果直接以差分后的数据建立V
AR模型则模型稳定,脉冲函数也还可以。<br>
请问一下我 ...
2020-4-11 14:37 - Leef丶 - 爱问频道
如何用VAR/VECM模型做递归预测
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求助众位大神,我在做三变量的
VECM/V
AR模型时,导师要求我用stata做递归预测,每次预测未来一个月的值,然后时间增加一个月,再预测第二个月的值,反复120次,得到未来十年的预测,请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...
2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
VAR模型与VECM模型的几个点
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1、进行单位根检验如果原序列平稳,则用原序列简历库V
AR模型如果原序列不平稳,一阶差分后平稳,分为以下两种情况:
通过协整检验,则用原序列建立VEC模型,VEC是带修正项的V
AR
没有通过协整,则可以用一阶差分建立 ...
2017-8-13 18:18 - yxh1125 - EViews专版
VAR与VECM
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建立V
AR模型的前提必须是平稳时间序列吗?若是一组部分变量时平稳时间序列能否用V
AR或者
VECM?求助各路高手,谢谢。
2017-7-23 08:04 - cln1 - EViews专版
VAR模型与VECM模型的相关疑问
37 个回复 - 60594 次查看
在论坛上看了一些太多的关于V
AR,
VECM,Grange因果检验与协整方面的帖子,故提出以下几个困惑,希望大家帮忙把这几个问题说清楚
1.昨天准备做一点实证,使用的两个序列都是单位根过程,并且具有协整关系,但是用V
AR ...
2011-4-8 12:45 - klsdyn - EViews专版
var与vecm的区别
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var是无约束的,vecm是有协整约束的var。之间的关系是不是可以这样理解1、变量是平稳的,才能建立var,再考察svar,grander,vd,irf2、变量不是平稳的,但是同阶的,且经jjtest检验有协整关系,才能建立vecm,再考察 ...
2009-3-5 21:55 - zhyong76 - EViews专版
var模型与vecm模型的问题
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本人小白一枚,最近在写论文,我有6个变量,3个平稳,3个一阶差分平稳,我对后三个做协整检验,发现有一个协整方程,然后我就用vecm做回归,我是直接把6个变量输进去出结果呢,还是根据协整方程把残差算出来再把残差 ...
2015-2-18 03:24 - lccgenius - EViews专版
SVAR和VECM用哪个?
2 个回复 - 1901 次查看
V
AR模型有单位根,有协整的情况下。
我看到有的文献直接用SV
AR施加短期制约,
有的JJ和因果关系后直接用
VECM。
到底用哪个好?为什么?依据是?
2015-1-4 16:41 - 192834 - EViews专版
协整和VAR,VECM的顺序
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今天在网上看到两种说法给搞糊涂了?比如我有5个变量都是一阶单整的,一种说法是先检验协整然后差分每个变量,再在差分变量的基础上建立var模型来判断滞后项数。如果这时候我想建立vecm模型,vecm模型里的内生变量是 ...
2014-5-10 12:42 - hefanghp - EViews专版
SVAR模型和VECM模型不能同时使用吗?
4 个回复 - 2461 次查看
SV
AR模型和
VECM模型不能同时使用吗? .最近写论文,想运用SV
AR和
VECM模型来分析。但是,我的导师说在一个论文中不能同时使用SV
AR 和
VECM。因为在分析之前得进行协整检验,如果存在。那就用
VECM模型来分析。反之,如果 ...
2013-4-15 20:17 - freesky521 - 爱问频道
RATS中VAR模型和VECM模型的滞后阶数选择?
1 个回复 - 4027 次查看
open data 12345_plas.xls[/backcolor]
data(format=xls,org=columns) 1 1990 EX PLAS[/backcolor]
set lex = log(ex)[/backcolor]
set lplas = log(plas)[/backcolor]
set dlex = lex-lex{1}[/backcolor]
set ...
2013-4-22 00:41 - yndzwl - MATLAB等数学软件专版
Eviews如何进行B-VAR和B-VECM操作
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如何能用Eviews得出类似如下结果
△S △F
变量 系数估计 标准误差 t统计量 变量 系数估计 标准误差 t统计量
△S(-1) -0.183585 0.24522 -0.74864 △S(-1) 0.085383 0.25348 0.33684
△S(-2) 0.011732 0 ...
2012-12-13 01:12 - sabrina926 - EViews专版
关于单位根、VAR和VECM的问题
11 个回复 - 12044 次查看
1,单位根检验的滞后阶数如何确定?本人在做研究时发现如果完全按照AIC、SC信息准则,那么当滞后阶数达到11、12甚至更大时不仅AIC、SC达到最小值,而且模型的拟合效果很好,本人看了很多文献,发现绝大多数研究中的滞 ...
2010-5-25 19:37 - xavi2222 - EViews专版
关于VAR、VECM和SVAR,求助
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<p>写了一篇文章投稿,用的是V
AR模型。两个审稿人员回信,一位说,最好用
VECM模型建立变量间长期关系;一位说我应该用SV
AR。我的问题是:什么情况下分别可以用V
AR、
VECM或SV
AR?从经济学与数据两个角度,怎么选择 ...
2009-2-13 09:06 - wensdai - EViews专版
平稳性、协整、VAR、VECM知识请教
5 个回复 - 5798 次查看
最近看文章有5个问题烦请大家指教:
1、一般对含有时序的数据,应该先进行平稳性检验,如果不平稳一般应采取差分、取对数等方式使之平稳,然后用变形后的数据进行协整检验对吗?怎么有人直接用的是非平稳的数据进行 ...
2011-3-3 00:08 - 宋军发 - 计量经济学与统计软件
VECM-GARCH模型在EVIEWS中的实现
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请问,我在做股指期货套期保值率过程中,需要把ECM作为均值方程,残差用二元G
ARCH(1,1)来做,请问在EVIEWS中如何操作呢?还是EVIEWS不能实现这个模型?如果可以做是哪个版本呢?谢谢大侠哦。
2010-5-11 17:39 - 中南你好 - EViews专版