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【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 38487 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么？
3 个回复 - 19061 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
3 个回复 - 19061 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同
1 个回复 - 1290 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1290 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
中国版三因子模型回归检验
3 个回复 - 850 次查看 想问问各位大佬~在进行中国版三因子模型回归的过程中，在求newey t值的时候我运行代码后出现了“insufficient observations”这是为什么？如果这个没有运行成功是不是就会影响后面计算分组回归计算各组的回归系 ...2021-4-26 09:50 - 18350868706 - 爱问频道
3 个回复 - 850 次查看 想问问各位大佬~在进行中国版三因子模型回归的过程中，在求newey t值的时候我运行代码后出现了“insufficient observations”这是为什么？如果这个没有运行成功是不是就会影响后面计算分组回归计算各组的回归系 ...2021-4-26 09:50 - 18350868706 - 爱问频道
famafrench三因子模型回归结果与以往结论不同求助
0 个回复 - 1064 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1064 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
Fama-French三因子模型回归，得出无风险利率Rf为负？
4 个回复 - 9270 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。[/backcolor] 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+ ...2013-3-7 20:12 - yanchen1991 - 爱问频道
4 个回复 - 9270 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。[/backcolor] 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+ ...2013-3-7 20:12 - yanchen1991 - 爱问频道
Fama-French三因子模型回归，得出无风险利率Rf为负？
0 个回复 - 2094 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+bv×HML+εit ...2013-3-7 20:00 - yanchen1991 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 2094 次查看 要算事件期股票待超额收益，需要实际收益-估计收益，估计收益通过Fama-French三因子模型回归。 我在resset里面下载了日三因子的数据：Km-Rf，SMB，HML，然后回归模型是Rit=Rf+Beta×（Km-Rf）+bs×SMB+bv×HML+εit ...2013-3-7 20:00 - yanchen1991 - 经济金融数学专区
