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基于R语言的Garch-Midas模型 R代码详解
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混频数据抽样模型Garch-Midas可以分析不同频率的时间序列A对序列B的影响。比如,序列A是周频或者月频,序列B为日频数据。
利用R语言的mf
GARCH包做的混频数据抽样模型Garch-Midas。提供了示例数据,详细标注了模型的 ...
2024-1-7 20:31 - andydaisy - 现金交易版
GARCH-MIDAS
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-m
GARCH-
MIDAS
可以解决的问题:
ADF检验、LM检验、
GARCH-MIADS估计
1.问题提出:
该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度政策不确定性,B多数为日频数据 ...
2020-3-12 14:21 - daemonicaaa - 现金交易版
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
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一、模型简介
(一)模型应用该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度经济政策不确定性,B多数为日频数据,例如股票收益,股票波动等。
(二)模型优势在匹 ...
2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
用R语言做GARCH-MIDAS模型
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用mf
GARCH包里面的fit_mfgarch()函数做
GARCH-
MIDAS模型,因变量是日度收益率,协变量是不确定性指数月度数据,fit_mfgarch(data=ssec_2,y="return",x="EPU1",low.freq="month",K=36),做出来的结果只有估计值,其他的 ...
2023-6-4 21:57 - Mariaweb - 金融学(理论版)
用R语言做GARCH-MIDAS
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想用mf
GARCH包做
GARCH-
MIDAS,变量是收益率,协变量是月度已实现方差,想据此识别出收益率序列的长期波动和短期波动。代码是fit_mfgarch(data = mylist2, y = "return", x = "rv",low.freq = "month", K = 24)。做出 ...
2022-4-21 11:50 - 于果1992 - 爱问频道
R语言garch midas模型中,ω1=1这个限制条件在哪里设置呢?
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R语言建立garch midas模型,ω1=1这个限制条件在哪里设置呢?fit_mfgarch中没看到有这个参数,输出结果中也是只有ω2
fit_mfgarch(data,
y,
x = NULL,
K = NULL,
low.freq = "date",
var.ratio.freq = NULL, ...
2023-7-17 10:37 - clumsy0 - R语言论坛
求问GARCH-MIDAS模型的R实现
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利用R实现garch-midas模型的时候找到mf
GARCH包,利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模,遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响?
2.不知道要怎样将 ...
2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛
garch-midas模型相关问题
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文献《投资者关注对人民币汇率价差波动的影响研究》认为garch-midas模型将波动率分解为长期成分和短期成分,以长短期成分作为被解释变量进行OLS回归,但是在matlab结果中长期成分是同一个数,是直接用这这些数进行回 ...
2018-6-4 15:35 - mijacal - MATLAB等数学软件专版